All orders
Rules
Job finished
Specification
Написать скрипт на Lua. При запуске скрипт последовательно считывает записи в scv файле в котором через символ разделитель (;) записаны: Тикер инструмента;Направление сделки (BUY или SELL);Цена;Объем. Имя файла и путь к нему задается в виде константы в скрипте.
Алгоритм работы скрипта. Считав первую строчку файла скрипт проверяет направление сделки. Если направление сделки BUY и цена закрытия уже закрытой дневной свечи НИЖЕ цены указанной в csv файле скрипт открывает лимитный ордер на покупку. Если направление сделки SELL и цена закрытия уже закрытой дневной свечи ВЫШЕ цены указанной в csv файле скрип открывает лимитный ордер на продажу. Объем в сделке указан в последней колонке csv файла. Цена по которой открыть лимитный ордер определяется следующим образом. Для покупки в стакане на всю доступную глубину ищем самый большой объем на покупку и перед этим объемом ставим свой лимитный ордер. Для продажи также ищем самый большой объем на продажу и перед этим объемом ставим свой ордер на продажу.
Все свои действия скрипт записывает в log файл. При каждом новом запуске скрипта создается новый log файл. Путь к log файлам задаются в виде константы в скрипте. Имя log файла должно быть при каждом новом запуске скрипта уникально. В качестве имени log файла можно использовать дату и время запуска скрипта.
Пример записи в log файле:
SBER условия для сделки не выполнены цена закрытия 301.50
ENRU SELL LIMIT по цене 0.9201 объем 1
Скрипт работает до тех пор пока не обработает все строчки в csv файле. После достижения конца csv файла и обработки последней строки csv файла работа скрипта прекращается.