计量经济学：领先一步的预测 - 页 44 1...373839404142434445464748495051...139 新评论 Sceptic Philozoff 2011.11.22 00:22 #431 不，我们必须在这里逗留。我们必须清楚地了解在什么时候将模型与过程拟合（Model = f( Process )）变成将过程与模型拟合（Process = f( Model )）。 而当我们最后说："这个模式是可行的，它几乎是一个过程！"这就发生了。它必须是合适的！"。这总是发生，因为最终我们的目标是模型的实际使用。 [删除] 2011.11.22 01:55 #432 Mathemat: 不，我将不得不在这里徘徊。我们应该清楚地了解，当将模型与过程拟合（Model = f( Process)）变成将过程与模型拟合（Process = f( Model)）的时刻。 而当我们最后说："这个模式是可行的，它几乎是一个过程！"这就发生了。它必须是合适的！"。这总是发生，因为最终我们的目标是模型的实际使用。 这个过程独立于我们的模型而存在。因此，过程对模型永远没有功能上的依赖性。相反，模型与原来的独立过程有功能上的联系，即模型对过程有功能上的依赖。例如，如果差值|模型-过程| < eps，其中eps>0是一个接近度量，则该模型被认为是有效的。 否则，人们可以用许多不同的方式来定义一个工作模型，例如，Integral[(Model - Process)^2]dt --> min 可以引入速度误差，即把误差的一阶导数引入要最小化的函数中。 然后我们可以引入误差的二阶导数。 然后，其各种组合，等等，等等。 总而言之，这里有巨大的创造空间。 СанСаныч Фоменко 2011.11.22 04:56 #433 anonymous: IMHO 如果这个模型效果不好，我们就提出另一个理论。 或者在一个理论中想出另一个模型。我们现在看到的是有限的理论和无限的模型。 Yury Reshetov 2011.11.22 11:34 #434 faa1947: 或者在理论的框架内提出另一个模型。现在我们观察到--理论的数量有限，模型的数量无限。 想出一个新的理论要容易得多。从实用的角度来看，它也很可能没有什么用处，特别是如果把因果关系混为一谈，那么对文盲来说，它在表面上看起来就相当 "合理"，比如说像尤素福克霍吉的。但是，又一个胡说八道的作者自动成为一个教派的领袖。 但这有什么乐趣呢？外面有人因为计量经济学 获得了诺贝尔奖，他并不关心理论是否正确。而另一些人，在相信了这种非常理论化的废话之后，现在只剩下拧巴了。 СанСаныч Фоменко 2011.11.22 12:26 #435 Reshetov: 这有什么好玩的？外面有人因为计量经济学获得了诺贝尔奖，并不关心理论是否正确。而别人在相信了这种非常理论化的废话之后，现在只能是搞砸了。 这里有一本教科书，我没有看到他们给诺贝尔奖的任何一个职位。你能给我一个提示吗？ Avals 2011.11.22 12:39 #436 faa1947: 这里是教科书，我没有看到一个获得诺贝尔奖的项目。你能给我一个提示吗？ 例如ARCH/GARCH Eng和Granger СанСаныч Фоменко 2011.11.22 12:51 #437 Avals: 例如ARCH/GARCH Eng和Granger与知识渊博的人打交道是件好事。 但我个人不乱用雷舍托夫的术语--所有有用的东西。 Yury Reshetov 2011.11.22 12:53 #438 faa1947: 这里有一本教科书，我没有看到他们颁发诺贝尔奖的任何一个项目。你能给我一个提示吗？ 我在书中看到了一个无花果？你最好看看其他资料，包括计量经济学，而不是纠缠在方法论已经过时，甚至是错误的无稽之谈的教科书上。例如来自维基百科的例子。 非参数计量经济学是计量经济学的一个部分，不需要对被估计对象的函数形式进行说明。 相反，数据本身构成了模型. P.S.最美味的，我特别用黑体字标出，这样你以后就不用在黑屋子里找黑猫了，特别是在没有黑猫的地方。 Yury Reshetov 2011.11.22 13:03 #439 faa1947:和有文化的人打交道真好。但我个人不乱用雷舍托夫的术语--所有有用的东西。 是的，毕竟整个世界经济 都被搞砸了，而不是个人。个人早已经用完了他们搞砸的奖金。 СанСаныч Фоменко 2011.11.22 15:51 #440 Reshetov:而不是纠结于那些已经过时的，甚至是错误的方法论的无意义的教科书。 ......相反，数据本身构成了模型. 