L'auteur - page 9

[Serj]

hrenfx:
Bien sûr, le conseiller expert a été écrit pour le testeur seulement. Par conséquent, la perte de statistiques lors du redémarrage de l'Expert Advisor est hors de question.

Le tableau statique int Element[] n'est déclaré de cette manière que par commodité, pour ne pas avoir à lui allouer de la mémoire à chaque appel de fonction. C'est-à-dire que l'élément statique peut être supprimé.

Toute la description est donnée ici. C'est notamment pour cela qu'il n'y a pas de commentaires dans le code.

Le signal, en effet, est toujours là (comme dans votre cas). Mais le retournement ne se produit qu'au niveau du seuil. Fermer au moment de l'incertitude du signal comme vous l'avez fait :

Je n'ai pas essayé de le faire.

J'ai fourni trois méthodes pour attribuer un motif à une classe (achat, vente, clôture), car je ne sais pas laquelle est la meilleure.

1. Toujours sur le marché.

2. uniquement en cas de dépassement du seuil.

3. Avec des stopslos et takeprofit fixes.

C'est ce que fait l'indicateur (paramètre discrete_metod).

Si vous me dites lequel est le meilleur, je déplacerai le code directement dans le conseiller expert.

[Serj]

alexeymosc:
C'est ce que je me demandais. Merci pour l'explication. On suppose donc a priori que si le prix est au-dessus du swing, c'est une indication de mouvement à la hausse, etc.

Non, ça ne l'est pas, tout dépend des statistiques sur la façon dont le modèle fonctionne.

[hrenfx]

her.human:

Si vous me dites lequel est le meilleur, je transférerai le code directement dans le conseiller expert.

Seulement lorsque le seuil est dépassé.

Je ne le ferai pas:
Non, ça ne l'est pas, ça dépend des statistiques de fonctionnement du modèle.

Il n'y a pas de telles statistiques dans mon code. Il serait donc intéressant de voir une variante non syndiquée.

[Alexey Burnakov]

her.human:
Non, ça ne l'est pas, tout dépend des statistiques sur les performances du modèle.

Oui, je l'ai.

[Serj]

hrenfx:

Plusieurs sélections de paramètres d'entrée :

Mauvais, bien sûr, même si le TS a 2,5 ans, il est constamment sur le marché. Mais ce n'est pas la question.

Quelles valeurs peuvent prendre Signal (de et vers) et par conséquent MinPorog ?

[hrenfx]

SignalPorog de zéro à un.

MinPorog de zéro à l'infini (il n'y aura tout simplement pas de signaux à partir d'une certaine valeur).

La condition MinPorog peut être supprimée (égale à zéro), mais alors je n'aime pas le sens de la normalisation.

[Serj]

hrenfx:

SignalPorog de zéro à un.

MinPorog de zéro à l'infini (il n'y aura tout simplement aucun signal à partir d'une certaine valeur).

La condition MinPorog peut être supprimée (égale à zéro), mais alors je n'aime pas le sens de la normalisation.

Alors peut-être y a-t-il une erreur dans le code :

11.09.2012 17:43:25 03.02.2012 13:00 SimplePatterns EURUSD,H1 : PatternNorm[Index] = -1.4059

11.09.2012 17:43:25 03.02.2012 13:00 SimplePatterns EURUSD,H1 : Pattern[Index] = 6.8271

11.09.2012 17:43:25 03.02.2012 11:00 SimplePatterns EURUSD,H1 : PatternNorm[Index] = 1.7607

11.09.2012 17:43:25 03.02.2012 11:00 SimplePatterns EURUSD,H1 : Pattern[Index] = 13.4687

ou est-ce que je me suis trompé ?

[hrenfx]

Vous avez raison, une erreur dans le code. Merci, j'en ai trop fait. Je devrais commenter une ligne :

//      Sum /= Amount;

P.S. Il n'y a rien de mieux (l'ajustement est de 100%) :

[Serj]

hrenfx:

Seulement lorsque le seuil est dépassé.

Mon code n'a pas de telles statistiques. Il sera donc intéressant de voir la version sans indicateur.

Retravaillé sans indicateur.

PS : désolé que vous ne puissiez pas le tester ;)

[hrenfx]

Merci, cela a du sens maintenant :

1. L'entraînement est basé sur les modèles calculés pour les barres_futures avant le moment actuel.
2. Le modèle pour le moment actuel est comparé à celui qui a été formé.

L'idée est bien meilleure que celle imaginée au départ.