市场深度

除了几种类型的最新市场价格数据 (Ask/Bid/Last) 和终端中以 分时报价形式接收的最近交易量之外，MetaTrader 5 还支持市场深度（订单簿），这是一组关于围绕当前市场价格的买入和卖出订单交易量记录。根据交易品种规范，交易量在当前价格上下的几个水平上汇总，具有最小的价格变动增量。正如我们所看到的，最大订单簿规模（价格水平的数量）在交易品种特性 SYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH 中设置。

终端用户在界面中了解市场深度特性及其运算原理。如需更多详情，请参阅 文档。

订单簿包含扩展的市场信息，通常称为“市场深度”。了解市场深度可让你创建更复杂的交易系统。

事实上，关于分时报价的信息只是订单簿的一小部分。在某种简化意义上，分时报价是一个 2 级订单簿，具有一个最接近的 Ask 价格（可用报价）和一个最接近的 Bid 价格（可用需求）。此外，分时报价不提供这些价格的订单交易量。

市场深度的变化可能比分时报价更频繁，因为它们不仅影响对已完成交易的反应，还影响市场深度中挂单（限价订单）的成交量变化。

通常，订单簿和报价（分时报价和交易）的数据提供者为不同的实例，分时报价事件（EA 交易中的 OnTick 或指标中的 OnCalculate ）与市场深度事件并不匹配。这两个线程以异步方式并行到达，但最终都会进入 MQL 程序的 事件队列 中。

需要注意的是，订单薄通常适用于交易所交易品种，但也存在正反两方面的例外情况：

• 由于这样或那样的原因，交易金融工具可能缺乏市场深度
• 经纪商可以根据其收集的客户订单信息，为 OTC 金融工具提供市场深度

在 MQL5 中，市场数据深度适用于 EA 交易和指标。通过使用特殊函数（MarketBookAdd 和 MarketBookRelease），程序可以启用或禁用其订阅，以接收关于平台中市场深度变化的通知。为了接收通知，程序必须在其代码中定义 OnBookEvent 事件处理函数。收到通知后，可以使用 MarketBookGet 函数读取订单薄数据。

终端可维护报价和分时报价的历史，但不会维护市场深度数据。特别是，用户或 MQL 程序可以下载所要求时间范围的历史数据（如果经纪商有），并在其上测试 EA 交易和指标。
 
相比之下，市场深度仅在线播报，并不提供给测试程序。经纪商在服务器上没有市场深度数据的存档。为了在测试程序中模拟订单簿的行为，你应在线收集市场深度的历史，然后从测试程序中运行的 MQL 程序内读取。你可以在 MQL5 市场上找到现成的产品。