@Elroch: 통계적으로 유효한 거래 수에 대한 내 대답이 당신이 필요로 하는 것이라고 생각했습니다. 예, 감사합니다!! 여하튼 나는 실제 # 또는 #의 범위를 찾고 있었지만 대답은 항상 "그것에 달려있다"는 것 중 하나라고 생각합니다. 나는 실제로 오랫동안 그 질문을 가지고 있었습니다.... 다시 한 번 감사합니다.
설명 감사합니다, zzuegg. 첫 번째 시스템이 장점만 있다면 좋겠지만 기대하기에는 너무 과한 것 같습니다!
나는 최근까지 그리드나 안티그리드를 진지하게 살펴보지 않았다. 나는 그리드 개념에 대해 처음 들었을 때 매우 회의적이었습니다. 특히 일부 사람들은 완전히 무작위 시장에서 돈을 벌 수 있다고 주장했기 때문에 사실일 수 없습니다. 나는 말 그대로 이번 달에 들어야만 했고, 내가 이해하는 것이 조금 더 이해가 됩니다(수익성은 시장의 추세 추세를 기반으로 하기 때문입니다. 당신이 단계적으로 추세에 따라 매수하는 것이 맞습니까? 큰 움직임으로 이익을 얻는 일종의 가격 움직임이 있습니까?
확실히 예상했던 한 가지 생각은 포지션을 늘리는 것보다 포지션을 더 빨리 줄이는 것입니다. 따라서 각 단계 전진에 대해 하나의 단위가 추가될 수 있지만 각 단계 후퇴에 대해 두 개의 단위가 제거 될 수 있습니다(그러나 0을 넘어서는 것은 아님). 목표는 이익 목표를 달성하지 못하더라도 이익의 일부를 유지하는 것입니다. 이것은 당신이 하는 일과 어떤 관련이 있습니까?
이 시스템의 변형에 대한 또 다른 생각이 있습니다. 추세가 한 방향으로 발전함에 따라 증가하고 추세가 역전됨에 따라 감소하는 매우 가변적인 위치 크기를 가지고 있습니다. 내 이론적인 견해는 레버리지의 큰 변화를 정당화할 수 없다는 것입니다. 따라서 목표로 삼아야 할 것은 약간의 규모 확대 및 축소라는 동일한 아이디어를 달성하는 것일 수 있지만 동일한 수준은 아니라는 것입니다.
여하튼, 통계를 내가 개발해 온 약간 성공적인 정지 및 후진 시스템과 비교하는 것은 흥미롭습니다. 손실이 이익의 작은 부분이라는 점에서 귀하의 시스템이 더 나은 성능을 보일 수 있다고 생각합니다.
이 두 시스템 모두 매우 간단한 추세 추종 시스템입니다. 그들은 항상 단일 위치 크기로 길거나 짧습니다. 첫 번째 지표는 길이가 2001-2009년에 최적화된 다음 2010-2011년에 실행되는 단일 지표를 사용합니다. 그래프 끝에 있는 비트는 19개 중 마지막 3개월이므로 약간 오해의 소지가 있습니다. 아마도 약간 더 자주 재최적화해야 할 필요가 있었을 것입니다. 단순한 추세 추종 시스템에서는 드문 일이 아닌 매우 낮은 승률에 주목하십시오.
두 번째는 2001-2009년에 다시 최적화되고 2010-2011년에 실행되는 정지 및 후진 시점을 결정하기 위해 길이가 다른 4개의 표시기를 사용하는 시스템입니다. 그 결과 거래가 훨씬 줄어들고 성능이 크게 향상됩니다. 이 중 일부는 운이 좋을 수 있습니다. 두 시스템의 최종 결론은 종종 이것보다 더 가깝습니다.
두 번째: ea의 모든 것이 open_prices에서 실행되지 않는 한 공개 가격으로 테스트하지 마십시오.
3위: 거의 2년 동안 30건의 거래를 하고 있습니다. 샘플이 더 필요합니다.
물론 모든 숫자가 좋습니다. 그러나 여기에 있는 많은 사람들은 특히 추세 추종 시스템과 그러한 소수의 거래로 그 숫자를 복제할 수 있습니다. 이익률은 이익 규모 때문에 높고 손실 규모는 손실 규모 때문에 낮을 뿐입니다. 그러나 10개월 동안 시스템은 손실되었습니다. 시스템은 분명히 시장과 동기화되지 않았습니다. 당신은 정말로 스스로에게 물어야 합니다. 내가 지금 실제 돈을 입력하고 또 다른 10개월 동안 계속 이렇게 손실을 입는다면 여전히 이 시스템을 계속 거래할 수 있습니까?
10,000 컷에 의한 사망과 한 번의 타격에 의한 사망은 IMO 결과가 같습니다. 난 그냥 한방을 선호합니다.
추신: 그리드와 같은 시스템을 만들 때 마지막으로 하고 싶은 것 중 하나는 전략 옵티마이저를 통해 넣는 것입니다. 일반적으로 아이디어가 떠오르면 코딩하고 테스트합니다. 현재 연도에 이익이 나고 다음 해에 이익이 되어야 합니다. 그런 다음 다음 통화 쌍에서 수익성이 있고, 다음 통화 쌍 에서 수익이 발생합니다. 실패하면 휴지통에 버립니다.
people claimed they could make money in a completely random market, which cannot be true
완전히 무작위는 아닐 수도 있지만 이론적으로 일부 경계를 정의하면 높은 자금과 결합된 표준 그리드 시스템도 무작위로 생성된 차트를 능가할 수 있습니다.
그리드 시스템의 매개 변수를 약간 최적화했다고 추측하는 것이 맞습니까?
