От теории к практике - страница 121
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Теперь смотрите что я делаю.
В мою задачу входит бесплатная раздача советника абсолютно всем страждущим. Он обязан работать у всех, на любых потоках данных от любого ДЦ. Как это сделать? Ответ - принимать тики по унифицированному алгоритму.
Посмотрите на распределение промежутков времени между тиками - оно почти экспоненциальное. Но, все равно - оно разное у разных ДЦ из-за разной интенсивности потоков. Я же принудительно его унифицирую - оно теперь одинаково для всех и оно экспоненциальное.
Теперь получается, что мы сделали упрощение модели немарковского процесса до марковского с псевдосостояниями. Вот для него-то и справедливо выражение S = sqrt(N*mean(|Ask(t)-Ask(t-1)|)), где N - количество тиков за время наблюдения t.
Вы хоть что-нибудь понимаете из того о чем я пишу?
Теперь смотрите что я делаю.
В мою задачу входит бесплатная раздача советника абсолютно всем страждущим. Он обязан работать у всех, на любых потоках данных от любого ДЦ. Как это сделать? Ответ - принимать тики по унифицированному алгоритму.
Посмотрите на распределение промежутков времени между тиками - оно почти экспоненциальное. Но, все равно - оно разное у разных ДЦ из-за разной интенсивности потоков. Я же принудительно его унифицирую - оно теперь одинаково для всех и оно экспоненциальное.
Теперь получается, что мы сделали упрощение модели немарковского процесса до марковского с псевдосостояниями. Вот для него-то и справедливо выражение S = sqrt(N*mean(|Ask(t)-Ask(t-1)|)), где N - количество тиков за время наблюдения t.
Вы хоть что-нибудь понимаете из того о чем я пишу?
Видите ли, сформулированные Вами задачи решены. Обе. Уже давно. Бесплатно раздаваемых советников, работающих на любых потоках данных от любого ДЦ - пруд пруди. Ответов на вопрос "Как это сделать?" соответственно тоже имеется море. Сильно вглядываться в одну из волн на нем смысла не вижу. Тем более, что, как обычно, Вы сообщаете что-то вовсе не для того, чтобы было понятно другим, не разъясняете используемую терминологию. Как поживает "суперпозиция" двух линий на одном графике? И скажите, что такое mean в этой формуле? Лишь зная Ваши подходы в целом, я пытаюсь догадаться, что это среднее медианное, а вовсе не главное значение аргумента. Честно говоря, спрашиваю лишь для виду, мне уже надоело раскапывать, "что же Вы этими словами хотели сказать", приводя Ваши слова к терминологии хотя бы из ВИКИ. Не хотите говорить, не говорите.
Вы даже не упоминаете единственную задачу, которая имеет реальный смысл на этом форуме. Добиться прибыли значительно большей, чем от хранения средств в банках. Пытаясь вернуть Вас к этой задаче, повторно (https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page120#comment_6301902) спрашиваю: "Может быть, покажете, в какое время вчера должна была быть шикарнейшая сделка по AUDCAD?".
Видите ли, сформулированные Вами задачи решены. Обе. Уже давно. Бесплатно раздаваемых советников, работающих на любых потоках данных от любого ДЦ - пруд пруди. Ответов на вопрос "Как это сделать?" соответственно тоже имеется море. Сильно вглядываться в одну из волн на нем смысла не вижу. Тем более, что, как обычно, Вы сообщаете что-то вовсе не для того, чтобы было понятно другим, не разъясняете используемую терминологию. Как поживает "суперпозиция" двух линий на одном графике? И скажите, что такое mean в этой формуле? Лишь зная Ваши подходы в целом, я пытаюсь догадаться, что это среднее медианное, а вовсе не главное значение аргумента. Честно говоря, спрашиваю лишь для виду, мне уже надоело раскапывать, "что же Вы этими словами хотели сказать", приводя Ваши слова к терминологии хотя бы из ВИКИ. Не хотите говорить, не говорите.
Вы даже не упоминаете единственную задачу, которая имеет реальный смысл на этом форуме. Добиться прибыли значительно большей, чем от хранения средств в банках. Пытаясь вернуть Вас к этой задаче, повторно (https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page120#comment_6301902) спрашиваю: "Может быть, покажете, в какое время вчера должна была быть шикарнейшая сделка по AUDCAD?".
Последняя из сделок должна была быть... Но, из-за ошибки в программе я что-то засуетился - сразу не понял из-за чего это происходит и результат печален. Ну, да ладно - сейчас буду исправлять позор и подключать новые пары.
Вот, Денис, глядя на Vladimir (а это, остаюсь при своем мнении, один из самых подготовленных трейдеров с серьезными исследованиями), понимаешь насколько трудна задача совместной работы? Что даже умные люди дубеют во всех абсолютно вопросах? Тяжела доля трейдеров - в одиночку биться с рынком. А приходить к единой концепции ну никак не хотят. Парадокс!
Не надо выбирать островные ДЦ. Надо брать ТОЛЬКО на основе банков-брокеров и имеющих европейские лицензии. И этим риском можно будет пренебречь.
Сан Саныч, не могли бы Вы пояснить, что подразумеваете под словом "банк-брокер" в этом контексте, для розничного, не межбанковского, форекс?
