성배를 찾아서...
구체적으로 알아보자. 그들이 말하는 것처럼 동지 cherchez la (또는 le, 음, 적어도 les)는 무엇입니까? 지표? 어느 - 그들의 샤프트. 또한, 그들의 성격은 매우 다양합니다.
자, 구체적으로 말씀드리겠습니다. 우선 Stochastic을 사용했습니다. 가장 빠르고 OsMy의 필터로 희석했습니다. 그런 다음 HiLo, Aligator, Mashki, CCI가 시작되었습니다. 그것이 그들에게서 일어난 일입니다 ... 그러나 모든 신호의 백분율로 변환 할 때 일부 사람들은 무시됩니다. 최적화를 바탕으로 우선순위를 정하는 것이 필요함은 자명합니다. 그러나 다른 방향으로 갈 수 있습니다. 신호 출력 0과 1이 있는 힙으로 밀어넣는 다소 적절한 칠면조(칠면조 몇 마리로 이동)입니다. 그러면 좋은 생각이 될 것입니다. 이 단계에서 나는 수학적 기대치를 1.85로 예상하고 하루에 50개 포지션을 취하면 몇 퍼센트의 손실을 보게 됩니다. 제 생각에는 전혀 나쁘지 않습니다. 그러나 여기에 문제가 있습니다. 순간이 있으며 정확하다면 전문가가 잔인하게 실수하는 것은 일반적으로 하루에 2번(역사의 어느 날이든)입니다. 그래서 그런 순간들을 최대한 걸러내고 싶었다. 지그재그는 다시 그리지 않고 더 빨리 작동하지 않는 일종의 전류일 수 있습니다. 내 생각에는 어딘가에서 뭔가를 보았지만 ... 아아, 나는 그것을 배신하지 않았지만 지금은 그것을 찾을 수 없습니다. 아니면 여기에 또 다른 것이 있습니다 - 외삽 ... 당신은 다칠 것입니다 ... 그러나이 짐승은 다시 그려지고 있습니다 ... 여기가 어떻게 될까요?
StH11v=iStochastic(NULL,TF1,stK,stP,stD,MODE_SMA,0,MODE_MAIN,0); StH1pr1v=iStochastic(NULL,TF1,stK,stP,stD,MODE_SMA,0,MODE_SIGNAL,0); StH41v=iStochastic(NULL,TF2,stK,stP,stD,MODE_SMA,0,MODE_MAIN,0); StH4pr1v=iStochastic(NULL,TF2,stK,stP,stD,MODE_SMA,0,MODE_SIGNAL,0); StD11v=iStochastic(NULL,TF3,stK,stP,stD,MODE_SMA,0,MODE_MAIN,0); StD1pr1v=iStochastic(NULL,TF3,stK,stP,stD,MODE_SMA,0,MODE_SIGNAL,0); if (StH11v<25 && StH1pr1v<25 && StH11v>StH1pr1v){Stx1TF1x=S;Stx1TF1y=0;} if (StH11v>75 && StH1pr1v>75 && StH11v<StH1pr1v){Stx1TF1y=S;Stx1TF1x=0;} if (StH41v<25 && StH4pr1v<25 && StH41v>StH4pr1v){Stx1TF2x=S;Stx1TF2y=0;} if (StH41v>75 && StH4pr1v>75 && StH41v<StH4pr1v){Stx1TF2y=S;Stx1TF2x=0;} if (StD11v<25 && StD1pr1v<25 && StD11v>StD1pr1v){Stx1TF3x=S;Stx1TF3y=0;} if (StD11v>75 && StD1pr1v>75 && StD11v<StD1pr1v){Stx1TF3y=S;Stx1TF3x=0;} if (StH11v>25 && StH1pr1v>25 && StH11v>StH1pr1v){Stx1TF1x=0;Stx1TF1y=0;} if (StH11v<75 && StH1pr1v<75 && StH11v<StH1pr1v){Stx1TF1y=0;Stx1TF1x=0;} if (StH41v>25 && StH4pr1v>25 && StH41v>StH4pr1v){Stx1TF2x=0;Stx1TF2y=0;} if (StH41v<75 && StH4pr1v<75 && StH41v<StH4pr1v){Stx1TF2y=0;Stx1TF2x=0;} if (StD11v>25 && StD1pr1v>25 && StD11v>StD1pr1v){Stx1TF3x=0;Stx1TF3y=0;} if (StD11v<75 && StD1pr1v<75 && StD11v<StD1pr1v){Stx1TF3y=0;Stx1TF3x=0;}
