24, 그리고 더 이상 iota가 아닙니다! - 페이지 13

 
Cod :

나는 역사에 대한 최적화를 인식하지 못합니다 . 한 달에 두세 개의 머리핀이 어떻게 전체 그림을 근본적으로 바꿀 수 있고 거의 수백 개의 오류로 "어디에서 멈출 것인가, 어디로 가야할지"라는 스크램블 질문에 대한 답을 줄 수 있다는 것을 알고 있기 때문입니다. 핍의. 즉, 이 사업은 아마도 다시는 일어나지 않을 가장 많은 가격 왜곡에 최적화되어 있습니다. 이것은 장난입니다.


그리고 24개의 피벗을 "차트에 부과"할 때 어떤 고려 사항에서 진행했는지 물어볼 수 있습니다. 피벗이 추세를 결정하는 데 어느 정도 도움이 될 수 있다고 결정한 이유는 무엇입니까? 뭐, 그들은 차트의 왼쪽을 본 적이 없습니다 - 그들은 "그것을 집어넣고" 잊어버렸습니다 ;) ?
 
paukas :

그게 내가 묻는거야. 두 가지 경우가 200에 어떤 영향을 미칠 수 있습니까? 소득을 2% 줄인다? 이것은 재앙입니까?

네, 그리고 '정상시장'과 '비정상'은 없습니다

"예, 그리고 '정상 시장'과 '비정상'은 없습니다." - 물론, 나는 논쟁적으로 날카롭게 하고 있습니다. 테스트하고 가장 효율적인 SL과 TP를 통계적으로 알아내려고 시도하는 것만으로도 스스로를 속이는 것입니다. 왜냐하면 그러한 최적화의 결과는 가장 흔한 변동이 아니라 무작위적이고 혼란스러운 변동에 의존하기 때문입니다... 글쎄요, 저는 그렇지 않습니다. 다른 설명 방법을 알고 ... 우리가 최적화하는 것을 보았을 때 한 번에 앉았습니다 ...

 
Cod :

핀이라고 합니다. 여기서 당신은 한 달 동안 조용히 거래를 하고 29일까지 모든 것이 조용하고 평화로우며 턱이 좁아지고 통계를 얻습니다. 갑자기 30과 31이 몇 가지 미친 이상값을 나타냅니다... 그리고 당신의 최적화된 TP가 밝혀졌습니다. , 40핍 대신 120이어야 합니다(또는 그 반대도 마찬가지). 요컨대, 일반적인 시장 흐름에 최적화하지 않고 두 개의 비뚤어진 놈을 위해 최적화하기 때문에 모든 정상적인 시장 상황이 옆으로 가고 최적화의 전체 지점이 손실됩니다. . 차를 버리고 적어도 한 달 동안 손을 두어 번 걸으면 무작위 이상값이 전체 결과인 TP-SL 조합에 얼마나 완전히 영향을 미치는지 알 수 있습니다. 그래서 자기기만입니다.

기록에서 "처리"할 때 - 이것은 동일한 테스트입니다. 그리고 시스템에서 무언가를 변경하려고 시도하고 이러한 변경 결과를 분석할 때 이것이 최적화입니다. 따라서 최적화 없이 어떻게 거래할 수 있는지 모르겠습니다. 성배에 대한 지식을 가지고 태어나서 쓰라린 끝으로 거래해야합니다)))
 
Cod :

"예, 그리고 '정상 시장'과 '비정상'은 없습니다." - 물론, 나는 논쟁적으로 날카롭게 하고 있습니다. 테스트하고 가장 효율적인 SL과 TP를 통계적으로 알아내려고 시도하는 것만으로도 스스로를 속이는 것입니다. 왜냐하면 그러한 최적화의 결과는 가장 흔한 변동이 아니라 무작위적이고 혼란스러운 변동에 의존하기 때문입니다... 글쎄요, 저는 그렇지 않습니다. 다른 설명 방법을 알고 ... 우리가 최적화하는 것을 보았을 때 한 번에 앉았습니다 ...


무엇을 최적화해야 하는지 알아야 합니다. 종료 옵션(동일한 중지 옵션)을 반복하는 경우 이것도 최적화입니다.
 
