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Vous devez rédiger un conseiller. J'ai une idée. - page 3

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lascu.roman писал(а) >>

Au départ, j'avais l'idée d'utiliser ça sur les journaux intimes.

H4 avec les mêmes paramètres

[Supprimé]
dimasik >> :

A l'origine, j'avais l'idée d'utiliser ça au quotidien.

Mais dois-je ouvrir des ordres en suspens qui ont aussi un TP et un SL en même temps ?

H1

lascu.roman писал(а) >>

Il est certainement possible d'ouvrir des ordres en suspens, mais ont-ils aussi besoin de TP et SL en même temps ou quoi ?

Oui, vous pouvez définir la LOS et la SL tout de suite.

[Supprimé]
dimasik >> :

Oui, vous pouvez installer Moose et Profeus en même temps avec les pendentifs.

Je le ferai demain si tu veux. Je dois y aller maintenant. ;-)

lascu.roman писал(а) >>

Je le ferai demain si tu veux. Je dois y aller maintenant. ;-)

pas de problème, merci beaucoup, si j'en tire un bénéfice, je ne manquerai pas de vous remercier...

DAX allemand

Rapport du testeur de stratégie
Pause
BroCo-San-Francisco (Build 220)


Symbole FDAXH9 (DAX (eurex) (08:00 - 22:00) Exp 20/03/2009)
Période 1 heure (H1) 2008.07.07 16:00 - 2009.01.13 21:00 (2007.12.01 - 2009.01.14)
Modèle Tous les ticks (méthode la plus précise basée sur toutes les plus petites échéances disponibles)
Paramètres TP_e=150 ; SL_e=50 ; BreakDown_e=15 ; BreakUp_e=15 ; Trailing=35 ; Lot=0.01 ;
Les bars dans l'histoire 1770 Tiques modélisées 210146 Qualité de la simulation s/o
Erreurs de concordance des graphiques 602
Dépôt initial 200.00
Bénéfice net 1567.39 Bénéfice total 2945.95 Perte totale -1378.56
Rentabilité 2.14 Gain attendu 1.01
Dégradation absolue 2.46 Abaissement maximal 26.18 (1.46%) Abattement relatif 4.65% (12.01)
Total des transactions 1547 Positions courtes (% de gain) 796 (48.87%) Positions longues (% de gain) 751 (44.47%)
Transactions rentables (% de toutes) 723 (46.74%) Transactions à perte (% de toutes) 824 (53.26%)
Le plus grand commerce profitable 4.83 accord perdant -1.74
Moyenne opération rentable 4.07 Perte de marché -1.67
Nombre maximal gains continus (profit) 9 (40.35) Pertes continues (perte) 14 (-24.36)
Maximum Profit continu (nombre de victoires) 40.35 (9) Perte continue (nombre de pertes) -24.36 (14)
Moyenne gains continus 2 Perte continue 2

Voici la version différée

//+------------------------------------------------------------------+
//| exp_Higt-Low.mq4
//| meta-trader
//| http://mql.mega-project.biz = Тысячи советников и индикаторов бесплатно скачать
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "meta-trader"
#property link      "http://mql.mega-project.biz = Тысячи советников и индикаторов бесплатно скачать"

extern bool limit=true; // если ТРУЕ ТО ставятся стоп-ордера, а если ФАЛСЕ то ставятся лимитники
//extern int Dist = 10;
extern int BuyDist = 10;
extern int SellDist = 10;

