FORTS : Stratégies et comment les mettre en œuvre - page 4

 
Edic:
Et je prends généralement l'attitude.
Pas exactement non plus.
 
Mikalas:
Quelle est la bonne méthode ?
Maintenant, essayez de deviner)). Puisque vous n'avez pas voulu répondre tout de suite.
 
Prival-2:

Le problème, c'est que ce n'est pas si facile avec les règlements et que cela peut être encore plus délicat avec les livraisons. Voici un exemple d'expiration

Premier écran.

Le gros joueur a commencé à conserver son prix favorable à 12h30 et la ligne est plate. La capture d'écran est faite au moment où le grand acteur a commencé à maintenir le prix du futsch à 3,15 Ri. Faites attention au verre, comment cela est fait.

Et voici la capture d'écran de toute la journée

il s'agit de l'ancien prix à terme (ri-3.15). Vous pouvez voir qu'ils l'ont gardé jusqu'à la fin de la journée, au prix qu'ils voulaient.

Et voici une capture d'écran du nouveau futur Ri-6.15.

Comme vous pouvez le constater, tout n'est pas aussi simple.

Je suis donc très intéressé par le calcul de l'écart de calendrier et par les signaux d'entrée et de sortie, car il y a beaucoup de transactions.

Cet exemple n'est pas valable.

Ri et Si ne sont pas des contrats à terme livrables.

 
Prival-2:
Maintenant, essayez de deviner)). Puisque vous n'avez pas voulu répondre tout de suite.

Voilà l'attitude, qu'est-ce qui a changé ?

 
Mikalas:

Le rapport entre quoi et quoi ?

D'un futur à l'autre ?

Oui. Uniquement synthétique à terme. Et je continue à travailler avec ça. Mais pas sur le calendrier. C'est différent là-bas. Je m'intéresse aux changements relatifs, pas aux changements absolus.

 
Prival-2:

Peut-être devrions-nous prendre des graphiques du pourcentage de changement et ensuite compter la différence... ? mais... c'est la même chose...
 
Prival-2:
Je ne demande pas seulement pour une raison. Si vous prenez une simple différence. C'est faux.

Encore une fois.

QUELLE EST LA BONNE CHOSE À FAIRE ?

 
Mikalas:

Vous me surprenez (à propos de la formule), essayez de la deviner vous-même !

Et voici le graphique des écarts actuels (Br-4.15 et Br-5.15) en pips.

En fait, ce graphique ne doit pas être pris au sérieux.

Les graphiques dans MT5 Forts sont tracés en utilisant les prix finaux et la liquidité à BR-5.15 est très faible. C'est pour cela que vous obtenez un graphique aussi tentaculaire.

En fait, si vous établissez un graphique en fonction de l'offre et de la demande, il ne semblera pas si optimiste.

 
Serj_Che:

En fait, ce graphique ne peut être pris au sérieux.

Les graphiques de MT5 Forts sont basés sur les prix des flippers et il y a très peu de liquidité sur BR-5.15. C'est pour cela que vous obtenez un graphique aussi tentaculaire.

En fait, si vous établissez un graphique en fonction de l'offre et de la demande, il ne semblera pas si optimiste.

Vous devriez tracer l'offre et la demande et faire un test par la flipper.
 
Serj_Che:

En fait, ce graphique ne peut être pris au sérieux.

Les graphiques de MT5 Forts sont basés sur les prix des flippers et il y a très peu de liquidité sur BR-5.15. C'est pour cela que vous obtenez un graphique aussi tentaculaire.

En fait, si vous construisez le graphique en fonction de l'offre et de la demande, il n'aura pas l'air si optimiste.

En fait, le tableau sera pauvre !

Mais il y a 1 ou 2 affaires virtuelles par jour.