OSH1=iOsMA(NULL,TF1,W,H,C,PRICE_CLOSE,0); OSH4=iOsMA(NULL,TF2,W,H,C,PRICE_CLOSE,0); OSD1=iOsMA(NULL,TF3,W,H,C,PRICE_CLOSE,0); if (OSH1<-OS){OSTF1x=O;OSTF1y=0;} if (OSH1>OS) {OSTF1x=0;OSTF1y=O;} if (OSH4<-OS){OSTF2x=O;OSTF2y=0;} if (OSH4>OS) {OSTF2x=0;OSTF2y=O;} if (OSD1<-OS){OSTF3x=O;OSTF3y=0;} if (OSD1>OS) {OSTF3x=0;OSTF3y=O;}
double sigyH1=iLowest (NULL,TF1,MODE_CLOSE,3,0); double sigyH4=iLowest (NULL,TF2,MODE_CLOSE,3,0); double sigyD1=iLowest (NULL,TF2,MODE_CLOSE,3,0); double sigxH1=iHighest(NULL,TF1,MODE_CLOSE,3,0); double sigxH4=iHighest(NULL,TF2,MODE_CLOSE,3,0); double sigxD1=iHighest(NULL,TF3,MODE_CLOSE,3,0); if (sigyH1==1){SigYTF1=I;SigXTF1=0;} if (sigyH4==1){SigYTF2=I;SigXTF2=0;} if (sigyD1==1){SigYTF3=I;SigXTF3=0;} if (sigxH1==1){SigYTF1=0;SigXTF1=I;} if (sigxH4==1){SigYTF2=0;SigXTF2=I;} if (sigxD1==1){SigYTF3=0;SigXTF3=I;}
double Gator1H1=iAlligator(NULL,TF1,13,8,8,5,5,3,MODE_SMMA,PRICE_WEIGHTED,MODE_GATORJAW,0); double Gator1H4=iAlligator(NULL,TF2,13,8,8,5,5,3,MODE_SMMA,PRICE_WEIGHTED,MODE_GATORJAW,0); double Gator1D1=iAlligator(NULL,TF3,13,8,8,5,5,3,MODE_SMMA,PRICE_WEIGHTED,MODE_GATORJAW,0); double Gator2H1=iAlligator(NULL,TF1,13,8,8,5,5,3,MODE_SMMA,PRICE_WEIGHTED,MODE_GATORTEETH,0); double Gator2H4=iAlligator(NULL,TF2,13,8,8,5,5,3,MODE_SMMA,PRICE_WEIGHTED,MODE_GATORTEETH,0); double Gator2D1=iAlligator(NULL,TF3,13,8,8,5,5,3,MODE_SMMA,PRICE_WEIGHTED,MODE_GATORTEETH,0); double Gator3H1=iAlligator(NULL,TF1,13,8,8,5,5,3,MODE_SMMA,PRICE_WEIGHTED,MODE_GATORLIPS,0); double Gator3H4=iAlligator(NULL,TF2,13,8,8,5,5,3,MODE_SMMA,PRICE_WEIGHTED,MODE_GATORLIPS,0); double Gator3D1=iAlligator(NULL,TF3,13,8,8,5,5,3,MODE_SMMA,PRICE_WEIGHTED,MODE_GATORLIPS,0); if (Gator3H1>Gator1H1+shirina){GatorX1=G;GatorY1=0;} if (Gator3H4>Gator1H4+shirina){GatorX2=G;GatorY2=0;} if (Gator3D1>Gator1D1+shirina){GatorX3=G;GatorY3=0;} if (Gator1H1>Gator3H1+shirina){GatorX1=0;GatorY1=G;} if (Gator1H4>Gator3H4+shirina){GatorX2=0;GatorY2=G;} if (Gator1D1>Gator3D1+shirina){GatorX3=0;GatorY3=G;}
