От теории к практике - страница 66
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Добро пожаловать в реальность, с крещением Вас :)
Получается, что НАДО работать именно с тиками - никуда не денешься. Для них и архивы есть и т.д. и т.п. А вот эта разница в тиковых потоках - и делает нас всех соперниками, а не друзьями. Вот оно что... Понятно...
Что то у тебя не так. Если работаешь с тиками и нужно 5000 то с М1 должно быть 80-240 бара.
Ты же ловишь одни и теже показатели только на обобщении.
Да будет грубее, высокочастотная составляющая уходит, но не настолько же чтоб выплеснуть суть.
Если на рынке меняется характер движения, со случайного блуждания в коридоре на однонаправленный выброс, то твоя система это должна идентифицировать.
5000 тиков это где то пол часа, на таком окне у тебя одна две сделки в день. Те же одна две сделки в день должны получаться и на М1, потому как на этом уровне разглядывания рынка, рынок как раз и даёт возможность сделать 1-2 сделки в день. Если чаще это уже будет пипсование ну или скальпинг.
... Люди будут с тоской смотреть на монитор в ожидании 1 сделки в месяц... Нет - это не наш путь... А работа с OPEN превращает Форекс в тоску... Нет, не подходит такой метод приема данных! Скучно!
... Вывод - невозможно единой командой выработать одну концепцию! Мы говорим на разных тиковых языках. В этом и заключается неопределенность Форекса (см. принцип неопределенности Гейзенберга)... Вот теперь мне это понятно.
Проблема преодолимая. Если Вы хотите осчастливить всех трейдеров данного форума своим решением, то и тут выход есть. Модель разрабатывается и торгуется в каком-либо эталонном ДЦ. Если модель показывает устойчивую стабильную положительную доходность, и если МОЖ выигрыша хотя бы в 3-5 раз превышает спред, то:
Суть, Николай, вот в чем - прочитай внимательно https://ru.wikipedia.org/wiki/Принцип_неопределённости
Это наифундаментальнейший закон и с этим-то мы и столкнулись на Форексе. Это я только сегодня ночью понял.
Мы не можем точно измерить состояние цены в определенный момент времени. Разные тиковые потоки. Ну, просто в глаза бросается и как я раньше об этом не подумал???.
Но, это не означает, что надо опускать руки - надо работать с большими объемами выборки и все.
А что получается - берем 5.000 значений OPEN - это именно 5000 конкретных значений, а не какая-то абстрактная совокупность. Сколько это в часах? Около 4 суток! Т.е. мы работаем (я думаю именно так крупные банки и делают) вообще на дневках. Вот банки-то большие амплитуды видят, им торопиться некуда и своими вторжениями на рынок буквально крушат мелких трейдеров, которые работают на маленьких таймфреймах...
Как бороться?
Ну, все что я описал в этой ветке - истина. Надо бороться с помощью теории вероятности и мат.статистики с выставлением стоп-лоссов.
Но, вот тут, получается крайне неприятная штука - КАЖДЫЙ САМ ЗА СЕБЯ из-за принципа неопределенности Гейзенберга.
Максимум, что можно сделать - это в рамках одного ДЦ, группе товарищей объединять свои ресурсы в один и большими лотами также крушить мелких трейдеров.
Елки-палки... Мне надо подумать...
Обвал рынка, трейдер в ужасе прибегает к аналитику...
Т- что происходит?
А- спокойно, я тебе ща всё объясню.
Т- да объяснить я тебе и сам могу, ты скажи что происходит.
Объяснить как банки заливают и выводят деньги с рынка я и сам могу, а помогал я тебе за то что ты пытался разобраться с рынком статметодами (в которых я не силён), а ежели будешь съезжать с темы в аналитику, то это без меня.
Я уже давно запостил тебе, что рынок имеет алгоритмические а не статистические закономерности, это ИМХО, но препятствовать в твоих поисках не стал.
Ну думаю человек знает что делает, чегож палки в колёса совать.
И кстати раз уж тебе нужна замкнутая система, где все участники определены и цена тоже определена то тебе на биржу.
Их много выбирай сам какая по душе, хошь российская, хошь буржуйская.
Там и лента сделок и стакан цен и открытый интерес.
Суть, Николай, вот в чем - прочитай внимательно https://ru.wikipedia.org/wiki/Принцип_неопределённости
Это наифундаментальнейший закон и с этим-то мы и столкнулись на Форексе. Это я только сегодня ночью понял.
Мы не можем точно измерить состояние цены в определенный момент времени. Разные тиковые потоки. Ну, просто в глаза бросается и как я раньше об этом не подумал???.
