Théorème sur l'intersection de deux MAs - page 5
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Pour moi, le mash-up parfait est celui qui est le moins en retard possible sur le cotier et qui est le plus fluide possible. Tu ne peux pas trouver mieux ! La fonction pour la minimiser est simple : (x[i]-y[i])^2+(y[i]-y[i-1])^2-->0
En le résolvant, nous obtenons une expression récursive pour le FPL idéal. C'est la solution la plus rapide et la plus souple. Tout le reste est bidon.
Pour clarifier, il n'y a pas de composante aléatoire dans la formule initiale. Le bruit. Corit ne nous parvient pas avec exactitude, mais avec une erreur d'au moins 4 chiffres. Il faut donc en tenir compte.
Si nous en tenons compte, nous devrions réécrire cette fonction comme un système d'équations différentielles stochastiques. La meilleure solution serait MNC = Kalman.
comment les utiliser dans le trading ?
- tôt ou tard vient le moment de l'heuristique, dont le produit est la TS
Nos TS sont semi-empiriques, empiriques, et bien sûr heuristiques, mais en aucun cas théoriques.
c'est-à-dire que nos TS sont faites au niveau du grand-père Michurin, et le juge de tout cela est un quelconque testeur de stratégie.
Un testeur de stratégie "certain" est exactement "certain" pour nous en raison du manque de transparence, de documentation,
et de la présence d'une "course d'obstacles bien construite".
En conséquence, à partir de la position la plus basse du constructeur MT4, c'est-à-dire de la position "en dessous du fond", on a essayé de poser un problème sous la forme du théorème de l'intersection de deux MA,
. Cette tentative montre la pauvreté de la construction du TS (MT-4))))).
Ce qui est positif ici, c'est que les efforts de la pensée scientifique, au moins dans la formulation du problème, sont déjà constructifs
qu'il existe une proposition scientifique pour reconsidérer les limites et l'importance des étapes de la création du SCM.
Précisons cette dernière pensée, en revenant à la pratique.
par exemple, le Grand Testeur de Stratégie a rejeté le CT - quelles sont les conclusions habituelles auxquelles nous arrivons habituellement ? - Tout le matériel source est censé être inadapté au TS.
Il s'avère que les résultats du testeur de stratégie sont plus significatifs que les déductions théoriques.
et c'est ostensiblement correct à première vue, ostensiblement la pratique a répondu à la théorie, et l'avortement conséquent de TS prétendument non fonctionnels est prétendument justifié).
Cependant, le testeur de stratégie lui-même est le même modèle théorique.
Où est la vérité ?
- Si l'on travaille pour soi et non pour une subvention, la vérité sera dans le théorème de l'intersection des deux MA.
Pour clarifier, il n'y a pas de composante aléatoire dans la formule originale. Le bruit. Le corit ne nous parvient pas avec une valeur exacte, mais avec une erreur d'au moins 4 chiffres. Il faut donc en tenir compte.
Si nous en tenons compte, nous devrions réécrire cette fonction comme un système d'équations différentielles stochastiques. La meilleure solution serait ISC = Kalman.
Sergey, si je comprends bien, tu proposes de représenter le kotir comme une "vraie" courbe lisse, qui sans décalage correspond au kotir, et un peu de bruit inutile, dont il faut se débarrasser, pour qu'il ne distraie pas du hachage de la pâte de CU. Ensuite, le problème se réduit à la construction d'une fonction dont la minimisation donnera une muve la plus proche de la courbe idéale. Tout va bien, à l'exception du fait que nous ne savons rien des propriétés de cette courbe idéale. Que devons-nous viser en calculant sa forme ? Quel est l'idéal ? Nous avons besoin de connaissances a priori (la base du fidrt de Kalman), et il n'y en a pas !
J'ai suggéré que nous ne devions pas assumer la fonction de Créateur et essayer de comprendre où se situe la limite entre le "bruit" et le "signal utile". En exigeant la proximité de Mashka et, si possible, la tendresse (douceur), nous obtenons le plus idéal de Mashka. A mon avis, parfait et transparent.
Je n'arrive toujours pas à me faire à l'idée suggérée par Korey - de construire une muv parfaite basée sur la conjonction : kotir-TC-equity-Mashka, qui est construite sur la minimisation de la déviation de la balance des scores par rapport à une ligne droite.... J'aimerais pouvoir construire ça !
- Si vous travaillez pour vous-même et non pour une subvention, la vérité sera dans le théorème d'intersection des deux MA.
