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OK, le portefeuille que nous avons en ce moment - comment sélectionner les actions des instruments dans le portefeuille ?
Voici l'exemple simple de Leonid d'un portefeuille composé de deux instruments. Ici, théoriquement, vous pouvez le ramasser à l'œil. Mais que faire s'il y a plus d'instruments ?
Un indicateur de ligne de prix pour cinq instruments avec un exemple de configuration pour travailler sur les indices boursiers américains.
http://www.procapital.ru/showpost.php?p=865329&postcount=704
Une version améliorée :
http://www.procapital.ru/showpost.php?p=1039699&postcount=1908
" Fractions des instruments - dans le commentaire du tableau
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Peut-être que cet indicateur (ou plutôt un ensemble d'indices) pourrait être intéressant = https://www.mql5.com/ru/code/10096.
Mais toutes les questions à ce sujet - seulement à l'auteur ! Je ne suis pas un expert en la matière.
Le trading de paires et le spread trading sont basés sur l'immuabilité des coefficients de corrélation.
Pour le trading de paires, la corrélation n'est pas pertinente.
Pour le trading de paires, la corrélation n'est pas pertinente.
Qu'est-ce que ça change?
Et qu'est-ce qui l'est?
Co-intégration. Et la wikipedia a une erreur :)
De nombreux ouvrages ont été écrits sur le sujet du trading de paires ; certains d'entre eux traitent de la différence entre corrélation et cointégration.
Co-intégration. Et il y a une erreur dans wikipedia :)
De nombreux ouvrages ont été écrits sur le sujet du trading de paires ; certains d'entre eux traitent de la différence entre corrélation et cointégration.
Avez-vous déjà vu un exemple de trading de paire pour deux instruments qui ont la propriété de coïntégration et, en même temps, une faible corrélation ?
Co-intégration. Et il y a une erreur dans wikipedia :)
De nombreux ouvrages ont été écrits sur le sujet du trading de paires ; certains d'entre eux traitent de la différence entre corrélation et cointégration.
Co-intégration. Et il y a une erreur dans wikipedia :)
De nombreux ouvrages ont été écrits sur le sujet du trading de paires ; certains d'entre eux traitent de la différence entre corrélation et cointégration.
Et je doute que la cointégration à l'état pur existe en forex - cela signifierait un TS sans risque basé sur le trading en paires (pour les séries classiquement cointégrées, le spread est garanti à 0).