价格行为. 自动化内含柱交易策略 
本文描述了基于内含柱交易策略开发MetaTrader 4 EA交易, 其中包含了内含柱侦测原则, 以及挂单和止损单的设置规则. 同时也提供了测试和优化的结果.
|
12+ 年
经验
|
0
产品
|
0
演示版
|
|
0
工作
|
0
信号
|
0
订阅者
|
Eugeniy Medvedev
共享作者Dmitry Iglakov文章
Eugeniy Medvedev
共享作者Dmitry Iglakov文章
价格行为. 自动化吞噬模式的交易策略 
本文描述了基于吞噬模式创建MetaTrader 4 EA 交易的过程, 以及模式识别的原则, 还有设置挂单和止损单的规则. 同时提供了测试和优化的结果用以参考.
Eugeniy Medvedev
Dmitriy Mikhaylov
Приветствую всех подписчиков данного сайта. Я обращаюсь именно к подписчикам, потому как трейдеры, продающие здесь свои сигналы, в теме того, о чем я собираюсь рассказать.
Речь моя пойдет о том, каким образом следует выбирать сигнал, к которому можно подключиться, и на что в первую очередь нужно обращать внимание.
Решился я на данную лекцию, после того, как разглядел десятки подписчиков на сигналах, которые очень далеки от реальности. Вторым моментом, по которому я хочу вступить в объяснения, не смотря на ожидаемую критику в ответ, является понимание того, что подписчиками являются начинающие трейдеры с небольшим опытом торговли (каким и я был, когда-то), которые подключаются к сигналам, как им кажется, более опытных трейдеров, чтобы подсмотреть их тактику и стратегию.
Постепенно набираясь опыта, новичок меж тем не лишен неких амбиций и на их волне хочет быстро разбогатеть. Спустив в бездонную вселенную Форекса достаточное количество денег, новичок понимает, что все-таки нужно учиться. И в данном случае, необходимо научиться распознавать именно ОПЫТНОГО трейдера...
Итак, на что же нужно в первую очередь обращать внимание при выборе сигнала?
Спешу огорчить всех искателей легких денег, но нет такого критерия, на который нужно обращать внимание в ПЕРВУЮ очередь.
Представьте себе, что вы летите на воздушном шаре. И корзина, в которой находитесь вы, привязана к шару цепью из десятка звеньев. Так вот у меня вопрос: какое из звеньев цепи, находясь еще на земле, вы проверите более тщательно, чтобы убедиться в безопасности своего будущего полета? Ответ очевиден – безопасность вашего полета будет зависеть от каждого звена в отдельности и от всех их вместе взятых. А потому далее предлагаю рассмотреть все «звенья цепи» в искомом сигнале, от которых будет зависеть, получите ли вы свой профит, или сольете в очередной раз свой депозит
Подключаясь к выбранному вами сигналу, вы рассчитываете на то, что ваш Метатрейдер будет входить в сделки в тот момент, в который входит управляющий трейдер и выходить из них тем же образом. В результате каждый надеется на то, что его метатрейдер «поймает» в каждой конкретной сделке то же количество пипсов (пунктов), которое удалось высчитать и «поймать» все тому же трейдеру. И первым «врагом» на вашем пути в этой вашей надежде является:
1) ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЕ.
В данном случае проскальзыванием можно назвать разницу между ценой, по которой вошел в сделку трейдер, и ценой, по которой, копируя трейдера, войдет в сделку ваш метатрейдер. Измеряется проскальзывание в пунктах (пипсах). Зависит проскальзывание от скорости интернета вашего брокера, брокера трейдера, честности вашего брокера, агрессивности в данный момент рынка и т.д. Среднее проскальзывание у разных брокеров, по отношению к брокеру управляющего трейдера, можно найти во вкладке «ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЕ». А посему, если вы хотите подключиться к сигналу, положив на свой счет серьезную сумму, необходимо подсмотреть через какого брокера, выбранный вами сигнал, будет выдавать наименьшее проскальзывание, и, возможно, открыть подключаемый счет, именно у брокера с наименьшим проскальзыванием.
Так или иначе, а избавиться от проскальзывания полностью не удастся, особенно в те моменты, когда сделка происходит на стремительно меняющемся рынке. Проскальзывание в любом случае отберет у вас от нескольких единиц, до нескольких десятков единиц пипсов. А посему выбирать нужно сигнал, на котором открываются сделки, на которых, даже после вмешательства проскальзывания, вам что то остается… Мы подходим ко второму важному моменту, на который нужно обращать внимание…
2) СРЕДНЯЯ ПРИБЫЛЬ.