VladislavVG :
그리고 24개의 피벗을 "차트에 부과"할 때 어떤 고려 사항에서 진행했는지 물어볼 수 있습니다. 피벗이 추세를 결정하는 데 어느 정도 도움이 될 수 있다고 결정한 이유는 무엇입니까? 뭐, 그들은 차트의 왼쪽을 본 적이 없습니다 - 그들은 "그것을 집어넣고" 잊어버렸습니다 ;) ?
글쎄, 내가 어떻게 말할 수 있습니까... 피벗은 HLC/3의 가격을 가진 평균 일 뿐이며 정적입니다. 가격 방향에서 계산했다면 왜 그녀는 가격 방향에 대해 아무 말도하지 않습니까? 내 생각에 첫 페이지의 그림은 매우 설득력 있고 방향이 명확하게 보입니다. 즉, 무작위 방출을 무시하기 때문에 정적 피벗을 선택했습니다 ... 그가 마음이 바뀔 때까지 24 시간을 기다리는 것이 무섭습니다. 거부가 충분하지 않을 수 있습니다 ... :) 그래서 24입니다.
 
Cod :

"예, 그리고 '정상 시장'과 '비정상'은 없습니다." - 물론, 나는 논쟁적으로 날카롭게 하고 있습니다. 테스트하고 가장 효율적인 SL과 TP를 통계적으로 알아내려고 시도하는 것만으로도 스스로를 속이는 것입니다. 왜냐하면 그러한 최적화의 결과는 가장 흔한 변동이 아니라 무작위적이고 혼란스러운 변동에 의존하기 때문입니다... 글쎄요, 저는 그렇지 않습니다. 다른 설명 방법을 알고 ... 우리가 최적화하는 것을 보았을 때 한 번에 앉았습니다 ...

큰 수의 법칙이 있습니다. 따라서 그런 식으로 300개의 테스트가 있는 경우 두 개의 머리핀이 어떤 식으로든 이에 영향을 미치지 않습니다.
 
Avals :

무엇을 최적화해야 하는지 알아야 합니다. 종료 옵션(동일한 중지 옵션)을 반복하는 경우 이것도 최적화입니다.
나는 가서 이것이 원숭이의 작품이라는 것을 깨달았다. 이것으로 최적화가 완료됩니다.
 
Cod :
나는 가서 이것이 원숭이의 작품이라는 것을 깨달았다. 이것으로 최적화가 완료됩니다.

그것은 최적화가 좋았다는 것을 의미합니다 :) 이제 당신은 다른 것을 찾고/최적화해야 하는 것이 무엇인지 압니다
 
paukas :
큰 수의 법칙이 있습니다. 따라서 그런 식으로 300개의 테스트가 있는 경우 두 개의 머리핀이 어떤 식으로든 이에 영향을 미치지 않습니다.

한 달에 두 번? 예, 그들은 영향을 미치지 않을 것입니다 ... 그들은 당신이 잃을 동안 예금에만 영향을 미칠 것입니다. 그러나 "그녀가 올 것입니다, 매혹적인 행복의 별"이라고 믿는 개척자로서 ... 그리고 더 길고 통계적으로 신뢰할 수있는 샘플 즉, 보증금을 0으로 만들 가능성이 높아집니다. 이 Janus의 엉터리 이면입니다.
 
Cod :
글쎄, 내가 어떻게 말할 수 있습니까... 피벗은 HLC/3의 가격을 가진 평균일 뿐이며 정적입니다. 가격 방향에서 계산했다면 왜 그녀는 가격 방향에 대해 아무 말도하지 않습니까? 내 생각에 첫 페이지의 그림은 매우 설득력 있고 방향이 명확하게 보입니다. 즉, 무작위 방출을 무시하기 때문에 정적 피벗을 선택했습니다 ... 그가 마음이 바뀔 때까지 24 시간을 기다리는 것이 무섭습니다. 거부가 충분하지 않을 수 있습니다 ... :) 그래서 24입니다.

분석 도구를 결정하기 위해 선택했지만 모든 지표는 과거 가격에서 계산됩니다. 어떤 이유로 든 매스 또는 스토캐스틱이 아닌 피벗을 선택했지만 ..... .. 그리고 차트에 피벗을 걸고 무슨 일이 일어나고 있는지 전혀 보지 않았습니까? 평균 스톱 크기와 때때로(월말 또는 언제) 3배(또는 그 이상) 더 커질 수 있다는 사실을 어떻게 알 수 있습니까? 그리고 반등보다는 하락장에서 매매하는 것이 낫다는 사실에 대해.....
사유: