计量经济学：领先一步的预测 - 页 47 1...404142434445464748495051525354...139 新评论 Vizard 2011.11.25 11:08 #461 faa1947: 一周前，我提出了一个行动计划。 2.我建议每个有兴趣的人。 a) 讨论这些结果 b) 使这种模式现代化 c) 提出他们的模型。 3.我准备在代码中实现讨论和现代化的结果，并公布结果。 让我提醒你模型的类型。 a) 对于滞后期的欧元兑美元： EURUSD = hp(-1至-4) + hp_d(-1至-2) b) 对于DX。 DXM = 1/DX- 我们使用商的逆数 eurusd = dxm_hp(-1到-4) + dxm_hp_d(-1到-2) 在这些公式中，HP是Hedrick-Prescott指标，HP_D是残差=kotir-指标。括号内的条形图是当前条形图之前的条形图，（-1至-4）表示最后4条。 在变量处对系数进行评估后的实际方程如下： eurusd = -1552.7613734*dxm_hp(-1) + 4731.89082764*dxm_hp(-2) - 4360.68995095*dxm_hp(-3) + 1287.82064375*dxm_hp(-4) - 98.9244837504*dxm_hp_d(-1) - 131.011472103*dxm_hp_d(-2) 任何有兴趣的人--参加计量经济学的练习! 当然，已经取得了一些进展。无论如何，对预测错误 的讨论是一个明显的进步，这对TA的辩护者来说是不可想象的事情。 但这只是一个旅程的开始。 我等待着 avtomat 的甘露 ，等待着他的国家空间。 我对 yosuf 的建议 是 ，继续运行他的模型。 我还假设要澄清预测误差的重要性。 我读了这个主题......以为会很有趣......我的错误...... 除了TA和NS的狗屎，没有什么新东西......预测意识形态仍然处于同样蹩脚的、毫无意义的水平...... 通往无名之地的道路一般...... СанСаныч Фоменко 2011.11.25 11:46 #462 Vizard: 读了这个主题......以为会很有趣......我的错误...... 除了TA和NS之外，没有什么新东西...预测意识形态仍然停留在蹩脚的、毫无意义的水平...... 通往无名之地的道路... 不幸的是，我不得不同意。极少有实质性的东西。一般性的话语，有一条不归路。 Sceptic Philozoff 2011.11.25 12:30 #463 faa1947: 无论如何，一个明显的进步是对预测误差 的讨论，这对TA的辩护人来说是不可想象的。我想说明的是：我几乎从来不是TA的道歉者（好吧，除了一开始，在第一次真正的存款失败后，我用不同的铁杆玩）。我现在不使用任何标准指标，包括标度、回归和其他铁器。 所有这些铁器只是把数据带到人所感知的视野中的一种方式。他不喜欢这些分形和跳跃--他想要的是平滑和容易预测的东西。所以他用一个光滑的假货来代替真实的世界，拒绝直接思考和探索它。 他认为混搭/回归是可预测的更好。嗯，是的，更好，因为它们更顺畅。但问题的关键是，当你试图对价格走势重新计算马什卡的预测时，马什卡的误差，大致上是乘以马什卡的周期。而整个预测的平稳性的风向标就消失了。这正是你想说的。 简而言之，我不相信可以看到的市场的平稳性。虽然如此，我不否认其中可能有一些固有的静止特性。 但它们并不那么简单，你在图表上根本看不到它们。 Vizard 2011.11.25 12:36 #464 faa1947: 不幸的是，我不得不同意。极少有实质性的东西。一般性的话语，有一条不归路。 关于我很久以前建议的优点--从自动做所有事情开始...... 我可以告诉你我几年前是怎么做的（我不会编码，但)))) 采取任何预测包......上传报价或任何你想放在模型中的东西......。做几个模型（模型是不同的--用来测试不同的想法）.......有些软件包有宏和批处理模式--使用样本进行训练（根据模型的需要取样）--进行训练--然后将结果上传到一个文件（你可以对模型输出进行截图并保存）...然后重复一切并添加新的报价（如果你预测提前一天，添加一天--如果样本是固定的）一切进入循环...一旦你有了几台电脑，让它运行一两个月......然后打开屏幕或输出文件，看看历史上的预测......很多东西都会变得清晰......不需要每天等待预测......。 