Сбор данных по 2 бумагам в реальном времени и выставление лимитых ордеров в соответствии с правилом

Необходимо получать  данные по времени, лучшему предложению и спросу по 2 инструментам с заданной продолжительностью временного окна. Если разность цены по инструментам в конце и начале окна больше заданных 2 констант, то выставляется лимитный ордер с ценой = (спрос + предложение)/2. Если цена уходит от ордера и он не исполняется за фиксированное количество секунд (тиков), то ордер снимается с рынка. Если же ордер исполняется (или исполняется частично), то по прошествии некого временного окна позиция закрывается по рынку.