Показатель, который я имею ввиду под средней прибылью, к сожалению, отсутствует на этом сайте (тут он несколько в другом виде), но к счастью, тут есть все данные, чтобы легко его рассчитать. Под средней прибылью в этой статье я имею ввиду прибыль в пунктах. И чтобы вычислить ее, нужно общую прибыль в пунктах (написана в скобках) разделить на количество прибыльных трейдов. Если полученный результат будет соизмерим с проскальзыванием, которое обещается вашим брокером, то, скорее всего, подключение к данному сигналу не принесет вам того дохода, который рисуется на графике, а начнет потихоньку «кушать» ваш депозит. Если полученный результат будет в разы больше проскальзывания, то, как бы это проскальзывание не «старалось», а вам все равно останется кусочек вашей прибыли.
По моему мнению, если средняя прибыль в сделке трейдера меньше чем 50 пипсов, то особого смысла подключаться к такому сигналу нет, потому как ваша прибыль, в этом случае, будет выглядеть гораздо более скромно.
На этом, в принципе, исследование потенциального сигнала можно было бы и закончить, если бы не было неотъемлемой части любой торговли – убытков. Трейдер может входить в очень хорошие и долгие прибыльные сделки, и ваш метатрейдер будет делать тоже самое. Но точно также любой трейдер входит в «хорошие» убыточные сделки, а ваш метатрейдер и в этом случае не останется в стороне. Как же оценить, каких сделок у трейдера больше? Процент прибыльных сделок, который сразу бросается в глаза – не совсем информативен. Дело в том, что убыточных сделок по количеству может быть и мало, но по денежному объему, они могут быть, при этом, соизмеримы с прибыльными, и наоборот, может быть много убыточных сделок, но они все очень мелкие в сравнении со сделками прибыльными (трейдер очень «близко» ставит стоплосс).
Визуально понять каких сделок больше, можно по графику прироста – если тренд графика «бычий», то положительных сделок больше. Количественно же оценить, насколько больше, дает возможность следующий показатель:
3) ПРОФИТ ФАКТОР.
Если вы наведете указатель мыши на этот показатель, то увидите, что он указывает на то, во сколько раз общая прибыль превышает общий убыток. На мой взгляд, общая прибыль должна превышать общий убыток как минимум в 2 раза. Не забываем, что ваши результаты в любом случае будут хуже результатов трейдера, благодаря проскальзыванию, а посему, если вы выберете сигнал с профит фактором, скажем 1,5, то не исключено, что ваши результаты при этом будут близки к единице. Профит фактор, переваливший за 2 и более, говорит о том, что у трейдера встаки больше взвешенных и продуманных трейдов, которые чаще приносят прибыль.
Дальнейшее исследование потенциального сигнала можно начать с показателя…
4) МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОСАДКА.
Этот показатель я считаю, полностью психологической величиной. Он зависит от уверенности трейдера в себе. Даже не так. Эта цифра зависит от самоуверенности и безрассудности трейдера. Все просто. Трейдер взвешивает и оценивает ряд индикаторов и фундаментальных факторов и решает, что, рынок должен пойти в определенную сторону. Далее он входит в соответствующую сделку и ждет… А меж тем рынок никому и ничего не должен, и он не идет туда, куда он обычно ходил при данном показателе индикатора, а идет в обратную сторону. Грамотный и опытный трейдер (если он торгует без стоплосса) держит в голове цифру убытков, на которые он в данном случае готов пойти, и он следит за рынком с целью вырубить сделку, в случае если она перевалит за эту цифру.
Самоуверенный же трейдер думает: «Нет, я не мог ошибиться, сейчас он развернется и пойдет туда, куда я ожидаю…» и наращивает позицию в ту же сторону. Если трейдеру повезет, рынок развернется, и он выйдет из ситуации, но зачастую, так случается, что такому трейдеру «не везет», и тогда он, пока сделки не вырубятся автоматически по окончании капитала, сидит и смотрит, и надеется, вот сейчас, вот вот, я же знаю, я же крут… :-) Я знаю о чем говорю, потому как тоже был таким.
Сегодня я считаю, что трейдер допускающий просадку более 20%, должен пересмотреть в себе что то, должен осознать – он МОЖЕТ ошибиться, и это нормально. Доверять вам свой счет трейдеру с большой потенциальной просадкой (которая однажды может стать фатальной) или нет, тут уже решать вам.
Далее я бы обратил внимание на «универсальность» и я бы сказал гибкость ума трейдера. Оценить ее можно во вкладке…
5) РАСПРЕДЕЛЕНИЕ.
В этой вкладке вы можете увидеть набор валютных инструментов, которым пользуется трейдер в своей торговле. В лидерах всех рейтингов сегодня можно наблюдать очень много трейдеров, за последний год эксплуатирующих одну идею: понижение евродоллара. В их вкладке «распределение» вы увидите только один вид сделки – только EURUSD, и только SELL…
С одной стороны, может это и круто: трейдер хорошо изучил экономику Еврозоны и США, торгует только по тренду. Мне лишь интересно, когда нисходящий тренд по этой валютной паре закончится, и мы будем наблюдать флэт, что будет с этими трейдерами? Большинство из них сейчас сидят в длительных минусовых сделках, не ожидавшие коррекции и не верящие в разворот тренда. А меж тем американская экономика терпит серьезные убытки от чрезмерного подорожания собственной валюты. И с каждым месяцем и каждым кварталом в этом году это будет все заметнее...
Я считаю, что чем большим числом инструментов владеет трейдер, тем больше вероятность того, что он при любом рынке заработает свой профит. Стоит сейчас евродоллар? Посмотри какие шикарные возможности предоставляет золото, а как жгет «австралиец», немецкий DAX, опять же радует своими движениями…
В принципе это все, что я хотел сказать в рамках этой статьи, хочу привести пример и подвести итог всех моих изливаний. Для примера далеко ходить не будем, а возьмем лидера рейтинга по приросту на сегодняшний день и проанализируем его сигнал. На момент написания статьи, показатели его следующие:
ПРИРОСТ: 935 810,36%
ПРИБЫЛЬ: 935 810,36 USD
ПОДПИСЧИКИ: 4
МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОСАДКА: 14,61%
НЕДЕЛИ: 6
ТРЕЙДОВ В НЕДЕЛЮ: 2677
СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ УДЕРЖАНИЯ: 29 МИНУТ
ВСЕГО ТРЕЙДОВ: 28550
ПРИБЫЛЬНЫХ ТРЕЙДОВ: 23019 (80,63%)
УБЫТОЧНЫХ ТРЕЙДОВ: 5531 (19,37%)
ОБЩАЯ ПРИБЫЛЬ: 1742180,85 USD (549256 pips)
ОБЩИЙ УБЫТОК: -806370,49 USD (29954 pips)
ПРОФИТ ФАКТОР: 2,16
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ: EURUSD - 12439 сделок
USDJPY – 12049 сделок
GBPUSD – 4057 сделок
XAUUSD – 3 сделки
EURJPY – 2 сделки.
Итак, при первом взгляде на этот сигнал воображение сразу рисует тебе остров в тихом океане, который ты купишь уже через два месяца, если закинешь сейчас на счет 100 долларов и подключишь его к этому сигналу. Загорелые мулатки, танцующие перед тобой танец живота и готовые отдаться в любую минуту и ты, лежащий под зонтом в шезлонге, потягивающий холодный мартини и ни о чем не беспокоящийся: ведь уезжая сюда, покупать остров, ты оставил там далеко в России еще 100 долларов, подключенными к этому чудо-сигналу… :-)
Но если серьезно, то я не понимаю, зачем трейдер, владеющий данным сигналом, пытается собирать по 25 баксов с каждого подписчика, ведь он уже миллионер?
А если еще серьезнее, то давайте разберем по полочкам этот сигнал. В глаза сразу бросается большое количество сделок, совершенных за каких-то 6 недель. Если конкретнее, то это 28550 сделок за 30 торговых дней, или, в среднем 951 сделка в день или 39 сделок в час (это если совсем не спать и торговать 24 часа).
Думаю всем понятно, что руководит этим счетом торговый робот. Открыв историю сделок, мы обнаруживаем, что большинство сделок, открытых роботом, закрыты им в ту же минуту, с небольшим профитом. Любой трейдер с небольшим опытом торговли знает, что в течении одной минуты на спокойном рынке цена редко преодолевает размер спреда и выходит в плюс.
А тут круглые сутки минута и плюс, минута и плюс. Как же так? Ответ кроется в названии брокера, у которого открыт данный счет: OctaFX-Demo. Все становится понятно. Для привлечения большего количества молодых неопытных трейдеров, компания OctaFX предоставляет возможность торговать на демо счетах без спреда.
Тогда дальше все становится на свои места. Но давайте разберемся, как этот сигнал отразится на вашем счете. Итак общее количество прибыльных пипсов – 549256. Справедливости ради откинем спреды, которые на ваших счетах всетаки действуют.
У моего брокера спред по евро – 15 пипсов (12439сделок*15пипсов=186585 пипсов), спред по "японцу" – 15 пипсов (12049*15=180735 пипсов), спред по "британцу" – 30 пунктов (4057*30=121710 пипсов). Итого спреды отняли бы у вас в случае подключения вас к этому счету 489030 пипсов. Отнимем от прибыльных пипсов пипсы спреда 549256 – 489030 = 60226 пипсов.
Число прибыльных трейдов – 23019. Делим оставшееся количество пипсов на число трейдов 60226/23019=2,6 пипса… Не нужно ходить к гадалке, чтобы понять, что проскальзывание не оставит от этих 2-3 пипсов и следа.
А ведь там еще 5500 убыточных трейдов, которые у вас, с вашими спредами будут еще более убыточными. Вывод при подключении к данному счету, ваш депозит ориентировочно будет слит через 6-8 часов.
Я бы с удовольствием пообщался с теми 4-мя новичками, которые подключились к этому сигналу, для проверки своих выводов.