你所说的新趋势，我在30或40年前就支付了这些趋势。在苏联，人工智能和模式识别领域极为发达。我对它不感兴趣。 这个论坛的参与者缺乏兴趣的原因不是因为过时的参数化方法，而是因为最常见的粗暴无知和炫耀的欲望。而这是通过重新发明另一辆自行车来实现的。 翻开这个主题，你会发现，对我布置的东西没有任何建设性的批评，也没有对我在主题中布置的半产品的发展提出任何建议。 现在，几页之前，我们在定义模型的稳定性之前就停止了。也许非参数计量经济学 可以解决这个问题？模型应该是什么样的，才能让人相信这个预测？只是不要做前向测试。 或更广泛。参数方法不能解决的具体问题，至少有一些非参数方法可以解决。 1...373839404142434445464748495051...139 新评论 原因: 取消 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
不，我们必须在这里逗留。我们必须清楚地了解在什么时候将模型与过程拟合（Model = f( Process )）变成将过程与模型拟合（Process = f( Model )）。
而当我们最后说："这个模式是可行的，它几乎是一个过程！"这就发生了。它必须是合适的！"。这总是发生，因为最终我们的目标是模型的实际使用。
不，我将不得不在这里徘徊。我们应该清楚地了解，当将模型与过程拟合（Model = f( Process)）变成将过程与模型拟合（Process = f( Model)）的时刻。
而当我们最后说："这个模式是可行的，它几乎是一个过程！"这就发生了。它必须是合适的！"。这总是发生，因为最终我们的目标是模型的实际使用。
例如，如果差值|模型-过程| < eps，其中eps>0是一个接近度量，则该模型被认为是有效的。
否则，人们可以用许多不同的方式来定义一个工作模型，例如，Integral[(Model - Process)^2]dt --> min
可以引入速度误差，即把误差的一阶导数引入要最小化的函数中。
然后我们可以引入误差的二阶导数。
然后，其各种组合，等等，等等。
总而言之，这里有巨大的创造空间。
IMHO
如果这个模型效果不好，我们就提出另一个理论。或者在理论的框架内提出另一个模型。现在我们观察到--理论的数量有限，模型的数量无限。
想出一个新的理论要容易得多。从实用的角度来看，它也很可能没有什么用处，特别是如果把因果关系混为一谈，那么对文盲来说，它在表面上看起来就相当 "合理"，比如说像尤素福克霍吉的。但是，又一个胡说八道的作者自动成为一个教派的领袖。
但这有什么乐趣呢？外面有人因为计量经济学 获得了诺贝尔奖，他并不关心理论是否正确。而另一些人，在相信了这种非常理论化的废话之后，现在只剩下拧巴了。
这有什么好玩的？外面有人因为计量经济学获得了诺贝尔奖，并不关心理论是否正确。而别人在相信了这种非常理论化的废话之后，现在只能是搞砸了。
这里是教科书，我没有看到一个获得诺贝尔奖的项目。你能给我一个提示吗？
例如ARCH/GARCH Eng和Granger
例如ARCH/GARCH Eng和Granger
与知识渊博的人打交道是件好事。
但我个人不乱用雷舍托夫的术语--所有有用的东西。
这里有一本教科书，我没有看到他们颁发诺贝尔奖的任何一个项目。你能给我一个提示吗？
我在书中看到了一个无花果？
你最好看看其他资料，包括计量经济学，而不是纠缠在方法论已经过时，甚至是错误的无稽之谈的教科书上。
例如来自维基百科的例子。
非参数计量经济学是计量经济学的一个部分，不需要对被估计对象的函数形式进行说明。 相反，数据本身构成了模型.P.S.最美味的，我特别用黑体字标出，这样你以后就不用在黑屋子里找黑猫了，特别是在没有黑猫的地方。
和有文化的人打交道真好。
但我个人不乱用雷舍托夫的术语--所有有用的东西。
Reshetov:
而不是纠结于那些已经过时的，甚至是错误的方法论的无意义的教科书。
......相反，数据本身构成了模型.你所说的新趋势，我在30或40年前就支付了这些趋势。在苏联，人工智能和模式识别领域极为发达。我对它不感兴趣。
这个论坛的参与者缺乏兴趣的原因不是因为过时的参数化方法，而是因为最常见的粗暴无知和炫耀的欲望。而这是通过重新发明另一辆自行车来实现的。
翻开这个主题，你会发现，对我布置的东西没有任何建设性的批评，也没有对我在主题中布置的半产品的发展提出任何建议。
现在，几页之前，我们在定义模型的稳定性之前就停止了。也许非参数计量经济学 可以解决这个问题？模型应该是什么样的，才能让人相信这个预测？只是不要做前向测试。
或更广泛。参数方法不能解决的具体问题，至少有一些非参数方法可以解决。