2forte928 : FFT 포럼을 주의 깊게 살펴보았지만 이전 데이터(동일한 모델/동일한 시장 매개변수가 여전히 작동해야 하는 곳)에서 무엇을 테스트해야 하는지에 대한 아이디어를아직 보지 못했습니다 .
시장이 한동안 일정한 패턴을 따른다는 가정 하에 제한된 예측 과정이 가능하다고 생각합니다 . 그리고 우리가 운이 좋고 세 개의 세그먼트가 모두 이 "안정성 범위"에 있다면 모든 것이 초콜릿에 들어 있습니다.
2신고전주의적 : 그림과 AdaptiveExtrapolator 표시기의 코드에 감사드립니다. 이제 코드를 다시 실행하여 가설을 테스트하려고 합니다. 사실 이 포스트와 FFT 지표를 이용한 예측 시도가 가설을 일으켰습니다.
그건 그렇고, 테스트를 위해 세그먼트의 길이를 선택하는 방법에 대해 설명한 아이디어와 가설을 결합할 수 있습니다. 예를 들어, 테스트용 세그먼트를 FFT용 세그먼트의 25%와 동일하게 만드는 경우. 그런 다음 FFT에 대한 세그먼트에서 결과가 가장 좋고 이전 20%에서 강한 다이버전스를 제공하면 모델이 설명하지 않으므로 모델이 잘못되었을 가능성이 높습니다. 과거의 우물(동일한 시장 모델이 작동하는 경우), 따라서 적절하지 않습니다.
2 VladislavVG : PF에 대한 질문과 설명 감사합니다. 실제로 재료를 가르쳐야 합니다. 응답 시도:
1. FFT는 0(시장 모델이 극적으로 변경되었거나 고조파가 잘못 식별된 경우)에서 무한대(시장이 여전히 무한대로 순환하고 최대 N/2를 사용하여 나타낼 수 있는 경우)까지의 기간 동안 미래를 외삽할 수 있습니다. 고조파, 여기서 N은 세그먼트 테스트의 길이입니다.
2. 모든 진폭의 합을 더하거나 빼기 때문에 이 시리즈는 수렴합니다. FFT 전에 기울기를 만들고 끝에 다시 기울기를 만들면 채널 내에서 무한대를 더하거나 빼게 됩니다.
화폐 공급의 불변성에 관해서는 물론 "성인 방식으로"플레이하면 화폐 공급량을 수정해야합니다 (그리고 하루 중 시간 - 거래 하루 중 다른 시간에 다르게 진행됨). 또한 토요일과 일요일 형태의 펑크를 고려할 가치가 있습니다. 그러나 가격 변화 강도 그래프(계산 방법을 모르겠습니다)가 "화폐 공급 릴리스"에 선형 의존할 가능성은 거의 없다고 생각하지만, 다른 요인에 비해 덜 중요할 가능성이 높습니다.
(LTCM http://murphy.wallst.ru/ltcm.htm 의 성공을 반복하지 않는 한) 분석적인 방식으로 시장을 해결하는 것이 불가능하다는 것이 분명합니다. 그러나 대략적으로는 가능합니다. 전체 기술 분석의 기반이 되는가정의 본질은 다음과 같습니다. 특정 세그먼트에 대한 시장 행동의 분석 모델을 구축할 수 있다면 이 모델은 한동안 성공적으로 적용될 수 있습니다. 그리고 아마도 성공하지 못한 채
Reshetov : 인용문: " BP 1000 막대의 푸리에 확장을 얻으면 다음 1000 막대에 대해 이전 기간 1000 막대의 정확한 사본을 얻을 수 있습니다. " - 이것이 완전히 사실이 아닌 것 같습니다. 고조파는 서로의 배수가 아니며 여전히 서로 상대적으로 변위됩니다. 그러나 모든 고조파 기간의 곱과 동일한 기간 T 이후에는 확실히 반복됩니다.
인용문: “ 외삽을 위해 할 수 있는 일은 예를 들어 이전 두 기간을 N개의 막대로 분해하여 스펙트럼 분석을 하는 것뿐입니다. 그런 다음, 다음(아직 존재하지 않는) N개의 막대를 외삽하기 위해 고조파 진폭의 산술 평균을 취하고 각 고조파의 위상을 연구 중인 이전 두 기간의 해당 고조파 간의 차이만큼 정확히 라디안만큼 이동합니다. » - 이 규칙은 기본 고조파의 주기가 지속적으로 변경되고 선형 근사를 사용하여 그 변화를 외삽할 수 있는 모델이 있다고 가정하면 작동합니다(복잡한 구성에 대해 죄송합니다). 아마도 그럴 수도 있고 아닐 수도 있습니다. 실험을 수행하는 것이 필요합니다. 또한 고조파의 진폭도 시간이 지남에 따라 변해야 하므로 같은 기간의 가장 중요한 3개의 고조파가 진폭이 증가한 다른 고조파로 대체되지 않을 필요가 전혀 없습니다. 관성에 대한 자세한 분석 감사합니다!
