QUELQUES ANALYSES CHIFFRES FAITS COMMENTAIRES 2008 - page 2

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timbo писал(а) >>

Qu'est-ce qu'il y a de si triste ? C'est un résultat assez prévisible. Ce n'est pas un championnat de singes, mais un événement commun. Si la barre d'entrée est placée si bas, des foules de singes se précipiteront à l'odeur de quarante grands verts flétris. Cela ne se produit pas lors des Jeux olympiques ou des championnats proprement dits, car les singes ne parviennent pas à franchir toutes les étapes préliminaires.

Si et quand les organisateurs souhaitent limiter le nombre de singes, ils prendront des dispositions. En attendant, trois mois est une période assez longue et la forte volatilité du marché nous permet de prendre plus de bénéfices dans les trois premiers jours, mais elle oblige aussi à arrêter et à prendre des bénéfices plus souvent, c'est-à-dire qu'elle oblige à augmenter le nombre de transactions et c'est un coup dur pour les singes.

Bien sûr, ilserait dommage qu'un singe évident gagne, mais cela doit être perçu comme un triomphe des méthodes d'analyse statistique - ce qui est également un résultat positif.

n'a eu aucune envie de sortir un de vos "singes" du chenil et de le mettre en scène ? ;-)

parce qu'il peut s'avérer être le plus chanceux ! singe

:-)

Je ne pense pas qu'elle va gagner - je me souviens qu'il n'y en avait que deux dans le troupeau - il faut la choisir parmi 600 à 700.

et il n'est pas certain qu'elle aura autant de chance à l'avenir.

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Alexey - s'ils n'avaient pas changé les conditions - après le début du championnat en 2007 - tout le monde comprend que la probabilité de gagner était très élevée !

Pourquoi ont-ils changé les conditions - il y a plusieurs versions - l'une d'entre elles - le championnat se déroule dans des conditions proches de la réalité.

et dans la vraie vie, n'importe quelle maison de courtage aurait resserré les filtres et augmenté tous les niveaux de barres possibles et les gels en général

tous les moyens ... même au détriment des règles déclarées

Vous ne pouvez même pas permettre à une seule personne de gagner autant d'argent, et même dans une compétition !

la raison n'est pas de créer des illusions et des légendes, au détriment des affaires

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Maintenant, mettez-vous à la place du DC de votre royaume - un singe expérimenté vient chez vous et c'est horrible ! !!

...avec des lots énormes la nuit et des transactions courtes...

...écrase votre équilibre ! Que faites-vous ?

Bien sûr, vous changez les termes !

parce que si les systèmes électroniques avaient vraiment le temps de trouver

sur des transactions à découvert aussi fréquentes avec des lots importants d'acheteurs et de vendeurs.

alors cela n'aurait aucune importance pour le courtage !

il prendrait même plaisir à prendre des commissions sur les écarts avec une telle fréquence.

peut-être que tous les miroirs ne sont pas droits ?

 

Bien sûr, c'est tout à fait compréhensible, Yuri. Les organisateurs ont procédé à une dévolution ("homme -> abyssin") pour démontrer avec force l'insoutenabilité de sa stratégie. C'est bien.

2 timbo : c'est un morceau du code d'EA Zonker:

   if(AccountEquity() > 98800) //Stop at 888%, lets not be greedy.
   {  if(OrdersTotal() > 0) 
         CloseOrders(OP_BUY); 
      return(false);
   }

Et il n'allait pas saler l'euro de toute façon. Donc les échanges auraient été après un succès de toute façon - jusqu'à ce qu'il gagne 98800. Il s'avère que la probabilité qu'il gagne n'est plus de 50%, mais bien moindre.

 

Alexey - à propos de ces codes

--- en 2007 avant le championnat j'ai regardé mn1 w1 d1 et j'ai mis dans la stratégie une priorité d'achat en 2008

J'ai fait un système tendance mais symétrique Je ne sais pas ce que je ferai en 2009

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mais je pense qu'il est absolument normal que mon robot forex corresponde à ma vision de la situation du marché.

les stops que j'ai choisis l'année dernière sont plutôt courts à la vente et plus longs à l'achat.

et cette année j'ai choisi les adaptatifs sans optimiser les cibles et les stops le marché me dit la longueur des niveaux

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mais dans tous les cas, le code peut et doit avoir des limites pour la situation actuelle sur de grandes périodes de temps

de plus, il ne s'écoulera que 3 mois

personne n'écrira un graal pour le concours, bettor - n'a pas mis un neuronet 2007 et il est tout à fait évident pourquoi ...

je n'ai pas non plus offert les filets de 2007 ... parce qu'ils ne correspondent pas à la situation du marché

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Je ne suis pas surpris par ces codes.