extern int TakeProfit=1000; // тэйкпрофит
extern int Stoploss=40; // стоплосс      
extern int TrailingStop=200; // тралинг
extern bool mini_forex=true; // Если Ваш брокер допускает лоты типа 0,0X то 'mini_forex=true'
extern int Metod_lot=0; // Выбор лота Metod_lot=0 - фиксированный Metod_lot=1 - процент от депозита
extern double Lot=0.1; // Фиксированный размер лота   
extern double LotsPercent=5; // Процент от депозита
extern int MAGIC=1987088; // Магическое число ордера
extern int Slippage=3; // Проскальзывание
extern string comment= "exp_Higt-Low";// Коментарий поз
static int prevtime = 0;
int start()
  {
//----
if(OrdersTotal()>0 &&  TrailingStop!=0)  Trailingstoplossi ();
double iH=iHigh(NULL,0,1);
double iL=iLow(NULL,0,1);
if(Time[0] == prevtime) return(0); prevtime = Time[0];  /*Orders_delet();*/ Orders_open( iH, iL);
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
void Orders_open(double zH, double zL)
{
int ticket, err;
double tp=0, sl=0;
/*int BuyDist = Dist;
int SellDist = Dist;*/
RefreshRates();
if( limit==true)
{
if( TakeProfit!=0) tp=NormalizeDouble(( zH+ BuyDist*Point+ TakeProfit*Point),Digits);
if( Stoploss!=0) sl=NormalizeDouble(( zH+ BuyDist*Point- Stoploss*Point),Digits);
OrderSend(Symbol(),OP_BUYSTOP, Lotsi(),NormalizeDouble( zH+ BuyDist*Point,Digits), Slippage, sl, tp, comment, MAGIC,0,Green);
if( TakeProfit!=0) tp=NormalizeDouble(( zL- SellDist*Point- TakeProfit*Point),Digits);
if( Stoploss!=0) sl=NormalizeDouble(( zL- SellDist*Point+ Stoploss*Point),Digits);
OrderSend(Symbol(),OP_SELLSTOP, Lotsi(),NormalizeDouble( zL- SellDist*Point,Digits), Slippage, sl, tp, comment, MAGIC,0,Green);
}
else{
if( TakeProfit!=0) tp=NormalizeDouble(( zL- BuyDist*Point+ TakeProfit*Point),Digits);
if( Stoploss!=0) sl=NormalizeDouble(( zL- BuyDist*Point- Stoploss*Point),Digits);
OrderSend(Symbol(),OP_BUYLIMIT, Lotsi(), zL-NormalizeDouble( BuyDist*Point,Digits), Slippage, sl, tp, comment, MAGIC,0,Green);
if( TakeProfit!=0) tp=NormalizeDouble(( zH+ SellDist*Point- TakeProfit*Point),Digits);
if( Stoploss!=0) sl=NormalizeDouble(( zH+ SellDist*Point+ Stoploss*Point),Digits);
OrderSend(Symbol(),OP_SELLLIMIT, Lotsi(), zH+NormalizeDouble( SellDist*Point,Digits), Slippage, sl, tp, comment, MAGIC,0,Green);
}
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
double Lotsi(){int rock=1; double Lots;
if ( Metod_lot==0) Lots= Lot;
if ( Metod_lot==1) Lots=MathCeil(AccountBalance()* LotsPercent)/100000;
if ( Lots>MarketInfo(Symbol(),MODE_MAXLOT)) Lots=MarketInfo(Symbol(),MODE_MAXLOT);
if( Lots<MarketInfo(Symbol(),MODE_MINLOT)) Lots=MarketInfo(Symbol(),MODE_MINLOT);
if ( mini_forex==true) rock=2; Lots= NormalizeDouble( Lots, rock); return ( Lots);}
//+------------------------------------------------------------------+
void Trailingstoplossi (){int cnt, total; total=OrdersTotal();
    for( cnt=0; cnt< total; cnt++){
      OrderSelect( cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
      if(OrderType()<=OP_SELL && OrderSymbol()==Symbol()&& OrderMagicNumber()== MAGIC){
         if(OrderType()==OP_BUY){RefreshRates();
               if(NormalizeDouble(Bid-OrderOpenPrice(),Digits)>NormalizeDouble(Point* TrailingStop,Digits)){
                  if(OrderStopLoss()<NormalizeDouble(Bid-Point* TrailingStop, Digits)){
                     OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),NormalizeDouble((Bid-Point* TrailingStop),Digits),OrderTakeProfit(),0,Green);
                    /*return(0);*/}}}
         else {RefreshRates();
               if(NormalizeDouble((OrderOpenPrice()-Ask),Digits)>NormalizeDouble((Point* TrailingStop),Digits)){
                  if((NormalizeDouble(OrderStopLoss(),Digits)>NormalizeDouble((Ask+Point* TrailingStop),Digits)) || (OrderStopLoss()==0)){
                     OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),NormalizeDouble((Ask+Point* TrailingStop),Digits),OrderTakeProfit(),0,Red);
                    /*return(0);*/}}}}}
   /*return(0);*/
}
//+------------------------------------------------------------------+

Dimasik, je recommande de pomper l'histoire. La qualité de modélisation de 48% est trop faible pour être fiable.

[Deleted]

J'ai utilisé la variante originale de la fourrière pour 2008. Le résultat est bon à partir de 10000 avec 1.0 lot sur H4, le résultat est 80000 (take -144, moose -55, trailing -34). Mais pour le mois de décembre et jusqu'au 14.01.09, il est perdant. Et si vous placez des ordres non pas sur chaque chandelier au-dessus du hai/sous le bas, mais appliquez le principe 20/80. Si l'ouverture se situe dans les 20% supérieurs de la barre, et la fermeture dans les 20% inférieurs de la barre, alors vendez en dessous du bas.

Pour acheter - le reflet du miroir.

Ainsi, une tendance sera définie, même si elle est à court terme. Bien sûr, le nombre de transactions va diminuer, mais le nombre de transactions rentables va augmenter et le drawdown va diminuer. Je pense que ce sera un excellent résultat sur les grands graphiques H1.

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