Разработка High-Load торгового ядра (Python/C++) для анализа микроструктуры Binance Futures

Ищу Quant Developer / HFT Engineer (Python) для разработки торгового ядра

​О проекте:

Я разрабатываю высокопроизводительную торговую систему для анализа микроструктуры Binance Futures. Мне нужен опытный специалист, который спроектирует и реализует архитектуру с нуля, основываясь на моих требованиях по надежности и производительности.

​Основные задачи:

• ​Реализация асинхронного коннектора к WebSocket-потокам Binance Futures.
• ​Разработка архитектуры с разделением на L1 (мониторинг всего рынка) и L2 (глубокий анализ для выбранных активов).
• ​Реализация L2 Slot Manager для управления ресурсами и защиты от race conditions.
• ​Оптимизация критических вычислений с использованием Numba (расчет Z-score, дельты, имбаланса и т.д.).
• ​Разработка системы логирования рыночных событий (raw trades, snapshots и т.д.) для replay engine.
• ​Обеспечение отказоустойчивости (обработка разрывов соединений, Rate-limit, graceful shutdown).

​Требования к кандидату:

• ​Глубокое знание Python 3.10+ и asyncio.
• ​Практический опыт использования Numba, uvloop, orjson.
• ​Понимание микроструктуры рынка (Order Flow, Imbalance, CVD).
• ​Опыт работы с форматами Apache Arrow / Parquet.

​Важные условия работы:

• ​Приёмка: Работа принимается только по факту полной работоспособности кода. Никаких «почти готово» или оплат за «обещания».
• ​Безопасность: Весь исходный код будет проходить тщательную проверку на наличие вредоносного ПО, бэкдоров и скрытых функций. Любые попытки обмана или внедрения постороннего кода исключены.
• ​Оплата: Оплата производится после успешного прохождения всех этапов тестирования.

При отклике, пожалуйста, кратко опишите:

Ваш опыт оптимизации кода (примеры с Numba или Cython).

Опыт работы с потоками данных в реальном времени.

Ваше видение того, как лучше реализовать replay engine для стакана.