La deuxième vache sacrée : "Augmenter les profits, réduire les pertes". - page 3
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
pour l'intraday, la tendance (ou la volatilité, comme vous voulez l'appeler) est abondante.
Hélas, non. Des deux méthodes ((1) - trade with the trend ; (2) - trade against the trend), en général, la deuxième méthode fonctionne mieux, si nous utilisons les prix d'ouverture. J'ai analysé 12 instruments à toutes les échelles de temps. J'ai obtenu des statistiques très intéressantes sur le pourcentage de la valeur des transactions rentables.
P.S. Je vais le poster, mais pas ici et pas maintenant.
Il s'agit d'une règle empirique pour gérer la psychologie dans le cadre d'un trading aléatoire. Il est psychologiquement difficile d'admettre sa défaite et d'en payer le prix. Bon article sur le sujet http://www.elitarium.ru/2006/10/04/belye_pjatna_v_nashem_myshlenii.html - tout ce qui concerne le trading, et cette vache pour traiter l'effet psychologique de "Bottomless Barrel - Unrecoverable Losses" et "Double Accounting ".
Dans le système de négociation fonctionne pour les systèmes de suivi de tendance
Tu vois, sab1uk, contrairement à toi, j'ai dit "bêtises" et je l'ai très bien prouvé !
Quant à votre commentaire sur les "tendances" intraday, vous parlez de tendances stochastiques, qui n'ont aucune utilité pratique, car il n'y a aucun moyen de les détecter. Je parle de tendances "réelles" - déterministes - qui peuvent et doivent être détectées !
Et j'ai des tendances "jouets" ?
Cela fait maintenant trois semaines que je teste mon nouveau robot de trading intraday.
mon conseiller expert fixe une perte de 10 pips (pour la variante EURUSD) et ne limite pas la prise de décision.
dans l'ébauche, le seuil de rentabilité est trop faible, donc une transaction a mal tourné (ligne verte), mais de toute façon, pendant la période de test, le bénéfice avec un drawdown n'est pas plus élevé que l'exemple de cette semaine.
Eh bien, le premier, à en juger par le nombre de pages, est plus intéressant. Et autre chose : ce n'est pas seulement une croyance, c'est la présence de tendances. Dans une tendance, les barres voisines montrent une dépendance.
2 sab1uk : et vous essayez encore d'augmenter un peu l'élan.
2 Neutron : merci Sergey, j'ai aimé vos arguments avec les graphiques. En raison des risques accrus du plat (avec votre paradigme opposé), je choisirais le premier, la tendance.
P.S. Je me demande si, si le marché était un processus de Wiener parfait, de telles règles existeraient ou non ?
Eh bien, le premier, à en juger par le nombre de pages, est plus intéressant.
2 sab1uk : et vous essayez encore d'augmenter un peu l'élan.
Si vous mettez 20p, il n'y a presque aucune différence.
>> Avant de le diffuser dans le monde réel, je déciderai de la taille...
P.S. Je me demande si le marché était un processus de Wiener parfait, y aurait-il de telles règles ou non ?
Toutes les règles sont vraies pour un processus de Wiener, tout comme aucune d'entre elles n'est vraie pour un processus de Wiener !
Comme cette dernière affirmation répugne à la nature humaine et que le marché est très proche d'un processus de Wiener, il existe un très grand nombre de règles pour le marché des changes : "Elliot trading", "niveaux Fibo", "éventails Gann", "grappes de chandeliers", etc. Sans surprise, certaines règles s'excluent mutuellement. C'est une conséquence de la faible prévisibilité des BP du marché et du désir de tout systématiser, même un processus aléatoire.
Ou peut-être pas du tout et ne pas le laisser grandir. Le TS doit donner un signal d'entrée et un signal de sortie. SL et TR n'ont absolument rien à voir avec TC - c'est l'assurance d'une panne d'accès au serveur.
J'ajouterai à ce que j'ai dit : le signal de sortie doit être un signal d'entrée dans la direction opposée. Concernant SL et TR, je suis tout à fait d'accord.
>> Pourquoi ? Je ne suis absolument pas d'accord.
Disons-le ainsi : l'entrée est un signal fort, très fort, donc vous ne pouvez pas vous tromper. L'entrée est rare, mais précise.
Et la sortie est un signal de force moyenne, mais qualitativement différent de l'entrée. Ceci afin d'éviter que le mouvement inverse n'engloutisse une trop grande partie du bénéfice du papier. Le but de la sortie est différent de celui de l'entrée.
Et la prochaine entrée n'est pas nécessairement immédiate. J'attends à nouveau un signal vraiment fort pour entrer.
Comment les ingénieurs en électronique appellent-ils cela ? La quadrature du système (le rapport entre la durée de l'intervalle entre les impulsions et la longueur de l'impulsion elle-même). Il n'est pas nécessaire qu'elle soit proche de l'unité.
Pourquoi ? Je ne suis absolument pas d'accord.
Disons-le ainsi : une entrée est un signal fort, vraiment fort, à ne pas confondre. L'entrée est rare, mais précise.
Et la sortie est un signal de force moyenne, mais qualitativement différent de l'entrée. Ceci afin d'éviter que le mouvement inverse n'absorbe une trop grande partie du bénéfice du papier. Le but de la sortie est différent de celui de l'entrée.
Et la prochaine entrée n'est pas nécessairement immédiate. Nous attendons à nouveau un signal vraiment fort pour entrer.
Comment les ingénieurs en électronique appellent-ils cela ? La quadrature du système (le rapport entre la durée de l'intervalle entre les impulsions et la longueur de l'impulsion elle-même). Il n'est pas nécessaire qu'il soit proche d'un.
Ce sont de fausses sorties. Un système normal devrait les ignorer. Idéalement, bien sûr. Mais c'est un objectif à atteindre.
Encore une fois, tout dépend du F.T. pour lequel vous travaillez.