J'ai fait un peu plus de recherche (en termes de mathématiques) sur le paquet MA-Crossing-TC-optimizer et je suis arrivé à la conclusion qu'il s'agit essentiellement d'un pauvre filtre passe-bande qui, lorsque l'optimiseur démarre, balaie simplement le kotier à la recherche d'harmoniques dominantes ! C'est le genre de spectro-analyseur voilé que constitue ce croisement des deux Mach.
afin de ne pas obtenir de faux signaux de rupture de prix, mais suffisamment proche pour ne pas manquer de grandes zones de la tendance lors des renversements.
Si une MA est si bonne qu'elle se situe dans le bruit de cotation, cette MA est construite en une enveloppe ou un canal, ou sa phase est décalée.
Pour clarifier, il n'y a pas de composante aléatoire dans la formule originale. Le bruit. Le corit ne nous parvient pas avec une valeur exacte, mais avec une erreur d'au moins 4 chiffres. Il faut donc en tenir compte.
Si nous en tenons compte, nous devrions réécrire cette fonction comme un système d'équations différentielles stochastiques. La meilleure solution serait MNC = Kalman.
C'est ce que je pensais - nous avons un système de diphires stochastiques de l'AL, nous voyons un résultat concret - l'AL se tient fermement dans l'air. Gloire aux meilleurs scientifiques et concepteurs du monde.
Cependant, si vous regardez de plus près, toute la gloire est détenue par les gyroscopes, et sans le meilleur gyroscope du monde, le système d'équations stochastiques n'est rien. Sans gyroscope, il volerait comme du contreplaqué.
Et où et comment avons-nous un gyroscope dans le commerce ?
C'est bien ce que je pensais - nous avons un système de dipôles stochastiques de l'avion, nous voyons le résultat pratique - l'avion se tient fermement dans l'air. Gloire aux meilleurs scientifiques et concepteurs du monde.
Cependant, si vous regardez de plus près, toute la gloire est détenue par les gyroscopes, et sans le meilleur gyroscope du monde, le système d'équations stochastiques n'est rien. Sans gyroscope, il volerait comme du contreplaqué.
Où et comment trouve-t-on un gyroscope dans le commerce ?
Ty, donc si tu trouves ce même gyroscope, alors le "système stochastique difura de la LA" n'aurait plus de sens.
J'ai donc fait quelques lectures, quelques réflexions. Il y a une idée de frapper la bonne amplitude des glissements.
Nous prenons les deux dernières fractales comme base d'une vague entre les croisements et nous les ajustons d'abord par le décalage et par le paramètre n barres afin qu'elles soient aussi proches que possible des valeurs fractales par le temps et le prix en utilisant le paramètre d'erreur. Quand une nouvelle fractale apparaît, répétons l'ajustement.
Qu'en pensez-vous ?
C'est ce que je pensais - nous avons un système de diffuseurs stochastiques LA, nous voyons le résultat pratique - LA se tient fermement dans l'air. Saluez les meilleurs scientifiques et designers du monde.
Cependant, si vous regardez de plus près, toute la gloire est détenue par les gyroscopes, et sans le meilleur gyroscope du monde, le système d'équations stochastiques n'est rien. Sans gyroscope, il volerait comme du contreplaqué.
Où et comment trouve-t-on un gyroscope dans le commerce ?
C'est bien que nous soyons passés à LA (avion), c'est plus proche et plus clair pour moi :-). Je vais essayer de faire une analogie avec la détermination de la monnaie.
Les gyroscopes, oui bien, mais ils ne sont pas idéaux. En raison de la perte de fréquence au fil du temps, ils commencent à mentir.
Pour savoir où se trouve l'avion, des systèmes de calcul supplémentaires sont utilisés : glonass, radioaltimètre, baromètre, DSS (mesureur de vitesse et d'angle de dérive Doppler), , etc. Et ils sont regroupés, en tenant compte des erreurs de chacun des systèmes de mesure.
Maintenant, revenons sur terre :-)
Où est la vérité ?
Voici la figure de l'indicateur de la valeur "réelle" et complexée de l'EURUSD (sans toutefois tenir compte des erreurs de mesure) ci-jointe.
Vers quelle courbe doit-on minimiser la fonction ?
Je propose au bleu = complexe. Mais.... Pas d'antécédents de tiques, donc
Je crains que toutes les erreurs possibles n'aient pas été prises en compte dans l'indicateur pour le trading réel.
J'ai besoin d'un indicateur qui, à tout moment, affiche un taux de change complexe et ne se redessine pas (si l'historique n'est pas modifié).
Quelqu'un peut-il aider à modifier le code ? Merci d'avance.
Z.I. Avant de procéder au lissage, vous devez toujours décider ce que vous lissez et ce que vous lissez=exactement.
Je propose à bleu = complexe. Mais.... Il n'y a pas d'histoire de tique, donc.