유바로켓의 예는 매우 드러납니다. 따라서 변화하는 시장의 모델을 같은 속도로 날아가는 두 개의 미사일, 즉 탄도(황소와 같은)와 대공(곰과 같은)으로 상상한다면. 동일한 궤적을 따라 비행하는 경우 거리가 유지됩니다(예: 평면). 거리가 증가하면 가격이 오르고 거리가 감소하면 가격이 하락합니다. 두 미사일 모두 선제적 모델이 있다는 것을 알고 있으며 이에 따르면 두 번째 미사일은 첫 번째 미사일에 근접할 수 있습니다. 그러나 어느 시점에서 첫 번째 로켓은 원래 궤적을 변경하는 움직임을 만들고 두 번째 로켓은 뒤늦게 비행 궤적과 전술을 조정해야 합니다(예: 시장 매개변수 변경). 여가 시간에 생각해야 할 것입니다. 아마도 이 시장 모델로 무엇인가 할 수 있을 것입니다)))
grasn 주어진 알고리즘에 대해 아카이브에서 무언가를 게시할 수 있다면 읽는 것이 매우 흥미로울 것입니다.
그건 그렇고, 또 다른 아이디어 - 시장의 주요 고조파를 강조하기 위해 매우 큰 세그먼트에서 FFT를 만드는 것은 불가능합니다. 그런 다음 더 작은 세그먼트를 선택하고 이 큰 고조파에 대해 정규화하고 다음 고조파를 선택하는 식으로 계속합니다. 큰 시장 고조파는 작은 고조파보다 더 관성적이라는 생각에 기초하여 고정 간격으로 PF만 하는 것보다 더 나은 결과가 있을 것이라고 생각하십니까?
가장 작은 세그먼트의 최대 길이에 대해서만 이러한 절차를 사용하여 예측하는 것이 가능하다는 것은 분명합니다.
그건 그렇고, 또 다른 아이디어 - 시장의 주요 고조파를 강조하기 위해 매우 큰 세그먼트에서 FFT를 만드는 것은 불가능합니다. 그런 다음 더 작은 세그먼트를 선택하고 이 큰 고조파에 대해 정규화하고 다음 고조파를 선택하는 식으로 계속합니다. 큰 시장 고조파는 작은 고조파보다 더 관성적이라는 생각에 기초하여 고정 간격으로 PF만 하는 것보다 더 나은 결과가 있을 것이라고 생각하십니까?
가장 작은 세그먼트의 최대 길이에 대해서만 이러한 절차를 사용하여 예측하는 것이 가능하다는 것은 분명합니다.
이것이 PF의 도움으로 예측할 수 있는 유일한 방법이라고 생각합니다. 실제로 우리는 예측 세부 사항이 점차 희미해지는 최대 고조파 기간에 대한 모든 규모를 고려한 예측을 얻습니다.
기울기에 관하여: 기울기의 무한 직선을 취하지 않으면 다른 시점에서의 기울기는 항상 다르며 실제로 기울기의 방향은 변경되지 않습니다.- 우리는 MACD를 사용하여 다음과 같이 예측합니다. 미래, 그리고 우리는 역 가격 검색 기능을 생성합니다 .. 그러나 이것은 옵션 중 하나입니다
위상 변이.
내가 한 일은 완전히, 완전히 달랐습니다.
당신을 위한 시간입니까? 그럼, 안녕.
시간이 더 있기를 바랍니다.
시간이 더 있기를 바랍니다.
확인. 포럼 외에 연결고리가 있나요? 그리드에서 보이면 Skype를 사용할 수 있습니다. MSN도 있지만 거의 사용하지 않습니다.
확인. 포럼 외에 링크가 있나요? 그리드에서 보이면 스카이프를 사용할 수 있습니다. MSN도 있지만 거의 사용하지 않습니다.
연락해..
연락해..
내가 본 것을 씁니다.
