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Specifiche

"""
Fast Multi-Pair RSI Trading Bot
Supports:
- BTCUSDT
- XAUUSD
- GBPUSD

Opens fast buy or sell trades based on RSI signals
Closes trades after 5, 10, or 15 minutes
"""

import asyncio
import time
from dataclasses import dataclass, field
from typing import Dict, List, Optional
import pandas as pd
import numpy as np

# ===== RSI calculation ===== #
def compute_rsi(close: pd.Series, period: int = 14) -> pd.Series:
    delta = close.diff()
    gain = delta.clip(lower=0)
    loss = -delta.clip(upper=0)
    avg_gain = gain.ewm(alpha=1 / period, adjust=False).mean()
    avg_loss = loss.ewm(alpha=1 / period, adjust=False).mean()
    rs = avg_gain / avg_loss
    return 100 - (100 / (1 + rs))

# ===== Position structure ===== #
@dataclass
class Position:
    id: str
    symbol: str
    side: str
    entry_price: float
    size: float
    opened_at: float
    duration_min: int

# ===== Config ===== #
@dataclass
class BotConfig:
    symbols: List[str] = field(default_factory=lambda: ["BTCUSDT", "XAUUSD", "GBPUSD"])
    rsi_period: int = 14
    rsi_oversold: int = 30
    rsi_overbought: int = 70
    durations_min: List[int] = field(default_factory=lambda: [5, 10, 15])
    account_equity: float = 2000.0
    risk_pct: float = 0.5
    lot_size: Optional[float] = None
    paper: bool = True

# ===== Trading Bot ===== #
class MultiPairRSIBot:
    def __init__(self, cfg: BotConfig):
        self.cfg = cfg
        self.data: Dict[str, pd.DataFrame] = {sym: pd.DataFrame() for sym in cfg.symbols}
        self.positions: Dict[str, Dict[str, Position]] = {sym: {} for sym in cfg.symbols}
        self._id = 0

    # ========== Fake 1-minute feed for PAPER mode ========== #
    def get_fake_ohlcv(self, symbol):
        now = int(time.time()) * 1000
        df = self.data[symbol]

        last_close = df["close"].iloc[-1] if not df.empty else 1000 + np.random.rand() * 10
        change = np.random.normal(0, 0.0008)
        close = last_close * (1 + change)
        high = max(last_close, close)
        low = min(last_close, close)

        return (now, last_close, high, low, close, 0)

    # ========== Append new candle ========== #
    def append_candle(self, symbol, ohlc):
        ts, o, h, l, c, v = ohlc
        row = {"timestamp": pd.to_datetime(ts, unit="ms"),
               "open": o, "high": h, "low": l, "close": c, "volume": v}
        self.data[symbol] = pd.concat([self.data[symbol], pd.DataFrame([row])], ignore_index=True)
        if len(self.data[symbol]) > 2000:
            self.data[symbol] = self.data[symbol].iloc[-2000:]

    # ========== Timeframe aggregation ========== #
    def to_tf(self, symbol, minutes):
        df = self.data[symbol]
        if df.empty:
            return pd.DataFrame()
        df["bucket"] = df["timestamp"].dt.floor(f"{minutes}T")
        out = df.groupby("bucket").agg({
            "open": "first",
            "high": "max",
            "low": "min",
            "close": "last",
            "volume": "sum"
        }).reset_index().rename(columns={"bucket": "timestamp"})
        return out

    # ========== Position sizing ========== #
    def get_size(self, price):
        if self.cfg.lot_size:
            return self.cfg.lot_size
        risk_amount = self.cfg.account_equity * (self.cfg.risk_pct / 100)
        return round(risk_amount / price, 4)

    # ========== Check RSI signals and enter trades ========== #
    async def process_signals(self, symbol):
        for dur in self.cfg.durations_min:
            df = self.to_tf(symbol, dur)
            if len(df) < self.cfg.rsi_period + 2:
                continue

            df["rsi"] = compute_rsi(df["close"], self.cfg.rsi_period)

            prev = df["rsi"].iloc[-2]
            last = df["rsi"].iloc[-1]
            price = df["close"].iloc[-1]

            # BUY: RSI cross up
            if prev <= self.cfg.rsi_oversold and last > prev:
                size = self.get_size(price)
                await self.open_position(symbol, "buy", price, size, dur)

            # SELL: RSI cross down
            if prev >= self.cfg.rsi_overbought and last < prev:
                size = self.get_size(price)
                await self.open_position(symbol, "sell", price, size, dur)

    # ========== Open position ========== #
    async def open_position(self, symbol, side, price, size, duration):
        self._id += 1
        pid = f"{symbol}_{self._id}"
        print(f"[{symbol}] OPEN {side.upper()} @ {price:.2f} | {duration}m | size {size}")

        pos = Position(
            id=pid,
            symbol=symbol,
            side=side,
            entry_price=price,
            size=size,
            opened_at=time.time(),
            duration_min=duration
        )
        self.positions[symbol][pid] = pos

    # ========== Close expired trades ========== #
    async def close_expired(self, symbol):
        now = time.time()
        to_close = []

        for pid, pos in self.positions[symbol].items():
            if (now - pos.opened_at) / 60 >= pos.duration_min:
                to_close.append(pid)

        for pid in to_close:
            await self.close_position(symbol, pid)

