L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 998
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Étrange opinion.) Pourquoi le serait-elle ?
Ce sont les graphiques que nous obtenons après avoir aminci de façon exponentielle le tick BP. Comme vous pouvez le constater, la dispersion est pratiquement constante de jour comme de nuit.
Ce sont les graphiques que nous obtenons après avoir aminci de façon exponentielle le tick BP. Comme vous pouvez le constater, la variance est pratiquement constante de jour comme de nuit.
Eh bien, je ne sais pas. Je pense qu'il n'est pas nécessaire d'être si compliqué. f(t)-R(f(t)) est déjà une série assez stationnaire.
de quel type de fonctions s'agit-il ?
Certains pensent qu'avec un certain "éclaircissement" de la BP initiale, il sera possible d'obtenir un processus aussi proche que possible de la station.
Il me semble qu'un simple contre-exemple serait un changement brusque de tendance vers une tendance dans l'autre sens (sommet ou creux). Comment l'éclaircissement pourrait-il aider ici ?
quelle est cette fonction ?
Je crois savoir que la BP elle-même moins son image de Fourier
Il me semble qu'un contre-exemple simple serait un changement brusque de tendance avec une tendance dans l'autre sens (sommet ou creux). Comment l'éclaircissement pourrait-il aider ici ?
J'y travaille. Ce n'est pas une tâche facile, mais ce n'est pas une bonne solution pour travailler avec la BP initiale.
Je suppose que c'est le BP lui-même moins son image de Fourier.
Je n'arrive pas à me mettre ça dans la tête...
comme deux chameaux qui volent...
faire une pause cigarette...
Cela ne fera pas de mal non plus). Si l'on exclut la composante de tendance, le marché est stationnaire. Il est facile de le vérifier dans Excel.
Qu'est-il arrivé aux effets ARCH ? Il y en a plus d'une centaine. Et qui n'ont pas de fin en vue ?
Ma compréhension est que la BP elle-même moins son image de Fourier
J'y travaille. Ce n'est pas une tâche facile, mais je ne pense pas que ce soit la bonne solution de se contenter de travailler avec la BP initiale.
Ne pas remarquer la non-stationnarité est également impossible. Une option standard possible consiste à représenter la série initiale comme une superposition de processus rapides stationnaires et lents non stationnaires.