Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Vous n'avez pas répondu à la question...
Avez-vous réalisé quelque chose dans ce sens ?
Bien sûr, les "années et les années perdues" ne sont pas restées sans récompense.
Seulement sans optimisation hebdomadaire ... :)
Existe-t-il un TS qui fonctionne vraiment, pendant 5 ans, rapportant au moins 100% par an avec un drawdown ne dépassant pas 20% ?
Seulement sans optimisation hebdomadaire ... :)
Pour qu'un CT réponde à ces exigences, il doit avoir été créé il y a au moins 5 ans. Mais ce sont vos critères. Mes critères sont différents.
Quant à l'"optimisation hebdomadaire", vous ne comprenez pas non plus l'essence de la question.
Et à propos de l'"optimisation hebdomadaire", vous ne comprenez pas non plus le bien-fondé de l'affaire.
Partager ...
Avec quoi ? Comprendre ? ;))
Oui.
Couper un morceau ? ;))
"Alors viendra la compréhension de la direction dans laquelle votre ironie doit être dirigée."
Cet échantillon initial doit être très important ...
Il devrait y avoir au moins 100 transactions dans un sous-ensemble, et au moins 100 sous-ensembles.
Dans l'autre sens. Cette méthode a été développée pour des échantillons courts. 500 observations, c'est beaucoup. Habituellement 50-100.
Par exemple. Il y a 30 prédicteurs - données d'entrée. Parmi ceux-ci, nous devons sélectionner un sous-ensemble de prédicteurs qui ont le plus fort impact sur la variable cible. Dans mes exemples, il sélectionne 10 à 15 prédicteurs qui sont pertinents pour la cible. Donne des statistiques avec des intervalles de confiance.