    # ========== Close position ========== #
    async def close_position(self, symbol, pid):
        pos = self.positions[symbol][pid]
        last_price = self.data[symbol]["close"].iloc[-1]
        pnl = (last_price - pos.entry_price) * pos.size if pos.side == "buy" else (pos.entry_price - last_price) * pos.size

        print(f"[{symbol}] CLOSE {pos.side.upper()} @ {last_price:.2f} | PnL = {pnl:.3f}")
        self.cfg.account_equity += pnl
        del self.positions[symbol][pid]

    # ========== Main loop ========== #
    async def start(self):
        print("Starting multi-pair RSI bot...")
        print("Symbols:", self.cfg.symbols)

        while True:
            try:
                for symbol in self.cfg.symbols:

                    # new candle
                    ohlcv = self.get_fake_ohlcv(symbol)
                    self.append_candle(symbol, ohlcv)

                    # signal scan
                    await self.process_signals(symbol)

                    # manage trades
                    await self.close_expired(symbol)

            except Exception as e:
                print("Error:", e)

            await asyncio.sleep(1)

# ========== Launch Example ========== #
async def main():
    cfg = BotConfig(
        symbols=["BTCUSDT", "XAUUSD", "GBPUSD"],
        account_equity=3000.0,
        paper=True,
        lot_size=None
    )
    bot = MultiPairRSIBot(cfg)

    task = asyncio.create_task(bot.start())
    await asyncio.sleep(60 * 5) # run 5 minutes demo
    task.cancel()

if __name__ == "__main__":
    asyncio.run(main())

Con risposta

1
Sviluppatore 1
Valutazioni
(633)
Progetti
1001
47%
Arbitraggio
33
36% / 36%
In ritardo
98
10%
In elaborazione
Pubblicati: 6 codici
2
Sviluppatore 2
Valutazioni
(19)
Progetti
24
8%
Arbitraggio
9
33% / 33%
In ritardo
1
4%
Caricato
3
Sviluppatore 3
Valutazioni
(48)
Progetti
56
34%
Arbitraggio
15
27% / 60%
In ritardo
1
2%
In elaborazione
4
Sviluppatore 4
Valutazioni
(6)
Progetti
5
0%
Arbitraggio
4
25% / 75%
In ritardo
2
40%
Gratuito
5
Sviluppatore 5
Valutazioni
(8)
Progetti
11
0%
Arbitraggio
8
25% / 63%
In ritardo
2
18%
In elaborazione
6
Sviluppatore 6
Valutazioni
(16)
Progetti
35
23%
Arbitraggio
4
0% / 50%
In ritardo
2
6%
In elaborazione
7
Sviluppatore 7
Valutazioni
(1)
Progetti
2
0%
Arbitraggio
2
0% / 50%
In ritardo
0
Gratuito
8
Sviluppatore 8
Valutazioni
(2)
Progetti
2
0%
Arbitraggio
0
In ritardo
0
Gratuito
9
Sviluppatore 9
Valutazioni
(17)
Progetti
21
14%
Arbitraggio
8
38% / 38%
In ritardo
3
14%
Caricato
10
Sviluppatore 10
Valutazioni
(593)
Progetti
684
32%
Arbitraggio
42
45% / 45%
In ritardo
12
2%
Occupato
11
Sviluppatore 11
Valutazioni
(19)
Progetti
26
27%
Arbitraggio
4
50% / 25%
In ritardo
4
15%
Caricato
12
Sviluppatore 12
Valutazioni
(4)
Progetti
3
33%
Arbitraggio
2
0% / 100%
In ritardo
0
Gratuito
13
Sviluppatore 13
Valutazioni
(2668)
Progetti
3400
68%
Arbitraggio
77
48% / 14%
In ritardo
342
10%
In elaborazione
Pubblicati: 1 codice
14
Sviluppatore 14
Valutazioni
(2)
Progetti
3
0%
Arbitraggio
0
In ritardo
0
Gratuito
15
Sviluppatore 15
Valutazioni
(1)
Progetti
0
0%
Arbitraggio
1
0% / 100%
In ritardo
0
Gratuito
16
Sviluppatore 16
Valutazioni
(1)
Progetti
1
100%
Arbitraggio
0
In ritardo
0
Gratuito
17
Sviluppatore 17
Valutazioni
(258)
Progetti
265
29%
Arbitraggio
0
In ritardo
3
1%
Gratuito
Pubblicati: 2 codici
18
Sviluppatore 18
Valutazioni
(28)
Progetti
32
25%
Arbitraggio
20
10% / 50%
In ritardo
10
31%
In elaborazione
19
Sviluppatore 19
Valutazioni
(10)
Progetti
12
0%
Arbitraggio
3
33% / 33%
In ritardo
1
8%
Gratuito
20
Sviluppatore 20
Valutazioni
(298)
Progetti
477
40%
Arbitraggio
105
40% / 24%
In ritardo
81
17%
Caricato
Pubblicati: 2 codici
21
Sviluppatore 21
Valutazioni
Progetti
0
0%
Arbitraggio
0
In ritardo
0
Gratuito
22
Sviluppatore 22
Valutazioni
Progetti
0
0%
Arbitraggio
0
In ritardo
0
Gratuito
23
Sviluppatore 23
Valutazioni
Progetti
0
0%
Arbitraggio
0
In ritardo
0
Gratuito
Ordini simili
I am looking for an experienced MQL4/MQL5 developer to build a custom MT4 indicator from scratch or cracking my ex4 file that i provide to you. I already have an existing indicator (EX4) which produces highly accurate buy/sell signals. I want a similar indicator developed based on its observable behavior and signal structure. my existing indicator is pc id protected so you have to do PC ID security bypass and source

Informazioni sul progetto

Budget
50+ USD