От теории к практике - страница 1168
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Зачем вам , чтобы у всех брокеров были одинаковые тики? Выбирайте просто лучшего брокера.
истинный поток котировок у того брокера, у которого самый узкий спред.
А как выставлять ТС на продажу, если у разных брокеров будут разные результаты?! Чтобы покупатель слил нажитое годами каторжного труда и на ножи меня поставил?! Вон Алёша уже убедился на собственном примере, что значит слить чужое баблецо.
Нет. События (синхронизированные между различными ДЦ потоки котировок) сами по себе образуют гамма-распределение по времени.
Я использую эту особенность при расчетах дисперсии процесса.
В формулах расчета диффузии (дисперсии) стохастических процессов всегда присутствует либо Т - время (через равномерную дискретизацию), либо N - количество шагов блуждающей частицы (время вообще отсутствует).
Я внес в эти расчеты функцию T(N) и щас просто смотрю на результаты на практике.
ага, понял
А как выставлять ТС на продажу, если у разных брокеров будут разные результаты?! Чтобы покупатель слил нажитое годами каторжного труда и на ножи меня поставил?! Вон Алёша уже убедился на собственном примере, что значит слить чужое баблецо.
настройся на конкретного и скажи - так мол и так, торгуем там то
на другого другие настройки забацай
Если вы работаете с секундными данными, то у вас график будет похож на ту картинку, где у меня минутки.
потому что секундная дискретизация, это то же что минутная, только в 60 раз растянутая.
Вы когда нибудь видели биржевой стакан? если на акции работает много торговцев - у этой акции много тиков.
Если эту акцию торгую всего несколько трейдеров - она вяло будет двигаться и будет мало тиков.
Аналогично, Если у брокера много поставщиков ликвидности - у него много тиков.
Ищите брокера, у которого самый узкий спред, значит у него много ПЛ.
Зачем вам , чтобы у всех брокеров были одинаковые тики? Выбирайте просто лучшего брокера.
истинный поток котировок у того брокера, у которого самый узкий спред.
Почему нельзя составить синтетический тиковый поток, на основе потока Дукаса, с какими угодно свойствами, удовлетворяющие Александра во всем? Зачем нужно создавать проблему из ничего? Мало сложностей на рынке, чтобы копаться еще в тиковой истории? Главное знать, с любой степенью точности, к началу открытия бара, цена такая-то и все, точка! Этого должно быть достаточно, чтобы описать процесс торговли. Иначе, запутаетесь в круговороте неопределенностей, налагая фантастические требования к качеству и количеству исходных данных. Очнитесь, господа. Уверен, Александру всегда не будет хватать "чего-то" для нахождения несуществующего Грааля.
А как выставлять ТС на продажу, если у разных брокеров будут разные результаты?! Чтобы покупатель слил нажитое годами каторжного труда и на ножи меня поставил?! Вон Алёша уже убедился на собственном примере, что значит слить чужое баблецо.
А как выставлять ТС на продажу, если у разных брокеров будут разные результаты?! Чтобы покупатель слил нажитое годами каторжного труда и на ножи меня поставил?! Вон Алёша уже убедился на собственном примере, что значит слить чужое баблецо.
В этом, в последнюю очередь, будет виновата именно тиковая история, наряду с множеством других причин.
Почему нельзя составить синтетический тиковый поток, на основе потока Дукаса, с какими угодно свойствами, удовлетворяющие Александра во всем? Зачем нужно создавать проблему из ничего? Мало сложностей на рынке, чтобы копаться еще в тиковой истории? Главное знать, с любой степенью точности, к началу открытия бара, цена такая-то и все, точка! Этого должно быть достаточно, чтобы описать процесс торговли. Иначе, запутаетесь в круговороте неопределенностей, налагая фантастические требования к качеству и количеству исходных данных. Очнитесь, господа. Уверен, Александру всегда не будет хватать "чего-то" для нахождения несуществующего Грааля.
ну, хотя бы, потому, что показатели индикаторов будут разные.
интересно, каких?
да, хотя бы, средней.
да ладно
есть пример?