Sous-système "Gestion des actifs" - page 4
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Nah, pas la sienne. ^_^
C'est elle :), elle voulait dire la tâche, pas Markowitz :)
Nah, pas la sienne. ^_^
Bonjour Sergei !
Sur quoi avez-vous écrit ? Markowitz et le prix Nobel. Markowitz c'est lui, le prix Nobel c'est elle. Et le bon, c'est moi. :-)
à sol
Почему-бы не применить генетический алгоритм поиска оптимального решения?
Bien sûr, vous pouvez appliquer un algorithme génétique, mais je n'ai pas encore décidé quel chromosome vous voulez. Juste au cas où - je plaisante, sinon ils vont le prendre au pied de la lettre :o) Honnêtement, en créant ce sujet, je m'attendais à plus d'aide qu'une simple liste de mots fantaisistes. Nous connaissons tous un grand nombre de mots différents - pourquoi les retenir "en vain". Malheureusement, je n'ai qu'une connaissance très superficielle de ce type de technologie d'optimisation, et si vous pouvez m'aider à définir correctement la tâche et m'expliquer au moins l'idée de base de l'utilisation d'un algorithme génétique pour ma tâche spécifique - je vous en serais très reconnaissant. Note, je ne demande pas de le résoudre pour moi (mais je ne le refuserai pas non plus), je demande d'aider un peu plus que d'écrire la phrase "algorithme génétique". :о)
Je crois que ce n'est qu'un début - et vous allez bientôt exposer les principales approches pour résoudre le problème en utilisant ces mêmes algorithmes génétiques.
au cœur
Oui, tu as raison. Vous recherchez des différences MA[i+1]-MA[i] comme MA[2]-MA[1] ou même MA[1]-MA[0]. Comme je l'ai déjà dit, l'utilisation de l'AM n'est pas obligatoire. Ce qui compte, c'est le principe de la prédiction.
Eh bien, oui, c'est ce qu'on appelle l'analyse de fréquence, une chose très intéressante et utile. Les implémentations avancées de ce type d'analyse sont basées sur l'utilisation de NS depuis longtemps, et c'est l'un des rares cas où l'utilisation de NS est vraiment justifiée et utile (bizarrement, NS est, grosso modo, bien meilleur pour la recherche de modèles que pour la prédiction :o).
Je soupçonne fortement, étant donné le type de distribution, que de tels "nuages" pour chaque valeur unique ne seront pas particulièrement informatifs sur la majeure partie des observations, c'est-à-dire qu'il est peu probable que l'on trouve des modèles stables de comportement après une valeur particulière. Cependant, peut-être que pour les quantités situées plus près des queues de la distribution, ces nuages peuvent déjà avoir une apparence plus significative. Encore un "mais" - peut-être y a-t-il une certaine dépendance de la série elle-même, c'est-à-dire par exemple "il est plus probable que ce qui s'est passé hier se reproduise maintenant".
Je vais devoir y jeter un coup d'oeil. Merci pour la description d'un type de pronostic intéressant, il est tout à fait possible que ses éléments soient mis en œuvre dans mon système - un "cerveau" supplémentaire ne fera pas de mal, et le modèle n'est pas si étranger au mien. Je pense que j'ai besoin d'une bonne classification. Si vous le voulez bien - je vais préciser quelques détails ici.
:о)
à Neutron
Bonjour Sergey.
Vous devez plaisanter - si je me souviens bien, Markowitz a obtenu le prix Nobel pour ce problème (le problème du portefeuille optimal) ! Voulez-vous le trouver sur notre forum ?
Seryoga - Bonjour, je suis heureux de vous revoir.
Non - je ne plaisante pas, Markowitz résolvait un problème plus compliqué, en estimant le risque total de l'ensemble du portefeuille, et en prenant en compte de nombreuses caractéristiques complexes. Ma tâche est beaucoup plus simple. Il est vrai que les chaînes de Markov ont peu de chances de fonctionner ici, mais elles ne peuvent être utilisées que dans le cadre d'un outil unique. Mais je pense que la programmation linéaire peut être essayée. Maintenant, j'ai construit un tiers du modèle, je comprends comment faire un autre tiers - je n'ai simplement pas eu assez de temps, et je ne comprends tout simplement pas encore comment formaliser la partie restante.