개발 중에 다른 매개변수를 테스트했지만 어떤 매개변수에도 옵티마이저를 사용한 적이 없습니다. 이것은 물론 일종의 최적화이기도 하지만 개발하는 동안의 표준 절차라고 생각합니다. 전체 성능에 가장 큰 영향을 미치는 것은 물론 globalTraget/startingLot 비율입니다. gridsize(너무 짧게 만들지 않는 한)는 거래 수와 결과적으로 이익에만 영향을 미칩니다. 더 큰 그리드를 사용하면 나중에 반대로 하기 때문에 드로다운은 거의 동일하게 유지됩니다. (나는 옵티마이저를 밤새 실행하여 무엇이 나오는지 확인하도록 했습니다 ;) )
확실히 예상했던 한 가지 생각은 포지션을 늘리는 것보다 포지션을 더 빨리 줄이는 것입니다. 따라서 각 단계 전진에 대해 하나의 단위가 추가될 수 있지만 각 단계 후퇴에 대해 두 개의 단위가 제거될 수 있습니다(그러나 0을 넘어서는 것은 아님). 목표는 이익 목표를 달성하지 못하더라도 이익의 일부를 유지하는 것입니다. 이것은 당신이 하는 일과 어떤 관련이 있습니까?
흥미롭지 만 내가 이것을 올바르게 이해한다면 결과는 범위 / 반대 추세 단계에서 더 나은 성능을 발휘하는 시스템과 같은 그리드가 될 것이라고 생각합니다. 저는 현재 양방향에 대해 동일한 스케일링 팩터를 사용하고 있습니다. 물론 이것이 큰 감소의 이유입니다. 물론 장점은 돌파, 급증 및 일반적으로 추세 시장에서 수익 목표에 빠르게 도달한다는 것입니다. 이 아이디어의 이면에 있는 이유는 단순히 시장이 어디로 움직이는지 모르기 때문입니다.
나는 이 시스템이 현재 단계에서 장기적으로 수익성이 있을 것이라고 믿지 않으며, 아직 해결해야 할 몇 가지 문제가 있습니다. (범위를 피하기 위한 동적 격자 크기 및 올바른 방향을 얻었을 때 더 작은 격자를 사용하는 경우에도 고정된 출구 대신 주식 후행 기반 출구를 사용하고, 하나의 기호로 인한 큰 손실을 피하기 위해 포트폴리오 스타일 거래를 사용하십시오.) 이것은 내가 다음과 같이 구현할 아이디어입니다. 다음. (또는 시도). 그러나 나는 현재 그러한 시스템이 시장이 추세를 유발하는 '사실'을 성공적으로 이용할 수 있다고 믿습니다. 이러한 테스트의 문제 중 하나는 물론 트렌드를 알고 있는 기호를 자동으로 사용 한다는 것입니다. 포트폴리오에 EURCHF를 추가하면 지난 2-3년 동안 테스트하면 시스템이 훨씬 더 잘 수행될 것이라고 확신합니다.
실제로 강력한 추세 추종 시스템을 사용하면 소수의 승리 거래만 필요합니다. 귀하의 데이터는 불행히도 매우 제한적입니다. 이것은 당신이 많은 필터를 사용하고 있거나 매우 특정한 지표 상태에 대해서만 거래하고 있음을 암시할 수 있습니다. 나에게 2년 동안 32번의 개인 거래는 가능한 기대치를 추정하기에도 충분하지 않습니다. (하지만 통계는 당신의 분야입니다).
두 시스템은 추세의 기술이 상당히 다른 경우에도 악용하려고 해도 실제로 비교할 수 없습니다. 통계 거래 시스템에 더 많은 관심을 가질 것이라고 생각했습니다 ;)
다음은 현재 라이브로 실행 중인 내 트렌드 추종자입니다. 불행히도 현재의 공격적인 시장에서는 그다지 좋지 않습니다. 나만큼 적응이 잘 안되는 것 같다.
나는 일반적으로 실패 원인을 찾고 가능한 수정 사항을 찾고 전체 테스트 프로세스를 다시 시작하려고 합니다. 새 시스템의 성능 형태가 매우 다르다면 삭제하겠습니다. 그러나 여과가 예상대로 작동하면 전체 모양이 동일해야 하고 이익 계수가 더 높거나 같아야 하지만 거래 수는 크게 다르지 않아야 합니다.
두 번째: ea의 모든 것이 open_prices에서 실행되지 않는 한 공개 가격으로 테스트하지 마십시오.
3위: 거의 2년 동안 30건의 거래를 하고 있습니다. 샘플이 더 필요합니다.
물론 모든 숫자가 좋습니다. 그러나 여기에 있는 많은 사람들은 특히 추세 추종 시스템과 그러한 소수의 거래로 그 숫자를 복제할 수 있습니다. 이익률은 이익 규모 때문에 높고 손실률은 손실 규모 때문에 낮을 뿐입니다. 그러나 10개월 동안 시스템은 손실되었습니다. 시스템은 분명히 시장과 동기화되지 않았습니다. 당신은 정말로 스스로에게 물어야 합니다. 내가 지금 실제 돈을 입력하고 또 다른 10개월 동안 계속 이렇게 손실을 입는다면 여전히 이 시스템을 계속 거래할 수 있습니까?
10,000 컷에 의한 사망과 한 번의 타격에 의한 사망은 IMO 결과가 같습니다. 나는 단지 한 번의 타격을 선호합니다.
추신: 그리드와 같은 시스템을 만들 때 마지막으로 하고 싶은 것 중 하나는 전략 옵티마이저를 통해 넣는 것입니다. 일반적으로 아이디어가 떠오르면 코딩하고 테스트합니다. 현재 연도에 이익이 나고 다음 해에 이익이 되어야 합니다. 그런 다음 다음 통화 쌍에서 수익을 내고 다음 통화 쌍에서 수익이 발생합니다. 실패하면 휴지통에 버립니다.
@ubzen, 당신의 설교에 감사드립니다. 그러나 조금 덜 서두르면 실수를 피할 수 있었을 것입니다.
