Indice di camminata casuale?
Sto cercando l'indice Random Walk per MT4.
La formula originale sviluppata da Mike Poulos utilizzava 4 indicatori: un periodo a breve termine da 1 a 8 barre di massimi e minimi, e un indicatore a lungo termine da 8 a 64 barre di massimi e minimi. Qualsiasi aiuto è apprezzato, non ho il know-how per la codifica MT4. E' incluso un link ad una descrizione di base dell'indicatore, ma per favore siate consapevoli che la formula per il calcolo a lungo termine in fondo alla pagina non è corretta.
Link; http://trader.online.pl/MSZ/e-w-Random_Walk_Index_II.html
Grazie in anticipo, WilliamPuoi scrivere tutta la formula originale (corretta)?
O mabye U hanno un link ad esso? Se è così, penso di poterti aiutare con quell'indicatore.
Saluti
Kale
Ciao Kale,
Grazie per aver risposto.
Come indicato nel mio primo post, ecco un link alla formula:
http://trader.online.pl/MSZ/e-w-Random_Walk_Index_II.html
ma il codice della seconda parte dell'indicatore non è corretto.
L'RWI è un indicatore in 2 parti e ogni parte ha un RWI alto e un RWI basso.
Il RWI breve include il massimo e il minimo e usa da 1 a 8 periodi.
Il RWI lungo include l'alto e il basso e usa da 8 a 64 periodi.
Vedrai nella parte inferiore del link che il codice non riflette questo.
Non è un indicatore difficile da codificare, ma è molto lungo.
Una volta avevo il codice per Metastock, ma è scomparso da tempo.
Ho cercato in tutto il web una formula MetaStock o Tradestation ma non sono riuscito a trovarne una.
Qualsiasi aiuto è apprezzato, grazie ancora.
William
Indice di camminata casuale
Questo thread è piuttosto vecchio e io non sono un codificatore, ma mi chiedevo se qualcuno avesse per caso questo indicatore nascosto da qualche parte. C'è un altro thread là fuori iniziato da raff1410 ma l'indicatore purtroppo non è proprio l'indicatore standard. Raff ha preso il concetto generale e ne ha fatto un sistema di tipo canale.
Si tratta fondamentalmente di un ADX dinamico che registra le inefficienze in un periodo fisso di look-back utilizzando la media vera gamma come spia dinamica per eventi casuali vs. continui (prevedibili).
Per una spiegazione visiva e tecnica si prega di fare riferimento a qui a pagina 286:
Analisi tecnica dalla A alla Z ... - Google Book Search
Questa è la formula dal seguente sito web:
Indice di camminata casuale
Max((Ref(HIGH,-1) - LOW) / ((Ref(Sum(ATR(1),2),-1) / 2) * Sqrt(2)),
Max((Ref(HIGH,-2) - LOW) / ((Ref(Somma(ATR(1),3),-1) / 3) * Sqrt(3)),
Max((Ref(HIGH,-3) - LOW) / ((Ref(Somma(ATR(1),4),-1) / 4) * Sqrt(4)),
Max((Ref(HIGH,-4) - LOW) / ((Ref(Somma(ATR(1),5),-1) / 5) * Sqrt(5)),
Max((Ref(HIGH,-5) - LOW) / ((Ref(Somma(ATR(1),6),-1) / 6) * Sqrt(6)),
Max((Ref(HIGH,-6) - LOW) / ((Ref(Somma(ATR(1),7),-1) / 7) * Sqrt(7)),
Max((Ref(HIGH,-7) - LOW) / ((Ref(Somma(ATR(1),8),-1) / 8) * Sqrt(8)),
(Ref(HIGH,-8) - LOW) / ((Ref(Somma(ATR(1),9),-1) / 9) * Sqrt(9) )) )) )) )
Ed ecco un altro esempio visivo, ma la spiegazione e le impostazioni qui non sono le migliori:
Investor/RT Tour - Random Walk Index
Sembra relativamente semplice da mettere insieme; se qualche codificatore ha qualche minuto da perdere gli usi sono infiniti e sarebbe un buon add-on per qualsiasi sistema. Posso aiutare con alcune spiegazioni se qualcuno è interessato.
