금융시장에서 성공적인 트레이딩을 하기 위해서는 사려 깊고 근거 있는 의사결정이 필요합니다. 종합적으로 성과를 분석하는 것은 트레이더가 정보에 입각한 투자 결정을 내리고 전략을 최적화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이 글에서는 트레이딩의 효율성과 안정성을 특징짓는 5가지 주요 성과 지표 요소에 대해 살펴보겠습니다.
1. 샤프 비율
정의 위험 대비 전략 수익성의 척도입니다.
중요한 이유 샤프 비율의 값이 높을수록 전략이 최소한의 위험으로 효율적인 수익을 창출할 수 있음을 나타냅니다. 이 비율이 높을수록 좋습니다.
해석하는 방법: 1보다 큰 값은 전략의 수익률이 관련 위험을 정당화한다는 의미입니다. 비율 값이 3 이상이면 우수한 전략이라는 것을 의미합니다.
아래는 연간 1,500% 이상 성장한 성공적인 거래 보고서입니다. 균형 및 성장 다이어그램은 급격한 하락과 급등 없이 매우 부드럽습니다. 그러나 샤프 비율이 0.21이기 때문에 이 전략은 안정적이라고 볼 수 없으며 이는 트레이더가 이러한 거래 결과를 얻기 위해 매우 높은 위험을 감수하고 있다는 것을 의미합니다.
샤프 비율은 다음과 같이 해석됩니다:
샤프 비율 < 0 불량. 이 전략은 일반적으로 수익성이 없습니다.
샤프 비율 < 1.0 정의되지 않음. 위험은 정당화될 수 없습니다. 이러한 전략의 사용은 대안이 없는 경우에만 고려할 수 있습니다.
샤프 비율 ≥ 1.0 양호. 샤프 비율이 1보다 높다는 것은 포트폴리오/전략 성과에 비해 리스크가 정당화 된다는 뜻입니다.
샤프비율 ≥ 3.0 우수. 비율이 높을수록 개별 거래에서 손실을 볼 확률이 낮다는 것을 의미합니다.
샤프 비율이 0보다 작으면 해당 전략은 수익성이 없는 전략입니다. 그러나 샤프 비율을 분석하지 않더라도 균형 및 성장 다이어그램만 봐도 이러한 열악한 결과를 알 수 있습니다.
2. 최대 드로다운
정의 실시간 잔고의 값이 최대로 감소한 값입니다.
중요한 이유 이 지표는 최악의 거래가 이루어진 기간 동안 위험에 처한 자본의 비율을 보여줍니다.
해석하는 방법: 드로다운 값이 낮을수록 더 안정적인 전략입니다.
위 보고서에서 최대 드로다운은 72.3%로 매우 높은 위험도를 나타냅니다. 위의 다이어그램은 2023년 5월에 67%의 드로운이 발생한 것을 보여줍니다. 최적의 드로다운 값이 20~30%를 초과하지 않아야 하므로 이 위험 값은 극단적인 것으로 간주됩니다.
최적의 드로다운이 30%(가급적 20% 미만)를 넘지 않아야 하는 이유는 무엇일까요? 트레이딩 전략을 선택할 때 여러분은 역사적으로 기록된 드로다운이 2배 이상 초과될 수 있다고 가정해야 합니다. 최대 드로다운이 30%인 경우 미래의 값은 60%(2*30%)에 달할 수 있습니다. 트레이딩 계좌는 이러한 하락의 값을 견딜 수 있습니다. 그러나 최대 드로다운이 72%라면 향후 100%가 될 수 있으며, 이는 모든 자금을 잃을 수 있음을 의미합니다.
3. 회복 계수
정의 최대 드로다운 대비 실현된 수익의 비율입니다.
중요한 이유 이 요소는 전략이 손실을 회복할 수 있는 능력을 나타냅니다.
해석하는 방법: 회복 계수가 높을수록 전략은 손실을 더 빨리 보전하고 수익을 창출하기 시작합니다.
위 보고서의 회복 계수는 8.26으로 녹색 영역에 속하며 양호한 값입니다. 이상적으로는 트레이딩 전략의 회복 계수가 3보다 커야 하며 값이 클수록 바람직합니다.
펀드 모드의 요약 보고서에 따르면 계좌 예탁금(USD 333.83)가 잔고(USD 558.29)보다 현저히 낮습니다. 이 계좌는 드로다운이 컸지만 결과적으로는 수익이 발생하여 좋은 회복 계수를 가지게 되었습니다.
회복 계수가 높은 전략(3 이상)은 현재의 손실이 미래 수익으로 보상될 수 있음을 나타냅니다. 회복 계수가 1보다 작을 경우 연속적인 드로다운은 계정 잔액이 0으로 떨어지게 할 수 있습니다.
4. 이익 계수
정의 총 수익과 총 손실의 비율입니다.
중요한 이유 이 계수는 전략의 잠재적인 장기 효율성을 보여줍니다.
해석하는 방법: 1보다 큰 값은 수익성을 나타냅니다.
