레셰토프 : 그래서 나는 그녀를 위해 선형 REGRESSION 계수를 계산할 필요가 있다고 생각합니다. 이 비율이 절대값에서 1에 가까울수록 수익률 곡선이 더 선형입니다.
나는 (교구 학교에서 산수를 공부한 사람들을 위해) 1과 같은 선형 회귀 계수의 종류를 이해하고 싶습니다. 선형 회귀 방정식은 직선 y=a*x+c의 방정식입니다. X축에는 거래 번호(1, 2,3.....N)가 있고 Y축에는 예금 통화(1000USD, 10000USD, 100000USD....)로 잔액이 표시됩니다. . 등) .d.). 어떤 공식에 의해 = 1이거나 경향이 있습니까? 이 경우 어떤 정규화 원칙이 사용됩니까?
죄송합니다. 선형 상관 계수에 대해 이야기하고 있습니다. 제가 표현을 잘못해서 죄송합니다.
글쎄, 괜찮아! 그것은 일어난다. 상관 관계, 회귀 실수를 하는 것은 아마도 매우 쉽습니다. 그것들은 항상 서로 옆에 있지 않습니까? 진실? ;영형) 음, 변수 거래 수 - 예치금 규모 에 대한 상관 계수를 계산하는 방법에 대한 귀하의 생각은 무엇입니까? 테스터에 의한 유능한 적합 덕분에 최상의 경우에 1이 되는 경향이 있는 그러한 "선형 상관관계" 계수의 물리적 의미는 무엇입니까? 즉, 균형이 이상적인 직선 경사선에 대한 것입니까? 순전히 논리적인 고려 사항에서 손실 거래가 적을수록 이 상관 계수가 1에 가까워지는 경향이 있음이 분명합니다. 그러나 이것은 "선형 상관"의 계산 없이 실행 결과의 분석에서도 볼 수 있습니까? 테스터가 직선을 그었다는 것을 이해하는 것을 제외하고 이 동작의 물리적 의미는 무엇입니까? ;영형)
그건 그렇고, 나는 당신의 "역설" 모음에 또 다른 유사한 "역설"을 추가할 수 있습니다 ;o). 이익을 자본화 할 때 만든 실행에 대한 상관 계수를 취하여 계산하면, 즉 창고가 커짐에 따라 로트가 지속적으로 증가하면 상관 계수는 1에서 아래쪽으로 점점 더 감소하지만 수익률은 커브는 하늘에 기대어 쉬기 위해 점점 더 가파르게 될 것입니다. 이것은 디포가 커질수록 로트를 늘리는 것이 해롭다는 결론으로 이어질 수 있습니다! ;o))) 나는 이 "역설"을 소유할 수 있는 모든 공식 권리를 귀하에게 양도합니다.
그는 어떻게 걸어 ...? 그것은 어떤 평균값에 어느 정도 거리로 묶여 있고 ... 함께 떠 있습니다 ... 예를 들어 MA에 묶을 수 있습니다. .. 이익이 일부 MA에서 50p를 넘지 않아야한다고 가정하고 가격이 어딘가에 가면 이익이 따라옵니다 ... 지금 캐나다에서 테스트 중입니다 .. 그런 특이성이 있습니다 .. 유로 , 달러가 잘 작동하지 않습니다 ...
레셰토프 : 따라서 선형 REGRESSION 의 계수를 계산할 필요가 있다는 결론을 내렸습니다. 이 비율이 절대값에서 1에 가까울수록 수익률 곡선이 더 선형입니다.
나는 (교구 학교에서 산수를 공부한 사람들을 위해) 1과 같은 선형 회귀 계수의 종류를 이해하고 싶습니다. 선형 회귀 방정식은 직선 y=a*x+c의 방정식입니다. X축에는 거래 번호(1, 2,3.....N)가 있고 Y축에는 예금 통화(1000USD, 10000USD, 100000USD....)로 잔액이 표시됩니다. . 등) .d.). 어떤 공식에 의해 = 1이거나 경향이 있습니까? 이 경우 어떤 정규화 원칙이 사용됩니까?
죄송합니다. 선형 상관 계수에 대해 이야기하고 있습니다. 제가 표현을 잘못해서 죄송합니다.