Очень интересный момент так же проглядывается на данном счете. Если посмотреть на среднее время удержания, которое равно 29 минут, то начинаешь сомневаться в тех выводах, которые только что сделал. Какие сделки в течение минуты? Человек в среднем по полчаса в каждой сделке. Я не поленился и полистал историю с целью понять, в чем же дело.
Дело в том, что среднее время удержания равно всему времени сделок деленному на количество всех сделок. Таким образом, существует возможность увеличить свое среднее время, если войти в сделку небольшим количеством лотов и продержать их более длительное время. Чем этот трейдер с успехом и пользуется.
Он, видимо, в ручную, открыл несколько сотен сделок размером по 0,01 лота и продержал их где-то час, где то 2, где то 10…
На мой взгляд, это пускание пыли в глаза, граничащее с мошенничеством.
Аналогичным образом можно исследовать любой сигнал на этом сайте.
В конце своего монолога, хочу всем новичкам пожелать удачной торговли, грамотного выбора сигнала на этом сайте и ежемесячного увеличения своего депозита.
PS: Добавочку хочу к своей статье сделать небольшую. Часто вижу, как начинающие подписчики пишут трейдерам вопросы мол: "Подскажите, как так, подписку оформил, все действия необходимые в метатрейдере произвел, у вас вижу открывающиеся сделки, а у меня они не копируются..."
Тут нужно прояснить еще один момент по выбору сигналов. Копирование сигнала трейдера происходит в объеме пропорциональном объемам ваших депозитов.
Пример 1: у трейдера депозит 10 000 долларов и при таком денежном объеме он входит в сделки по 1 лоту. Вы подключаете к нему счет со 100 долларами, и ваш метатрейдер начинает входить, копируя трейдера, по 0,01 лоту (в 100 раз меньше, в соответствии с в 100 раз меньшим депозитом).
Пример 2: у трейдера все те же 10 000, но он очень осторожно входит в сделки по 0,5 лота, вы подключаете к нему счет, на который кладете 50 долларов (в 200 раз меньше), соответственно при входе в сделку трейдером, ваш мететрейдер должен будет войти в сделку количеством лотов 0,5/200 - это 0,0025 лота. Если ваш брокер предполагает торговлю такими лотами, сделка сработает, если нет, то сделки не будет...
Отсюда можно посчитать в обратную сторону.
Пример: Трейдер имеет на счету 8 500 долларов, и в данный момент с такой суммой совершает сделки по 0.13 лота. Вопрос: какую минимальную сумму нужно положить на счет, чтобы у вас тоже открывались сделки (допустим вы подписываетесь только чтобы видеть моменты входа и выхода из сделок), если минимальный размер лота у вашего брокера составляет 0,01 лота?
Ответ очевиден. Вы хотите, чтобы ваш метатрейдер входил в сделку как минимум 0,01 лотом (в 13 раз меньше чем у трейдера), значит, подключаться к этому трейдеру имеет смысл только с суммой 8500/13 = 654 доллара.
Положив на счет 50 долларов, вы не увидите открытых сделок...
...а еще очень смешно читать, как начинающие подписчики с наездом задают вопрос трейдеру: "Почему мой метатрейдер входит в сделки таким малым числом лотов?" Ответ очевиден: "Денег больше положи, и будет тебе счастье..."
Хотите с полтинником быстро подняться? Ищите такого же безбашенного трейдера и подключайтесь к нему, на свой страх и риск...
PS2: Поступил вопрос про нагрузку на депозит, которую можно установить в пределах от 5 до 95%.
Эта функция очень полезна, если вы все-таки решились подключиться к трейдеру, который, по вашему мнению торгует очень талантливо, но допускает очень большие просадки. Просадка у такого трейдера рано или поздно становится фатальной. Я видел очень много сделок у таких трейдеров, когда они ошибаются с выбором направления и ставят на свои выводы слишком большое количество лотов. Если бы число лотов было меньше, то в 99% случаев они смогли бы "перестоять" и выйти в плюс...
Подключаясь к такому трейдеру, можно уменьшить риски, поставив нагрузку на депозит, скажем 50%.
Получаем интересную картину: трейдер в очередной раз входит в сделку "все ставлю на красное", ваш метатрейдер при этом входит только половиной. Далее возможно три варианта:
1) Сделка идет куда нужно и трейдер получает хороший профит, вы при этом получаете вдвое меньший пропорциональный вашим объемам профит.
2) Сделка идет против вас, у трейдера кончается депозит, его сделка вырубается и вам летит сигнал на выход из сделки, не смотря на то, что у вас еще есть хороший запас (еще 50%).