Saluti,
Steve
Ho questo con il seguente testo all'interno del codice:
Grazie per aver condiviso Linuxser... 
Ho appena trovato qualcosa di interessante relativo a questo argomento.
JRC Fractal Dim (indicatore).
Articolo/Autore: Mark Jurik, Jurik Research Jurik Research
Scaricare: Frac_dim.ela
There is a weak and a strong
way to measure the random
quality of a time series.
The weak way is to use the random walk index (RWI).
You can download it from the Omega web site.
It makes the assumption that the market is
moving randomly with an average distance D
per move and proposes an amount the market
should have changed over N bars of time.
If the market has traveled less, then
the action is considered random, otherwise
it's considered trending.
The problem with this method is that taking
the average distance is valid for
a Normal (Gaussian) distribution of price activity.
However, price action is rarely Normal,
with large price jumps occuring much
more frequently than a Normal distribution
would expect. Consequently, big jumps
throw the RWI way off, producing invalid results.
The strong way is to not make any assumption
regarding the distribution of price changes and, instead,
measure the fractal dimension of the time series.
Fractal Dimension requires a lot of data to be accurate.
If you are trading 30 minute bars, use a multi-chart
where this indicator is running on 5 minute bars and
you are trading on 30 minute bars.[/CODE]
The following table shows how to interpret the results....
2.0 -1.0 0.0 congestion
1.5 0.0 0.5 random walk
1.0 1.0 1.0 trend[CODE]Remember two important points:
1) Trend is STRONGER when the indicator
is LOWER. If this is confusing, you can
convert Fractal Dimension
to a trend efficiency index
(like Kaufmann's efficiency ratio) this way:
Trend Efficiency = 2 - Fractal Dimension
2) Maxbarsback must be set greater
than SIZE*COUNTFonte: Knowledgebase
I nostri thread/post del forum:
https://www.mql5.com/en/forum/178285 (indicatori con spiegazione)
Ho appena trovato qualcosa di interessante relativo a questo argomento.
JRC Fractal Dim (indicatore).
Articolo/Autore: Mark Jurik, Jurik Research Jurik Research
Scaricare: Frac_dim.ela
There is a weak and a strong
way to measure the random
quality of a time series.
The weak way is to use the random walk index (RWI).
You can download it from the Omega web site.
It makes the assumption that the market is
moving randomly with an average distance D
per move and proposes an amount the market
should have changed over N bars of time.
If the market has traveled less, then
the action is considered random, otherwise
it's considered trending.
The problem with this method is that taking
the average distance is valid for
a Normal (Gaussian) distribution of price activity.
However, price action is rarely Normal,
with large price jumps occuring much
more frequently than a Normal distribution
would expect. Consequently, big jumps
throw the RWI way off, producing invalid results.
The strong way is to not make any assumption
regarding the distribution of price changes and, instead,
measure the fractal dimension of the time series.
Fractal Dimension requires a lot of data to be accurate.
If you are trading 30 minute bars, use a multi-chart
where this indicator is running on 5 minute bars and
you are trading on 30 minute bars.[/CODE]
The following table shows how to interpret the results....
2.0 -1.0 0.0 congestion
1.5 0.0 0.5 random walk
1.0 1.0 1.0 trend[CODE]Remember two important points:
1) Trend is STRONGER when the indicator
is LOWER. If this is confusing, you can
convert Fractal Dimension
to a trend efficiency index
(like Kaufmann's efficiency ratio) this way:
Trend Efficiency = 2 - Fractal Dimension
2) Maxbarsback must be set greater
than SIZE*COUNTFonte: Knowledgebase
I nostri thread/post del forum:
https://www.mql5.com/en/forum/178285 (indicatori con spiegazione)
https://www.mql5.com/en/forum/176309
https://www.mql5.com/en/forum/173009/page2Grazie New Digital/Linuxser! Sono d'accordo con la maggior parte della citazione. Da una prospettiva frontale, solo guardando l'indicatore così com'è (come nell'ultimo link del mio post) non è meglio di un ADX. Estendendo i periodi alto/basso e indebolendo i periodi alto/basso (al contrario) si ha un'interpretazione molto migliore dell'inizio di una tendenza duratura o di uno scatto a breve termine del prezzo.
