P(SL)=TP/(SL+TP), P(TP)=SL/(SL+TP) - тут всё верно и очевидно
True and obvious in only one case, i.e. when the coin is perfectly correct - a special case. For example, SB is based on the fact that the probability of a tick up and the probability of a tick down are equal to 0.5
If they are not equal, i.e. a perfectly correct coin cannot be found, then the formulas are quite different.
Когда открываете позицию, вы уже в убытке на величину спреда....
А вероятность тут причем?
Even hedgehogs can see that the probability of closing on a take with a spread is less than the same probability of closing without a spread, and the probability of a loss on a take with a spread is correspondingly higher than without a spread.
It is obvious that the probability to close on a take profit with a spread is lower than the probability to close without a spread, and the probability to hit a loss with a spread is correspondingly higher than without a spread.
Верно и очевидно только в одном единственном случае, т.е. когда монетка идеально правильная - частный случай. Например, СБ построено на факте что вероятность тика вверх и вероятность тика вниз равны 0.5
Если они не равны, т.е. идеально правильную монетку найти не удалось, то формулы совершенно иные.
Даже ежу понятно, что вероятность закрыть по тейку со спредом меньше вероятности аналогичного закрытия без спреда и вероятность сбить лося со спредом, соответственно, выше, нежели без спреда.
P(SL)=TP/(SL+TP), P(TP)=SL/(SL+TP) - тут всё верно и очевидно
True and obvious in only one case, i.e. when the coin is perfectly correct - a special case. For example, SB is based on the fact that the probability of a tick up and the probability of a tick down are equal to 0.5
If they are not equal, i.e. a perfectly correct coin cannot be found, then the formulas are quite different.
Когда открываете позицию, вы уже в убытке на величину спреда....
Even hedgehogs can see that the probability of closing on a take with a spread is less than the same probability of closing without a spread, and the probability of a loss on a take with a spread is correspondingly higher than without a spread.
It is obvious that the probability to close on a take profit with a spread is lower than the probability to close without a spread, and the probability to hit a loss with a spread is correspondingly higher than without a spread.
:)
Верно и очевидно только в одном единственном случае, т.е. когда монетка идеально правильная - частный случай. Например, СБ построено на факте что вероятность тика вверх и вероятность тика вниз равны 0.5
Если они не равны, т.е. идеально правильную монетку найти не удалось, то формулы совершенно иные.
I get it, that's how you get back on the forum ))Даже ежу понятно, что вероятность закрыть по тейку со спредом меньше вероятности аналогичного закрытия без спреда и вероятность сбить лося со спредом, соответственно, выше, нежели без спреда.
Shit, so I'm a mushroom.The hole is "zero" sort of...
;)
And the swaps?
Could they be creating a coin defect?
Со спрэдом разобрались.
лунка "зеро" типа...
;)
А свопы?
Мож они дефект монетки порождают?
So maybe intraday trading?
Так может внутри дня торговать?
And not to notice the curvature of the trend... Or the inferiority of the coin?
И не замечать кривизну тренда... или ущербность монетки?
Why not notice? Just trade the probability of that curvature within a day.
Почему не замечать? Просто торговать вероятность этой кривизны внутри дня.
Where, then, is probability the topic of the thread?
The spread?
It's neglected, isn't it?
;)