3) Этот вариант уже для более опытных подписчиков-трейдеров. Сделка трейдера подходит к закрытию в связи с окончанием депозита, но проведя технический и фундаментальный анализ, вы убедились, что теперь то она точно развернется и вернет вам утраченное... есть возможность приостановить в этот момент подписку (чтобы сделка не отключилась тогда когда у трейдера кончатся деньги) и стоять в ней дальше, до выхода в хороший плюс...
psps: еще один момент прояснился. Если вы подписываетесь на, как вам кажется, крутого трейдера, у которого в данный момент открыто очень много сделок, вы должны понимать, что все эти сделки в момент подписания откроются и у вас. Возможна ситуация, что большая часть открытых сделок открыты длительное время и имеют хороший профит. Более того, трейдер пользуясь этим текущим профитом, уже и на него наоткрывал сделок... В данной ситуации ваш депозит может кончится прямо в момент подписания, потому как сделок откроется то же количество пропорционально вашим объемам, а текущего профита такого как у трейдера у вас нет...
Речь моя пойдет о том, каким образом следует выбирать сигнал, к которому можно подключиться, и на что в первую очередь нужно обращать внимание.
Решился я на данную лекцию, после того, как разглядел десятки подписчиков на сигналах, которые очень далеки от реальности. Вторым моментом, по которому я хочу вступить в объяснения, не смотря на ожидаемую критику в ответ, является понимание того, что подписчиками являются начинающие трейдеры с небольшим опытом торговли (каким и я был, когда-то), которые подключаются к сигналам, как им кажется, более опытных трейдеров, чтобы подсмотреть их тактику и стратегию.
Постепенно набираясь опыта, новичок меж тем не лишен неких амбиций и на их волне хочет быстро разбогатеть. Спустив в бездонную вселенную Форекса достаточное количество денег, новичок понимает, что все-таки нужно учиться. И в данном случае, необходимо научиться распознавать именно ОПЫТНОГО трейдера...
Итак, на что же нужно в первую очередь обращать внимание при выборе сигнала?
Спешу огорчить всех искателей легких денег, но нет такого критерия, на который нужно обращать внимание в ПЕРВУЮ очередь.
Представьте себе, что вы летите на воздушном шаре. И корзина, в которой находитесь вы, привязана к шару цепью из десятка звеньев. Так вот у меня вопрос: какое из звеньев цепи, находясь еще на земле, вы проверите более тщательно, чтобы убедиться в безопасности своего будущего полета? Ответ очевиден – безопасность вашего полета будет зависеть от каждого звена в отдельности и от всех их вместе взятых. А потому далее предлагаю рассмотреть все «звенья цепи» в искомом сигнале, от которых будет зависеть, получите ли вы свой профит, или сольете в очередной раз свой депозит
Подключаясь к выбранному вами сигналу, вы рассчитываете на то, что ваш Метатрейдер будет входить в сделки в тот момент, в который входит управляющий трейдер и выходить из них тем же образом. В результате каждый надеется на то, что его метатрейдер «поймает» в каждой конкретной сделке то же количество пипсов (пунктов), которое удалось высчитать и «поймать» все тому же трейдеру. И первым «врагом» на вашем пути в этой вашей надежде является:
1) ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЕ.
В данном случае проскальзыванием можно назвать разницу между ценой, по которой вошел в сделку трейдер, и ценой, по которой, копируя трейдера, войдет в сделку ваш метатрейдер. Измеряется проскальзывание в пунктах (пипсах). Зависит проскальзывание от скорости интернета вашего брокера, брокера трейдера, честности вашего брокера, агрессивности в данный момент рынка и т.д. Среднее проскальзывание у разных брокеров, по отношению к брокеру управляющего трейдера, можно найти во вкладке «ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЕ». А посему, если вы хотите подключиться к сигналу, положив на свой счет серьезную сумму, необходимо подсмотреть через какого брокера, выбранный вами сигнал, будет выдавать наименьшее проскальзывание, и, возможно, открыть подключаемый счет, именно у брокера с наименьшим проскальзыванием.
Так или иначе, а избавиться от проскальзывания полностью не удастся, особенно в те моменты, когда сделка происходит на стремительно меняющемся рынке. Проскальзывание в любом случае отберет у вас от нескольких единиц, до нескольких десятков единиц пипсов. А посему выбирать нужно сигнал, на котором открываются сделки, на которых, даже после вмешательства проскальзывания, вам что то остается… Мы подходим ко второму важному моменту, на который нужно обращать внимание…
2) СРЕДНЯЯ ПРИБЫЛЬ.
Показатель, который я имею ввиду под средней прибылью, к сожалению, отсутствует на этом сайте (тут он несколько в другом виде), но к счастью, тут есть все данные, чтобы легко его рассчитать. Под средней прибылью в этой статье я имею ввиду прибыль в пунктах. И чтобы вычислить ее, нужно общую прибыль в пунктах (написана в скобках) разделить на количество прибыльных трейдов. Если полученный результат будет соизмерим с проскальзыванием, которое обещается вашим брокером, то, скорее всего, подключение к данному сигналу не принесет вам того дохода, который рисуется на графике, а начнет потихоньку «кушать» ваш депозит. Если полученный результат будет в разы больше проскальзывания, то, как бы это проскальзывание не «старалось», а вам все равно останется кусочек вашей прибыли.
