Strategie che funzionano - pagina 26

[Petros Shatakhtsyan]

khorosh:

1. Vi sbagliate.

2. Si può perdere con qualsiasi valore dei criteri di qualità, ma questi criteri sono ancora necessari per la valutazione comparativa di diversi EA.

Supponiamo che io abbia sviluppato due Expert Advisor. Se uno di loro ha un PV più alto data l'uguaglianza degli altri criteri, farò trading con questo EA.

Inoltre è chiaro che in caso di uguaglianza dei parametri, dovrei scegliere il segnale con il drawdown più alto.

Perché è molto difficile perdere quando si fa trading con un piccolo drawdown o un basso carico di deposito.

Per esempio, per me un fattore importante è il rapporto tra la crescita media mensile e il massimo prelievo.

[khorosh]

Petros Shatakhtsyan:

Ma è chiaro che questo è il caso, ed è anche chiaro che se i parametri sono uguali, si dovrebbe scegliere il segnale con il minor drawdown massimo.

Perché quando si fa trading con un drawdown minore, o con un basso carico di deposito, è molto difficile perdere.

Per esempio, per me un fattore importante è il rapporto tra la crescita media mensile e il massimo prelievo.

Essenzialmente questo è il FS medio mensile. Questo è certamente un buon criterio.

[Petros Shatakhtsyan]

khorosh:

Questo è essenzialmente il FS medio mensile. È certamente un buon criterio.

Quando ottimizzo un robot, scelgo quelle combinazioni di parametri di input che hanno un alto profitto con un drawdown inferiore, cioè trovo il punto di sella piuttosto che l'opzione con il profitto più alto.

[khorosh]

Petros Shatakhtsyan:

Quando ottimizzo un robot, scelgo la combinazione di parametri di input che ha un alto profitto con un drawdown inferiore, cioè trovo il punto di sella piuttosto che l'opzione con il profitto più alto.

Ha senso.

[Renat Akhtyamov]

Serqey Nikitin:

Bisogna usare il cervello a volte...

Queste persone scrivono libri su ordinazione e non diranno mai la loro VERA strategia...

E misera comprensione dell'argomento - tu hai, perché non capisci una semplice catena logica... Il controllo del rischio è aritmetico, ed è uno strumento di QUALSIASI strategia: il calcolo dei lotti per aprire una posizione, il calcolo della chiusura parziale di una posizione, il calcolo della dimensione dello stop... - uno strumento aggiuntivo di qualsiasi strategia, ma non la strategia stessa...

+

[Roman Shiredchenko]

Signori - non un off-topic credo, la condizione è parte di una strategia di lavoro. Necessità di opzioni, opzione per formalizzare il movimento su/giù del grafico a tick (flusso)... (è chiaro che confrontare zecche vicine, prima e terza, quarta zecca - non è comico).

MA - comprensibile. Forse qualcos'altro?

[Oleg Papkov]

Serqey Nikitin:

Ripeterò per gli imbecilli: non prendete per il culo TUTTI noi qui sull'HFT, perché questo commercio non è disponibile per noi... per molte ragioni...

Sono d'accordo. L'HFT è una storia completamente diversa. Non MT4,5s.

[Roman Shiredchenko]

Oleg Papkov:

Sono d'accordo. L'HFT è una storia completamente diversa. Non MT4.5.

no? https://www.mql5.com/ru/welcome/ru-metatrader-5-high-frequency-trading

[Vasiliy Kolesov]

C'è una strategia normale per il trading manuale. Si chiama FMA SAR .Trending. Più adatto per gli strumenti che seguono i trend. È stato sviluppato prima di tutto per i futures DAX, ma ha anche scambiato su futures dell'oro e del petrolio leggero. È anche adatto per il forex, ma peggio. Ha scambiato Eurobucks, GBPbucks e EURJPY. Abbastanza redditizio e sicuro. Le entrate sono completamente sistematiche e non ambigue, solo per tendenza e solo dal pullback. Stop loss obbligatorio e trasferimento veloce al Breakeven. Con le uscite ci sono opzioni a discrezione del trader. Il problema è che l'autore, Vladimir Novikov, insegnava questo sistema per pochi soldi su una risorsa web. Ma poi è scomparso da qualche parte e ha iniziato a lavorare con alcuni investitori seri e probabilmente non c'era più tempo per allenarsi. Ma se si scava in rete, si possono trovare i materiali.

[Vasiliy Kolesov]

Qui ci sono alcune offerte su di esso.