СанСаныч Фоменко 2011.11.25 12:51 #465 Mathemat: 而整个预测性平稳的网络就消失了。这正是你得到的东西。 简而言之，我不相信可以看到的市场的平稳性。虽然如此，我不否认其中可能有一些固有的静止特性。但它们并不那么简单，你在图表上根本看不到它们。而所有预测的平稳性的风向标都消失了。这正是你想说的。 我没有任何光滑的感觉。我正在调查的模型完全包含一个商数：用HP标记出一个趋势，然后把这个趋势和商数之间的残留物加到它上面。与TA的任何方法不同，初始商数的信息不会丢失。 简而言之，我不相信可以看到的市场的平稳性。 我完全同意。 虽然如此，我不否认其中可能有一些固有的静止特性。但它们并不那么简单，你在图表上根本看不到它们。 一般说来，它们不是固有的。如果静止性在任何地方被发现，那是一个意外。这个想法是不同的。 1.我们依次从商中分离出可以用公式表达的内容。 2.这个过程在以下情况下停止：a）残差的范围太小（例如小于一个点）；b）它是静止的，这意味着它可以用一个方差来代替。 但现在最重要的事情是。这样的模式是可以预测的吗？计算出来的误差是好的。但这是预测值的误差，而不是该预测正确的误差（概率）！这是对的。 正是为了解决这个问题，我开始了这两篇文章的主题和支持。而且这是一个普遍的问题，并不取决于理论：TA，参数或非参数计量经济学。 СанСаныч Фоменко 2011.11.25 12:55 #466 Vizard: 我很早以前就建议过--从让一切都自动开始......。 我可以告诉你我几年前是怎么做的（我不会编码，但)))) 采取任何预测包......上传报价或任何你想放在模型中的东西......。做几个模型（模型是不同的--用来测试不同的想法）.......在一些软件包中，有可能创建宏和批处理模式--使用样本进行训练（根据模型的需要取样）--训练它--然后将结果上传到一个文件（可以制作和保存模型输出的截图）...然后重复一切并添加下一个报价（如果你提前一天计划，添加一天--如果样本是固定的）一切都在循环进行...一旦你把几台电脑设置了几个月......然后打开屏幕或输出文件，看看历史上的预测......很多东西会变得很清楚......不需要每天等待预测......。 我不需要任何这些。我知道如何制作利润系数超过5的EA。那又怎样？所有这些都会褪色，以至于我不得不把它们扔掉。最糟糕的是，我无法区分开始消退和再次缩减之间的区别。 Sceptic Philozoff 2011.11.25 14:12 #467 faa1947: Но это ошибка значения прогноза, а не ошибка (вероятность) правильности этого прогноза! 嘿嘿，那是五个!所以你必须在其他地方寻找，那里至少有一丝正确性的评估。 这里有一篇关于贝叶斯标准的文章（其中p 是一个概率）。看一看，看看你是否喜欢它。我被迷住了（尤其是把贝叶斯标准解释为证明新数据的标准）。寻找关于贝叶斯方法的其他东西。有趣的是，它被广泛用于最实用的无线电工程（雷达和其他军事东西）。 我的观点是，我们不应该止步于单一的方法。甚至连特维尔也有几种不同的解释。 P.S. 而这里是同一作者在这个系列中的第一篇文章。可能这就是你应该开始的地方，而不是第二条。 不要害怕这是关于生物统计学的事实。同样，如果你用脑子思考，这种方法可以应用于任何地方。 СанСаныч Фоменко 2011.11.25 15:03 #468 Mathemat: 嘿嘿，那是五个!所以你必须在其他地方寻找，那里至少有一丝正确性的评估。 这里有一篇关于贝叶斯标准的文章（其中p 是概率）。看一看，看看你是否喜欢它。我被迷住了（尤其是把贝叶斯标准解释为证明新数据的标准）。寻找关于贝叶斯方法的其他东西。有趣的是，它被广泛用于最实用的无线电工程（雷达和其他军事东西）。 我的观点是，我们不应该止步于单一的方法。甚至连特维尔也有几种不同的解释。 P.S. 而这里是同一作者在这个系列中的第一篇文章。可能这就是你应该开始的地方，而不是第二条。 不要害怕这是关于生物统计学的事实。同样，如果你用脑子思考，这种方法可以应用于任何地方。 在做任何事情之前，必须回答该方法的预测能力和该方法中的特定模型的问题。 最严重的做法是在TAP。那里有具体的估计。作为计量经济学中TAR的呼应，有状态空间的模型。 据称，通过三维样条和小波进行平滑处理有这种可能性，但EViews中没有这种可能性。 [删除] 2011.11.25 15:12 #469 Mathemat: 嘿嘿，那是五个!所以你必须在其他地方寻找，那里至少有一丝正确性的评估。 这里有一篇关于贝叶斯标准的文章（其中p 是一个概率）。看一看，看看你是否喜欢它。我被迷住了（尤其是把贝叶斯标准解释为证明新数据的标准）。寻找关于贝叶斯方法的其他东西。有趣的是，它被广泛用于最实用的无线电工程（雷达和其他军事东西）。 我的观点是，我们不应该止步于单一的方法。甚至连特维尔也有几种不同的解释。 P.S. 而这里是同一作者在这个系列中的第一篇文章。这可能是要开始的那条，而不是第二条。 不要害怕里面关于生物统计学的内容。不过，如果你用脑子思考，这种方法还是可以在任何地方应用。 )))) 嗯，对他来说，所有非计量经济学家都是业余的！！！--呃......我该怎么说才好呢......。:))))))))))) . 谢天谢地，你给他提供的不是一个技术员......。 Vizard 2011.11.25 16:04 #470 faa1947: 我不需要任何这些。 如果这些测试已经进行了......那么关于错误和这样的模型构造的问题......以及一般的话题就不会出现...... 好了，别做了，别做了......我们的工作是提供......。 1...404142434445464748495051525354...139 新评论 原因: 取消 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
一周前，我提出了一个行动计划。
2.我建议每个有兴趣的人。
a) 讨论这些结果
b) 使这种模式现代化
c) 提出他们的模型
。
3.我准备在代码中实现讨论和现代化的结果，并公布结果。
让我提醒你模型的类型。
a) 对于滞后期的欧元兑美元： EURUSD = hp(-1至-4) + hp_d(-1至-2)
b) 对于DX。
DXM = 1/DX- 我们使用商的逆数
eurusd = dxm_hp(-1到-4) + dxm_hp_d(-1到-2)
在这些公式中，HP是Hedrick-Prescott指标，HP_D是残差=kotir-指标。括号内的条形图是当前条形图之前的条形图，（-1至-4）表示最后4条。
在变量处对系数进行评估后的实际方程如下：
eurusd = -1552.7613734*dxm_hp(-1) + 4731.89082764*dxm_hp(-2) - 4360.68995095*dxm_hp(-3) + 1287.82064375*dxm_hp(-4) - 98.9244837504*dxm_hp_d(-1) - 131.011472103*dxm_hp_d(-2)
任何有兴趣的人--参加计量经济学的练习!
当然，已经取得了一些进展。无论如何，对预测错误 的讨论是一个明显的进步，这对TA的辩护者来说是不可想象的事情。
但这只是一个旅程的开始。
我等待着 avtomat 的甘露 ，等待着他的国家空间。
我对 yosuf 的建议 是 ，继续运行他的模型。
我还假设要澄清预测误差的重要性。
我读了这个主题......以为会很有趣......我的错误......
除了TA和NS的狗屎，没有什么新东西......预测意识形态仍然处于同样蹩脚的、毫无意义的水平......
通往无名之地的道路一般......
读了这个主题......以为会很有趣......我的错误......
除了TA和NS之外，没有什么新东西...预测意识形态仍然停留在蹩脚的、毫无意义的水平......
通往无名之地的道路...
我想说明的是：我几乎从来不是TA的道歉者（好吧，除了一开始，在第一次真正的存款失败后，我用不同的铁杆玩）。我现在不使用任何标准指标，包括标度、回归和其他铁器。
所有这些铁器只是把数据带到人所感知的视野中的一种方式。他不喜欢这些分形和跳跃--他想要的是平滑和容易预测的东西。所以他用一个光滑的假货来代替真实的世界，拒绝直接思考和探索它。
他认为混搭/回归是可预测的更好。嗯，是的，更好，因为它们更顺畅。但问题的关键是，当你试图对价格走势重新计算马什卡的预测时，马什卡的误差，大致上是乘以马什卡的周期。而整个预测的平稳性的风向标就消失了。这正是你想说的。
简而言之，我不相信可以看到的市场的平稳性。虽然如此，我不否认其中可能有一些固有的静止特性。 但它们并不那么简单，你在图表上根本看不到它们。
不幸的是，我不得不同意。极少有实质性的东西。一般性的话语，有一条不归路。
关于我很久以前建议的优点--从自动做所有事情开始......