По моему мнению, если средняя прибыль в сделке трейдера меньше чем 50 пипсов, то особого смысла подключаться к такому сигналу нет, потому как ваша прибыль, в этом случае, будет выглядеть гораздо более скромно.
На этом, в принципе, исследование потенциального сигнала можно было бы и закончить, если бы не было неотъемлемой части любой торговли – убытков. Трейдер может входить в очень хорошие и долгие прибыльные сделки, и ваш метатрейдер будет делать тоже самое. Но точно также любой трейдер входит в «хорошие» убыточные сделки, а ваш метатрейдер и в этом случае не останется в стороне. Как же оценить, каких сделок у трейдера больше? Процент прибыльных сделок, который сразу бросается в глаза – не совсем информативен. Дело в том, что убыточных сделок по количеству может быть и мало, но по денежному объему, они могут быть, при этом, соизмеримы с прибыльными, и наоборот, может быть много убыточных сделок, но они все очень мелкие в сравнении со сделками прибыльными (трейдер очень «близко» ставит стоплосс).
Визуально понять каких сделок больше, можно по графику прироста – если тренд графика «бычий», то положительных сделок больше. Количественно же оценить, насколько больше, дает возможность следующий показатель:
3) ПРОФИТ ФАКТОР.
Если вы наведете указатель мыши на этот показатель, то увидите, что он указывает на то, во сколько раз общая прибыль превышает общий убыток. На мой взгляд, общая прибыль должна превышать общий убыток как минимум в 2 раза. Не забываем, что ваши результаты в любом случае будут хуже результатов трейдера, благодаря проскальзыванию, а посему, если вы выберете сигнал с профит фактором, скажем 1,5, то не исключено, что ваши результаты при этом будут близки к единице. Профит фактор, переваливший за 2 и более, говорит о том, что у трейдера встаки больше взвешенных и продуманных трейдов, которые чаще приносят прибыль.
Дальнейшее исследование потенциального сигнала можно начать с показателя…
4) МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОСАДКА.
Этот показатель я считаю, полностью психологической величиной. Он зависит от уверенности трейдера в себе. Даже не так. Эта цифра зависит от самоуверенности и безрассудности трейдера. Все просто. Трейдер взвешивает и оценивает ряд индикаторов и фундаментальных факторов и решает, что, рынок должен пойти в определенную сторону. Далее он входит в соответствующую сделку и ждет… А меж тем рынок никому и ничего не должен, и он не идет туда, куда он обычно ходил при данном показателе индикатора, а идет в обратную сторону. Грамотный и опытный трейдер (если он торгует без стоплосса) держит в голове цифру убытков, на которые он в данном случае готов пойти, и он следит за рынком с целью вырубить сделку, в случае если она перевалит за эту цифру.
Самоуверенный же трейдер думает: «Нет, я не мог ошибиться, сейчас он развернется и пойдет туда, куда я ожидаю…» и наращивает позицию в ту же сторону. Если трейдеру повезет, рынок развернется, и он выйдет из ситуации, но зачастую, так случается, что такому трейдеру «не везет», и тогда он, пока сделки не вырубятся автоматически по окончании капитала, сидит и смотрит, и надеется, вот сейчас, вот вот, я же знаю, я же крут… :-) Я знаю о чем говорю, потому как тоже был таким.
Сегодня я считаю, что трейдер допускающий просадку более 20%, должен пересмотреть в себе что то, должен осознать – он МОЖЕТ ошибиться, и это нормально. Доверять вам свой счет трейдеру с большой потенциальной просадкой (которая однажды может стать фатальной) или нет, тут уже решать вам.
Далее я бы обратил внимание на «универсальность» и я бы сказал гибкость ума трейдера. Оценить ее можно во вкладке…
5) РАСПРЕДЕЛЕНИЕ.
В этой вкладке вы можете увидеть набор валютных инструментов, которым пользуется трейдер в своей торговле. В лидерах всех рейтингов сегодня можно наблюдать очень много трейдеров, за последний год эксплуатирующих одну идею: понижение евродоллара. В их вкладке «распределение» вы увидите только один вид сделки – только EURUSD, и только SELL…
С одной стороны, может это и круто: трейдер хорошо изучил экономику Еврозоны и США, торгует только по тренду. Мне лишь интересно, когда нисходящий тренд по этой валютной паре закончится, и мы будем наблюдать флэт, что будет с этими трейдерами? Большинство из них сейчас сидят в длительных минусовых сделках, не ожидавшие коррекции и не верящие в разворот тренда. А меж тем американская экономика терпит серьезные убытки от чрезмерного подорожания собственной валюты. И с каждым месяцем и каждым кварталом в этом году это будет все заметнее...