double MACD1H1=iMACD(NULL,TF1,F_EMA,S_EMA,SMA,PRICE_WEIGHTED,MODE_MAIN,0); double MACD1H4=iMACD(NULL,TF2,F_EMA,S_EMA,SMA,PRICE_WEIGHTED,MODE_MAIN,0); double MACD1D1=iMACD(NULL,TF3,F_EMA,S_EMA,SMA,PRICE_WEIGHTED,MODE_MAIN,0); double MACD2H1=iMACD(NULL,TF1,F_EMA,S_EMA,SMA,PRICE_WEIGHTED,MODE_SIGNAL,0); double MACD2H4=iMACD(NULL,TF2,F_EMA,S_EMA,SMA,PRICE_WEIGHTED,MODE_SIGNAL,0); double MACD2D1=iMACD(NULL,TF3,F_EMA,S_EMA,SMA,PRICE_WEIGHTED,MODE_SIGNAL,0); double MACD3H1=iMACD(NULL,TF1,S_EMA*2,F_EMA*2,SMA*2,PRICE_WEIGHTED,MODE_MAIN,0); double MACD3H4=iMACD(NULL,TF2,S_EMA*2,F_EMA*2,SMA*2,PRICE_WEIGHTED,MODE_MAIN,0); double MACD3D1=iMACD(NULL,TF3,S_EMA*2,F_EMA*2,SMA*2,PRICE_WEIGHTED,MODE_MAIN,0); double MACD4H1=iMACD(NULL,TF1,S_EMA*2,F_EMA*2,SMA*2,PRICE_WEIGHTED,MODE_SIGNAL,0); double MACD4H4=iMACD(NULL,TF2,S_EMA*2,F_EMA*2,SMA*2,PRICE_WEIGHTED,MODE_SIGNAL,0); double MACD4D1=iMACD(NULL,TF3,S_EMA*2,F_EMA*2,SMA*2,PRICE_WEIGHTED,MODE_SIGNAL,0); if((MACD1H1<MACD2H1)&&(MACD2H1>0)&&(MACD3H1<MACD4H1)&&(MACD4H1>0)){MACDy1=M;MACDx1=0;} if((MACD1H4<MACD2H4)&&(MACD2H4>0)&&(MACD3H4<MACD4H4)&&(MACD4H4>0)){MACDy2=M;MACDx2=0;} if((MACD1D1<MACD2D1)&&(MACD2D1>0)&&(MACD3D1<MACD4D1)&&(MACD4D1>0)){MACDy3=M;MACDx3=0;} if((MACD1H1>MACD2H1)&&(MACD2H1<0)&&(MACD3H1>MACD4H1)&&(MACD4H1<0)){MACDy1=0;MACDx1=M;} if((MACD1H4>MACD2H4)&&(MACD2H4<0)&&(MACD3H4>MACD4H4)&&(MACD4H4<0)){MACDy2=0;MACDx2=M;} if((MACD1D1>MACD2D1)&&(MACD2D1<0)&&(MACD3D1>MACD4D1)&&(MACD4D1<0)){MACDy3=0;MACDx3=M;}
double CCIH1 = iCCI ( NULL , TF1 , CCI , PRICE_CLOSE , 0 ) ; double CCIH4 = iCCI ( NULL , TF1 , CCI , PRICE_CLOSE , 0 ) ; double CCID1 = iCCI ( NULL , TF1 , CCI , PRICE_CLOSE , 0 ) ; if ( CCIH1 > 120 ) { CCIx1 = CC ; CCIy1 = 0 ; } if ( CCIH4 > 120 ) { CCIx2 = CC ; CCIy2 = 0 ; } if ( CCID1 > 120 ) { CCIx3 = CC ; CCIy3 = 0 ; } if ( CCIH1 < - 120 ) { CCIx1 = 0 ; CCIy1 = CC ; } if ( CCIH4 < - 120 ) { CCIx2 = 0 ; CCIy2 = CC ; } if ( CCID1 < - 120 ) { CCIx3 = 0 ; CCIy3 = CC ; }
