현물 외환으로 하려고 하면 확실히 의미가 없는 것 같습니다. 당신은 훨씬 더 비대칭적인 것을 원합니다. 예를 들어 Gladwell이 Taleb를 거래로 묘사한 옵션 바구니와 같은 것입니다.
VaR 및 미래 위험을 계산하기 위해 과거 데이터에 의존하는 모든 위험 지표는 항상 적용 관련성에 제한이 있습니다. 이는 관련된 수학의 피할 수 없는 결과입니다.
스스로 명백한 것을 말할 위험이 있지만, 나는 개인적으로 자신이 본질적으로 할 수 있는 것 이상을 하지 않는 것에 대해 살아있는 훈계 위험 지표를 만들도록 강요받는 사람은 단순히 명백한 것을 진술하는 것과 같다고 생각합니다.
VaR은 수학적으로 보장된 약점의 몫을 가지고 있지만 VaR의 가장 큰 실패는 일반적으로 VaR을 제대로 구현하지 못한 데 있습니다. 의미 있는 위험 평가를 의도적으로 무시하는 일을 하고 은행을 운영할 때 VaR에 결함이 있다고 주장할 수는 없습니다(Dick Fuld를 보고 있습니다).
우젠 :
Omg.. Black Swan에서 Black Scholes까지 (내가 그것에 대해 생각했을 때). 당신은 당신이 쿵푸 마스터가 되기 위한 훈련을 하고 있다고 생각할 것입니다. 나는 당신이 상급자들이 머리 위의 공식을 알고 있다고 장담합니다. 그나저나 이 소로스 놈이 무슨 상관이야? 그가 무역을 발명했다고 생각할 것입니다. 영국의 은행을 부숴라, 큰일이다. 가이는 그 과정에서 파산하지 않은 것이 운이 좋았습니다. 그래, 내가 말했다. (오-이봐 그들은 지금 사이트에서 나를 쫓아낼거야.)
Soros는 성공한 트레이더가 하는 일을 정확히 하여 그들이 그것에 대해 말할 수 있도록 했습니다...그는 게임을 종료할 때를 알고 있었습니다. 그리고 나는 그 한 번의 수십억 달러 거래를 의미하지 않습니다. 그 사람은 자신의 때가 되었고 의미로의 회귀가 오고 있다는 것을 알고 있었습니다. 수익성 있는 도박꾼은 테이블이 이 지점에 도달할 때를 압니다. 잡히지 않는 모든 범죄자가 그렇듯이.
환상적인 거래 연도, 테이블 위의 멋진 실행으로 인해 한 명의 살인범이 은행 강도를 당했지만 앞서있는 동안 게임을 종료 할 수 없었고 대신 영광을 되살리기 위해 계속 거래/놀이/강도했습니다. 다시 그것은 결국 모든 것을 잃는다. 백조 의 노래 :P
이것은 본질적으로 내 눈덩이 안티 그리드 EA 뒤에 있는 동일한 아이디어입니다. (google: 눈덩이, 안티 그리드). 그것은 본질적으로 대부분의 손실 거래자들이 하는 것과 반대입니다. 작은 이익을 취하고 큰 손실을 기다리지 않고 대신 작은 손실을 감수하고 큰 이익을 기다립니다. Snowball은 반자동으로 작동 하므로 이익 을 얻을 시기를 결정해야 하지만 여전히 재량권이 필요합니다. 이익은 가격에 따라 2차적으로 증가하고 손실은 시간에 따라 선형으로 증가합니다. 이 접근 방식으로 놀라운 결과를 얻었습니다. 거의 비현실적입니다.
http://prof7bit.mt4stats.com/analyses 모든 USDCHF 거래를 무시합니다. 이는 이러한 USDCHF 거래에서 발생하는 대략 5000$ 이익을 뺀다는 것을 의미합니다. 나머지는 안티 그리드입니다. 나는 블랙 스완 사이에서 진행 중인 손실을 어떻게든 보상하기 위해 기존의 그리드를 사용합니다. 이 그리드도 임의적으로 제어되며 비상 정지 기능이 있으며, 언제든지 일시 중지 및 되돌릴 수 있는 매우 특별한 그리드 구현입니다. 주식 플롯 스크린샷이 있는 눈덩이 EA에 대한 forexfactory 스레드도 있습니다.
ubzen : 이 시스템을 설명해주셔서 감사합니다. 이것은 확실히 좋은 기사를 만들었을 것입니다. 여기에 이런 글을 올리면 부정적인 댓글이 많이 달릴 것입니다. 그것이 좋은 것인지 나쁜 것인지 잘 모르겠습니다. 달성하려는 작업에 따라 다릅니다. 글쎄요, 그것은 혁명적인 개념이 아닙니다. 저를 따르는 좋은 오래된 추세처럼 들립니다. 그런 시스템에 익숙하지 않은 사람들을 위해 잘 소개했습니다. 안아줘!!