Как-то необычно звучит это сочетание. Брокер - это агент. Страховой, таможенный, авиаброкер, биржевой брокер - да. Они работают на основе агентских договоров и обычно не являются принципалами в сделках, лишь посредниками. Между кем являются посредниками такие банки? Забудем о том, что в России кредитным учреждениям запрещено предоставлять услуги форекс-компаний. Хочу понять, что Вы имели в виду.
Уважаемый Александр, сначала покажите, пожалуйста, как получается прибыль на определенном участке истории, новейшей истории или в режиме здесь и сейчас, и только потом можете объяснять как это достигается. А-то, у Вас получается наоборот. Пытаетесь обсуждать шкуру не убитого медведя.
Последняя из сделок должна была быть... Но, из-за ошибки в программе я что-то засуетился - сразу не понял из-за чего это происходит и результат печален. Ну, да ладно - сейчас буду исправлять позор и подключать новые пары.
1. Судя по размеру депозита, это реальный торговый счет. Не прислушались, ведь не я один говорил Вам, что начинать надо с демосчетов.
2. Попытки играть на разрывах цены, показанная на картинке - зона рискованного земледелия. Не давая общей характеристики отношения ДЦ к этому виду спорта (торговле на новостях), остановлюсь на самой, на мой взгляд, изощренной форме этого отрицательного отношения. В договоре публичной оферты Инстафорекс (https://www.instaforex.com/ru/key_documents взял только что), причем сразу в разделе
"5. Порядок рассмотрения и урегулирования претензий и споров по сделкам.", есть п.12:
12. В случаях, когда изменение цены связанное с разницей между последней ценой инструмента перед закрытием рынка и
первой ценой инструмента на момент открытия рынка, либо связанное с выходом новостей, приводит к изменению прибыли
на размер более чем на 10% от суммарного депозита, Компания оставляет за собой право, скорректировать финансовый
результат таких сделок на величину пропорциональную разнице указанных выше цен в пунктах, посредством списания
средств с комментарием "Clause 5.12 correction", в ряде случаев по усмотрению компании ограничение на минимальное
изменение прибыли может быть установлено в размере менее 10% от суммарного депозита.
Конец цитаты
То есть Вы внесли депозит 100 USD, потом осуществили "шикарнейшую сделку по AUDCAD" с получением, например, 25 USD прибыли. Инстафорекс отнимет из них 15 USD или больше (на ее усмотрение), оставит 10 или меньше процентов от депозитных средств 100 USD. Если же Вы получите от этой сделки на новостях убыток, компания не будет на него посягать - забирайте целиком, без изъятий. Здорово, да? Такие гуманные...
Это я к тому, что лучше не считать эту сделку шикарнейшей. У других ДЦ найдутся и другие методы, которые превратят торговлю на новостях в неприятную для клиента. Лучше обходить разрывы и скачки цены стороной.
Последняя из сделок должна была быть... Но, из-за ошибки в программе я что-то засуетился - сразу не понял из-за чего это происходит и результат печален. Ну, да ладно - сейчас буду исправлять позор и подключать новые пары.
Сигналы на AUDCHF M5 : 8:55 buy, 12:20 sell, 15:15 buy, 15:30 buy, 17:05 sell, 17:30 sell, 19:10 buy, 19:30 buy. (На M15: 5:00 buy, 13:00 sell, 15:30 buy(с оглядкой на M5 15:30 buy), 16:00 buy, в этом промежутке нет sell сигнала, 18:15 buy, 19:00 buy.)
Расчет (фиксированные параметры без подгонок) по M5 openprice. Cмысл использовать мощь математики-физики и тиков?
Сигналы на AUDCHF M5 : 8:55 buy, 12:20 sell, 15:15 buy, 15:30 buy, 17:05 sell, 17:30 sell, 19:10 buy, 19:30 buy. (На M15: 5:00 buy, 13:00 sell, 15:30 buy(с оглядкой на M5 15:30 buy), 16:00 buy, в этом промежутке нет sell сигнала, 18:15 buy, 19:00 buy.)
Расчет (фиксированные параметры без подгонок) по M5 openprice. Cмысл использовать мощь математики-физики и тиков?
Смотрите, Петр - из тиков складывается классная физико-математическая картина и становится понятно с чем мы имеем дело.
Допустим, мы получаем на входе 15500 тиков с некоей неслучайной дискретой времени. К чему тут некоторые клонят? Они, по сути утверждают, что стандартное отклонение от средней равно корень из t. По сути корень из 15500 = 124.5 pips. Т.е. умножая на некий квантиль распределения Гаусса например = 3 получаем, что максимальное расстояние, на которое способна отклониться цена от средней при винеровской модели = 373.5 pips. Вот как выйдет цена за эти пределы - заключай сделку и все дела.
Ничего подобного! Мои расчеты дают для пары AUDCAD среднее отклонение = 145 pips. Появление 1 единицы данных из 15500 вне общего вероятностного пространства для распределения Стьюдента происходит при примерно 4*сигма. Т.е. максимальное расстояние, на которое способна отклониться цена от средней в реальности = 580 pips для выборки 15500 тиков.
Т.е. на тиках удобно строить математику.