그리고 우리는 계산합니다
double resultz1 = ( Stx1TF1x + Stx1TF2x + Stx1TF3x + OSTF1x + OSTF2x + OSTF3x + SigXTF1 + SigXTF2 + SigXTF3 + GatorX1 + GatorX2 + GatorX3 + MACDx1 + MACDx2 + MACDx3 + CCIx1 + CCIx2 + CCIx3 ) * 5.5555555555555555555555555555556 ; double resultz2 = ( Stx1TF1y + Stx1TF2y + Stx1TF3y + OSTF1y + OSTF2y + OSTF3y + SigYTF1 + SigYTF2 + SigYTF3 + GatorY1 + GatorY2 + GatorY3 + MACDy1 + MACDy2 + MACDy3 + CCIy1 + CCIy2 + CCIy3 ) * 5.5555555555555555555555555555556 ; if ( resultz1 < Skill & & resultz2 < Skill ) { Signal = 0 ; Comment ( "КУРИМ" ) ; } if ( resultz1 > Skill ) { Signal = 1 ; Comment ( "Неплохо бы BUY" ) ; } if ( resultz2 > Skill ) { Signal = - 1 ; Comment ( "Неплохо бы SELL" ) ; } if ( resultz1 > SkillMAX ) { Signal = 2 ; Comment ( "АФИГЕННО BUY" ) ; } if ( resultz1 > SkillMAX ) { Signal = - 2 ; Comment ( "ФАИГЕННО SELL" ) ; }
우선 '어려운' 오기가 있는 시장 상황을 최대한 명확하게 공식화할 필요가 있다. 또한 자동차의 본질 인 동일한 자동차와 악어와 같은 반복 지표를 배제하는 것이 중요합니다.
동시에 처음에는 더 간단한 것에서 자동 최적화를 실행해야 합니다. 사실 최적화와 동시에 자동 최적화는 다소 논란의 여지가 있는 현상이며 대부분 "생명"에 의한 검증이 필요합니다. 또한 테스트 이력을 정렬하기 위한 10개 매개변수 최적화가 어떤 면에서는 적합합니다. 외부의 도움 없이도 시스템이 명확하게 진입할 수 있도록 먼저 이러한 지표들을 처리해야 하고, 가장 중요한 것은 수익이 나올 수 있도록 해야 한다고 생각합니다.
이것은 물론 IMHO입니다 - 귀하의 성배 이며 일반적으로 모든 사람은 내부 거래 원칙에 따라 stop and take(있는 경우) 또는 형식화된 출구를 가져야 하며 역사에 대한 단순(또는 동일한 GA) 선택이 아닙니다. .
좋은 하루 되세요... 또는 좋은 밤 되세요. 나는 여기에서 미치광이 고문으로 일하고 있습니다. 나는 아직 그것을 게시하지 않을 것입니다, 그것은 아직 완료되지 않았습니다. 그러나 나는 확실히 그것을 게시할 것입니다 ... 무료. 현재 도움이 필요합니다. 질문 난바 반 - 자동 최적화를 수행하는 방법 ... 8-16 매개 변수를 말합니까? 사이트의 밝은 점처럼 보이는 자동 최적화에 대한 기사 ... 작동하지 않을뿐만 아니라 ... 거기에서 현재 4 개의 매개 변수를 최적으로 설정할 수 있으며 어떻게 든 모든 것이 서툴게 작동합니다. 친애하는 김, 특히 연락을 원할 것입니다. 두 번째 질문은 많은 칠면조가 모든 종류의 미치광이에 의해 배치되지만 가치있는 것이 관찰되지 않는다는 것입니다. 다시 그려지거나 느려지고 일반적으로 일종의 쇼를 하게 됩니다. 아니요, 저는 "나에게 서브오메가 표시기를 주면 세상을 뒤집어 놓을 것입니다"라고 말하는 것이 아닙니다. 어드바이저에서 내 전략의 의미는 8개 지표와 약간 필터링된 지표의 그룹 신호 비율입니다. 그래서 나는 표준 컬렉션의 지표가 있고 개인을 실험하고 싶습니다 ... 일반적으로 집단 정신이 이길 수 있습니다.