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Je pense qu'ils ont raison.

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si je pense que l'euro va monter à partir d'octobre 2007 selon les gros mouvements, pourquoi devrais-je le vendre ?

d'où le code pour une tendance à la hausse avec priorité d'achat

 

Yuri, je ne critique pas la stratégie. Je ne faisais que constater un fait : la stratégie n'était que d'acheter. Je n'ai rien contre le fait d'établir des priorités dans un sens ou dans l'autre. Bien sûr, ce n'est pas un automate complet. Mais un automate complet qui fonctionne toujours est du domaine de la fiction.

 
bien sûr alexei, j'éloigne lentement le dialogue de la méthode du singe... après tout, un "singe" ne va pas regarder mn1 w1 d1 et penser... son élément est "aléatoire".
 
YuraZ >> :
bien sûr alexei je mène lentement le dialogue contre la méthode des singes... après tout un "singe" ne regardera pas mn1 w1 d1 et pensera... son élément est "aléatoire".

Pas vraiment. Les singes aléatoires sont l'option la plus extrême et la plus honnête. Qui sont les experts qui utilisent des indicateurs et/ou des idées qui assurent une perte certaine dans le spread ? Mais il existe un grand nombre de conseillers experts de ce type. L'auteur peut se considérer comme ce qu'il veut, mais d'un point de vue statistique, il s'agit d'un singe typique - dans un court intervalle de temps et avec un MM extrême, cet EA peut gagner le championnat, exactement comme le font les singes au hasard.

 
YuraZ >> :

avez-vous eu envie de sortir un de vos "singes" du chenil et de le mettre en scène ? ;-)

parce qu'elle pourrait s'avérer être la plus chanceuse ! singe !

Une perspective très tentante. Étant donné que les singes sont assurés de battre les humains, en prendre un dans le chenil signifie que mes chances de gagner 40K sont de une sur six cents - ce qui semble assez bon. D'un autre côté, cela signifie que le retour attendu sur le temps investi dans l'enregistrement etc. est de 67 dollars... Peut-être que je trouverai des options plus rentables.

 
timbo писал(а) >>

Pas vraiment. Les singes aléatoires sont l'option la plus extrême et la plus honnête. Qui sont les experts qui utilisent des indicateurs et/ou des idées qui assurent une perte certaine dans le spread ? Mais il existe un grand nombre de conseillers experts de ce type. L'auteur peut se considérer comme n'importe quoi, mais d'un point de vue statistique, il est un singe typique - dans un court intervalle de temps et avec un MM extrême, cet EA peut gagner le championnat, exactement comme les singes aléatoires gagnent.

C'est exactement ce dont nous parlons.

C'est censé être différent ! ?

Personne n'a envie de gagner ?

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Personne n'a envie de terminer avec un solde de 12 000, 14 000 au maximum, ou même seulement 11 000.

mais ont de faibles drawdowns et une belle apparence d'investissement.

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alors pourquoi être surpris ou déçu par le grand terrain ---

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quelle est la vie, quelles sont les conditions, quelle est la réaction

et l'objectif du championnat est très différent en général - il ne s'agit pas de montrer de belles stratégies d'investissement

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Un singe au hasard est aussi une option - je suis d'accord.

mais le problème est de savoir combien d'années peuvent s'écouler - quand M. Chance fait monter un seul singe...

les auteurs sont différents et écrivent différemment - et l'année dernière, ce n'est pas le conseiller singe qui a gagné de façon méritée.

mais un intelligent, il y a déjà une contradiction avec la comparaison suggérée

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3 ordres de 0.3 lots chacun semble bon, mais il n'y a aucune chance de gagner

Rapport du testeur de stratégie
YZLWDC_R1
MetaQuotes-Demo (Build 218)