Я считаю, что чем большим числом инструментов владеет трейдер, тем больше вероятность того, что он при любом рынке заработает свой профит. Стоит сейчас евродоллар? Посмотри какие шикарные возможности предоставляет золото, а как жгет «австралиец», немецкий DAX, опять же радует своими движениями…
В принципе это все, что я хотел сказать в рамках этой статьи, хочу привести пример и подвести итог всех моих изливаний. Для примера далеко ходить не будем, а возьмем лидера рейтинга по приросту на сегодняшний день и проанализируем его сигнал. На момент написания статьи, показатели его следующие:
ПРИРОСТ: 935 810,36%
ПРИБЫЛЬ: 935 810,36 USD
ПОДПИСЧИКИ: 4
МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОСАДКА: 14,61%
НЕДЕЛИ: 6
ТРЕЙДОВ В НЕДЕЛЮ: 2677
СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ УДЕРЖАНИЯ: 29 МИНУТ
ВСЕГО ТРЕЙДОВ: 28550
ПРИБЫЛЬНЫХ ТРЕЙДОВ: 23019 (80,63%)
УБЫТОЧНЫХ ТРЕЙДОВ: 5531 (19,37%)
ОБЩАЯ ПРИБЫЛЬ: 1742180,85 USD (549256 pips)
ОБЩИЙ УБЫТОК: -806370,49 USD (29954 pips)
ПРОФИТ ФАКТОР: 2,16
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ: EURUSD - 12439 сделок
USDJPY – 12049 сделок
GBPUSD – 4057 сделок
XAUUSD – 3 сделки
EURJPY – 2 сделки.
Итак, при первом взгляде на этот сигнал воображение сразу рисует тебе остров в тихом океане, который ты купишь уже через два месяца, если закинешь сейчас на счет 100 долларов и подключишь его к этому сигналу. Загорелые мулатки, танцующие перед тобой танец живота и готовые отдаться в любую минуту и ты, лежащий под зонтом в шезлонге, потягивающий холодный мартини и ни о чем не беспокоящийся: ведь уезжая сюда, покупать остров, ты оставил там далеко в России еще 100 долларов, подключенными к этому чудо-сигналу… :-)
Но если серьезно, то я не понимаю, зачем трейдер, владеющий данным сигналом, пытается собирать по 25 баксов с каждого подписчика, ведь он уже миллионер?
А если еще серьезнее, то давайте разберем по полочкам этот сигнал. В глаза сразу бросается большое количество сделок, совершенных за каких-то 6 недель. Если конкретнее, то это 28550 сделок за 30 торговых дней, или, в среднем 951 сделка в день или 39 сделок в час (это если совсем не спать и торговать 24 часа).
Думаю всем понятно, что руководит этим счетом торговый робот. Открыв историю сделок, мы обнаруживаем, что большинство сделок, открытых роботом, закрыты им в ту же минуту, с небольшим профитом. Любой трейдер с небольшим опытом торговли знает, что в течении одной минуты на спокойном рынке цена редко преодолевает размер спреда и выходит в плюс.
А тут круглые сутки минута и плюс, минута и плюс. Как же так? Ответ кроется в названии брокера, у которого открыт данный счет: OctaFX-Demo. Все становится понятно. Для привлечения большего количества молодых неопытных трейдеров, компания OctaFX предоставляет возможность торговать на демо счетах без спреда.
Тогда дальше все становится на свои места. Но давайте разберемся, как этот сигнал отразится на вашем счете. Итак общее количество прибыльных пипсов – 549256. Справедливости ради откинем спреды, которые на ваших счетах всетаки действуют.
У моего брокера спред по евро – 15 пипсов (12439сделок*15пипсов=186585 пипсов), спред по "японцу" – 15 пипсов (12049*15=180735 пипсов), спред по "британцу" – 30 пунктов (4057*30=121710 пипсов). Итого спреды отняли бы у вас в случае подключения вас к этому счету 489030 пипсов. Отнимем от прибыльных пипсов пипсы спреда 549256 – 489030 = 60226 пипсов.
Число прибыльных трейдов – 23019. Делим оставшееся количество пипсов на число трейдов 60226/23019=2,6 пипса… Не нужно ходить к гадалке, чтобы понять, что проскальзывание не оставит от этих 2-3 пипсов и следа.
А ведь там еще 5500 убыточных трейдов, которые у вас, с вашими спредами будут еще более убыточными. Вывод при подключении к данному счету, ваш депозит ориентировочно будет слит через 6-8 часов.
Я бы с удовольствием пообщался с теми 4-мя новичками, которые подключились к этому сигналу, для проверки своих выводов.
Очень интересный момент так же проглядывается на данном счете. Если посмотреть на среднее время удержания, которое равно 29 минут, то начинаешь сомневаться в тех выводах, которые только что сделал. Какие сделки в течение минуты? Человек в среднем по полчаса в каждой сделке. Я не поленился и полистал историю с целью понять, в чем же дело.
Дело в том, что среднее время удержания равно всему времени сделок деленному на количество всех сделок. Таким образом, существует возможность увеличить свое среднее время, если войти в сделку небольшим количеством лотов и продержать их более длительное время. Чем этот трейдер с успехом и пользуется.