글쎄, 괜찮아! 그것은 일어난다. 실수, 상관 관계, 회귀를 하는 것은 아마도 매우 쉽습니다. 그것들은 항상 서로 옆에 있습니다, 그렇죠? 진실? ;영형) 음, 변수 거래 수 - 예치금 규모 에 대한 상관 계수를 계산하는 방법에 대한 귀하의 생각은 무엇입니까? 테스터에 의한 유능한 적합 덕분에 최상의 경우에 1이 되는 경향이 있는 그러한 "선형 상관관계" 계수의 물리적 의미는 무엇입니까? 즉, 균형이 이상적인 직선 경사선에 대한 것입니까? 순전히 논리적인 고려 사항에서 손실 거래가 적을수록 이 상관 계수가 1에 가까워지는 경향이 있음이 분명합니다. 그러나 이것은 "선형 상관"의 계산 없이 실행 결과의 분석에서도 볼 수 있습니까? 테스터가 직선을 그었다는 것을 이해하는 것을 제외하고 이 작업의 물리적 의미는 무엇입니까? ;영형)
그건 그렇고, "역설" 모음에 또 다른 유사한 "역설"을 추가할 수 있습니다 ;o). 이익을 자본화 할 때 만든 실행에 대한 상관 계수를 취하여 계산하면, 즉 창고가 커짐에 따라 로트가 지속적으로 증가하면 상관 계수는 1에서 아래쪽으로 점점 더 감소하지만 수익률은 커브는 하늘에 기대어 쉬기 위해 점점 더 가파르게 될 것입니다. 이것은 디포가 성장함에 따라 로트를 늘리는 것이 해롭다는 결론으로 이어질 수 있습니다! ;o))) 나는 이 "역설"을 소유할 수 있는 모든 공식 권리를 귀하에게 양도합니다.
1. 수익률 곡선이 선형이면 급격한 하락과 상승이 없었음을 의미합니다. 이 전략은 여러 무작위 신호가 아닌 전체 테스트 기간 동안 안정적인 신호를 생성했습니다. 예를 들어, 수익률 곡선을 보면 분기에 한 번 정도 급격한 상승이 있고 나머지 시간에는 배수 또는 부유 상태를 유지하려는 시도가 있습니다. 그루터기는 시스템이 가장 큰 움직임으로 여러 신호에 대해 조정되었음을 분명히 하고 나머지는 무시합니다. 그러나 그것을 분석하면 실생활에서 이러한 조정이 좋은 것으로 이어지지 않을 것입니다. 왜냐하면. 업은 뉴스에 가장 자주 등장했습니다. 기술적 분석보다 펀더멘털 분석에 더 적합한 것에 대해. 따라서 유사한 신호를 사용하여 미래에 유사한 움직임을 포착하는 것은 거의 불가능합니다. 결국 고문은 그들을 위해 투옥됩니다. 기초가 아닌 분석. 반면에 수익률 곡선이 더 선형적이라면 신호는 평균 움직임에 따라 발행되었으며 범위는 그리 크지 않지만 더 일반적이고 다루기 쉽습니다. 분석. 따라서 선형 수익률 곡선이 더 안정적입니다.
2. 자금 관리 또는 기타 조건이 있는 곡선의 경우 시스템이 비영구 로트를 거래할 때 여기에 정규화가 적용됩니다. 잔액은 다음과 같습니다.
그림은 제안의 초기 단계를 보여줍니다(및 S 값 얻기). 즉, 그림은 테스터에서 한 번 실행한 결과를 보여줍니다. 이 그래프의 매개변수인 선형 회귀 계수와 표준 편차를 쉽게 얻을 수 있습니다. 최적화 결과에 따르면 이러한 그래프는 1000개 있으며 결과적으로 첫 번째 인덱스는 실행 번호이고 두 번째 인덱스는 각각 값 a와 S인 값 1000x2의 배열이 있습니다. . 또한 여러 조각이 될 수있는 극점을 제외하고 축을 따라 2 차원 플롯에 a와 S의 얻은 값을 표시하여 무엇을 나타낼 수 있습니까? 나는 단지 당신이 의미하는 바를 이해하고 싶습니까?
우선 이 파일을 열고 실행이 차트에서 상당히 조밀한 지점에 추가되는지 확인할 수 있습니다. 우리는 필요한 신뢰 범위에 속하지 않는 실행의 70-80%를 버리고(그렇게 합시다) 이제 이 나머지 실행이 우리에게 준 어드바이저의 매개변수를 주의 깊게 살펴보고 있습니다. 이러한 매개변수가 특정 신뢰 지점을 생성하고 전체 가능한 범위에서 춤을 추지 않는다면 결과는 매우 안정적이고 객관성을 주장할 수 있습니다. 그렇지 않은 경우 EA의 일부 매개변수가 중복되어 모델 자체를 변경해야 합니다.
방법론은 초기 단계에서 거의 수동으로 해결해야 나중에 스트림에 올릴 수 있다고 생각합니다.
