计量经济学：领先一步的预测 - 页 39 1...323334353637383940414243444546...139 新评论 СанСаныч Фоменко 2011.11.19 10:03 #381 -Aleksey-: 我们关心错误的大小是什么？可能是1000分。你可以自己调节它的使用和大小--你可以不通过条形开盘进入，而是通过错误线附近的挂单进入。 在开盘前，你会有不同的预测，你将永远不受价格波动的影响。 但如果你想使用这种方法，你应该至少做500-1000步的预测，以估计置信区间 的边界。 再一次。有一个可预测性的概念。上帝保佑你向前走一步。其他都是假的。在500步时，误差会大500倍。有一个 "动态可预测性 "的概念。它的图表就是这样一个迅速扩大的漏斗。 预测误差的概念是基本的。在这个论坛上，有很多预报员无法回答关于预报误差的问题。虽然很明显，如果预测+误差大于蜡烛图的长度--那么交易是不可能的。 [删除] 2011.11.19 10:19 #382 Пока дождетесь, будет другой прогноз и всегда будете вне колебаний котира. 这不是真的--你自己说，按结果来看，偏差很大--也就是说，订单往往会被价格所捕获。 再一次。有一个可预测性的概念。上帝保佑你向前走一步。其他都是假的。在500步时，误差将是500倍。有一个 "动态可预测性 "的概念。它的图表就是这样一个迅速扩大的漏斗。 如果你的方法不能在每一步都进行预测--等待合适的情况。不是通过500，而是通过当前误差的平方和上一步误差的平方的根。因此--这个漏斗随着时间的推移，扩展得越来越慢。这就是为什么我告诉你500-1000的情况。 虽然，很明显，如果预测+误差大于蜡烛的长度-那么交易是不可能的。 不，我已经解释了原因。 СанСаныч Фоменко 2011.11.19 10:29 #383 -Aleksey-: 事实并非如此--你自己说，从结果来看，偏差很大--也就是说，订单往往会被价格所捕获。 如果你的方法不能在每一步都进行预测--等待合适的情况。不是通过500，而是通过当前误差的平方和上一步误差的平方的根。因此--这个漏斗随着时间的推移，扩展得越来越慢。这就是为什么我告诉你500-1000的情况。 不，我已经解释了原因。 我所写的一切，在我之前已经有很多人写过；你的想法对我来说是大新闻。 [删除] 2011.11.19 10:45 #384 faa1947: 你最了解我，我写的所有东西在我之前都有很多人写过，你的想法对我来说是大新闻。 我刚刚告诉你关于从概率边际的反弹上进行交易的选择--就像价格--chenel。这样就不会太害怕犯错了。你想尝试不同的模式。但对边界的估计应该是或多或少稳定的，为此需要大量的点。 СанСаныч Фоменко 2011.11.19 10:50 #385 -Aleksey-: 只是我告诉过你关于在概率边界的反弹上进行交易的选择--就像价格--chenel。以至于不怕犯太大的错误。你想尝试不同的模式。但对边界的估计应该是或多或少稳定的，为此需要大量的点。 你可以在D1上进行预测，得到1440分钟的预测。但对于细枝末节的预测误差将非常高。我想是的。 现在我想到了一件事。直到现在，我才考虑使用预报。因此，也许你对边界的反转或反弹策略是正确的。 如果你看一下上面的预测表，误差至少是50点。但它可以被减少。 我越来越喜欢你的想法，作为使用预测的一种变体。 Avals 2011.11.19 10:50 #386 faa1947，我认为我们应该从初级的市场模式开始看。 下面是模型1的例子。一个资产的交易只有2个参与者。在最初的时刻，他们有等量的钱，例如X=1000，和等量的这种资产（让我们称之为股票），例如Y=100。价格变化过程会有什么属性？很明显，资产的最高价格 将受到手上资金的限制。也会有一个 "公平价格 "的水平--股票只有200，钱是2000。公平价格=2000/200=10。在这个价格上，股票的成交量将是最大的。如果价格较低，就不会使用所有的钱，如果价格较高，就不会使用所有的股票。符合逻辑的是，为了最大限度地提高营业额，价格应该在这个水平上波动，因为恒定的价格对交易者来说是没有意义的。 如果有更多的钱进入市场，公平的价格就会更高。据此，将出现真正的趋势。要把它与围绕公平价格的波动分开是非常困难的。相对于趋势成分来说，波动的数值越大。但计量经济学模型会像你一样--在资金流入/流出市场和周围噪音波动的影响下，某个公平价格会发生变化。