Fernando Augusto Poltronieri / 卖家
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IBI Intermarket (Z-Score) IBI Intermarket (Z-Score) 通过将当前图表品种与基准/领导品种(或驱动因子列表)进行对比来衡量其相对强弱,这些对比关系可以是 正相关或负相关(反向) 。
它以 Z-Score 的形式展示差异,便于在任何品种与周期上阅读和对比。 它解决什么问题?
仅用价格来比较不同市场很困难,因为每个品种的波动性不同。IBI 将比较标准化,并突出显示当前品种相对领导品种或驱动因子是 更强还是更弱 。 工作原理(4步) 对数收益
计算: 当前品种的对数收益,以及 基准/领导品种(或驱动因子)的对数收益 Spread(差值)
构建收益差:
Spread = Return(symbol) − Return(leader/drivers) Belly Window(敏感度)
在短窗口( Window Belly )内对 Spread 进行累积,形成 “belly” 原始位移序列。 Long Window(标准化)
使用长窗口( Window Long )将 belly 序列转换为 Z-Score ,得到最终 IBI 线。 输出