제 생각에는 하나의 전략을 수행하는 안정적인 Expert Advisor를 만들기가 매우 어렵기 때문에 여러 거래 전략을 구현하고 최대한 인출을 제한하는 것이 좋습니다. 그러면 시장이 변할 때 각 전략의 수익성이 변경됩니다. 그러나 전체 결과는 다소 안정될 것입니다. 이상적으로는 2차원 표면에서 축 방향으로 플롯된 영향 변수를 사용하면 강렬한 반점이 바람직하지 않습니다.
예를 들어... 7년 동안의 어드바이저 차트...(이익 10p) 스탑 300이지만 손실을 입어도 부동 이익은 가격을 따릅니다. .. 7년 동안 이익 대비 손실 비율은 약 25입니다.. 원칙적으로 이것은 많지 않습니다. .. 하지만 연간 약 200개 정도는 쏠 수 있습니다.
예, 이와 유사한 아름다운 사진을 쉽게 표시할 수 있습니다. 나는 1 년 안에 그런 그림을 그리고 싶었고, 이익이 너무 높다는 것을 깨달았습니다 (최근 친구가 그에게 터미널 숫자의 숫자에 0을 추가하도록 요청했습니다). 5 개월 동안 테스트를 중단했습니다.
실제로는 그렇지 않습니다. 그것은 단지 아름다운 신기루입니다. 그리고 그것들이 많이 있습니다. 이것은 항상 기억해야 합니다.
그래서 나는 그녀를 위해 선형 REGRESSION 계수를 계산할 필요가 있다고 생각합니다. 이 비율이 절대값에서 1에 가까울수록 수익률 곡선이 더 선형입니다.
글쎄, 괜찮아! 그것은 일어난다. 상관 관계, 회귀 실수를 하는 것은 아마도 매우 쉽습니다. 그것들은 항상 서로 옆에 있지 않습니까? 진실? ;영형)
음, 변수 거래 수 - 예치금 규모 에 대한 상관 계수를 계산하는 방법에 대한 귀하의 생각은 무엇입니까?
테스터에 의한 유능한 적합 덕분에 최상의 경우에 1이 되는 경향이 있는 그러한 "선형 상관관계" 계수의 물리적 의미는 무엇입니까? 즉, 균형이 이상적인 직선 경사선에 대한 것입니까? 순전히 논리적인 고려 사항에서 손실 거래가 적을수록 이 상관 계수가 1에 가까워지는 경향이 있음이 분명합니다. 그러나 이것은 "선형 상관"의 계산 없이 실행 결과의 분석에서도 볼 수 있습니까? 테스터가 직선을 그었다는 것을 이해하는 것을 제외하고 이 동작의 물리적 의미는 무엇입니까? ;영형)
그건 그렇고, 나는 당신의 "역설" 모음에 또 다른 유사한 "역설"을 추가할 수 있습니다 ;o). 이익을 자본화 할 때 만든 실행에 대한 상관 계수를 취하여 계산하면, 즉 창고가 커짐에 따라 로트가 지속적으로 증가하면 상관 계수는 1에서 아래쪽으로 점점 더 감소하지만 수익률은 커브는 하늘에 기대어 쉬기 위해 점점 더 가파르게 될 것입니다. 이것은 디포가 커질수록 로트를 늘리는 것이 해롭다는 결론으로 이어질 수 있습니다! ;o))) 나는 이 "역설"을 소유할 수 있는 모든 공식 권리를 귀하에게 양도합니다.
그는 어떻게 걸어 ...? 그것은 어떤 평균값에 어느 정도 거리로 묶여 있고 ... 함께 떠 있습니다 ... 예를 들어 MA에 묶을 수 있습니다. .. 이익이 일부 MA에서 50p를 넘지 않아야한다고 가정하고 가격이 어딘가에 가면 이익이 따라옵니다 ... 지금 캐나다에서 테스트 중입니다 .. 그런 특이성이 있습니다 .. 유로 , 달러가 잘 작동하지 않습니다 ...
따라서 선형 REGRESSION 의 계수를 계산할 필요가 있다는 결론을 내렸습니다. 이 비율이 절대값에서 1에 가까울수록 수익률 곡선이 더 선형입니다.
글쎄, 괜찮아! 그것은 일어난다. 실수, 상관 관계, 회귀를 하는 것은 아마도 매우 쉽습니다. 그것들은 항상 서로 옆에 있습니다, 그렇죠? 진실? ;영형)
음, 변수 거래 수 - 예치금 규모 에 대한 상관 계수를 계산하는 방법에 대한 귀하의 생각은 무엇입니까?