Symbole EURUSD (Euro contre Dollar US)
Période 5 Minutes (M5) 2008.01.02 09:00 - 2008.03.28 21:59 (2008.01.01 - 2008.03.30)
Modèle Prix ouverts (seulement pour les Expert Advisors avec un contrôle explicite de l'ouverture des barres)
Paramètres

VisualTestingTools="< - - - VisualTestingTools - - >" ; TerminalRows=50 ; HistoryRows=50 ; BigText=false ; SignalPoints=10 ; ShowCancelled=true ; ShowExpired=true ; MainColor=White ; BuyColor=Green ; BuyOPColor=Lime ; BuySLColor=Lime ; BuyTPColor=Lime ; SellColor=Brown ; SellOPColor=Red ; SellSLColor=Red ; SellTPColor=Red ; vTerminal_SubWindow=1 ; vHistory_SubWindow=2 ; UseMM=false; pLots=0.3; gMAXORD=3; gMAXTC1=1 ; gMAXTC2=1 ; gMAXTC3=1 ; PIPSIG=15 ; dHL=30 ; dOC=30 ; begSeekBARSig=1 ; SeekBARSig=21 ; ECHOerror=1 ; ECHOObject=0 ; buyRiskDIV3=20 ; buyRiskDIV2=20 ; buyRiskDIV1=20 ; sellRiskDIV3=20 ; sellRiskDIV2=20 ; sellRiskDIV1=20 ; sellRiskCOV3=20 ; sellRiskCOV2=20 ; sellRiskCOV1=20 ; buyRiskCOV3=20 ; buyRiskCOV2=20 ;

Les bars dans l'histoire 18808 Tiques modélisées 36575 Qualité de la simulation s/o
Erreurs de concordance des graphiques 0
Dépôt initial 10000.00
Bénéfice net 8328.31 Bénéfice total 11405.17 Perte totale -3076.86
Rentabilité 3.71 Gain attendu 114.09
Dégradation absolue 701.04 Abaissement maximal 2000.01 (17.70%) Abattement relatif 17.70% (2000.01)
Total des transactions 73 Positions courtes (% de gain) 23 (69.57%) Positions longues (% de gain) 50 (78.00%)
Transactions rentables (% de toutes) 55 (75.34%) Transactions à perte (% de toutes) 18 (24.66%)
Le plus grand commerce profitable 1075.90 transaction perdante -231.12
Moyenne opération rentable 207.37 commerce perdant -170.94
Nombre maximum gains continus (profit) 10 (2035.72) Pertes continues (perte) 4 (-900.00)
Maximum Profit continu (nombre de victoires) 3321.69 (8) Perte continue (nombre de pertes) -900.00 (4)
Moyenne gains continus 6 Perte continue 2

 
timbo писал(а) >>

Une perspective très tentante. Étant donné que les singes sont assurés de battre les humains, en en prenant un dans un chenil, mes chances de gagner 40K sont de une sur six cents - ce qui semble assez bon. D'un autre côté, cela signifie que le retour attendu sur le temps investi dans l'enregistrement etc. est de 67 dollars... Je trouverai probablement des options d'investissement plus rentables après tout.

1:600-700 est sur le championnat

et aussi + d'un chenil dans lequel vous avez probablement environ 500-600 aussi besoin de choisir, alors la chance est trop loin

 
YuraZ >> :

Et l'objectif du championnat est très différent en général - il ne s'agit pas de montrer de belles stratégies d'investissement.

О ! Quel est le but du championnat ? Pour rendre 40K facile ?

Le Monkey Championship a été créé en réponse à la référence régulière aux résultats des championnats précédents comme un argument fort pour la possibilité d'un trading automatisé rentable. Des tests triviaux montrent que ce n'est pas le cas. Les résultats du championnat ne prouvent PAS la possibilité d'un auto-trading rentable. Avec l'approche actuelle, le championnat ne peut pas le prouver en principe.

Alors, quel est le véritable objectif d'un championnat ? J'ai déjà exprimé ma version, le but est de montrer aux centres de distribution combien d'argent peut être gagné sur l'équipement serveur de MQ. Il s'ensuit que personne ne fera la course aux singes et que les humains n'ont rien à faire ici.

A en juger par le début du nouveau championnat, quelqu'un a laissé sortir au moins la moitié des singes de la cage. Voici un exemple de "SimpleTrade - profit élevé !

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