C'è uno schema nel caos? Proviamo a trovarlo! Apprendimento automatico sull'esempio di un campione specifico. - pagina 24
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Quelli più semplici - dici che non funzionano.
Si scopre semplicemente che la barra di transizione più vicina sarà classificata negativamente e quella successiva positivamente, e i predittori non cambieranno molto durante questo periodo, il che complica l'addestramento.
Non funziona bene nemmeno per voi. Quindi non fa differenza.
Ma cercherò qualcos'altro. Non voglio rimanere in un drawdown per 2 anni.
Non funziona bene neanche per te. Quindi non importa.
Ma cercherò qualcos'altro. Non voglio rimanere fermo per due anni.
Non ho ancora scritto dei risultati di questo approccio :)
Preliminare - le medie sono migliori.
Vedo solo un problema chiaro, oltre ad altri: il cambiamento delle probabilità per i segmenti quantici selezionati su campioni diversi; voglio pensare a come individuare meglio tali segmenti quantici, il che dovrebbe già migliorare l'apprendimento.
C'è anche un problema di questo tipo: cosa fare con gli indicatori sulle cui letture sono costruiti i predittori, anche lo stesso ZZ se si prende, le impostazioni possono essere selezionate per migliorare il potenziale predittivo del campione. Vale la pena, o è un adattamento, e se non vale la pena, come fissare il valore delle impostazioni degli indicatori? Ad esempio, utilizzo oscillatori con impostazioni predefinite.
Esiste anche un problema di questo tipo: come trattare gli indicatori sulle cui letture vengono costruiti i predittori, anche lo stesso ZZ se si prende, le impostazioni possono essere selezionate per migliorare il potenziale predittivo del campione. Ne vale la pena, o è un adattamento, e se non ne vale la pena, come fissare il valore delle impostazioni degli indicatori? Ad esempio, utilizzo oscillatori con impostazioni predefinite.
È possibile prendere diversi ZZ con impostazioni diverse. E anche gli indicatori. Anche se avete già più di 5000 predittori..... non avete bisogno di molto altro.
È possibile avere più ZZ con impostazioni diverse. E anche indicatori. Anche se si dispone già di oltre 5000 predittori..... non è necessario averne altri.
Ora ho aggiunto predittori ZZ su ogni TF fino a un'ora.
Ho provato a regolare ZZ in base al numero di buoni segmenti quantici di ogni impostazione, ma ci sono dubbi su come prendere in considerazione segnali effettivamente simili - sono necessari controlli aggiuntivi almeno per la correlazione. E tali controlli sono costosi, inoltre non è chiaro come assegnare l'unicità a quale sintonia ZZ, se la correlazione viene rivelata.
Mi sono anche incuriosito, come faccio a fare i conti?
Molto tempo fa, nella discussione sulla pubblicazione di Dimitrievsky, l'ho descritto in dettaglio.
e ora l'ho descritto, ma il sito si è bloccato e la risposta non è arrivata. Credo che non sia il destino :-)
Ora sono stati aggiunti i predittori ZZ su ogni TF per un massimo di un'ora.
Ho provato a regolare lo ZZ in base al numero di buoni segmenti quantici di ciascuna impostazione, ma ci sono dubbi su come prendere in considerazione segnali simili in realtà - abbiamo bisogno di controlli aggiuntivi almeno per la correlazione. E tali controlli sono costosi, inoltre non è chiaro come assegnare l'unicità a quale sintonia ZZ, se la correlazione sarà rivelata.
qualche tempo fa, in una discussione sulla pubblicazione di Dimitrijevskij, dettagliata.
e ora l'ho descritto, ma il sito si è bloccato e la risposta non è arrivata. Credo che non sia stato il mio destino :-)
Sì, una sfortuna - è sempre un peccato quando le proprie fatiche vanno perse.
Lasciate che siano i catbuster a fare i conti. Penso che sia più veloce che calcolare le correlazioni. E soprattutto, sceglierà ciò di cui ha bisogno.
Ho mostrato sopra che è difficile per lui scegliere ciò di cui ha bisogno, anche se è lì e non lo vede :(
Preferisco obiettivi più semplici. Segno il TP/SL per ogni barra. Il modello stesso decide quale di questi può essere negoziato con successo.
Quindi, se il TP è superiore allo SL e l'accuratezza si aggira intorno al 50%, è possibile fissare il risultato finanziario a scapito della dimensione del lotto e prendere la proporzione solo in denaro.
Ci ho appena pensato, guardando la mia strategia (la cui schermata ho mostrato sopra) - ho una differenza del 61,8% (idealmente - in realtà meno a causa del ritardo nel processo decisionale).
Quindi, se il TP è superiore allo SL e l'accuratezza è di circa il 50%, è possibile fissare il risultato finanziario a causa della dimensione del lotto e prendere la proporzione solo in denaro.
Ci ho appena pensato, guardando la mia strategia (la cui schermata ho mostrato sopra) - ho una differenza del 61,8% (idealmente - in realtà meno a causa del ritardo nel processo decisionale).
A TP=SL sarà di circa il 50%. A TP = 2*SL, sarà del 33%, ecc.
Il profitto medio di 1 operazione è sempre molto basso. Circa 0,00005. Ma sarà speso in spread, slippage, swap, che non sono presi in considerazione nel markup dell'insegnante (lo spread è preso in considerazione, ma il minimo per barra, quello reale sarà più alto).
E questo usando TP=SL=0,00400. Cioè, con un rischio di 400 otteniamo un profitto di 5 pts, cioè un vantaggio di circa l'1%.
Vorrei prendere almeno 10 pts dal movimento di 50 pts, ma lì tutte le opzioni sono plum.
Ma questo è tutto con i miei chip e obiettivi. Forse ci sono opzioni migliori.