От теории к практике - страница 1164
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
... Котельников не угодил?
Теорема Котельникова не подходит из-за: 1) нестационарность цены, 2) её разрывы, 3) явная неограниченность её спектра (если мы проигнорируем предыдущие пункты). Конечно же, это не придаёт смысла (математического) изречениям нашего граабленавта. Трейдерский смысл в его экзерсисах, очевидно, вполне возможен, но только если повезёт с поведением рынка.
На разных входных данных - да. Я стремлюсь к тому, чтобы ТС у любого брокера работала одинаково. Для этого необходима синхронизация потоков между различными ДЦ.
Я беру тики так:
1. Каждые N секунд получаю котировку.
2. Смотрю измелись ли Bid, Ask или серверное время этой котировки.
3. Если какой-либо из этих параметров изменился - котировка является реальной (т.е. имеем событие) и участвует в расчетах, если нет - не участвует.
В конце недели сравниваю свой набор событий с котировками от Дукаса.
Сейчас имею рассинхронизацию из-за странных провалов на определенных частотах.
Если идет неточность в приеме/обработке данных, то и ошибка в расчете дисперсии процесса очевидна.
Вы же из логонормального распр. выбираете номера тиков? т.е. псевдослучайным образом, или что-то пропустил, познавая искусство войны с МО алгоритмами
если да, то тс будут вести себя по разному в зависимости от времени включения, или там какое-то док-во что они сходятся
если я правильно понял речь идёт о распределении событий ( размер свечи или тика) по оси икс(время). а далее в сигнал идут и ценовые выбросы и временные выбросы. и вот когда оба сигнала есть то сигнал истинный, а когда сигналы не синхронны то и пропускаем их.
нет..
во первых нужно найти саму закономерность на рынке как я уже говорил на основе 98% случайности и 2% неслучайности в среднем
далее увидеть что эта закономерность и степень ее отработки напрямую зависит от времени, времени которое как-то характеризует текущий волновой (если можно так называть) процесс. Например на EURUSD это время минимум от 15 минут а достигать может и 2-3 дней..а может и неделю.
Я пока что не совсем догоняю как это сделать но то, что это работает - совершенно точно.
есть один способ потенциально эффективный и простой буду пробовать.От ребенок слабоумный :)) Твоими постами сортиры обклеивать надо.
Мне думается, Вам надо бы новопассит попить - слишком возбуждаетесь после нескольких плюсовых сделок))
На реальных деньга то это чревато...
Вы же из логонормального распр. выбираете номера тиков? т.е. псевдослучайным образом, или что-то пропустил, познавая искусство войны с МО алгоритмами
если да, то тс будут вести себя по разному в зависимости от времени включения, или там какое-то док-во что они сходятся
Нет. События (синхронизированные между различными ДЦ потоки котировок) сами по себе образуют гамма-распределение по времени.
Я использую эту особенность при расчетах дисперсии процесса.
В формулах расчета диффузии (дисперсии) стохастических процессов всегда присутствует либо Т - время (через равномерную дискретизацию), либо N - количество шагов блуждающей частицы (время вообще отсутствует).
Я внес в эти расчеты функцию T(N) и щас просто смотрю на результаты на практике.
Если нужен Грааль до без учёта изменения времени определяющих движений рынка вам не обойтись. Время напрямую влияет на точность сделок.
Если поможет, можно использовать вот такое представление понятия M - "Настоящее время", нелинейнее некуда:
Однако, навряд-ли это понятие применимо к тикам, поскольку, время или длительность t - это мгновение, до его появления - это прошлое, а после - будущее. Секунда или минута имеют продолжительность t, а тики -нет.Нет. События (синхронизированные между различными ДЦ потоки котировок) сами по себе образуют гамма-распределение по времени.
Я использую эту особенность при расчетах дисперсии процесса.
В формулах расчета диффузии (дисперсии) стохастических процессов всегда присутствует либо Т - время (через равномерную дискретизацию), либо N - количество шагов блуждающей частицы (время вообще отсутствует).
Я внес в эти расчеты функцию T(N) и щас просто смотрю на результаты на практике.
с SQL базами данных VimSim работает?
Нет.
на кой вам это время?
время нужно только для синхронизации валютных пар, не боле
если стратегия не предполагает анализ портфеля, то есть торгуется каждая валютная пара по самодостаточному алгоритму, то необходимости в учете времени нет.на кой вам это время?
время нужно только для синхронизации валютных пар, не боле
если стратегия не предполагает анализ портфеля, то есть торгуется каждая валютная пара по самодостаточному алгоритму, то необходимости в учете времени нет.И не только. Так же для синхронизации потоков котировок между разными ДЦ.
И время это отнюдь не имеет равномерной дискретизации, т.к это справедливо исключительно и только для непрерывных функций (сигналов).
Время на рынке имеет таинственный, психоделический смысл и действо. В нем сидит Грааль.