Он, видимо, в ручную, открыл несколько сотен сделок размером по 0,01 лота и продержал их где-то час, где то 2, где то 10…
На мой взгляд, это пускание пыли в глаза, граничащее с мошенничеством.
Аналогичным образом можно исследовать любой сигнал на этом сайте.
В конце своего монолога, хочу всем новичкам пожелать удачной торговли, грамотного выбора сигнала на этом сайте и ежемесячного увеличения своего депозита.
PS: Добавочку хочу к своей статье сделать небольшую. Часто вижу, как начинающие подписчики пишут трейдерам вопросы мол: "Подскажите, как так, подписку оформил, все действия необходимые в метатрейдере произвел, у вас вижу открывающиеся сделки, а у меня они не копируются..."
Тут нужно прояснить еще один момент по выбору сигналов. Копирование сигнала трейдера происходит в объеме пропорциональном объемам ваших депозитов.
Пример 1: у трейдера депозит 10 000 долларов и при таком денежном объеме он входит в сделки по 1 лоту. Вы подключаете к нему счет со 100 долларами, и ваш метатрейдер начинает входить, копируя трейдера, по 0,01 лоту (в 100 раз меньше, в соответствии с в 100 раз меньшим депозитом).
Пример 2: у трейдера все те же 10 000, но он очень осторожно входит в сделки по 0,5 лота, вы подключаете к нему счет, на который кладете 50 долларов (в 200 раз меньше), соответственно при входе в сделку трейдером, ваш мететрейдер должен будет войти в сделку количеством лотов 0,5/200 - это 0,0025 лота. Если ваш брокер предполагает торговлю такими лотами, сделка сработает, если нет, то сделки не будет...
Отсюда можно посчитать в обратную сторону.
Пример: Трейдер имеет на счету 8 500 долларов, и в данный момент с такой суммой совершает сделки по 0.13 лота. Вопрос: какую минимальную сумму нужно положить на счет, чтобы у вас тоже открывались сделки (допустим вы подписываетесь только чтобы видеть моменты входа и выхода из сделок), если минимальный размер лота у вашего брокера составляет 0,01 лота?
Ответ очевиден. Вы хотите, чтобы ваш метатрейдер входил в сделку как минимум 0,01 лотом (в 13 раз меньше чем у трейдера), значит, подключаться к этому трейдеру имеет смысл только с суммой 8500/13 = 654 доллара.
Положив на счет 50 долларов, вы не увидите открытых сделок...
...а еще очень смешно читать, как начинающие подписчики с наездом задают вопрос трейдеру: "Почему мой метатрейдер входит в сделки таким малым числом лотов?" Ответ очевиден: "Денег больше положи, и будет тебе счастье..."
Хотите с полтинником быстро подняться? Ищите такого же безбашенного трейдера и подключайтесь к нему, на свой страх и риск...
PS2: Поступил вопрос про нагрузку на депозит, которую можно установить в пределах от 5 до 95%.
Эта функция очень полезна, если вы все-таки решились подключиться к трейдеру, который, по вашему мнению торгует очень талантливо, но допускает очень большие просадки. Просадка у такого трейдера рано или поздно становится фатальной. Я видел очень много сделок у таких трейдеров, когда они ошибаются с выбором направления и ставят на свои выводы слишком большое количество лотов. Если бы число лотов было меньше, то в 99% случаев они смогли бы "перестоять" и выйти в плюс...
Подключаясь к такому трейдеру, можно уменьшить риски, поставив нагрузку на депозит, скажем 50%.
Получаем интересную картину: трейдер в очередной раз входит в сделку "все ставлю на красное", ваш метатрейдер при этом входит только половиной. Далее возможно три варианта:
1) Сделка идет куда нужно и трейдер получает хороший профит, вы при этом получаете вдвое меньший пропорциональный вашим объемам профит.
2) Сделка идет против вас, у трейдера кончается депозит, его сделка вырубается и вам летит сигнал на выход из сделки, не смотря на то, что у вас еще есть хороший запас (еще 50%).
3) Этот вариант уже для более опытных подписчиков-трейдеров. Сделка трейдера подходит к закрытию в связи с окончанием депозита, но проведя технический и фундаментальный анализ, вы убедились, что теперь то она точно развернется и вернет вам утраченное... есть возможность приостановить в этот момент подписку (чтобы сделка не отключилась тогда когда у трейдера кончатся деньги) и стоять в ней дальше, до выхода в хороший плюс...
psps: еще один момент прояснился. Если вы подписываетесь на, как вам кажется, крутого трейдера, у которого в данный момент открыто очень много сделок, вы должны понимать, что все эти сделки в момент подписания откроются и у вас. Возможна ситуация, что большая часть открытых сделок открыты длительное время и имеют хороший профит. Более того, трейдер пользуясь этим текущим профитом, уже и на него наоткрывал сделок... В данной ситуации ваш депозит может кончится прямо в момент подписания, потому как сделок откроется то же количество пропорционально вашим объемам, а текущего профита такого как у трейдера у вас нет...
1