Александр, форекс - рынок внебиржевой, поэтому нет единых эталонных котировок. Но никто нас не заставляет использовать его в качестве источника котировок. Давайте перейдем к валютным фьючерсам - они торгуются на бирже, там в данный момент времени единая котировка для всех независимо от дилера и горе тому дилеру, который хоть на йоту попытается ее изменить. Единая база котировок валютных (как и любых других) фьючерсов тоже есть. Разрабатывать Вашу модель можно по котировкам фьючерсов, по ним получать торговые сигналы, а исполнять их можно как на тех же фьючерсах, так и на форексе. Между ценой валютных фьючерсов и форекс-ценой жесткая линейная связь.
Однако тут есть небольшая проблема - биржевые котировки платные, но для построения и проверки модели можно можно взять демо, где котировки имеют небольшую задержку. Вижу смысл в том чтобы минимизировать затраты труда и времени и сначала убедиться в работоспособности Вашей модели хотя бы у одного брокера на одной валютной паре. Это самая важная и сложная задача. Всё остальное - дело техники.
А я разве съехал с темы? Мне надо подумать. Ведь если начинать работать с OPEN для меня это скучно - по складу характера мне скучно работать с этой величиной. А работать с тиковым потоком - ты помнишь как сам описывал сложности обработки архивных тиковых данных? Можешь еще раз продублировать? Может я чего-то не понял.
Дублирую.
Для того чтоб организовать НАДЁЖНУЮ систему записи/считывания тиков (а равно как и историю стакана, в одной из веток человек спрашивал), необходимо:
написть программы для сохранения тиков которые транслирую ДЦ, тут есть варианты...
Тут нужно отметить что это способы которые довольно просто реализуются в МТ5, но кривои убого в МТ4. Для МТ4 подойдёт сборщик тиков, прямо из транслируемого ДЦ рыночного окружения. Довольно ненадёжно но в принципе возможно.
Далее ... всю эту инфраструктуру следует разворачивать на арендованом ВПС, там же запускать систему сжатия данных.
А уже торговый клиент коннектиться к ВПС, берёт накопленные данные в нужных количествах и работает с ними.
Но всё вышесказанное необходимо для боевого бота работающего с реальным лавандосом.
Иследования же можно вести и на потянутой откуда то истории.
Так вот чтоб не цеплять весь этот гемор, достаточно перейти к М1 история по которым есть в любой момент и в очень большом количестве. Вчера прошёл по нескольким ДЦ (выбирал отбалды) у всех история М1 около 2 лям. Гдето 1.7, гдето 2.5, но в среднем два миллиона баров есть. Тестируй хоть проц спали.
Это приблизительно 2011-2013 годы, за пять лет уже и рынок десять раз поменялся и закономерности сменились сто раз, так что для реализации боевого бота истории М1 вполне достаточно. ИМХО
И в теории и на практике это приводит к вот чему. Если работать с выборкой 500, то это примерно 96% значений распределения Лапласа. Но вот беда - это также примерно 96% t2-распределения, и 96% Коши... Мы ХВОСТОВ не видим!!! А вот с ними-то мы и должны работать! Нужны большие объемы выборки. А работа с OPEN превращает Форекс в тоску... Нет, не подходит такой метод приема данных! Скучно!
изначально хотел описать некий универсальный алгоритм для всех. Но, именно из-за этой разницы в тиковых потоках сделать это практически невозможно.
Вывод - невозможно единой командой выработать одну концепцию! Мы говорим на разных тиковых языках. В этом и заключается неопределенность Форекса (см. принцип неопределенности Гейзенберга)... Вот теперь мне это понятно.
Если сделки длятся несколько часов, разница в единицы пипсов у разных брокеров становится абсолютно незначащей. Вы же когда измеряете длину двух кирпичей, вам не нужно это делать с точностью до нанометра.
И разница у брокеров состоит только в частоте поступления тиков, это никакой проблемы не представляет. Ну считывайте тики с шагом в несколько секунд, и эта разница исчезнет даже на тиковом уровне, не говоря уже про уровень в несколько часов.
А значение цены в один и тот же момент у разных брокеров одинаково с точностью до спреда, будь оно иначе - арбитражники разорят брокеров. Я лично измерял)
Вы себе выдумали какую-то мифическую проблему и возвели ее до абсолютной и непреодолимой. На самом деле никакой проблемы здесь нет. Обдумайте на досуге.
Вопрос - насколько часто у Вас проходят сделки? Вот по моим расчетам, это должно происходить не чаще 1-2 раз в сутки. Правильно?