计量经济学：领先一步的预测 - 页 49 1...424344454647484950515253545556...139 新评论 Vizard 2011.11.26 09:32 #481 faa1947: 预测应该是长线和短线，并对相应市场方向的概率进行评估。 但不是通过这里描述的方法... 市场有很好的机会做多或做空......如果你不想做多或做空，也不是那么糟糕......。在什么条件下，这种方法大概是有效的......在哪些条件下，它不... 如果你仔细看一下这些测试--这种方法是无稽之谈，同样的结果（同样的预测）可以用更简单的方法得到......并以一个简单的指标形式完成... 和预测误差分析是一个低效的工具... 一般来说，这个话题应该叫做 "我读了一本书--我做了它--它不起作用--告诉我为什么）））。" 建议的方法有3个缺陷......其中2个是具体的...... СанСаныч Фоменко 2011.11.26 09:47 #482 Vizard: 建议的方法有3个错误......其中2个是具体的...... 噢，商人先生们！嗯，至少有一些具体的!!!! Avals 2011.11.26 10:35 #483 faa1947: 在建议的方法中，有3个故障......其中2个是特定的......。 噢，商人先生们！嗯，至少有一些具体的!!!! 评估TS质量的标准方法--比如说利润系数--有什么问题？ Kakha Kakhidze 2011.11.26 10:36 #484 好的，让它具体化）））。正如你已经被告知的那样，没有实质内容的赤裸裸的统计数据注定是要失败的。我将只解读我个人的意思。 在你与真实市场打交道之前，请尝试这个简单的模型作为输入报价。我们采取白噪声。它甚至可能是高斯的。对 于前n个 样本添加常数M1 。 不要在接下来的n个 样本 中添加任何东西 。在接下来的N个 样本中加入常数M2 ，在接下来的N个 样本 中 不加入 任何东西。在接下来的N个 计数中加入常数M3 ，以此类推 。然后，我们整合得到的非稳态白噪声，并将其作为一个输入过程。也就是说，我们得到了一个包含趋势的马丁格尔。一次性趋势模型))))。也让常数M1 、M2 、......足够大（与白噪声的方差相比），以便每个趋势 都能从中获益。并让常数n 与N相比足够小 。说N =100，n =10。经典的回归模型在这样一个过程中飞速发展。置信区间 将非常宽，你根本没有时间从n个样本 中捕捉趋势 。比方说，10次中有10次你会意识到--是的，这里有一个趋势。但它不会为进一步的游戏提供任何东西。 在这样的系列中，是否有可能赚到钱？是的，我们需要在赤裸裸的统计数字上增加一些内容--了解这里有短期的周期性趋势。 这都是为了举例说明。在真实的报价中，不存在周期性的趋势。但还有各种其他的局部影响，只有在事后才能从统计学上固定下来。 Andrey Dik 2011.11.26 10:39 #485 faa1947: 在建议的方法中，有3个接头......其中2个是特定的......。 你好，交易员先生们!好吧，至少给我一些具体的东西 !!!! 从我的工程实践来看。 我的一位同事曾经被派去出差。他在设计一个振动浸泡器的时候，花了2年时间。挖土机是一种设备，它有类似于偏心的东西，它被设计用于将桩打入地下。 于是，他带着他那剑拔弩张的奇迹出发去出差了。我们的客户从那里打电话。"你的专家来了，把他的钻机安装在桩上，然后说--这个（哔哔）不能用！"。他拿出一瓶伏特加，两口喝干，然后向一个未知的方向消失了。..... 这个人直到最后才承认他的作品是垃圾。但有一天他做到了。 СанСаныч Фоменко 2011.11.26 10:44 #486 Avals: 评估TS质量的标准方法--例如利润系数--有什么问题？ 它很好，实际上是唯一的一个。但有两种情况：1）你不知道如果结果不好该怎么改，2）你不知道对未来的预测。 Avals 2011.11.26 10:45 #487 Flyer:好的，让它具体化）））。正如你已经被告知的那样，没有实质内容的赤裸裸的统计数据注定是要失败的。我将只解读我个人的意思。在与真实市场打交道之前，先试试这个简单的模型作为输入报价。我们采取白噪声。它甚至可能是高斯的。对 于前n个 样本添加常数M1 。 不要在接下来的n个 样本 中添加任何东西 。在接下来的N个 样本中加入常数M2 ，在接下来的N个 样本 中 不加入 任何东西。在接下来的N个 计数中加入常数M3 ，以此类推 。然后，我们整合得到的非稳态白噪声，并将其作为一个输入过程。也就是说，我们得到了一个包含趋势的马丁格尔。一次性趋势模型))))。也让常数M1 、M2 、......足够大（与白噪声的方差相比），以便每个趋势 都能从中获益。并让常数n 与N相比足够小 。说N =100，n =10。所以经典的回归模型在这样的过程中飞速发展。置信区间将非常宽，你根本没有时间从n个 样本 中捕捉趋势 。比方说，在10个样本中，你会发现有一个趋势。但它不会为进一步的游戏提供任何东西。在这样的系列中，是否有可能赚到钱？是的，我们需要在赤裸裸的统计数字上增加一些内容--了解这里有短期的周期性趋势。这都是为了举例说明。在真实的报价中，不存在周期性的趋势。但还有各种其他的局部影响，只有在事后才能通过统计来登记。 