计量经济学：领先一步的预测 - 页 95

[Sceptic Philozoff]

不，我一点也不反对遍历性，我甚至支持它。这实际上是最强的要求，比弱固定性强得多。而且它真正解决了预测问题。

但是，该死的，你如何用一个单一的进程实现，和一个有限的数据集来检查它呢？

[СанСаныч Фоменко]

Mathemat:

不，我一点也不反对遍历性，我甚至支持它。这实际上是最强的要求，比遍历性强得多。而且它真正解决了预测问题。

但你到底是如何用手中的单一进程实现来检查的呢？

让遍历性见鬼去吧!

有一个商数。问题是可以从其中提取出什么分析性的东西。我们已经把它摘下来了。看着剩余的部分，我们还能做什么？这就像一部动画片。所以，我们只是用脚来测量。

[Avals]

faa1947:
我不知道还有什么东西能做得这么好 。

有问题。

1. 践踏田地的行为。这个工具是很多人拥有的，并不是每个人都能成为富人

2.投机系统有从别人的损失或利润不足中获利。一个建立在各种回归和其他系列操纵上的系统从谁那里拿钱，要付出什么代价？

想象一些赌博游戏是一系列的数字，编码移动变体，然后试图在回归的帮助下预测谁会赢))。

计量经济学 不适合投机市场。

[СанСаныч Фоменко]

Avals:

有问题。

1. 践踏田地的行为。许多人拥有这种工具，而不是每个人都能成为富人

一个已知的问题。但这是为波浪和斐波那契的粉丝准备的。

计量经济学 提供了一个机会，使TS更加多样化。陷入市场沉迷的概率比TA低得多

计量经济学不适合投机市场

在EViews中，每一步的预测是一种预测，但每N步的预测并不是一种肯定。

[Дмитрий]

Mathemat:

嗯，首先，这些都是我已经知道的一般情况。

第二，把报价过程看成是一套实现的过程，在这里是不可能的。意识是一个，句号。至少在计量经济学方面。

第三，也是最重要的一点：如果我们在原则上没有其他可能的实现方式，那么它如何能够被检查出来，即遍历性？

我没有什么特别的词。

这是基本的检查--可用的价格范围很长。把它切成大块!

为了检查遍历性，只需计算三到五个相同长度的块的方差值，并相互比较。 如果它们之间的差异在3-5%以内，那么这个过程就是遍历性的，实施的长度足以计算其特征。如果差异超过10%，那么要么过程是非稳定的，要么使用了太短的碎片。

也不要有这样的习惯，稍有不慎就会陷入绝望!

[Sceptic Philozoff]

你在这里指出的不是二律背反性检验，而是同（异）质性检验，它比二律背反性弱得多。

[Дмитрий]

Mathemat:

你在这里指出的不是二律背反性检验，而是同（异）质性检验，它比二律背反性弱得多。

停止这种挑衅。你需要比较统计学特征--垫层期望值、方差和自相关 函数。将该系列分成几大块，计算和比较。只是不要把大块的东西弄得很短。我可能对具体百分比有误，但方法是正确的。

[СанСаныч Фоменко]

Demi:

基本上要检查的是--可用的价格范围很长。把它剁成碎片!

要检查遍历性，只需计算三到五个长度相同的块的方差，并相互比较。 如果它们之间相差3-5%，那么这个过程就是遍历性的，其实施长度足以计算其特征。如果差异超过10%，那么要么过程是非稳定的，要么使用了太短的碎片。

我没有什么特别的话语。

在统计学中没有，但在计量经济学 中有：方差比测试

[[删除]]

faa1947，为什么你对这个EViews如此重视？你几乎在为它祈祷...而你却把它说成是完美的、值得无条件模仿的东西。这就像一个行动指南...我不明白...你的知识就到此为止了吗？我可以推荐一些文献吗？

顺便说一句，你仍然没有回答我的问题：你对状态空间方法的哪些理论原则不清楚？毕竟，为了以一种可理解的方式进行解释，我需要弄清楚困难是从哪个地方开始的，以及什么是足以顺便提及的。

[Sceptic Philozoff]

Demi: 停止这种挑衅。你需要比较统计特征--期望值、方差和自相关函数。将该系列分成几大块，计算和比较。只是不要把大块的东西弄得很短。我可能对具体百分比有误，但方法是正确的。

topicstarter也是如此，但它与ergodicity没有特殊关系。而这显然是不够的。

就这样吧，我没有更多的问题要问你了。