如何获利也很清楚--在极端偏离的情况下交易回到公平价格。 让我们把模型№1复杂化--增加参与者，这将是模型№2。而其中一些人将是日内交易者（在24小时内开仓和平仓），而另一些人将持有几天的头寸（只要他们愿意）。留下了一个公平的价格，但内部人员也造成了一些价格的波动。也就是说，波动已经变成了两个层次--日内和长期。波动范围主要由玩家在相应级别拥有的资金和股票数量以及他们愿意承担的风险（风险偏好）决定。日内投机者不创造趋势，只有波动。计量经济学模型将更加复杂--有两个具有不同分布参数的噪声成分。但有可能去除日内噪音成分--考虑日记，你已经做了。 №3模型--有许多交易期限，它们不像日内模型№2那样有明显的开始和结束。现在，有多少噪音成分，就有多少交易范围。纯粹从形式上看，我们可以把一个噪声成分介绍为所有噪声成分的总和。但这只是在我们只交易最大范围的情况下。如果我们交易其中的一个中间水平线，较高的交易水平线的波动对我们的水平来说将不是噪音，而是一种趋势，而平均化/平滑化应该消除较低交易水平线的波动。平均值的周期很重要--太大，我们会落后于趋势成分，太小，我们会把振荡成分当作趋势。而这个时期应该是恒定的吗？当然，如果这些振荡有一个固定的周期，像正弦波一样，就不会有平均周期的问题。但没有理由这么想--它们不是定期的。因此，平均周期不应该是恒定的，或者应该寻求另一个版本的平滑。 一般来说，你的模型可以按以下方式扩展：趋势成分是对某个平均数或较大时期的平滑平均数的回归，而噪音是对较小时期的平滑的价格偏差。 Avals 2011.11.19 11:03 #387 图片很好地展示了这个http://kroufr.ru/content/view/3606/81/。 [删除] 2011.11.19 11:18 #388 faa1947: 我越来越喜欢你的想法，作为使用预测的一种选择。 这些不是我的想法--只是普通的波动性交易。顺便说一下，如果你碰巧有什么东西，最好不要把它放在文章和代码中，我想你明白原因。 СанСаныч Фоменко 2011.11.19 11:25 #389 Avals: faa1947，我认为你需要从初级市场模式开始看起。 我对你的模式没什么可说的。 我最喜欢基于人群心理学的（质量词）模型。在这个主题中，C-4 给出了这样一本书的链接。但这是在 "喜欢 "的层面上。 我使用的模型是建设性的：Kotir=趋势+季节性+周期性+噪音+异常值。 有建设性的是，我从公式中提取趋势+噪音。外汇不存在季节性。周期性是非常有趣的，但我没有任何办法解决这个问题。我忽略了异常值（平均数）。这是有建设性的。如果你在一个公式中包含一些东西，你需要了解a）它是什么，b）如何对其进行建模。目前，"噪音 "在这个话题上没有得到充分考虑，而且这个趋势也需要一些工作。 СанСаныч Фоменко 2011.11.19 11:40 #390 Avals: 纯粹的图片，它的图文并茂http://kroufr.ru/content/view/3606/81/ 意见是负面的。TA的另一种做法。我们利用历史，从中计算出一些东西，并作出预测。 这一切都在模型的残差中。如果这些残差是静止的（莫和方差=常数），那么预测是可能的，如果不是，那么就不可能。 这里有一个标准预测误差的图表。 提前1步预测的误差会是多少？ 因为你不仅要预测趋势，还要预测误差。整个问题是错误的。 1...323334353637383940414243444546...139 新评论 原因: 取消 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我们关心错误的大小是什么？可能是1000分。你可以自己调节它的使用和大小--你可以不通过条形开盘进入，而是通过错误线附近的挂单进入。
在开盘前，你会有不同的预测，你将永远不受价格波动的影响。
但如果你想使用这种方法，你应该至少做500-1000步的预测，以估计置信区间 的边界。
再一次。有一个可预测性的概念。上帝保佑你向前走一步。其他都是假的。在500步时，误差会大500倍。有一个 "动态可预测性 "的概念。它的图表就是这样一个迅速扩大的漏斗。
预测误差的概念是基本的。在这个论坛上，有很多预报员无法回答关于预报误差的问题。虽然很明显，如果预测+误差大于蜡烛图的长度--那么交易是不可能的。
Пока дождетесь, будет другой прогноз и всегда будете вне колебаний котира.