금융 거래의 주된 목적은 수익을 창출하는 것입니다. 어떤 트레이딩 전략이든 수익이 나는 거래와 손실이 나는 거래가 있을 수 있지만 수익이 나는 거래에서 얻은 수익이 수익이 나지 않는 거래에서 얻은 손실을 초과해야 합니다. 수익 계수는 발생한 총 수익이 총 손실을 얼마나 초과하는지를 정확하게 나타내 줍니다.
이 보고서의 수익 계수는 1.91로 좋은 값입니다. 따라서 다이어그램은 녹색 영역에 있습니다.
5. 최대 예탁금 부하
정의 포지션 진입에 사용된 계좌 자금의 가장 높은 비율입니다.
중요한 이유 높은 예탁금 부하는 트레이딩 계좌에 추가적인 위험을 수반합니다. 시장이 불리한 방향으로 움직일 경우 예탁금 부하가 높으면 모든 자금을 잃을 확률이 높아집니다.
해석하는 방법: 값이 낮을수록 잠재적 손실에 대한 노출이 줄어듭니다.
모든 전략에 적합한 최적의 예탁금 부하의 값은 없습니다. 부하량은 트레이딩 스타일과 포지션 보유 시간에 따라 다릅니다. 스캘핑 전략은 작은 가격 변동으로 수익을 창출하는 것을 목표로 하고 일반적으로 거래량이 많은 포지션을 개시하기 때문에 더 높은 예탁금 부하를 활용할 수 있습니다.
외환 거래를 포함한 마진 거래의 경우 제공된 레버리지로 인해 증거금 요구액이 훨씬 낮습니다. 이를 통해 작은 가격 변동으로 수익을 높일 수 있지만 동시에 통화쌍이 불리한 방향으로 움직일 경우 잠재적 손실의 위험이 커집니다. 예를 들어 레버리지가 100이면 포지션을 개시하는 데 필요한 증거금이 100배로 줄어듭니다. 따라서 트레이더가 전체 예탁금에 해당 하는 포지션을 갖게 되었는데 가격이 반대 방향으로 100포인트 이동하면 예치금 전액을 잃게 됩니다. 또한 많은 브로커가 강제 청산의 수준을 50%로 설정하는데 이는 불리한 방향으로 50포인트가 하락하면 큰 손실로 이어질 수 있음을 의미합니다. 이러한 가격 움직임은 일반적으로는 대부분의 통화쌍에서 일일 변동폭의 범위 내에 있습니다.
이 보고서에서 최대 예탁금 부하는 57%입니다. 이러한 거래는 위험하므로 지표는 빨간색 영역에 있습니다.
요약
요약 페이지에는 평가 손익/예탁금 그래프와 성장률 역학 등 주요 지표가 표시됩니다. 분석 결과는 아래와 같이 요약됩니다:
성장 및 평가 손익 그래프는 급격한 변동 없이 매우 부드럽습니다 - ✔️
샤프 비율 = 0.21 - X
최대 드로다운 = 72% - X
회복 계수 = 8.26 - ✔️
수익 계수 = 1.91 - ✔️
최대 예탁금 부하 = 57% - ✔️
5가지 지표 중 3가지 지표가 좋지만 이 트레이딩 전략은 안정적이고 안전한 것으로 간주할 수는 없습니다. 실현된 수익이 높은 위험과 관련이 있습니다.
여러분이 고려하게 되는 모든 통계는 트레이딩 전략의 분석 및 평가에 중요합니다. 항상 트레이딩 전략의 특징과 시장 상황을 고려하여 각종 요소를 조합하여 분석해야 합니다. 통계 지표를 올바르게 사용하고 이해하면 위험을 최소화하고 트레이딩의 결과를 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다.
업데이트된 MetaTrader 5 거래 리포트를 통해 터미널에서 여러분의 전략의 성과가 어떠한지 평가할 수 있습니다. 이러한 종합적인 분석을 통해 전략의 긍정적인 측면과 취약한 부분을 알아보고 이를 개선하면 리스크를 줄이면서 거래 안정성을 높일 수 있습니다.
금융시장에서 성공적인 트레이딩을 하기 위해서는 사려 깊고 근거 있는 의사결정이 필요합니다. 종합적으로 성과를 분석하는 것은 트레이더가 정보에 입각한 투자 결정을 내리고 전략을 최적화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이 글에서는 트레이딩의 효율성과 안정성을 특징짓는 5가지 주요 성과 지표 요소에 대해 살펴보겠습니다.
1. 샤프 비율
아래는 연간 1,500% 이상 성장한 성공적인 거래 보고서입니다. 균형 및 성장 다이어그램은 급격한 하락과 급등 없이 매우 부드럽습니다. 그러나 샤프 비율이 0.21이기 때문에 이 전략은 안정적이라고 볼 수 없으며 이는 트레이더가 이러한 거래 결과를 얻기 위해 매우 높은 위험을 감수하고 있다는 것을 의미합니다.
샤프 비율은 다음과 같이 해석됩니다:
샤프 비율이 0보다 작으면 해당 전략은 수익성이 없는 전략입니다. 그러나 샤프 비율을 분석하지 않더라도 균형 및 성장 다이어그램만 봐도 이러한 열악한 결과를 알 수 있습니다.