Markowitz n'a pas formulé lui-même le problème (je pense qu'il résolvait un problème classique déjà formulé), alors que je connais parfaitement cette partie du problème, dans le sens où je peux toujours la changer (formulation) :o))))
D'ailleurs, Serega, d'un point de vue ésotérique, tu n'es pas très correct. Un homme n'inventera jamais la machine à mouvement perpétuel, sachant qu'elle ne peut être inventée ! Mais ce n'est que de la philosophie. Prenez l'exemple de Prival, qui a résolu ce problème de manière simple et élégante, en limitant la solution à un seul petit paragraphe. Et vous ne faites que plaisanter.
à anubis
i>- Merci, info très précieuse sur les modèles AR MA ! qu'est-ce qui est si difficile quand on a une estimation du risque TP et du temps pour l'atteindre ? de plus, vous pouvez essayer de planifier les trades futurs en vous basant sur les trades accumulés ou actuels, et cela vous donnera une image plus ou moins objective du nombre de lots à ouvrir et de ceux à garder pour les futurs).
Je suis heureux d'avoir pu aider. Seulement, je n'ai pas réussi à préciser une autre caractéristique. L'augmentation de l'ordre d'un modèle entraîne généralement une augmentation de l'erreur. Mais compte tenu de la manière dont ces modèles prédisent, ainsi que de l'impossibilité pratique de leur bonne identification sur les séries de prix, on ne peut pas s'embarrasser particulièrement de telles subtilités.
Pour ce qui est du problème, rejoignez-nous et tout deviendra clair immédiatement.
à Yurixx
Sur quoi avez-vous écrit ? À propos de Markowitz et du prix Nobel. Markowitz c'est lui, le prix Nobel c'est elle. J'ai raison. :-)
Yuri hi. Pour être franc, j'étais aussi confus, mais vous avez tout éclairci en temps voulu avec un simple et compréhensible "J'ai raison". :о) Mais peut-être pouvez-vous, à votre guise, nous aider à accomplir une tâche simple ? Parce que Seryoga me fait peur avec une sorte de "Schnobel" :o(
:о)
En vérité, grasn, j'attends aussi de vous autre chose que de simples indications d'une sorte d'analyse des vagues pour prédire le zigzag.
Je peux vous suggérer de regarder ce lien ici :
http://www.aridolan.com/ga/gaa/gaa.html
J'ose dire que votre problème peut être formalisé comme suit : https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_knapsack_problems.
Un exemple de code source pour la résolution de cette classe de problèmes peut être trouvé au premier lien.
à sol
Bien sûr, vous pouvez appliquer un algorithme génétique, mais je n'ai pas encore décidé quel chromosome vous voulez. Juste au cas où - je plaisante, sinon ils vont le prendre au pied de la lettre :o) Honnêtement, en créant ce sujet, je m'attendais à plus d'aide qu'une simple liste de mots fantaisistes. Nous connaissons tous un grand nombre de mots différents - pourquoi les retenir "en vain". Malheureusement, je n'ai qu'une connaissance très superficielle de ce type de technologie d'optimisation, et si vous pouvez m'aider à définir correctement la tâche et m'expliquer au moins l'idée de base de l'utilisation d'un algorithme génétique pour ma tâche spécifique - je vous en serais très reconnaissant. Note, je ne demande pas de le résoudre pour moi (mais je ne le refuserai pas non plus), je demande d'aider un peu plus que d'écrire la phrase "algorithme génétique". :о)
Les algorithmes génétiques sont 99% du temps inférieurs aux algorithmes plus étroitement ciblés.
Dans tous les cas, pour les appliquer, comme dans la résolution d'un problème d'optimisation proprement dit, il faut une fonction cible.
Vous avez mentionné les contraintes, c'est clair, mais pas un seul mot spécifique n'a été dit sur la fonction cible.
Et quelle aide voulez-vous sans préciser le problème ?
Une simple déclaration - le profit cherche à être maximisé - ne suffira pas, car votre modèle, comme tout autre, sera inexact - ce qui se manifestera par une différence de comportement à l'intérieur et à l'extérieur de l'échantillon.
La fonction cible doit également inclure le drawdown et le pourcentage, au moins.
