Discussione sull’articolo "Analisi quantitativa in MQL5: Implementazione di un algoritmo promettente"

[MetaQuotes]

Il nuovo articolo Analisi quantitativa in MQL5: Implementazione di un algoritmo promettente è stato pubblicato:

Analizzeremo la questione di cosa sia l'analisi quantitativa e come viene utilizzata dai principali operatori. Creeremo uno degli algoritmi di analisi quantitativa nel linguaggio MQL5.

Che cos'è l'analisi quantitativa nel mercato finanziario? L'analisi quantitativa è apparsa come una sorta di precursore dell'apprendimento automatico, essendo di fatto una sottosezione dell'apprendimento statistico. Ai tempi in cui i computer cominciavano a comparire, occupavano un'intera stanza e lavoravano su schede perforate, le menti progressiste cercavano di adattarli all'analisi di grandi dati e statistiche. All'epoca, l'insieme delle operazioni e delle funzioni statistiche attraverso le quali era possibile eseguire i prezzi era estremamente ridotto, le funzioni stesse erano piuttosto semplici e i modelli trovati non erano particolarmente complessi.

Questi studi erano semplici calcoli per identificare determinate relazioni nei dati, per lo più lineari.

Il metodo di analisi quantitativa più semplice e facile da apprendere nei mercati finanziari è l'analisi dello spread tra attività correlate. Ad esempio, possiamo tracciare uno spread tra due asset correlati e utilizzando l'analisi quantitativa, trovare la media, il massimo e la deviazione media di questo spread. Avendo ricevuto una descrizione quantitativa dei dati, possiamo capire di quanto un asset si sia discostato dall'altro e comprendere approssimativamente lo stato di equilibrio dei due asset, in cui entrambi torneranno sicuramente quando la discrepanza tra loro sarà eliminata (quando gli asset si muoveranno l'uno verso l'altro). In generale, l'uso dell'analisi quantitativa nel pairs trading è un argomento molto interessante; tratteremo sicuramente questo punto nei prossimi articoli. 

Autore: Yevgeniy Koshtenko