Taleb는 원래 주제에 다소 충실하면서 RAROC의 구성 요소인 VaR에 대해 몇 가지 흥미로운 비판을 했습니다. (그러나 당신은 그가 수사학적 방아쇠에 경련을 일으키는 손가락을 가지고 있다는 사실을 넘어서야 합니다. "나는 항상 VAR이 사기꾼이라고 생각했습니다"는 그의 웹사이트 https://www.mql5.com/go 에서 인용한 샘플입니다. ?link=http://www.fooledbyrandomness.com/quant.html )
현물 외환으로 하려고 하면 확실히 의미가 없는 것 같습니다. 당신은 훨씬 더 비대칭적인 것을 원합니다. 예를 들어 Gladwell이 Taleb를 거래로 묘사한 옵션 바구니와 같은 것입니다.
VaR 및 미래 위험을 계산하기 위해 과거 데이터에 의존하는 모든 위험 지표는 항상 적용 관련성에 제한이 있습니다. 이는 관련된 수학의 피할 수 없는 결과입니다.
스스로 명백한 것을 말할 위험이 있지만, 나는 개인적으로 자신이 본질적으로 할 수 있는 것 이상을 하지 않는 것에 대해 살아있는 훈계 위험 지표를 만들도록 강요받는 사람은 단순히 명백한 것을 진술하는 것과 같다고 생각합니다.
VaR은 수학적으로 보장된 약점의 몫을 가지고 있지만 VaR의 가장 큰 실패는 일반적으로 VaR을 제대로 구현하지 못한 데 있습니다. 의미 있는 위험 평가를 의도적으로 무시하는 일을 하고 은행을 운영할 때 VaR에 결함이 있다고 주장할 수는 없습니다(Dick Fuld를 보고 있습니다).
Omg.. Black Swan에서 Black Scholes까지 (내가 그것에 대해 생각했을 때). 당신은 당신이 쿵푸 마스터가 되기 위한 훈련을 하고 있다고 생각할 것입니다. 나는 당신이 상급자들이 머리 위의 공식을 알고 있다고 장담합니다. 그나저나 이 소로스 놈이 무슨 상관이야? 그가 무역을 발명했다고 생각할 것입니다. 영국의 은행을 부숴라, 큰일이다. 가이는 그 과정에서 파산하지 않은 것이 운이 좋았습니다. 그래, 내가 말했다. (오-이봐 그들은 지금 사이트에서 나를 쫓아낼거야.)
Soros는 성공한 트레이더가 하는 일을 정확히 하여 그들이 그것에 대해 말할 수 있도록 했습니다...그는 게임을 종료할 때를 알고 있었습니다. 그리고 나는 그 한 번의 수십억 달러 거래를 의미하지 않습니다. 그 사람은 자신의 때가 되었고 의미로의 회귀가 오고 있다는 것을 알고 있었습니다. 수익성 있는 도박꾼은 테이블이 이 지점에 도달할 때를 압니다. 잡히지 않는 모든 범죄자가 그렇듯이.
환상적인 거래 연도, 테이블 위의 멋진 실행으로 인해 한 명의 살인범이 은행 강도를 당했지만 앞서있는 동안 게임을 종료 할 수 없었고 대신 영광을 되살리기 위해 계속 거래/놀이/강도했습니다. 다시 그것은 결국 모든 것을 잃는다. 백조 의 노래 :P
블랙 스완이란 무엇입니까?
기본적으로 하는 일은 긴 추세를 잡을 때까지 작은 손실과 작은 이익을 만드는 것입니다.이 시스템에는 두 가지 확실성이 있습니다.
- 손해를 본다
- 큰 트렌드를 포착하다
7bit: ...거의 비현실적입니다.
저를 놀리실 백 테스트 결과가 있습니까?
수정*좋은 사이트 7bit: http://sites.google.com/site/prof7bit/snowball
흠... 수동 EA 같군요.. 그럼 앞으로의 테스트 결과는 어떨까요?
7bit: ...거의 비현실적입니다.
저를 놀리실 백 테스트 결과가 있습니까?
수정*좋은 사이트 7bit: http://sites.google.com/site/prof7bit/snowball
흠... 수동 EA 같군요.. 그럼 앞으로의 테스트 결과는 어떨까요?
스스로 명백한 것을 말할 위험이 있지만, 나는 개인적으로 자신이 본질적으로 할 수 있는 것 이상을 하지 않는 것에 대해 살아있는 훈계 위험 지표를 만들도록 강요받는 사람은 단순히 명백한 것을 진술하는 것과 같다고 생각합니다.