2 forte928 : FFT 포럼을 주의 깊게 살펴보았지만 이전 데이터(동일한 모델/동일한 시장 매개변수가 여전히 작동해야 하는 곳)에서 무엇을 테스트해야 하는지에 대한 아이디어를 아직 보지 못했습니다 .
시장이 한동안 일정한 패턴을 따른다는 가정 하에 제한된 예측 과정이 가능 하다고 생각합니다 . 그리고 우리가 운이 좋고 세 개의 세그먼트가 모두 이 "안정성 범위"에 있다면 모든 것이 초콜릿에 들어 있습니다.
2 신고전주의적 : 그림과 AdaptiveExtrapolator 표시기의 코드에 감사드립니다. 이제 코드를 다시 실행하여 가설을 테스트하려고 합니다. 사실 이 포스트와 FFT 지표를 이용한 예측 시도가 가설을 일으켰습니다.
그건 그렇고, 테스트를 위해 세그먼트의 길이를 선택하는 방법에 대해 설명한 아이디어와 가설을 결합할 수 있습니다. 예를 들어, 테스트용 세그먼트를 FFT용 세그먼트의 25%와 동일하게 만드는 경우. 그런 다음 FFT에 대한 세그먼트에서 결과가 가장 좋고 이전 20%에서 강한 다이버전스를 제공하면 모델이 설명하지 않으므로 모델이 잘못되었을 가능성이 높습니다. 과거의 우물(동일한 시장 모델이 작동하는 경우), 따라서 적절하지 않습니다.
2 VladislavVG : PF에 대한 질문과 설명 감사합니다. 실제로 재료를 가르쳐야 합니다. 응답 시도:
1. FFT는 0(시장 모델이 극적으로 변경되었거나 고조파가 잘못 식별된 경우)에서 무한대(시장이 여전히 무한대로 순환하고 최대 N/2를 사용하여 나타낼 수 있는 경우)까지의 기간 동안 미래를 외삽할 수 있습니다. 고조파, 여기서 N은 세그먼트 테스트의 길이입니다.
2. 모든 진폭의 합을 더하거나 빼기 때문에 이 시리즈는 수렴합니다. FFT 전에 기울기를 만들고 끝에 다시 기울기를 만들면 채널 내에서 무한대를 더하거나 빼게 됩니다.
3. 주기 함수에 대해 - Wikipedia %D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA% 참조 D1%86%D0%B8%D1 %8F ). 상기시켜주셔서 감사합니다.
화폐 공급의 불변성에 관해서는 물론 "성인 방식으로"플레이하면 화폐 공급량을 수정해야합니다 (그리고 하루 중 시간 - 거래 하루 중 다른 시간에 다르게 진행됨). 또한 토요일과 일요일 형태의 펑크를 고려할 가치가 있습니다. 그러나 가격 변화 강도 그래프(계산 방법을 모르겠습니다)가 "화폐 공급 릴리스"에 선형 의존할 가능성은 거의 없다고 생각하지만, 다른 요인에 비해 덜 중요할 가능성이 높습니다.
(LTCM http://murphy.wallst.ru/ltcm.htm 의 성공을 반복하지 않는 한) 분석적인 방식으로 시장을 해결하는 것이 불가능하다는 것이 분명합니다. 그러나 대략적으로는 가능합니다. 전체 기술 분석의 기반이 되는 가정의 본질은 다음과 같습니다. 특정 세그먼트에 대한 시장 행동의 분석 모델을 구축할 수 있다면 이 모델은 한동안 성공적으로 적용될 수 있습니다. 그리고 아마도 성공하지 못한 채
Reshetov : 인용문: " BP 1000 막대의 푸리에 확장을 얻으면 다음 1000 막대에 대해 이전 기간 1000 막대의 정확한 사본을 얻을 수 있습니다. " - 이것이 완전히 사실이 아닌 것 같습니다. 고조파는 서로의 배수가 아니며 여전히 서로 상대적으로 변위됩니다. 그러나 모든 고조파 기간의 곱과 동일한 기간 T 이후에는 확실히 반복됩니다.