以普通的线性回归 为例，以10为周期进行计算就可以了。 Avals 2011.11.26 10:51 #488 faa1947: 这很令人满意，而且几乎是唯一的一个。但有两种情况：1）不知道如果结果不好该怎么改，2）对未来的预后不清楚。 1.无论是模型参数还是模型本身。你可以详细说明一下这个标准 2.它将永远是未知的。人们只能希望，市场在一段时间内保持不变。剩下的就是乌托邦或内幕了 СанСаныч Фоменко 2011.11.26 11:05 #489 Flyer: 好的，让它具体化）））。正如你已经被告知的那样，没有实质内容的赤裸裸的统计数据注定是要失败的。我将只解读我个人的意思。在你与真实市场打交道之前，请尝试这个简单的模型作为输入报价。我们采取白噪声。它甚至可能是高斯的。对 于前n个 样本添加常数M1 。 不要在接下来的n个 样本 中添加任何东西 。在接下来的N个 样本中加入常数M2 ，在接下来的N个 样本 中 不加入 任何东西。在接下来的N个 计数中加入常数M3 ，以此类推 。然后，我们整合得到的非稳态白噪声，并将其作为一个输入过程。也就是说，我们得到了一个包含趋势的马丁格尔。一次性趋势模型))))。也让常数M1 、M2 、......足够大（与白噪声的方差相比），以便每个趋势 都能从中获益。并让常数n 与N相比足够小 。说N =100，n =10。经典的回归模型在这样一个过程中飞速发展。置信区间将非常宽，你根本没有时间从n个 样本 中捕捉趋势 。比方说，10次中有10次你会意识到--是的，这里有一个趋势。但它不会为进一步的游戏提供任何东西。在这样的系列中，是否有可能赚到钱？是的，我们需要在赤裸裸的统计数字上增加一些内容--了解这里有短期的周期性趋势。这都是为了举例说明。在真实的报价中，不存在周期性的趋势。但还有各种其他的局部影响，只有在事后才能用统计数字登记。有可能发明很多东西。 最初，我说我对报价的口头描述=趋势+噪音。这种描述在预测方面是有意义的，因为预测的是趋势。 在这个主题中，我提出了一个非常狭窄的问题：向前一步的预测。我提出了一个模型，并试图找出该预测是否可以信赖。如果你能，为什么，如果不能，为什么不能。关于这个话题，我想听听大家的意见和建议。并愿意做编码的脏活累活来测试假设。这就是我所说的特殊性。 СанСаныч Фоменко 2011.11.26 11:14 #490 Avals: 1.无论是模型参数还是模型本身。你可以详细说明一下这个标准 以下是汇总表的一部分。 要改变什么？ 1...424344454647484950515253545556...139 新评论 原因: 取消 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
预测应该是长线和短线，并对相应市场方向的概率进行评估。
但不是通过这里描述的方法...
市场有很好的机会做多或做空......如果你不想做多或做空，也不是那么糟糕......。在什么条件下，这种方法大概是有效的......在哪些条件下，它不...
如果你仔细看一下这些测试--这种方法是无稽之谈，同样的结果（同样的预测）可以用更简单的方法得到......并以一个简单的指标形式完成...
和预测误差分析是一个低效的工具...
一般来说，这个话题应该叫做 "我读了一本书--我做了它--它不起作用--告诉我为什么）））。"
建议的方法有3个缺陷......其中2个是具体的......
建议的方法有3个错误......其中2个是具体的......
噢，商人先生们！嗯，至少有一些具体的!!!!
在建议的方法中，有3个故障......其中2个是特定的......。
噢，商人先生们！嗯，至少有一些具体的!!!!
评估TS质量的标准方法--比如说利润系数--有什么问题？
好的，让它具体化）））。正如你已经被告知的那样，没有实质内容的赤裸裸的统计数据注定是要失败的。我将只解读我个人的意思。
在你与真实市场打交道之前，请尝试这个简单的模型作为输入报价。我们采取白噪声。它甚至可能是高斯的。对 于前n个 样本添加常数M1 。 不要在接下来的n个 样本 中添加任何东西 。在接下来的N个 样本中加入常数M2 ，在接下来的N个 样本 中 不加入 任何东西。在接下来的N个 计数中加入常数M3 ，以此类推 。然后，我们整合得到的非稳态白噪声，并将其作为一个输入过程。也就是说，我们得到了一个包含趋势的马丁格尔。一次性趋势模型))))。也让常数M1 、M2 、......足够大（与白噪声的方差相比），以便每个趋势 都能从中获益。并让常数n 与N相比足够小 。说N =100，n =10。经典的回归模型在这样一个过程中飞速发展。置信区间 将非常宽，你根本没有时间从n个样本 中捕捉趋势 。比方说，10次中有10次你会意识到--是的，这里有一个趋势。但它不会为进一步的游戏提供任何东西。
在这样的系列中，是否有可能赚到钱？是的，我们需要在赤裸裸的统计数字上增加一些内容--了解这里有短期的周期性趋势。
这都是为了举例说明。在真实的报价中，不存在周期性的趋势。但还有各种其他的局部影响，只有在事后才能从统计学上固定下来。
在建议的方法中，有3个接头......其中2个是特定的......。
你好，交易员先生们!好吧，至少给我一些具体的东西 !!!!
从我的工程实践来看。
我的一位同事曾经被派去出差。他在设计一个振动浸泡器的时候，花了2年时间。挖土机是一种设备，它有类似于偏心的东西，它被设计用于将桩打入地下。
于是，他带着他那剑拔弩张的奇迹出发去出差了。我们的客户从那里打电话。"你的专家来了，把他的钻机安装在桩上，然后说--这个（哔哔）不能用！"。他拿出一瓶伏特加，两口喝干，然后向一个未知的方向消失了。.....
这个人直到最后才承认他的作品是垃圾。但有一天他做到了。
评估TS质量的标准方法--例如利润系数--有什么问题？
好的，让它具体化）））。正如你已经被告知的那样，没有实质内容的赤裸裸的统计数据注定是要失败的。我将只解读我个人的意思。
在与真实市场打交道之前，先试试这个简单的模型作为输入报价。我们采取白噪声。它甚至可能是高斯的。对 于前n个 样本添加常数M1 。 不要在接下来的n个 样本 中添加任何东西 。在接下来的N个 样本中加入常数M2 ，在接下来的N个 样本 中 不加入 任何东西。在接下来的N个 计数中加入常数M3 ，以此类推 。然后，我们整合得到的非稳态白噪声，并将其作为一个输入过程。也就是说，我们得到了一个包含趋势的马丁格尔。一次性趋势模型))))。也让常数M1 、M2 、......足够大（与白噪声的方差相比），以便每个趋势 都能从中获益。并让常数n 与N相比足够小 。说N =100，n =10。所以经典的回归模型在这样的过程中飞速发展。置信区间将非常宽，你根本没有时间从n个 样本 中捕捉趋势 。比方说，在10个样本中，你会发现有一个趋势。但它不会为进一步的游戏提供任何东西。
在这样的系列中，是否有可能赚到钱？是的，我们需要在赤裸裸的统计数字上增加一些内容--了解这里有短期的周期性趋势。
这都是为了举例说明。在真实的报价中，不存在周期性的趋势。但还有各种其他的局部影响，只有在事后才能通过统计来登记。
这很令人满意，而且几乎是唯一的一个。但有两种情况：1）不知道如果结果不好该怎么改，2）对未来的预后不清楚。
1.无论是模型参数还是模型本身。你可以详细说明一下这个标准
2.它将永远是未知的。人们只能希望，市场在一段时间内保持不变。剩下的就是乌托邦或内幕了
好的，让它具体化）））。正如你已经被告知的那样，没有实质内容的赤裸裸的统计数据注定是要失败的。我将只解读我个人的意思。
在你与真实市场打交道之前，请尝试这个简单的模型作为输入报价。我们采取白噪声。它甚至可能是高斯的。对 于前n个 样本添加常数M1 。 不要在接下来的n个 样本 中添加任何东西 。在接下来的N个 样本中加入常数M2 ，在接下来的N个 样本 中 不加入 任何东西。在接下来的N个 计数中加入常数M3 ，以此类推 。然后，我们整合得到的非稳态白噪声，并将其作为一个输入过程。也就是说，我们得到了一个包含趋势的马丁格尔。一次性趋势模型))))。也让常数M1 、M2 、......足够大（与白噪声的方差相比），以便每个趋势 都能从中获益。并让常数n 与N相比足够小 。说N =100，n =10。经典的回归模型在这样一个过程中飞速发展。置信区间将非常宽，你根本没有时间从n个 样本 中捕捉趋势 。比方说，10次中有10次你会意识到--是的，这里有一个趋势。但它不会为进一步的游戏提供任何东西。
在这样的系列中，是否有可能赚到钱？是的，我们需要在赤裸裸的统计数字上增加一些内容--了解这里有短期的周期性趋势。
这都是为了举例说明。在真实的报价中，不存在周期性的趋势。但还有各种其他的局部影响，只有在事后才能用统计数字登记。
有可能发明很多东西。
最初，我说我对报价的口头描述=趋势+噪音。这种描述在预测方面是有意义的，因为预测的是趋势。
在这个主题中，我提出了一个非常狭窄的问题：向前一步的预测。我提出了一个模型，并试图找出该预测是否可以信赖。如果你能，为什么，如果不能，为什么不能。关于这个话题，我想听听大家的意见和建议。并愿意做编码的脏活累活来测试假设。这就是我所说的特殊性。
1.无论是模型参数还是模型本身。你可以详细说明一下这个标准
以下是汇总表的一部分。
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