첫 번째: 전략 최적화 프로그램을 사용하지 않는 것은 자유지만 유용하게 사용할 수 있는 지식이 있는 사람에게는 조언이 좋지 않습니다. 평가를 위해 샘플 데이터를 사용하는 것의 중요성에 대해 잘 알고 있습니까? 특히, 보행시선 최적화는 "곡선 적합" 성능보다 현실적인 성능을 제공하지만 샘플 외 테스트에서 최적화된 매개변수 가 얼마나 잘 작동하는지에 대한 정량적 측정도 제공하는 절차입니다(전진형 효율 비율). 좋은 WFRE를 제공하는 것으로 입증된 방법론(사실, 내 생각에는 보행시선 실행의 고립된 통계가 최적화 실행의 관련 통계보다 더 중요하지만 이는 개인적인 견해임), 보행시선 최적화는 간단한 방법을 제공합니다 N개의 자유 매개변수가 있는 정적 시스템을 매개변수가 0인 적응 시스템으로 변경하는 것입니다. 시장에 지속적이지만 시간에 따라 변하는 특성이 있는 경우 이는 확실히 가치가 있을 수 있습니다. 시장의 통계적 특성은 절대 변하지 않는 한 변하지 않을 것이라고 생각합니다.
2nd: 공개 가격을 사용하는 것이 테스트에 도입될 수 있다는 부정확성을 이해하지만 귀하의 조언은 내 게시물과 관련이 없습니다. 시스템은 정류장이나 표적을 사용하지 않았기 때문에 테스트는 전체 틱 데이터를 사용하는 테스트만큼 현실적이었습니다. 공개 가격만 사용함으로써 발생하는 주요 오류는 동일한 막대에 진입 및 퇴장이 있거나 동일한 막대에 두 개의 다른 가능한 진입 또는 퇴장이 가능한 경우입니다. 막대가 충분히 작아서 그렇지 않은 경우가 많은 경우 공개 가격만 시뮬레이션해도 충분히 정확합니다.
3차: 샘플이 더 많으면 좋겠지만 현실에 제약을 받습니다! 위에서 제시한 샘플 결과 외에 더 짧은 테스트 기간(1800일)과 단 180일의 테스트를 사용하여 워크포워드 최적화를 수행했습니다. 이는 각 6개월 기간에 평균 9번의 거래가 있었음에도 불구하고 두 번째 시스템의 샘플 외 테스트에서 11번 중 11번의 성공 기간과 0.5의 허용 가능한 워크포워드 효율성을 생성했습니다(연합의 100번 거래 샘플 기간 외는 중요한 샘플 크기입니다). 흥미롭게도, 훨씬 더 큰 표본 크기에도 불구하고 11주기(동일한 1800일/180일 체제)에 대한 단일 지표 시스템의 전진 성능은 거의 수익성이 없었고 이 시스템의 사용을 더욱 낙담시켰습니다.
나는 숫자가 좋다고 주장하지 않았다. 그것들은 무난하지만 실제 돈을 거래하기에는 거의 이상적이지 않습니다. 시스템의 잠재적인 성능은 통계적 품질과 거래 횟수에 의해 결정됩니다. 이러한 시스템은 통계가 양호하지만 거래 빈도가 매우 낮아 가치가 상당히 감소합니다. 이것은 더 많은 수의 저품질 거래가 더 적은 수의 고품질 거래와 통계적으로 어떻게 유사할 수 있는지를 보여주는 수학적으로 더 정확해질 수 있습니다.
내가 보는 드로다운에 대한 이익의 비율입니다. 이것은 드로다운 자체가 아니라 성능에 대한 힌트를 제공합니다. 원칙적으로 개별 거래에 대한 평균 수익과 수익의 표준 편차 사이의 관계와 관련된 통계가 더 정확한 아이디어를 제공하지만 단순 인출 통계는 시스템이 일련의 손실을 생성하는 경향의 일부를 포착합니다. 많은 시스템에서 손실이 클러스터링되는 경향이 있음을 알았습니다.
귀하는 지난 10개월 동안 일부 시스템이 손실을 입었다고 진술했습니다. 이 수치는 내 게시물과 관련이 없으며 정확하지 않습니다. 두 시스템 모두 대부분의 단순한 추세 추종 시스템과 마찬가지로 EURUSD의 지난 3개월 동안 손실을 입었습니다. 이것을 피하면 좋겠지만 그렇게 하면 시스템이 달라집니다.
"Death by 10,000 cuts와 Death by single blow은 IMO 결과가 같습니다. 저는 그냥 한방을 선호합니다." - 흥미로운 철학이지만 거래와 선호하는 죽음의 방법 사이의 연관성을 볼 수 없습니다.
@zzuegg, 귀하의 추세 추종 시스템은 내 예보다 훨씬 우수한 것으로 보입니다(귀하의 안티그리드보다 훨씬 낫습니다). 7월 29일까지의 성능은 훌륭해 보입니다(5월 이후의 제 예제의 문제가 없음) - 8월에 더 나빠져서 귀하의 의견을 말한 것입니까? 1시간 차트에서 이렇게 높은 거래 빈도를 얻을 수 있다는 사실에 놀랐습니다. 어떤 종류의 정보를 사용하고 있습니까? 가격 조치만 가능할까요? 아니면 어떤 지표?
@Elroch: 설교인가? 당신은 정말 좋은 사람이고 나는 당신을 정말 좋아하지만 당신은 합창단에서 설교하는 사람입니다. 추세를 따라가는 시스템의 곡선을 던지고 그것이 어떤 방식으로 비교로 사용될 수 있다고 제안하려고 할 때 당신은 스레드를 코스에서 벗어나고 있는 것입니다. 답변을 짧고 달콤하게 유지하고 싶기 때문에 이유를 명확하게 가르쳤기 때문에 자세히 설명하지 않았습니다.
첫 번째: 당신의 조언은 그것을 유용하게 만들 만큼 충분한 지식을 가진 사람에게는 좋지 않습니다.
