时间序列

时间序列是一种数据数组，其中元素的索引对应于有序的时间样本。由于终端的应用特性，交易者所需的几乎所有信息都是以时间序列的形式提供的。具体而言，这些信息包括报价数组、分时报价、技术指标读数等等。绝大多数 MQL 程序也处理这些数据，因此 MQL5 API 中专门为它们分配了一组函数，本节将重点探讨这些函数。

MQL5 中访问数组的方式使开发者可以设置以下两种索引方向之一：

• 正向（向前）- 元素编号从数组的开始到结束（从旧到新）
• 反向（时间序列）- 编号从数组的结束到开始（从新到旧）

我们已经在 时间序列中的数组索引方向章节中讨论过此问题。

可使用ArraySetAsSeries函数来更改索引模式，并且这一操作不会影响数组在内存中的物理结构。只有通过编号访问元素的方式会发生变化：在正向索引索引模式下，我们通过 array[i]获取第 i 个元素；而在时间序列模式下，等效的公式为array[N - i - 1]，其中 N 是数组的大小（之所以称为“等效”，是因为如果为数组设置了时间序列索引模式，终端会自动执行这种重新计算，应用开发者无需在各处都进行这样的计算）。下表对此进行了说明（以一个包含 10 个元素的字符数组为例）。

请记住，数组索引始终从零开始。

当涉及报价数组和其他持续更新的数据时，新元素会按物理顺序追加到数组末尾。但从交易角度来看，分析历史数据时应考虑最新数据并将其作为起点。正因如此，将当前（最后一个）柱线始终置于索引 0 的位置，而之前的柱线则从该索引开始按过去顺序依次计数，这种方式更为便捷。由此，我们便有了时间序列索引。

默认情况下，数组按从左到右的顺序建立索引。如果我们设想这样的数组显示在标准的 MetaTrader 5 图表上，从视觉上看，索引为 0 的元素会位于最左侧，最后一个元素位于最右侧。在反向索引的时间序列中，第 0 个元素对应最右侧位置，最后一个元素对应最左侧位置。由于时间序列按照时间顺序存储金融工具的价格历史数据，其中最新数据始终位于旧数据的右侧。

时间序列数组中索引为 0 的元素包含有关交易品种最新报价的信息。第 0 根柱线通常是不完整的，因为它仍在形成中。

报价时间序列的另一个特征是其周期，即相邻读数之间的时间间隔。该周期也称为“时间范围”，可以更精确地重新表述。时间范围是形成一根报价柱线的周期，其起始和结束在绝对时间上以相同的步长对齐。例如，在“1 小时”(H1) 时间范围下，柱线严格从每天整点的 0 分钟开始。每个这样的周期的起点属于当前柱线，终点则属于下一根柱线。

在 交易品种和时间范围 一章中，提供了标准时间范围的完整列表。

通常，在时间序列概念框架内，技术 指标 的缓冲也会起作用，但我们将在后面详细讨论它们的特性。

在任何 MQL 程序中，如有需要，均可请求获取任意交易品种和时间范围的时间序列数值，以及为任意交易品种和时间范围计算的指标数值。这些数据可通过 Copy函数获取，其中包括分别多个读取不同类型价格数组的函数（例如 Open、High、Low、Close），以及读取包含每根柱线全部特征的 MqlRates 结构体数组的函数。

柱线和分时报价
 
除了带报价的柱线外，MetaTrader 5 还为用户和 MQL 程序提供了分析“分时报价”的能力，它们是构成柱线的基本价格变动单位。每个分时报价包含精确到毫秒的时间、多种价格类型 (Bid, Ask,Last)、描述变动性质的标志以及交易的成交量。我们将在稍后的 使用真实分时报价数组一章中学习相应的 MqlTick结构。
 
根据交易金融工具的类型，柱线可以基于 Bid或Last 价格构建。特别是对于交易所交易金融工具，可使用 Last价格，这些金融工具同时会实时推送 市场深度价格。对于外汇或 CFD 等非交易所金融工具，则使用 Bid价格。
 
没有价格变动的周期不会生成柱线。这就是 MetaTrader 5 中价格的呈现方式。例如，如果时间范围为 1 天 (D1)，则周末通常不会生成柱线，周五的柱线之后会直接显示周一的柱线。
 
只有当相应时间间隔内至少出现一个分时报价时，才会生成一根报价柱线。同时，柱线的开盘时间始终严格与时间周期边界对齐，即使第一个分时报价到达的时间较晚（通常就是这种情况）。例如，如果午夜后 4 分钟内没有分时报价，而在 00:05:15（即第 5 分钟的第 15 秒）发生了价格变动，则当天的第一根 M1 柱线将在 00:05 形成。因此，分时报价是否属于某根柱线，取决于以下时间戳关系：Topen <=Ttick < Topen + P，其中 Topen 是柱线开盘时间，Ttick 是分时报价时间，Topen + P 是周期 P 结束后下一个潜在柱线的开盘时间（称为“潜在”柱线，是因为其是否存在取决于是否有其他分时报价）。