Coin Dr.Fx - page 6
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Je trouve erroné d'introduire une erreur supplémentaire en additionnant les carrés des écarts et en extrayant la racine. Pour ma part, j'additionne généralement les modules des écarts. C'est un peu la même chose, mais plus primaire. Ainsi, j'estime le degré de filtrage en regardant le rapport de la somme des modules des premières différences dans la sortie et dans le signal filtré. Voir les chiffres.
Comme si Kalman était meilleur. Mais c'est comme si. Pensez-y : la plupart de ces secousses sont localisées à proximité de la ligne de filtration. Ça va d'avant en arrière, de haut en bas, tu vois ? C'est pourquoi, à proprement parler, la qualité du filtre ne peut être évaluée de cette manière. Le ratio de volatilité n'est PAS une bonne mesure de la qualité des filtres, car il ne tient pas compte de la nature de la volatilité.
... Avec une seule SMA (vous pouvez également utiliser votre courbe), vous pouvez construire une douzaine de systèmes de trading, et tous se comporteront différemment, certains TS seront meilleurs et d'autres moins bons.
Je pense que c'est une erreur d'introduire une erreur supplémentaire en additionnant les carrés des écarts et en extrayant la racine. Pour ma part, j'additionne généralement les modules des écarts. C'est un peu la même chose, mais plus primaire. Ainsi, j'estime le degré de filtrage en regardant le rapport de la somme des modules des premières différences dans la sortie et dans le signal filtré. Voir les chiffres.
Quelle est la différence ? C'est la même chose. Voici les propriétés d'un module. Pour un plan, c'est la racine de la somme des carrés des déviations (théorème de Pythagore).
Il suffit d'additionner toutes ces déviations en tous points et d'exposer les chiffres. Pour les trois filtres. Trois chiffres et tout sera clair et net d'un seul coup.
Comment pouvez-vous comparer des filtres en additionnant les différences (carrés ou modules) des déviations ?
Dans ce cas, le meilleur filtre serait l'absence de filtre - la différence entre les écarts est nulle.
Et en général, en changeant les paramètres de mon filtre (ce ne sera plus le même filtre que celui montré ci-dessus pour filtrer les cotations, qualitativement le même, mais quantitativement différent), je peux aussi obtenir OEM (le nom de mon opérateur dans matcad) plus bas que Kalman avec les paramètres actuels - facilement. Si vous définissez la tâche de cette façon.
Quelle est la différence ? C'est la même chose.
Comment pouvez-vous comparer des filtres en additionnant les différences (carrés ou modules) des déviations ?
Dans ce cas, le meilleur filtre serait l'absence de filtre - la différence entre les écarts est nulle.
Ce serait le pire des filtres. OEM (le nom de l'opérateur que j'ai dans matcad) aura la pire, la plus grande, valeur = 1.
Oui, je vois. Je me suis trompé.)
PS alors la ligne de filtrage devrait être une ligne droite horizontale
Et en général, en changeant les paramètres de mon filtre (ce ne sera plus le même filtre que celui montré ci-dessus pour filtrer les cotations, qualitativement le même, mais quantitativement différent), je peux aussi obtenir OEM (le nom de mon opérateur dans matcad) plus bas que Kalman avec les paramètres actuels - facilement. Si vous définissez la tâche de cette façon.
on peut faire encore plus simple en ne faisant aucun filtrage, alors la déviation sera nulle.
Je vous ai proposé une méthodologie de comparaison, nous l'avons fait il y a 8 ans. Vous pouvez l'utiliser, vous pouvez établir vos propres critères et comparer comme vous le souhaitez. Vous disposez maintenant du filtre de Kalman (la version la plus simple) ainsi que du célèbre filtre de Butterworth. Nous ne connaissons pas votre filtre secret, donc tout est entre vos mains. Le plus souvent, un homme est plus confiant dans ce qu'il a fait et l'a fait correctement, cela aide beaucoup dans la construction de TS, l'essentiel est de vraiment essayer de le faire correctement.
Il y a un dicton. Si vous faites tout bien, cela peut être bon, mais si vous faites tout mal, rien de bon n'en sortira.
Ce n'est pas pour vous, mais pour de nombreux cambistes qui ont élaboré de grandes théories pendant des années. Vous faites ce qu'il faut, chercher le poisson là où il se trouve. Je vous souhaite sincèrement bonne chance...
La pratique et le temps sont les seuls critères de vérité de toutes les théories et astuces mathématiques. Et le chemin qui mène de la haute science à sa mise en pratique est épineux et long (généralement).
Vous faites ce qu'il faut, chercher le poisson là où il se trouve. Je vous souhaite sincèrement bonne chance...