나는 단지 하룻밤 사이에 이 결론에 도달한 것이 아닙니다. 이것들은 이 포럼을 걸었던 몇몇 최고의 기고자들에 의해 나에게 전달된 조언입니다. 그러나 저는 맹목적인 조언을 따르는 것이 아니라 실제로 시간을 내어 직접 실험했습니다. 그리고 같은 결론에 도달한 것을 추측하십시오. 이 진술: 아마도 약간 더 자주 재최적화가 필요했을 것 입니다 ... 내가 미소를 지으며 그 게시물에 응답하기로 결정한 곳입니다. 다시 최적화하면 더 이상 이 시점까지 모든 것을 기반으로 한 동일한 시스템이 아닙니다. 동의하지 않습니까? 좋습니다. 테스트 중에 3개월마다 시스템을 다시 최적화하지 않은 이유는 무엇입니까? 가르친 음식일 뿐입니다.
나는 당신이 지금과 같은 방식으로 그 시스템에 돈을 투자할 것이라고 강력히 의심합니다. 그러나 다시 최적화하고 이제 시스템이 정상 궤도에 오른 것으로 보입니다. 지금 투자할 준비가 되셨습니까? 이 사이트에는 진행 중인 추세에 대한 정보 또는 실행의 법칙 및 Z-점수와 같은 시스템 특성을 사용하여 추세 추종 시스템을 사냥하는 연패를 피하는 방법에 대한 수많은 기사와 기술이 있습니다. 문제는 시스템을 한 단계에 배치할 때 시장이 단계를 변경할 준비가 되어 있다는 것입니다. 여기에서 우리는 그것을 시장 변화라고 부릅니다.
위 내용은 제가 경험한 내용입니다. 그러나 최적화에 관해서는 경험이 없습니다. 여기에는 Optimizer를 매우 자주 자동으로 사용하거나 신경망을 사용하여 Self-Optimizing EA가 포함됩니다. 그러나 이 고급 방식 IMO의 가장 큰 차이점은 재료를 제공하고 시스템에서 거래 방법을 알려준다는 것입니다. 당신이 재료를 제공하고 시스템에 그것을 교환하는 방법을 알려주는 간단한 방법과는 대조적으로 여기저기서 약간의 변화가 있습니다. 두 경우 모두 제공하는 재료에 따라 무엇이 나올지 결정됩니다. 쓰레기 인, 쓰레기 아웃.
물론, 평가를 위해 샘플 데이터를 사용하는 것의 중요성에 대해 잘 알고 있습니까? 특히, 도보 최적화
여기 를 확인하십시오. 내가 forex를 가져간 첫 주에 실행 분석 링크를 실행했습니다. 또한 여기 내 스레드를 살펴보십시오. 당시 내가 알고 있던 전형적인 관례에 따라 트렌드 추종 시스템을 만드는 일을 주로 다룬다.
2nd: 시스템은 정류장이나 표적을 사용하지 않았으므로 테스트는 전체 틱 데이터를 사용하는 테스트만큼 현실적이었습니다.
짝수-(ma-cross-over와 같은) 알고리즘 닫기를 사용하는 경우 15분 기간 내에 여러 번 발생할 수 있습니다. 이것이 차이를 만들지 않는 유일한 방법은 매 15-Minutes_At Open Price마다 종료 알고리즘(내가 추론할 수 있는 한 엄격함)을 실행하도록 시스템을 코딩하는 경우입니다. 실제로 EA가 모든 Tick마다 모든 계산을 수행한다면 흠, 생각해 보세요. 여기서 말하는 15분입니다. 15분 동안 가격이 200핍 이상 오르락 내리락하는 것을 보았습니다. 실제 EA는 실시간으로 움직임에 응답합니다. 백 테스트는 잠자기 상태이며 다음 Open_Price를 기다리고 있습니다. 이것이 결코 사실이 아닐 때의 시점은 Stop_Loss 논리가 15_Minute 시간 이동 내에 있지 않을 때이며 Tight_Stop 추세 추종 시스템을 믿기가 매우 어렵다는 것을 알았습니다.
3차: 샘플이 더 많으면 좋겠지만 현실에 제약을 받습니다!
흠, 그건 잘 모르겠습니다. 자신의 조언을 받아들이지 않는 이유는 무엇입니까? 다른 통화 쌍에서 시스템을 실행하고 여기로 돌아와 더 나쁜 결과를 게시하십시오. 데스 바이 천 컷이 아니라면 오늘 외환을 그만둘 것입니다 ;). 그러나 아마도 당신은 말할 것입니다. 음.. 공평하지 않습니다. EURUSD에 최적화했습니다. 그러나 EURUSD 가격이 갑자기 다른 통화 쌍처럼 작동하기 시작할 수 없다고 세상에서 무엇을 말했습니까? 그래서 나는 당신의 제한으로 이것을 더 오래 테스트해야 할 것이라고 생각합니다. 당신이 충분한 데이터를 얻을 때쯤이면, 나는 노인이 될 것입니다. 그리고 그때까지는 시장 변화가 없기를 바랍니다(매우 의심스럽습니다). 이 스레드에서 곡선을 삭제하는 이유를 모르는 또 다른 이유입니다.
나는 숫자가 좋다고 주장하지 않았다. 내 생각에, 그 수치는 내가 미래에 비슷한 결과를 보게 될 것이라고 스스로 확신할 수 있는 경우에만 놀라운 것입니다. 20개월 안에 25%의 수익률을 의미합니다. 다른 어떤 투자가 나에게 그것을 줄 것입니까?
귀하는 지난 10개월 동안 일부 시스템이 손실을 입었다고 진술했습니다. 그래서 처음 17개월 동안 1/3을 거래하고 지난 3개월 동안 2/3를 거래했다고 생각합니다. 죄송합니다.
"Death by 10,000 cuts와 Death by 한방은 IMO 결과가 같습니다. 저는 한방을 더 선호합니다." - 흥미로운 철학, 그러나 거래와 선호하는 죽음의 방법 선택 사이의 연관성을 볼 수 없음
다시 한 번 부탁드립니다. 다른 쌍에서 시스템을 실행하고 더 나쁜 결과를 표시하십시오. 그러면 10000 컷으로 죽음이 무엇을 의미하는지 이해하게 될 것입니다. ㅋㅋㅋ.