L'ho visto usato in diversi modi. Come con qualsiasi indicatore, l'interpretazione è $. Il buon senso ti terrebbe lontano dai picchi di prezzo che sapresti benissimo buttare via certi indicatori.
Ho appena controllato alcuni dei link che hai postato qui. Le idee in uso sono un po' nuove per me, ma la matematica ha un senso totale.
Gli indicatori stessi sembrano grandiosi. Morfina per un trader nervoso.
Sento che questo concetto viene trascurato troppo spesso, soprattutto nello sviluppo di sistemi di trading buoni per i mercati di tendenza vs. ranging. Specialmente con lo sviluppo di una strategia automatizzata, dove tante volte i trade falliscono a causa di segnali buoni per condizioni di ranging o, al contrario, per condizioni di trending.
Scaverò di più. Se vedo qualcosa lo posterò.
Molte grazie ancora.
Steve
Altro sull'indice di dimensione frattale
Ecco un ottimo link sull'indice di dimensione frattale da FXStreet, spiegato da un esperto in materia:
C'è una presentazione powerpoint in basso che fondamentalmente descrive la teoria del caos e come applicarla sui mercati usando l'FDI.
Fondamentalmente la descrive come segue:
1.6≥FDI≥2.0 confermerà i segnali stocastico, RSI, Bollinger Band e pattern di inversione
1.0≤FDI≤1.4 confermerà il cross-over della media mobile e i segnali di continuazione
Quindi, se l'IDE sta registrando un valore più alto, stanno per verificarsi modelli casuali e imprevedibili. Valori più bassi, e il prezzo è più ciclico in natura.
Dopo aver sperimentato io stesso le impostazioni, sto scoprendo che i valori più alti (>1.4) indicano un movimento a breve termine, all'inizio di una tendenza, nel prezzo (il movimento dell'indicatore precede sempre il prezzo, quindi è leader in questo senso). Possono anche significare lo sterminio di una tendenza in corso.
Valori più bassi (<1,4) rappresentano un mercato più prevedibile (ciclico o trend-following), dove il cambiamento del prezzo è costante e generalmente più dolce.
Non è direzionale, quindi ti lascia determinare quale sarà la prossima mossa. Ma con gli strumenti di base è facile farlo.
Ma sto ancora sperimentando con il periodo di tempo. Sto usando 21,34,55 ecc., ma ho notato che nella presentazione in powerpoint sembra che venga usata un'impostazione molto più alta. Se qualcuno ha più esperienza di utilizzo qui apprezzerebbe l'input.
Dimensione frattale e indice di choppiness
Choppiness Index un altro modo di calcolare la dimensione frattale:
Choppiness
Choppiness è un indicatore moderno basato sulle idee della teoria del caos e della geometria frattale. Benoit Mandelbrot fu la persona più responsabile del grande interesse per il tema della geometria frattale. Ha mostrato come i frattali possono verificarsi in molti luoghi diversi sia in matematica che altrove in natura. Si possono trovare alla base di formazioni di nuvole, onde, foglie, impronte digitali e girasoli, e le sue idee hanno fornito un emozionante collante tra matematica e natura. Usando la computer grafica e con l'aiuto di IBM, Mandelbrot fu in grado di mostrare come esprimere la geometria frattale usando la computer grafica.
Figura 6 La classica immagine di Mandelbrot
Mentre la maggior parte di noi pensa che ci siano solo dimensioni di numeri interi, come 1D, 2D e 3D, nella geometria frattale esistono dimensioni frazionarie tra le dimensioni dei numeri interi. Così ci sono un certo numero di dimensioni frazionarie tra una linea 1D e un piano 2D. I frattali sono fondamentalmente una misura della dimensionalità di un sistema; sono in grado di esprimere immagini diverse basate sulla natura frazionaria della dimensione.