我可以告诉你我几年前是怎么做的（我不会编码，但))))
采取任何预测包......上传报价或任何你想放在模型中的东西......。做几个模型（模型是不同的--用来测试不同的想法）.......有些软件包有宏和批处理模式--使用样本进行训练（根据模型的需要取样）--进行训练--然后将结果上传到一个文件（你可以对模型输出进行截图并保存）...然后重复一切并添加新的报价（如果你预测提前一天，添加一天--如果样本是固定的）一切进入循环...一旦你有了几台电脑，让它运行一两个月......然后打开屏幕或输出文件，看看历史上的预测......很多东西都会变得清晰......不需要每天等待预测......。
简而言之，我不相信可以看到的市场的平稳性。虽然如此，我不否认其中可能有一些固有的静止特性。但它们并不那么简单，你在图表上根本看不到它们。
而所有预测的平稳性的风向标都消失了。这正是你想说的。
我没有任何光滑的感觉。我正在调查的模型完全包含一个商数：用HP标记出一个趋势，然后把这个趋势和商数之间的残留物加到它上面。与TA的任何方法不同，初始商数的信息不会丢失。
简而言之，我不相信可以看到的市场的平稳性。
我完全同意。
虽然如此，我不否认其中可能有一些固有的静止特性。但它们并不那么简单，你在图表上根本看不到它们。
一般说来，它们不是固有的。如果静止性在任何地方被发现，那是一个意外。这个想法是不同的。
1.我们依次从商中分离出可以用公式表达的内容。
2.这个过程在以下情况下停止：a）残差的范围太小（例如小于一个点）；b）它是静止的，这意味着它可以用一个方差来代替。
但现在最重要的事情是。这样的模式是可以预测的吗？计算出来的误差是好的。但这是预测值的误差，而不是该预测正确的误差（概率）！这是对的。
正是为了解决这个问题，我开始了这两篇文章的主题和支持。而且这是一个普遍的问题，并不取决于理论：TA，参数或非参数计量经济学。
我很早以前就建议过--从让一切都自动开始......。
我可以告诉你我几年前是怎么做的（我不会编码，但))))
采取任何预测包......上传报价或任何你想放在模型中的东西......。做几个模型（模型是不同的--用来测试不同的想法）.......在一些软件包中，有可能创建宏和批处理模式--使用样本进行训练（根据模型的需要取样）--训练它--然后将结果上传到一个文件（可以制作和保存模型输出的截图）...然后重复一切并添加下一个报价（如果你提前一天计划，添加一天--如果样本是固定的）一切都在循环进行...一旦你把几台电脑设置了几个月......然后打开屏幕或输出文件，看看历史上的预测......很多东西会变得很清楚......不需要每天等待预测......。
嘿嘿，那是五个!所以你必须在其他地方寻找，那里至少有一丝正确性的评估。
这里有一篇关于贝叶斯标准的文章（其中p 是一个概率）。看一看，看看你是否喜欢它。我被迷住了（尤其是把贝叶斯标准解释为证明新数据的标准）。寻找关于贝叶斯方法的其他东西。有趣的是，它被广泛用于最实用的无线电工程（雷达和其他军事东西）。
我的观点是，我们不应该止步于单一的方法。甚至连特维尔也有几种不同的解释。
P.S. 而这里是同一作者在这个系列中的第一篇文章。可能这就是你应该开始的地方，而不是第二条。
不要害怕这是关于生物统计学的事实。同样，如果你用脑子思考，这种方法可以应用于任何地方。
嘿嘿，那是五个!所以你必须在其他地方寻找，那里至少有一丝正确性的评估。
这里有一篇关于贝叶斯标准的文章（其中p 是概率）。看一看，看看你是否喜欢它。我被迷住了（尤其是把贝叶斯标准解释为证明新数据的标准）。寻找关于贝叶斯方法的其他东西。有趣的是，它被广泛用于最实用的无线电工程（雷达和其他军事东西）。
我的观点是，我们不应该止步于单一的方法。甚至连特维尔也有几种不同的解释。
P.S. 而这里是同一作者在这个系列中的第一篇文章。可能这就是你应该开始的地方，而不是第二条。
不要害怕这是关于生物统计学的事实。同样，如果你用脑子思考，这种方法可以应用于任何地方。
在做任何事情之前，必须回答该方法的预测能力和该方法中的特定模型的问题。
最严重的做法是在TAP。那里有具体的估计。作为计量经济学中TAR的呼应，有状态空间的模型。
据称，通过三维样条和小波进行平滑处理有这种可能性，但EViews中没有这种可能性。
嘿嘿，那是五个!所以你必须在其他地方寻找，那里至少有一丝正确性的评估。
这里有一篇关于贝叶斯标准的文章（其中p 是一个概率）。看一看，看看你是否喜欢它。我被迷住了（尤其是把贝叶斯标准解释为证明新数据的标准）。寻找关于贝叶斯方法的其他东西。有趣的是，它被广泛用于最实用的无线电工程（雷达和其他军事东西）。
我的观点是，我们不应该止步于单一的方法。甚至连特维尔也有几种不同的解释。
P.S. 而这里是同一作者在这个系列中的第一篇文章。这可能是要开始的那条，而不是第二条。
不要害怕里面关于生物统计学的内容。不过，如果你用脑子思考，这种方法还是可以在任何地方应用。
)))) 嗯，对他来说，所有非计量经济学家都是业余的！！！--呃......我该怎么说才好呢......。:)))))))))))
.
谢天谢地，你给他提供的不是一个技术员......。
我不需要任何这些。
如果这些测试已经进行了......那么关于错误和这样的模型构造的问题......以及一般的话题就不会出现......
好了，别做了，别做了......我们的工作是提供......。