설명 감사합니다, zzuegg. 첫 번째 시스템이 장점만 있다면 좋겠지만 기대하기에는 너무 과한 것 같습니다!
나는 최근까지 그리드나 안티그리드를 진지하게 살펴보지 않았다. 나는 그리드 개념에 대해 처음 들었을 때 매우 회의적이었습니다. 특히 일부 사람들은 완전히 무작위 시장에서 돈을 벌 수 있다고 주장했기 때문에 사실일 수 없습니다. 나는 말 그대로 이번 달에 들어야만 했고, 내가 이해하는 것이 조금 더 이해가 됩니다(수익성은 시장의 추세 추세를 기반으로 하기 때문입니다. 당신이 단계적으로 추세에 따라 매수하는 것이 맞습니까? 큰 움직임으로 이익을 얻는 일종의 가격 움직임이 있습니까?
확실히 예상했던 한 가지 생각은 포지션을 늘리는 것보다 포지션을 더 빨리 줄이는 것입니다. 따라서 각 단계 전진에 대해 하나의 단위가 추가될 수 있지만 각 단계 후퇴에 대해 두 개의 단위가 제거 될 수 있습니다(그러나 0을 넘어서는 것은 아님). 목표는 이익 목표를 달성하지 못하더라도 이익의 일부를 유지하는 것입니다. 이것은 당신이 하는 일과 어떤 관련이 있습니까?
@zzuegg, 그리드 시스템의 매개 변수를 약간 최적화했다고 추측하는 것이 맞습니까?
이 시스템의 변형에 대한 또 다른 생각이 있습니다. 추세가 한 방향으로 발전함에 따라 증가하고 추세가 역전됨에 따라 감소하는 매우 가변적인 위치 크기를 가지고 있습니다. 내 이론적인 견해는 레버리지의 큰 변화를 정당화할 수 없다는 것입니다. 따라서 목표로 삼아야 할 것은 약간의 규모 확대 및 축소라는 동일한 아이디어를 달성하는 것일 수 있지만 동일한 수준은 아니라는 것입니다.
여하튼, 통계를 내가 개발해 온 약간 성공적인 정지 및 후진 시스템과 비교하는 것은 흥미롭습니다. 손실이 이익의 작은 부분이라는 점에서 귀하의 시스템이 더 나은 성능을 보일 수 있다고 생각합니다.
이 두 시스템 모두 매우 간단한 추세 추종 시스템입니다. 그들은 항상 단일 위치 크기로 길거나 짧습니다. 첫 번째 지표는 길이가 2001-2009년에 최적화된 다음 2010-2011년에 실행되는 단일 지표를 사용합니다. 그래프 끝에 있는 비트는 19개 중 마지막 3개월이므로 약간 오해의 소지가 있습니다. 아마도 약간 더 자주 재최적화해야 할 필요가 있었을 것입니다. 단순한 추세 추종 시스템에서는 드문 일이 아닌 매우 낮은 승률에 주목하십시오.
두 번째는 2001-2009년에 다시 최적화되고 2010-2011년에 실행되는 정지 및 후진 시점을 결정하기 위해 길이가 다른 4개의 표시기를 사용하는 시스템입니다. 그 결과 거래가 훨씬 줄어들고 성능이 크게 향상됩니다. 이 중 일부는 운이 좋을 수 있습니다. 두 시스템의 최종 결론은 종종 이것보다 더 가깝습니다.
당신은 훌륭한 수학자일지 모르지만 mt4에 대해 배울 것이 몇 가지 있다고 생각합니다.
첫 번째: 전략 최적화 프로그램을 사용하지 마세요... 커브 피팅으로 이어집니다.
두 번째: ea의 모든 것이 open_prices에서 실행되지 않는 한 공개 가격으로 테스트하지 마십시오.
3위: 거의 2년 동안 30건의 거래를 하고 있습니다. 샘플이 더 필요합니다.
물론 모든 숫자가 좋습니다. 그러나 여기에 있는 많은 사람들은 특히 추세 추종 시스템과 그러한 소수의 거래로 그 숫자를 복제할 수 있습니다. 이익률은 이익 규모 때문에 높고 손실 규모는 손실 규모 때문에 낮을 뿐입니다. 그러나 10개월 동안 시스템은 손실되었습니다. 시스템은 분명히 시장과 동기화되지 않았습니다. 당신은 정말로 스스로에게 물어야 합니다. 내가 지금 실제 돈을 입력하고 또 다른 10개월 동안 계속 이렇게 손실을 입는다면 여전히 이 시스템을 계속 거래할 수 있습니까?
10,000 컷에 의한 사망과 한 번의 타격에 의한 사망은 IMO 결과가 같습니다. 난 그냥 한방을 선호합니다.
추신: 그리드와 같은 시스템을 만들 때 마지막으로 하고 싶은 것 중 하나는 전략 옵티마이저를 통해 넣는 것입니다. 일반적으로 아이디어가 떠오르면 코딩하고 테스트합니다. 현재 연도에 이익이 나고 다음 해에 이익이 되어야 합니다. 그런 다음 다음 통화 쌍에서 수익성이 있고, 다음 통화 쌍 에서 수익이 발생합니다. 실패하면 휴지통에 버립니다.
안녕하세요.
people claimed they could make money in a completely random market, which cannot be true
완전히 무작위는 아닐 수도 있지만 이론적으로 일부 경계를 정의하면 높은 자금과 결합된 표준 그리드 시스템도 무작위로 생성된 차트를 능가할 수 있습니다.
그리드 시스템의 매개 변수를 약간 최적화했다고 추측하는 것이 맞습니까?