E. W. Dreiss, un trader con sede in Australia, ha avuto l'idea creativa di utilizzare la geometria frattale come un modo per misurare il movimento dei prezzi in un titolo. Ha abilmente assegnato una "dimensione" al grafico del movimento dei prezzi. Ad un grafico che era in tendenza e lineare si poteva dare la dimensione intera di 1, mentre un grafico che era totalmente frammentato e non in tendenza si poteva dire che aveva una dimensione di 2. Da qualche parte in mezzo a questi due valori si rappresentavano stati frazionali e diversi gradi di frammentazione. Nella figura qui sotto abbiamo aggiunto un indicatore Choppiness con i parametri impostati nelle Preferenze. Un riquadro è inserito nella parte inferiore del grafico e una linea blu è utilizzata per indicare l'indice di choppiness lungo il grafico. Se si seleziona un'azione diversa questo studio continuerà ad esistere nella parte inferiore del grafico e si riaggiusterà per il nuovo titolo.
Figura 7A Indicatore di Choppiness
L'indice Choppiness o CI varia tra 0 e 100, più alto è l'indice più l'azione del prezzo è discontinua e più basso è l'indice più l'azione del prezzo è in tendenza. Poiché è un indicatore di tendenza, ha una lunghezza, che imposta il periodo di ritorno, qui nell'esempio è impostato a 14. Ci sono due bande nell'indicatore Choppiness: Inside Band Color e Outside band color. Il display mostra solo uno dei due colori di banda, rosso se è all'interno delle bande superiore o inferiore e giallo se è all'interno delle bande. Le bande possono essere impostate ma di default sono i numeri di Fibanocci 38.20 e 61.80. Quando l'indicatore di choppiness è sotto 38.20 visualizzerà la banda esterna rossa. Se è sopra 61.80 visualizzerà la banda gialla Inside.
Dreiss spiega il modo in cui lavora con il CI in un articolo del Technical Traders Bulletin del novembre 1991: "Le letture basse del CI corrispondono strettamente alla fine di forti movimenti impulsivi verso l'alto o verso il basso, mentre le letture alte si verificano dopo significativi consolidamenti del prezzo". Un buon articolo sull'argomento Choppiness di Gibbons Burke è apparso su Futures Magazine nell'ottobre del 1993. Potete trovarne una copia sul web all'indirizzo http://www.quote.com/quotecom/qcharts/help.asp?option=choppiness
Saggezza commerciale convenzionale
L'indicatore Choppiness ha una relazione inversa con l'azione del prezzo e una tendenza è considerata rotta quando l'IC è sotto la linea inferiore e inverte. Ancora una volta questo non ti dice la direzione del mercato, ma dà solo una prospettiva fondamentale diversa sul cambiamento di un trend in generale. Potete vedere questo nella figura qui sopra sul lato destro del grafico dove il Choppiness a 14 giorni di AOL è sceso sotto il colore rosso della banda esterna, indicando un trend massimo e quindi un choppiness minimo. Se si guarda il grafico dei prezzi si può vedere che il trend rialzista che è iniziato intorno al 14 agosto, ora sembra essere rotto. Se altri segnali confermassero che questo è un punto di svolta, potrebbe essere probabile che ci stiamo dirigendo verso una nuova direzione di tendenza verso il basso e potrebbe essere un buon momento per vendere, o andare short.
Figura 7B Preferenze dell'indicatore Choppiness
Indice di Choppiness e dimensione frattale
Più su Choppiness Index: Misurare la choppiness del mercato con il caos. | Banche e finanza > Mercati finanziari e investimenti da AllBusiness.com
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Sto cercando il Random Walk Index per MT4.
La formula originale sviluppata da Mike Poulos utilizzava 4 indicatori: un periodo a breve termine da 1 a 8 barre di massimi e minimi, e un indicatore a lungo termine da 8 a 64 barre di massimi e minimi. Qualsiasi aiuto è apprezzato, non ho il know-how per la codifica MT4. E' incluso un link ad una descrizione di base dell'indicatore, ma per favore siate consapevoli che la formula per il calcolo a lungo termine in fondo alla pagina non è corretta.
Link; http://trader.online.pl/MSZ/e-w-Random_Walk_Index_II.html
Grazie in anticipo, William