Торговый робот UpDownTemp

Алгоритм работы торгового робота после нанесения на недельный график:

1. Определить количество сформировавшихся W1 таймфреймов по валютной паре,
доступных для анализа в истории торгового терминала
2. Определить доходность каждого из 50 вариантов на сформировавшихся W1 таймфреймах (см. ПРИМЕР "КАК ДОЛЖНО ВЫГЛЯДЕТЬ")
и выбрать вариант с максимальным значением доходности

ПРИМЕР АНАЛИЗА ВСЕХ ДОСТУПНЫХ ДЛЯ АНАЛИЗА В ИСТОРИИ ТЕРМИНАЛА W1 ТАЙМФРЕМОВ (как это должно выглядеть и систематизироваться):

Вариант    Доходность
1-2    1,00%
2-4    2,00%
3-6    …
4-8    …
5-10    …
6-12    …
7-14    …
8-16    …
9-18    …
10-20    …
11-22    …
12-24    …
13-26    150,00%
14-28    …
15-30    …
16-32    …
17-34    …
18-36    …
19-38    …
20-40    …
21-42    …
22-44    …
23-46    …
24-48    …
25-50    …
26-52    …
27-54    …
28-56    …
29-58    …
30-60    …
31-62    …
32-64    …
33-66    …
34-68    …
35-70    …
36-72    …
37-74    …
38-76    …
39-78    …
40-80    …
41-82    …
42-84    …
43-86    …
44-88    …
45-90    …
46-92    …
47-94    …
48-96    …
49-98    …
50-100    …

3. После "нанесения" торгового робота на валютную пару происходит следующая последовательность действий (рассмотрим на примере варианта "10-20"): 

3.1. возьмем совокупную доходность 20 недель (недели 1-20, отсчет с конца самых древних исторических данных, назовем Profit 20) и
сравним с доходностью последних 10 недель из 20-недельного диапазона (недели 11-20, если считать с конца самых древних исторических данных,
назовем Profit 10). Доходность (Profit) = (Конечная цена периода - Начальная цена периода) / Начальная цена периода * 100 %. Если Profit 10 > Profit 20,
то на 21 неделе надо совершить сделку buy.
Если Profit 10 < Profit 20, то на 21 неделе надо совершить сделку sell. Если Profit 10 = Profit 20, то на 21 неделе не совершается сделка.
3.2.возьмем совокупную доходность 20 недель (недели 2-21, отсчет с конца самых древних исторических данных, назовем Profit 20) и
сравним с доходностью последних 10 недель из 20-недельного диапазона (недели 12-21, если считать с конца самых древних исторических данных,
назовем Profit 10). Доходность (Profit) = (Конечная цена периода - Начальная цена периода) / Начальная цена периода * 100 %. Если Profit 10 > Profit 20,
то на 22 неделе надо совершить сделку buy. Если Profit 10 < Profit 20, то на 22 неделе надо совершить сделку sell.
Если Profit 10 = Profit 20, то на 22 неделе не совершается сделка.

И так до самого конца исторических данных (то есть до самых "свежих").
В завершении суммируются доходности по анализируемому варианту на всем протяжении исторических данных и получаем итоговое значение вариант.

Анализируем все 50 вариантов по вышеизложенному алгоритму и выбираем вариант с наибольшим значением на анализируемом историческом периоде.
Применяем вариант с максимальным значением для принятия решения по будущей торговой неделе.

После завершения очередной торговой недели, результаты недели "подгружаются" в большой анализ и круг повторяется с учетом новых данных с целью
поиска максимального варианта на обновленном историческом периоде с учетом новой недели.

4. Общие параметры торгового робота:
открытие и закрытие производится по времени;
расчет "автолота" как в торговом роботе по арбитражной стратегии.


ПРИМЕР: см. приложение № 1