개발 중에 다른 매개변수를 테스트했지만 어떤 매개변수에도 옵티마이저를 사용한 적이 없습니다. 이것은 물론 일종의 최적화이기도 하지만 개발하는 동안의 표준 절차라고 생각합니다. 전체 성능에 가장 큰 영향을 미치는 것은 물론 globalTraget/startingLot 비율입니다. gridsize(너무 짧게 만들지 않는 한)는 거래 수와 결과적으로 이익에만 영향을 미칩니다. 더 큰 그리드를 사용하면 나중에 반대로 하기 때문에 드로다운은 거의 동일하게 유지됩니다. (나는 옵티마이저를 밤새 실행하여 무엇이 나오는지 확인하도록 했습니다 ;) )
확실히 예상했던 한 가지 생각은 포지션을 늘리는 것보다 포지션을 더 빨리 줄이는 것입니다. 따라서 각 단계 전진에 대해 하나의 단위가 추가될 수 있지만 각 단계 후퇴에 대해 두 개의 단위가 제거될 수 있습니다(그러나 0을 넘어서는 것은 아님). 목표는 이익 목표를 달성하지 못하더라도 이익의 일부를 유지하는 것입니다. 이것은 당신이 하는 일과 어떤 관련이 있습니까?
흥미롭지 만 내가 이것을 올바르게 이해한다면 결과는 범위 / 반대 추세 단계에서 더 나은 성능을 발휘하는 시스템과 같은 그리드가 될 것이라고 생각합니다. 저는 현재 양방향에 대해 동일한 스케일링 팩터를 사용하고 있습니다. 물론 이것이 큰 감소의 이유입니다. 물론 장점은 돌파, 급증 및 일반적으로 추세 시장에서 수익 목표에 빠르게 도달한다는 것입니다. 이 아이디어의 이면에 있는 이유는 단순히 시장이 어디로 움직이는지 모르기 때문입니다.
나는 이 시스템이 현재 단계에서 장기적으로 수익성이 있을 것이라고 믿지 않으며, 아직 해결해야 할 몇 가지 문제가 있습니다. (범위를 피하기 위한 동적 격자 크기 및 올바른 방향을 얻었을 때 더 작은 격자를 사용하는 경우에도 고정된 출구 대신 주식 후행 기반 출구를 사용하고, 하나의 기호로 인한 큰 손실을 피하기 위해 포트폴리오 스타일 거래를 사용하십시오.) 이것은 내가 다음과 같이 구현할 아이디어입니다. 다음. (또는 시도). 그러나 나는 현재 그러한 시스템이 시장이 추세를 유발하는 '사실'을 성공적으로 이용할 수 있다고 믿습니다. 이러한 테스트의 문제 중 하나는 물론 트렌드를 알고 있는 기호를 자동으로 사용 한다는 것입니다. 포트폴리오에 EURCHF를 추가하면 지난 2-3년 동안 테스트하면 시스템이 훨씬 더 잘 수행될 것이라고 확신합니다.
실제로 강력한 추세 추종 시스템을 사용하면 소수의 승리 거래만 필요합니다. 귀하의 데이터는 불행히도 매우 제한적입니다. 이것은 당신이 많은 필터를 사용하고 있거나 매우 특정한 지표 상태에 대해서만 거래하고 있음을 암시할 수 있습니다. 나에게 2년 동안 32번의 개인 거래는 가능한 기대치를 추정하기에도 충분하지 않습니다. (하지만 통계는 당신의 분야입니다).
두 시스템은 추세의 기술이 상당히 다른 경우에도 악용하려고 해도 실제로 비교할 수 없습니다. 통계 거래 시스템에 더 많은 관심을 가질 것이라고 생각했습니다 ;)
다음은 현재 라이브로 실행 중인 내 트렌드 추종자입니다. 불행히도 현재의 공격적인 시장에서는 그다지 좋지 않습니다. 나만큼 적응이 잘 안되는 것 같다.
친애하는
남자 이름
실패하면 휴지통에 버립니다.
나는 일반적으로 실패 원인을 찾고 가능한 수정 사항을 찾고 전체 테스트 프로세스를 다시 시작하려고 합니다. 새 시스템의 성능 형태가 매우 다르다면 삭제하겠습니다. 그러나 여과가 예상대로 작동하면 전체 모양이 동일해야 하고 이익 계수가 더 높거나 같아야 하지만 거래 수는 크게 다르지 않아야 합니다.
내 관점 에선.
당신은 훌륭한 수학자일지 모르지만 mt4에 대해 배울 것이 몇 가지 있다고 생각합니다.
첫 번째: 전략 최적화 프로그램을 사용하지 마세요... 커브 피팅으로 이어집니다.
두 번째: ea의 모든 것이 open_prices에서 실행되지 않는 한 공개 가격으로 테스트하지 마십시오.
3위: 거의 2년 동안 30건의 거래를 하고 있습니다. 샘플이 더 필요합니다.
물론 모든 숫자가 좋습니다. 그러나 여기에 있는 많은 사람들은 특히 추세 추종 시스템과 그러한 소수의 거래로 그 숫자를 복제할 수 있습니다. 이익률은 이익 규모 때문에 높고 손실률은 손실 규모 때문에 낮을 뿐입니다. 그러나 10개월 동안 시스템은 손실되었습니다. 시스템은 분명히 시장과 동기화되지 않았습니다. 당신은 정말로 스스로에게 물어야 합니다. 내가 지금 실제 돈을 입력하고 또 다른 10개월 동안 계속 이렇게 손실을 입는다면 여전히 이 시스템을 계속 거래할 수 있습니까?
10,000 컷에 의한 사망과 한 번의 타격에 의한 사망은 IMO 결과가 같습니다. 나는 단지 한 번의 타격을 선호합니다.
추신: 그리드와 같은 시스템을 만들 때 마지막으로 하고 싶은 것 중 하나는 전략 옵티마이저를 통해 넣는 것입니다. 일반적으로 아이디어가 떠오르면 코딩하고 테스트합니다. 현재 연도에 이익이 나고 다음 해에 이익이 되어야 합니다. 그런 다음 다음 통화 쌍에서 수익을 내고 다음 통화 쌍에서 수익이 발생합니다. 실패하면 휴지통에 버립니다.