Taleb의 주장은 그것보다 조금 더 우아합니다. 본질적으로, 그는 VaR이 실제로 "본질적으로 할 수 있는" 것과 "본질적으로 할 수 있는" 것으로 믿어지는 것과 그것이 사용되는 것 사이에 위험한 격차가 있다고 말하고 있습니다.
VaR과 같은 위험 지표는 제한적이지만 이러한 제한 내에서는 괜찮다고 제안하는 것 같습니다. Taleb이 옳을 수도 있고 아닐 수도 있지만 그는 다른 것을 말하고 있습니다. 그는 분명히 "명백한 것을 진술"하지 않습니다.
이 시스템을 설명해주셔서 감사합니다. 이것은 확실히 좋은 기사를 만들었을 것입니다. 여기에 이런 글을 올리면 부정적인 댓글이 많이 달릴 것입니다. 그것이 좋은 것인지 나쁜 것인지 잘 모르겠습니다. 달성하려는 작업에 따라 다릅니다. 글쎄요, 그것은 혁명적인 개념이 아닙니다. 저를 따르는 좋은 오래된 추세처럼 들립니다. 그런 시스템에 익숙하지 않은 사람들을 위해 잘 소개했습니다. 안아줘!!
어쨌든 모든 의견에 감사드립니다. 백업에 감사드립니다!
중국 고문단에는 이름이 있습니다. 1000컷에 의한 죽음 . 우울증에서 벗어나기 위해서는 매우 깊은 주머니와 마지막으로 치료사가 필요합니다.
위험 비율은 매우 낮기 때문에 이 시스템으로 인해 모든 돈을 잃을 가능성은 매우 낮습니다.
돈을 잃는 두 가지 방법이 있음을 기억하십시오. 출혈 또는 폭발, 단기 결과에 자신을 속이고 투자하는 대신 그 돈을 사용하고 싶게 만드는 폭발을 기다리는 것일 수 있습니다.
10년에 한 번뿐인 희귀한 기회를 독점하기 위해 단 하나의 검은 백조 사건이 발생하는 데 왜 5-7년이 걸리겠습니까?
검은 백조가 초래할 수 있는 피해를 최소화하기 위해 안전 장치(시설에서 사용하는 것과 같은 회로 차단기)를 구축하고 싶지만 다음 10년 안에 다음 백조를 잡기 위해 시장을 진정으로 기다리려는 전략을 만들고 싶습니다. 나에게 바보의 심부름처럼 보인다.
그리고 Eurotrader가 맞습니다. 이 시스템은 옆으로 거래되는 기간 동안 출혈을 일으키면서 큰 움직임을 잡으려고 하는 추세 트레이더와 다르지 않은 것처럼 보입니다. 그들을 검은 백조라고 부를 필요는 없습니다.
다시 말하지만, 당신은 당신을 폭발시키는 단기 결과를 선호할 수 있습니다.
추세 추종은 현실이며 사람들은 추세 추종 전략을 사용하여 많은 돈을 벌고 있습니다. 사람들이 여전히 대체 무역 전략을 선택하는 이유는 수익률(ROR)을 최대화하거나 손실 위험(ROL)을 최소화하는 것과 관련이 있습니다.
우리 모두가 단순히 현재 자본으로 더 많은 돈을 버는 데 관심이 있었다면 정부가 지원하는 은행 CD를 구입하고 앉아서 마가리타를 하루 종일 마셨을 것입니다.
우리가 이 산업에 뛰어드는 이유는 현재 자본에서 더 많은 돈을 벌고자 하는 열망 때문입니다.
이상적으로 우리 모두는 위험 조정 자본 수익률(RAROC) 을 최대화하기 위해 더 영리하고 영리한 거래 계획을 고안하느라 바쁘게 일하고 있습니다.
놀라운 결과(단기적인 결과)를 제공하는 시스템을 너무 믿으면 파산할 수 있습니다. 그것은 위험을 감수하고 손실에 접근하는 것에 관한 것입니다.
떨어지는 칼날을 잡으려고 ... 즉, 10년에 한 번 있는 펀더멘털 시장 반전(일반적으로 블랙 스완 이벤트에 의해 발생)을 포착하기 위해 계속해서 강세를 보이는 추세 시장을 공매도하는 것은 저를 우수한 RAROC로 생각하지 않습니다. 접근하다.
Soros는 성공한 트레이더가 하는 일을 정확히 하여 그들이 그것에 대해 말할 수 있도록 했습니다...그는 게임을 종료할 때를 알고 있었습니다.