这不是真的--你自己说，按结果来看，偏差很大--也就是说，订单往往会被价格所捕获。
再一次。有一个可预测性的概念。上帝保佑你向前走一步。其他都是假的。在500步时，误差将是500倍。有一个 "动态可预测性 "的概念。它的图表就是这样一个迅速扩大的漏斗。
如果你的方法不能在每一步都进行预测--等待合适的情况。不是通过500，而是通过当前误差的平方和上一步误差的平方的根。因此--这个漏斗随着时间的推移，扩展得越来越慢。这就是为什么我告诉你500-1000的情况。
虽然，很明显，如果预测+误差大于蜡烛的长度-那么交易是不可能的。
事实并非如此--你自己说，从结果来看，偏差很大--也就是说，订单往往会被价格所捕获。
如果你的方法不能在每一步都进行预测--等待合适的情况。不是通过500，而是通过当前误差的平方和上一步误差的平方的根。因此--这个漏斗随着时间的推移，扩展得越来越慢。这就是为什么我告诉你500-1000的情况。
不，我已经解释了原因。你最了解我，我写的所有东西在我之前都有很多人写过，你的想法对我来说是大新闻。
只是我告诉过你关于在概率边界的反弹上进行交易的选择--就像价格--chenel。以至于不怕犯太大的错误。你想尝试不同的模式。但对边界的估计应该是或多或少稳定的，为此需要大量的点。
你可以在D1上进行预测，得到1440分钟的预测。但对于细枝末节的预测误差将非常高。我想是的。
现在我想到了一件事。直到现在，我才考虑使用预报。因此，也许你对边界的反转或反弹策略是正确的。
如果你看一下上面的预测表，误差至少是50点。但它可以被减少。
我越来越喜欢你的想法，作为使用预测的一种变体。
faa1947，我认为我们应该从初级的市场模式开始看。
下面是模型1的例子。一个资产的交易只有2个参与者。在最初的时刻，他们有等量的钱，例如X=1000，和等量的这种资产（让我们称之为股票），例如Y=100。价格变化过程会有什么属性？很明显，资产的最高价格 将受到手上资金的限制。也会有一个 "公平价格 "的水平--股票只有200，钱是2000。公平价格=2000/200=10。在这个价格上，股票的成交量将是最大的。如果价格较低，就不会使用所有的钱，如果价格较高，就不会使用所有的股票。符合逻辑的是，为了最大限度地提高营业额，价格应该在这个水平上波动，因为恒定的价格对交易者来说是没有意义的。
如果有更多的钱进入市场，公平的价格就会更高。据此，将出现真正的趋势。要把它与围绕公平价格的波动分开是非常困难的。相对于趋势成分来说，波动的数值越大。但计量经济学模型会像你一样--在资金流入/流出市场和周围噪音波动的影响下，某个公平价格会发生变化。如何获利也很清楚--在极端偏离的情况下交易回到公平价格。
让我们把模型№1复杂化--增加参与者，这将是模型№2。而其中一些人将是日内交易者（在24小时内开仓和平仓），而另一些人将持有几天的头寸（只要他们愿意）。留下了一个公平的价格，但内部人员也造成了一些价格的波动。也就是说，波动已经变成了两个层次--日内和长期。波动范围主要由玩家在相应级别拥有的资金和股票数量以及他们愿意承担的风险（风险偏好）决定。日内投机者不创造趋势，只有波动。计量经济学模型将更加复杂--有两个具有不同分布参数的噪声成分。但有可能去除日内噪音成分--考虑日记，你已经做了。
№3模型--有许多交易期限，它们不像日内模型№2那样有明显的开始和结束。现在，有多少噪音成分，就有多少交易范围。纯粹从形式上看，我们可以把一个噪声成分介绍为所有噪声成分的总和。但这只是在我们只交易最大范围的情况下。如果我们交易其中的一个中间水平线，较高的交易水平线的波动对我们的水平来说将不是噪音，而是一种趋势，而平均化/平滑化应该消除较低交易水平线的波动。平均值的周期很重要--太大，我们会落后于趋势成分，太小，我们会把振荡成分当作趋势。而这个时期应该是恒定的吗？当然，如果这些振荡有一个固定的周期，像正弦波一样，就不会有平均周期的问题。但没有理由这么想--它们不是定期的。因此，平均周期不应该是恒定的，或者应该寻求另一个版本的平滑。
一般来说，你的模型可以按以下方式扩展：趋势成分是对某个平均数或较大时期的平滑平均数的回归，而噪音是对较小时期的平滑的价格偏差。
faa1947:
我越来越喜欢你的想法，作为使用预测的一种选择。
faa1947，我认为你需要从初级市场模式开始看起。
我对你的模式没什么可说的。
我最喜欢基于人群心理学的（质量词）模型。在这个主题中，C-4 给出了这样一本书的链接。但这是在 "喜欢 "的层面上。
我使用的模型是建设性的：Kotir=趋势+季节性+周期性+噪音+异常值。
有建设性的是，我从公式中提取趋势+噪音。外汇不存在季节性。周期性是非常有趣的，但我没有任何办法解决这个问题。我忽略了异常值（平均数）。这是有建设性的。如果你在一个公式中包含一些东西，你需要了解a）它是什么，b）如何对其进行建模。目前，"噪音 "在这个话题上没有得到充分考虑，而且这个趋势也需要一些工作。
纯粹的图片，它的图文并茂http://kroufr.ru/content/view/3606/81/
意见是负面的。TA的另一种做法。我们利用历史，从中计算出一些东西，并作出预测。
这一切都在模型的残差中。如果这些残差是静止的（莫和方差=常数），那么预测是可能的，如果不是，那么就不可能。
这里有一个标准预测误差的图表。
提前1步预测的误差会是多少？ 因为你不仅要预测趋势，还要预测误差。整个问题是错误的。