@ubzen, 당신의 설교에 감사드립니다. 그러나 조금 덜 서두르면 실수를 피할 수 있었을 것입니다.
첫 번째: 전략 최적화 프로그램을 사용하지 않는 것은 자유지만 유용하게 사용할 수 있는 지식이 있는 사람에게는 조언이 좋지 않습니다. 평가를 위해 샘플 데이터를 사용하는 것의 중요성에 대해 잘 알고 있습니까? 특히, 보행시선 최적화는 "곡선 적합" 성능보다 현실적인 성능을 제공하지만 샘플 외 테스트에서 최적화된 매개변수 가 얼마나 잘 작동하는지에 대한 정량적 측정도 제공하는 절차입니다(전진형 효율 비율). 좋은 WFRE를 제공하는 것으로 입증된 방법론(사실, 내 생각에는 보행시선 실행의 고립된 통계가 최적화 실행의 관련 통계보다 더 중요하지만 이는 개인적인 견해임), 보행시선 최적화는 간단한 방법을 제공합니다 N개의 자유 매개변수가 있는 정적 시스템을 매개변수가 0인 적응 시스템으로 변경하는 것입니다. 시장에 지속적이지만 시간에 따라 변하는 특성이 있는 경우 이는 확실히 가치가 있을 수 있습니다. 시장의 통계적 특성은 절대 변하지 않는 한 변하지 않을 것이라고 생각합니다.
2nd: 공개 가격을 사용하는 것이 테스트에 도입될 수 있다는 부정확성을 이해하지만 귀하의 조언은 내 게시물과 관련이 없습니다. 시스템은 정류장이나 표적을 사용하지 않았기 때문에 테스트는 전체 틱 데이터를 사용하는 테스트만큼 현실적이었습니다. 공개 가격만 사용함으로써 발생하는 주요 오류는 동일한 막대에 진입 및 퇴장이 있거나 동일한 막대에 두 개의 다른 가능한 진입 또는 퇴장이 가능한 경우입니다. 막대가 충분히 작아서 그렇지 않은 경우가 많은 경우 공개 가격만 시뮬레이션해도 충분히 정확합니다.
3차: 샘플이 더 많으면 좋겠지만 현실에 제약을 받습니다! 위에서 제시한 샘플 결과 외에 더 짧은 테스트 기간(1800일)과 단 180일의 테스트를 사용하여 워크포워드 최적화를 수행했습니다. 이는 각 6개월 기간에 평균 9번의 거래가 있었음에도 불구하고 두 번째 시스템의 샘플 외 테스트에서 11번 중 11번의 성공 기간과 0.5의 허용 가능한 워크포워드 효율성을 생성했습니다(연합의 100번 거래 샘플 기간 외는 중요한 샘플 크기입니다). 흥미롭게도, 훨씬 더 큰 표본 크기에도 불구하고 11주기(동일한 1800일/180일 체제)에 대한 단일 지표 시스템의 전진 성능은 거의 수익성이 없었고 이 시스템의 사용을 더욱 낙담시켰습니다.
나는 숫자가 좋다고 주장하지 않았다. 그것들은 무난하지만 실제 돈을 거래하기에는 거의 이상적이지 않습니다. 시스템의 잠재적인 성능은 통계적 품질과 거래 횟수에 의해 결정됩니다. 이러한 시스템은 통계가 양호하지만 거래 빈도가 매우 낮아 가치가 상당히 감소합니다. 이것은 더 많은 수의 저품질 거래가 더 적은 수의 고품질 거래와 통계적으로 어떻게 유사할 수 있는지를 보여주는 수학적으로 더 정확해질 수 있습니다.
내가 보는 드로다운에 대한 이익의 비율입니다. 이것은 드로다운 자체가 아니라 성능에 대한 힌트를 제공합니다. 원칙적으로 개별 거래에 대한 평균 수익과 수익의 표준 편차 사이의 관계와 관련된 통계가 더 정확한 아이디어를 제공하지만 단순 인출 통계는 시스템이 일련의 손실을 생성하는 경향의 일부를 포착합니다. 많은 시스템에서 손실이 클러스터링되는 경향이 있음을 알았습니다.
귀하는 지난 10개월 동안 일부 시스템이 손실을 입었다고 진술했습니다. 이 수치는 내 게시물과 관련이 없으며 정확하지 않습니다. 두 시스템 모두 대부분의 단순한 추세 추종 시스템과 마찬가지로 EURUSD의 지난 3개월 동안 손실을 입었습니다. 이것을 피하면 좋겠지만 그렇게 하면 시스템이 달라집니다.
"Death by 10,000 cuts와 Death by single blow은 IMO 결과가 같습니다. 저는 그냥 한방을 선호합니다." - 흥미로운 철학이지만 거래와 선호하는 죽음의 방법 사이의 연관성을 볼 수 없습니다.
@Elroch: 설교인가? 당신은 정말 좋은 사람이고 나는 당신을 정말 좋아하지만 당신은 합창단에서 설교하는 사람입니다. 추세를 따라가는 시스템의 곡선을 던지고 그것이 어떤 방식으로 비교로 사용될 수 있다고 제안하려고 할 때 당신은 스레드를 코스에서 벗어나고 있는 것입니다. 답변을 짧고 달콤하게 유지하고 싶기 때문에 이유를 명확하게 가르쳤기 때문에 자세히 설명하지 않았습니다.
첫 번째: 당신의 조언은 그것을 유용하게 만들 만큼 충분한 지식을 가진 사람에게는 좋지 않습니다.