인용문: “ 외삽을 위해 할 수 있는 일은 예를 들어 이전 두 기간을 N개의 막대로 분해하여 스펙트럼 분석을 하는 것뿐입니다. 그런 다음, 다음(아직 존재하지 않는) N개의 막대를 외삽하기 위해 고조파 진폭의 산술 평균을 취하고 각 고조파의 위상을 연구 중인 이전 두 기간의 해당 고조파 간의 차이만큼 정확히 라디안만큼 이동합니다. » - 이 규칙은 기본 고조파의 주기가 지속적으로 변경되고 선형 근사를 사용하여 그 변화를 외삽할 수 있는 모델이 있다고 가정하면 작동합니다(복잡한 구성에 대해 죄송합니다). 아마도 그럴 수도 있고 아닐 수도 있습니다. 실험을 수행하는 것이 필요합니다. 또한 고조파의 진폭도 시간이 지남에 따라 변해야 하므로 같은 기간의 가장 중요한 3개의 고조파가 진폭이 증가한 다른 고조파로 대체되지 않을 필요가 전혀 없습니다. 관성에 대한 자세한 분석 감사합니다!
유바 로켓의 예는 매우 드러납니다. 따라서 변화하는 시장의 모델을 같은 속도로 날아가는 두 개의 미사일, 즉 탄도(황소와 같은)와 대공(곰과 같은)으로 상상한다면. 동일한 궤적을 따라 비행하는 경우 거리가 유지됩니다(예: 평면). 거리가 증가하면 가격이 오르고 거리가 감소하면 가격이 하락합니다. 두 미사일 모두 선제적 모델이 있다는 것을 알고 있으며 이에 따르면 두 번째 미사일은 첫 번째 미사일에 근접할 수 있습니다. 그러나 어느 시점에서 첫 번째 로켓은 원래 궤적을 변경하는 움직임을 만들고 두 번째 로켓은 뒤늦게 비행 궤적과 전술을 조정해야 합니다(예: 시장 매개변수 변경). 여가 시간에 생각해야 할 것입니다. 아마도 이 시장 모델로 무엇인가 할 수 있을 것입니다)))
grasn 주어진 알고리즘에 대해 아카이브에서 무언가를 게시할 수 있다면 읽는 것이 매우 흥미로울 것입니다.
그건 그렇고, 또 다른 아이디어 - 시장의 주요 고조파를 강조하기 위해 매우 큰 세그먼트에서 FFT를 만드는 것은 불가능합니다. 그런 다음 더 작은 세그먼트를 선택하고 이 큰 고조파에 대해 정규화하고 다음 고조파를 선택하는 식으로 계속합니다. 큰 시장 고조파는 작은 고조파보다 더 관성적이라는 생각에 기초하여 고정 간격으로 PF만 하는 것보다 더 나은 결과가 있을 것이라고 생각하십니까?
가장 작은 세그먼트의 최대 길이에 대해서만 이러한 절차를 사용하여 예측하는 것이 가능하다는 것은 분명합니다.
가설 3: FFT 지표의 다양한 매개변수를 실험하면서 모든 매개변수를 즉시 차트에 올리면 가격이 곡선이 가장 조밀하게 클러스터되는 경로를 따를 가능성이 가장 높다고 생각했습니다))) FFT가 예측 기능에 사용되는 확률 분포 필드와 같은 것으로 나타났습니다.
최상의 FFT 결과가 무엇을 의미하는지 잘 모르십니까? 근사값과 가격 사이의 최소 표준 편차?
equantis 작성 >>
그건 그렇고, 또 다른 아이디어 - 시장의 주요 고조파를 강조하기 위해 매우 큰 세그먼트에서 FFT를 만드는 것은 불가능합니다. 그런 다음 더 작은 세그먼트를 선택하고 이 큰 고조파에 대해 정규화하고 다음 고조파를 선택하는 식으로 계속합니다. 큰 시장 고조파는 작은 고조파보다 더 관성적이라는 생각에 기초하여 고정 간격으로 PF만 하는 것보다 더 나은 결과가 있을 것이라고 생각하십니까?
가장 작은 세그먼트의 최대 길이에 대해서만 이러한 절차를 사용하여 예측하는 것이 가능하다는 것은 분명합니다.
이것이 PF의 도움으로 예측할 수 있는 유일한 방법이라고 생각합니다. 실제로 우리는 예측 세부 사항이 점차 희미해지는 최대 고조파 기간에 대한 모든 규모를 고려한 예측을 얻습니다.
가설 3: FFT 지표의 다양한 매개변수를 실험하면서 모든 매개변수를 즉시 차트에 올리면 가격이 곡선이 가장 조밀하게 클러스터되는 경로를 따를 가능성이 가장 높다고 생각했습니다))) FFT가 예측 기능에 사용되는 확률 분포 필드와 같은 것으로 나타났습니다.
"Montecarlo FFT"라는 아이디어가 이미 구현 되어 있습니다.