2. 최대 드로다운
위 보고서에서 최대 드로다운은 72.3%로 매우 높은 위험도를 나타냅니다. 위의 다이어그램은 2023년 5월에 67%의 드로운이 발생한 것을 보여줍니다. 최적의 드로다운 값이 20~30%를 초과하지 않아야 하므로 이 위험 값은 극단적인 것으로 간주됩니다.
최적의 드로다운이 30%(가급적 20% 미만)를 넘지 않아야 하는 이유는 무엇일까요? 트레이딩 전략을 선택할 때 여러분은 역사적으로 기록된 드로다운이 2배 이상 초과될 수 있다고 가정해야 합니다. 최대 드로다운이 30%인 경우 미래의 값은 60%(2*30%)에 달할 수 있습니다. 트레이딩 계좌는 이러한 하락의 값을 견딜 수 있습니다. 그러나 최대 드로다운이 72%라면 향후 100%가 될 수 있으며, 이는 모든 자금을 잃을 수 있음을 의미합니다.
3. 회복 계수
위 보고서의 회복 계수는 8.26으로 녹색 영역에 속하며 양호한 값입니다. 이상적으로는 트레이딩 전략의 회복 계수가 3보다 커야 하며 값이 클수록 바람직합니다.
펀드 모드의 요약 보고서에 따르면 계좌 예탁금(USD 333.83)가 잔고(USD 558.29)보다 현저히 낮습니다. 이 계좌는 드로다운이 컸지만 결과적으로는 수익이 발생하여 좋은 회복 계수를 가지게 되었습니다.
회복 계수가 높은 전략(3 이상)은 현재의 손실이 미래 수익으로 보상될 수 있음을 나타냅니다. 회복 계수가 1보다 작을 경우 연속적인 드로다운은 계정 잔액이 0으로 떨어지게 할 수 있습니다.
4. 이익 계수
금융 거래의 주된 목적은 수익을 창출하는 것입니다. 어떤 트레이딩 전략이든 수익이 나는 거래와 손실이 나는 거래가 있을 수 있지만 수익이 나는 거래에서 얻은 수익이 수익이 나지 않는 거래에서 얻은 손실을 초과해야 합니다. 수익 계수는 발생한 총 수익이 총 손실을 얼마나 초과하는지를 정확하게 나타내 줍니다.
이 보고서의 수익 계수는 1.91로 좋은 값입니다. 따라서 다이어그램은 녹색 영역에 있습니다.
5. 최대 예탁금 부하
모든 전략에 적합한 최적의 예탁금 부하의 값은 없습니다. 부하량은 트레이딩 스타일과 포지션 보유 시간에 따라 다릅니다. 스캘핑 전략은 작은 가격 변동으로 수익을 창출하는 것을 목표로 하고 일반적으로 거래량이 많은 포지션을 개시하기 때문에 더 높은 예탁금 부하를 활용할 수 있습니다.
외환 거래를 포함한 마진 거래의 경우 제공된 레버리지로 인해 증거금 요구액이 훨씬 낮습니다. 이를 통해 작은 가격 변동으로 수익을 높일 수 있지만 동시에 통화쌍이 불리한 방향으로 움직일 경우 잠재적 손실의 위험이 커집니다. 예를 들어 레버리지가 100이면 포지션을 개시하는 데 필요한 증거금이 100배로 줄어듭니다. 따라서 트레이더가 전체 예탁금에 해당 하는 포지션을 갖게 되었는데 가격이 반대 방향으로 100포인트 이동하면 예치금 전액을 잃게 됩니다. 또한 많은 브로커가 강제 청산의 수준을 50%로 설정하는데 이는 불리한 방향으로 50포인트가 하락하면 큰 손실로 이어질 수 있음을 의미합니다. 이러한 가격 움직임은 일반적으로는 대부분의 통화쌍에서 일일 변동폭의 범위 내에 있습니다.
이 보고서에서 최대 예탁금 부하는 57%입니다. 이러한 거래는 위험하므로 지표는 빨간색 영역에 있습니다.
요약
요약 페이지에는 평가 손익/예탁금 그래프와 성장률 역학 등 주요 지표가 표시됩니다. 분석 결과는 아래와 같이 요약됩니다:
5가지 지표 중 3가지 지표가 좋지만 이 트레이딩 전략은 안정적이고 안전한 것으로 간주할 수는 없습니다. 실현된 수익이 높은 위험과 관련이 있습니다.
여러분이 고려하게 되는 모든 통계는 트레이딩 전략의 분석 및 평가에 중요합니다. 항상 트레이딩 전략의 특징과 시장 상황을 고려하여 각종 요소를 조합하여 분석해야 합니다. 통계 지표를 올바르게 사용하고 이해하면 위험을 최소화하고 트레이딩의 결과를 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다.
업데이트된 MetaTrader 5 거래 리포트를 통해 터미널에서 여러분의 전략의 성과가 어떠한지 평가할 수 있습니다. 이러한 종합적인 분석을 통해 전략의 긍정적인 측면과 취약한 부분을 알아보고 이를 개선하면 리스크를 줄이면서 거래 안정성을 높일 수 있습니다.