나는 단지 하룻밤 사이에 이 결론에 도달한 것이 아닙니다. 이것들은 이 포럼을 걸었던 몇몇 최고의 기고자들에 의해 나에게 전달된 조언입니다. 그러나 저는 맹목적인 조언을 따르는 것이 아니라 실제로 시간을 내어 직접 실험했습니다. 그리고 같은 결론에 도달한 것을 추측하십시오. 이 진술: 아마도 약간 더 자주 재최적화가 필요했을 것 입니다 ... 내가 미소를 지으며 그 게시물에 응답하기로 결정한 곳입니다. 다시 최적화하면 더 이상 이 시점까지 모든 것을 기반으로 한 동일한 시스템이 아닙니다. 동의하지 않습니까? 좋습니다. 테스트 중에 3개월마다 시스템을 다시 최적화하지 않은 이유는 무엇입니까? 가르친 음식일 뿐입니다.
나는 당신이 지금과 같은 방식으로 그 시스템에 돈을 투자할 것이라고 강력히 의심합니다. 그러나 다시 최적화하고 이제 시스템이 정상 궤도에 오른 것으로 보입니다. 지금 투자할 준비가 되셨습니까? 이 사이트에는 진행 중인 추세에 대한 정보 또는 실행의 법칙 및 Z-점수와 같은 시스템 특성을 사용하여 추세 추종 시스템을 사냥하는 연패를 피하는 방법에 대한 수많은 기사와 기술이 있습니다. 문제는 시스템을 한 단계에 배치할 때 시장이 단계를 변경할 준비가 되어 있다는 것입니다. 여기에서 우리는 그것을 시장 변화라고 부릅니다.
위 내용은 제가 경험한 내용입니다. 그러나 최적화에 관해서는 경험이 없습니다. 여기에는 Optimizer를 매우 자주 자동으로 사용하거나 신경망을 사용하여 Self-Optimizing EA가 포함됩니다. 그러나 이 고급 방식 IMO의 가장 큰 차이점은 재료를 제공하고 시스템에서 거래 방법을 알려준다는 것입니다. 당신이 재료를 제공하고 시스템에 그것을 교환하는 방법을 알려주는 간단한 방법과는 대조적으로 여기저기서 약간의 변화가 있습니다. 두 경우 모두 제공하는 재료에 따라 무엇이 나올지 결정됩니다. 쓰레기 인, 쓰레기 아웃.
물론, 평가를 위해 샘플 데이터를 사용하는 것의 중요성에 대해 잘 알고 있습니까? 특히, 도보 최적화
여기 를 확인하십시오. 내가 forex를 가져간 첫 주에 실행 분석 링크를 실행했습니다. 또한 여기 내 스레드를 살펴보십시오. 당시 내가 알고 있던 전형적인 관례에 따라 트렌드 추종 시스템을 만드는 일을 주로 다룬다.
2nd: 시스템은 정류장이나 표적을 사용하지 않았으므로 테스트는 전체 틱 데이터를 사용하는 테스트만큼 현실적이었습니다.
짝수-(ma-cross-over와 같은) 알고리즘 닫기를 사용하는 경우 15분 기간 내에 여러 번 발생할 수 있습니다. 이것이 차이를 만들지 않는 유일한 방법은 매 15-Minutes_At Open Price마다 종료 알고리즘(내가 추론할 수 있는 한 엄격함)을 실행하도록 시스템을 코딩하는 경우입니다. 실제로 EA가 모든 Tick마다 모든 계산을 수행한다면 흠, 생각해 보세요. 여기서 말하는 15분입니다. 15분 동안 가격이 200핍 이상 오르락 내리락하는 것을 보았습니다. 실제 EA는 실시간으로 움직임에 응답합니다. 백 테스트는 잠자기 상태이며 다음 Open_Price를 기다리고 있습니다. 이것이 결코 사실이 아닐 때의 시점은 Stop_Loss 논리가 15_Minute 시간 이동 내에 있지 않을 때이며 Tight_Stop 추세 추종 시스템을 믿기가 매우 어렵다는 것을 알았습니다.
3차: 샘플이 더 많으면 좋겠지만 현실에 제약을 받습니다!
흠, 그건 잘 모르겠습니다. 자신의 조언을 받아들이지 않는 이유는 무엇입니까? 다른 통화 쌍에서 시스템을 실행하고 여기로 돌아와 더 나쁜 결과를 게시하십시오. 데스 바이 천 컷이 아니라면 오늘 외환을 그만둘 것입니다 ;). 그러나 아마도 당신은 말할 것입니다. 음.. 공평하지 않습니다. EURUSD에 최적화했습니다. 그러나 EURUSD 가격이 갑자기 다른 통화 쌍처럼 작동하기 시작할 수 없다고 세상에서 무엇을 말했습니까? 그래서 나는 당신의 제한으로 이것을 더 오래 테스트해야 할 것이라고 생각합니다. 당신이 충분한 데이터를 얻을 때쯤이면, 나는 노인이 될 것입니다. 그리고 그때까지는 시장 변화가 없기를 바랍니다(매우 의심스럽습니다). 이 스레드에서 곡선을 삭제하는 이유를 모르는 또 다른 이유입니다.
나는 숫자가 좋다고 주장하지 않았다. 내 생각에, 그 수치는 내가 미래에 비슷한 결과를 보게 될 것이라고 스스로 확신할 수 있는 경우에만 놀라운 것입니다. 20개월 안에 25%의 수익률을 의미합니다. 다른 어떤 투자가 나에게 그것을 줄 것입니까?
귀하는 지난 10개월 동안 일부 시스템이 손실을 입었다고 진술했습니다. 그래서 처음 17개월 동안 1/3을 거래하고 지난 3개월 동안 2/3를 거래했다고 생각합니다. 죄송합니다.
"Death by 10,000 cuts와 Death by 한방은 IMO 결과가 같습니다. 저는 한방을 더 선호합니다." - 흥미로운 철학, 그러나 거래와 선호하는 죽음의 방법 선택 사이의 연관성을 볼 수 없음
다시 한 번 부탁드립니다. 다른 쌍에서 시스템을 실행하고 더 나쁜 결과를 표시하십시오. 그러면 10000 컷으로 죽음이 무엇을 의미하는지 이해하게 될 것입니다. ㅋㅋㅋ.