테스터에 의한 유능한 적합 덕분에 최상의 경우에 1이 되는 경향이 있는 그러한 "선형 상관관계" 계수의 물리적 의미는 무엇입니까? 즉, 균형이 이상적인 직선 경사선에 대한 것입니까? 순전히 논리적인 고려 사항에서 손실 거래가 적을수록 이 상관 계수가 1에 가까워지는 경향이 있음이 분명합니다. 그러나 이것은 "선형 상관"의 계산 없이 실행 결과의 분석에서도 볼 수 있습니까? 테스터가 직선을 그었다는 것을 이해하는 것을 제외하고 이 작업의 물리적 의미는 무엇입니까? ;영형)
그건 그렇고, "역설" 모음에 또 다른 유사한 "역설"을 추가할 수 있습니다 ;o). 이익을 자본화 할 때 만든 실행에 대한 상관 계수를 취하여 계산하면, 즉 창고가 커짐에 따라 로트가 지속적으로 증가하면 상관 계수는 1에서 아래쪽으로 점점 더 감소하지만 수익률은 커브는 하늘에 기대어 쉬기 위해 점점 더 가파르게 될 것입니다. 이것은 디포가 성장함에 따라 로트를 늘리는 것이 해롭다는 결론으로 이어질 수 있습니다! ;o))) 나는 이 "역설"을 소유할 수 있는 모든 공식 권리를 귀하에게 양도합니다.
2. 자금 관리 또는 기타 조건이 있는 곡선의 경우 시스템이 비영구 로트를 거래할 때 여기에 정규화가 적용됩니다. 잔액은 다음과 같습니다.
잔액[i] = 잔액[i - 1] + OrderProfit () / OrderLots();
나는 ++;
시스템이 1랏으로 거래를 연 것처럼 수익률 곡선을 얻습니다. 그리고 역설이 없습니다.
그림은 제안의 초기 단계를 보여줍니다(및 S 값 얻기). 즉, 그림은 테스터에서 한 번 실행한 결과를 보여줍니다. 이 그래프의 매개변수인 선형 회귀 계수와 표준 편차를 쉽게 얻을 수 있습니다. 최적화 결과에 따르면 이러한 그래프는 1000개 있으며 결과적으로 첫 번째 인덱스는 실행 번호이고 두 번째 인덱스는 각각 값 a와 S인 값 1000x2의 배열이 있습니다. . 또한 여러 조각이 될 수있는 극점을 제외하고 축을 따라 2 차원 플롯에 a와 S의 얻은 값을 표시하여 무엇을 나타낼 수 있습니까? 나는 단지 당신이 의미하는 바를 이해하고 싶습니까?
우선 이 파일을 열고 실행이 차트에서 상당히 조밀한 지점에 추가되는지 확인할 수 있습니다. 우리는 필요한 신뢰 범위에 속하지 않는 실행의 70-80%를 버리고(그렇게 합시다) 이제 이 나머지 실행이 우리에게 준 어드바이저의 매개변수를 주의 깊게 살펴보고 있습니다. 이러한 매개변수가 특정 신뢰 지점을 생성하고 전체 가능한 범위에서 춤을 추지 않는다면 결과는 매우 안정적이고 객관성을 주장할 수 있습니다. 그렇지 않은 경우 EA의 일부 매개변수가 중복되어 모델 자체를 변경해야 합니다.
방법론은 초기 단계에서 거의 수동으로 해결해야 나중에 스트림에 올릴 수 있다고 생각합니다.
2. 자금 관리 또는 기타 조건이 있는 곡선의 경우 시스템이 비영구 로트를 거래할 때 여기에 정규화가 적용됩니다. 잔액은 다음과 같습니다.
잔액[i] = 잔액[i - 1] + OrderProfit () / OrderLots();
나는 ++;
시스템이 1랏으로 거래를 연 것처럼 수익률 곡선을 얻습니다. 그리고 역설이 없습니다.
축 방향으로 플롯된 영향 변수를 사용하면 강렬한 반점이 바람직하지 않습니다.
예를 들어... 7년 동안의 어드바이저 차트...(이익 10p) 스탑 300이지만 손실을 입어도 부동 이익은 가격을 따릅니다. .. 7년 동안 이익 대비 손실 비율은 약 25입니다.. 원칙적으로 이것은 많지 않습니다. .. 하지만 연간 약 200개 정도는 쏠 수 있습니다.
실제로는 그렇지 않습니다. 그것은 단지 아름다운 신기루입니다. 그리고 그것들이 많이 있습니다. 이것은 항상 기억해야 합니다.
실제로는 그렇지 않습니다. 그것은 단지 아름다운 신기루입니다. 그리고 그것들이 많이 있습니다. 이것은 항상 기억해야 합니다.
글쎄, 그것은 누군가 .... 누군가 신기루를 가지고 있고 누군가 실제로 :)). 실제로 보면 그림같기도 하고...