à sol
По правде говоря, grasn, от Вас я тоже ожидаю чего-то большего, чем просто указаний на некий волновой анализ, который позволяет прогнозировать зигзаг.
Où avez-vous demandé ce "plus" ? Vous n'avez écrit qu'un mot - "Intéressant", je n'ai rien trouvé d'autre. Quant à mon modèle de prévision, je ne suis vraiment pas prêt à en discuter ouvertement maintenant, j'en ai déjà discuté dans un forum fermé. Mais j'ai décrit certaines de mes approches alternatives et de mes réflexions sur les prévisions, si quelque chose d'autre me vient à l'esprit ou me vient à l'esprit, je vous en parlerai, et je vous en parlerai en détail, comme toujours.
Je n'ai pas d'objection à cela, si c'était abrupt, je m'en excuse, je ne voulais offenser personne. Merci beaucoup pour les liens, je vais certainement les consulter.
à TheXpertOui, je ne suis pas encore arrivé au formalisme mathématique, comme je l'ai écrit plus haut - je prépare maintenant la deuxième itération, plus détaillée, juste en termes de programmation linéaire. Mais si vous lisez "Ce que je demande" dans le premier message, vous verrez que je demande tout. :о)
Une simple affirmation - les profits tendent vers le maximum - ne suffit pas, car votre modèle, comme tout autre, sera inexact - ce qui se manifestera par une différence de comportement à l'intérieur et à l'extérieur de l'échantillon.
C'est absurde, la fonction cible est énoncée haut et fort! L'"augmentation des profits" est ABSOLUMENT une fonction cible autosuffisante. Tout le reste n'est qu'une contrainte. Tout ce que vous avez " vissé " pour augmenter les profits, les intérêts, les drawdowns, etc. et ce dont j'ai parlé ne sont (encore une fois) que des contraintes, rien à voir avec la fonction cible. Ils ne doivent en aucun cas être inclus dans la fonction cible. Un système d'optimisation choisi (que ce soit la programmation linéaire, les algorithmes génétiques, ...) trouvera la meilleure solution dans les conditions qui sont limitées par vous (pourcentage autorisé pour vous personnellement, drawdowns, ..., etc., pour moi ils peuvent être différents) et votre société de courtage (nombre de transactions, incrément de lot, taille maximale de lot, etc.)
Les limites que vous avez mentionnées, c'est compréhensible, mais la fonction cible n'a pas été mentionnée une seule fois. Et quelle aide voulez-vous sans spécifier la tâche ?
Cela a été dit en termes de LP, - la fonction cible a déjà été définie et écrite (et n'allez pas chez le médecin), il est temps de commencer à aider, si vous voulez aider :o)))))))))))))) Je plaisante, parce que tout le monde est super sérieux.
PS: Ecoutez, comment faites-vous les coupures entre les paragraphes ? Je ne peux pas le faire, tout s'écroule. Apprenez-moi, s'il vous plaît.
La fonction cible est exprimée haut et fort ! L'"augmentation des profits" est ABSOLUMENT une fonction cible autosuffisante. Tout le reste n'est qu'une contrainte.
Bonne chance. J'ai une assez bonne idée de ce dont je parle.
PS : entrée.
PPS : Je suis sur foxy.
C'était une réaction excessive. Tout ce que vous avez à faire, c'est de choisir le pourcentage du dépôt à partir duquel vous obtiendrez les meilleurs résultats possibles.
Il doit être choisi sur la base des paramètres connus du système lorsqu'il fonctionne sans MM. Ce n'est pas comme si je voulais gagner un prix Nobel. Du moins dans cette variante simple.
Je ne suis pas du tout susceptible ;)
Et le forum fermé est hors limites pour moi. Je suis un espion et un ennemi du testeur.
Bonne chance. J'ai une assez bonne idée de ce dont je parle.
PS : entrée.
PPS : Je suis sur foxy.
Je n'ai aucun doute, à bien des égards, nous sommes les mêmes - nous savons exactement de quoi nous parlons. :о)
de même - bonne chance
Je ne suis pas du tout susceptible ;)
Et le forum fermé est fermé pour moi. Je suis un espion et un ennemi du testeur.
Et qui est ce "testeur" ? Apparemment, d'après votre attitude à son égard, ce testeur est un gros caca. :о)