接收市场深度变化的事件

当订单簿状态变化时，终端会生成 OnBookEvent 事件。该事件由源代码中定义的 OnBookEvent 函数处理。为了让终端开始向 MQL 程序发送特定交易品种的 OnBookEvent 通知，必须首先使用 MarketBookAdd 函数订阅接收通知。

若要取消订阅某个交易品种的 OnBookEvent 事件，可调用 MarketBookRelease 函数。

OnBookEvent 事件是播报的，这意味着图表上有一个 MQL 程序订阅 OnBookEvent 事件就足够了，同一图表上的所有其他程序也将开始接收事件，前提是其他程序的代码中有 OnBookEvent 处理程序。因此，有必要分析交易品种的名称，其作为参数传递给处理程序。

OnBookEvent 处理程序的原型如下。

void OnBookEvent(const string &symbol)

OnBookEvent 事件始终会加入队列，即使前一个 OnBookEvent 事件的处理尚未完成。

重要的是，OnBookEvent 事件仅为通知，并不会提供订单簿的状态。要获得市场深度数据，必须调用 MarketBookGet 函数。

但应注意的是，MarketBookGet 调用即使是直接从 OnBookEvent 处理程序进行，也会在调用 MarketBookGet 时接收订单簿的当前状态，该状态不一定与触发 OnBookEvent 事件发送的订单簿状态相匹配。若一连串订单簿变更以极快速度到达终端时，可能会发生这种情况。

在这方面，为了获得市场深度变化的完整时间线，需要编写 OnBookEvent 的实现，并根据执行速度来确定优化顺序。

同时，在 MQL5 中，无法保证可获得所有唯一的市场深度状态。

如果程序已经开始成功接收通知，但随后当市场开放时通知消失不见（并且分时报价继续出现），可能表明订阅存在问题。特别是，另一个设计不当的 MQL 程序可能会执行超出必要次数的取消订阅操作。在这种情况下，建议在预定义的超时（例如，几十秒或一分钟）后，使用新的 MarketBookAdd 调用重新订阅。

一个无缓冲指标 MarketBookEvent.mq5 的示例允许你跟踪 OnBookEvent 事件的到达，并在注释中打印交易品种名称和当前时间（毫秒系统计数器）。为了清楚起见，我们使用 Comments.mqh 文件中的多行注释函数，该文件选自 在图表窗口中显示消息一节。

有趣的是，如果你将输入参数 WorkSymbol 留空（默认值），该指标本身将不会启动订单簿的订阅，但能够拦截同一图表上其他 MQL 程序请求的消息。我们来检验一下。

让我们使用默认设置（没有自己的订阅）运行 MarketBookEvent，然后添加上一节中的 MarketBookAddRelease 指标，并为其指定一个包含可用订单簿的若干交易品种列表（在以下示例中，为 "XAUUSD,BTCUSD,USDCNH"）。在哪个图表上运行指标并不重要：可以是一个完全不同的交易品种，比如欧元兑美元 (EURUSD)。

在启动 MarketBookEvent 之后，该图表将立即变为空白（没有注释），因为还没有订阅。一旦 MarketBookAddRelease 启动（日志中应出现三行，成功订阅的状态等于 true），交易品种名称将随着其订单簿更新开始交替出现在注释中（我们还没有学习如何读取订单簿；这方面的内容将在下一节讨论）。

在屏幕上的显示效果如下。

关于“第三方”交易品种订单簿变更的通知

如果我们现在移除 MarketBookAddRelease 指标，即可取消订阅，注释将停止更新。随后移除 MarketBookEvent 将会清除该注释。

请注意，从请求退订到市场深度事件实际停止更新注释之间会间隔一段时间（一两秒钟）。

你可以在图表上单独运行 MarketBookEvent 指标，在其 WorkSymbol 参数中指定一些交易品种，以确保通知在同一个应用程序中运行。 MarketBookAddRelease 以前仅用于演示通知的播报特性。换言之，在一个程序中启用订单簿变更订阅会影响另一个程序中通知的接收。