Opzioni - pagina 4
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Anche il primo, ho scambiato con il primo a un certo punto.
Il secondo link è la mia risorsa, se hai qualche domanda.
Grazie per la tua risorsa, molto informativa!
Aggiungi il link della risorsa al tuo profilo.
Credo che ci siano altre domande da fare...
Beh, se volete usare un software di terze parti invece di rivettarlo da soli, ecco qualcosa:
Se possibile, non uso software di terzi, cerco di rivettare io stesso.
Potete vantarvi di un software non di terze parti?
Dopo quel periodo, cosa è successo?
Da allora, è passata molta acqua, quel software è avanzato molto, e sono riuscito a gestire degli asset (lineare - robot su futures) a migliorare le mie capacità di programmazione con un amico e ho iniziato a scrivere programmi per me stesso...
Non uso software di terzi, se possibile, cerco di svilupparli io stesso.
E gli altri software?
Vi ho già inviato il link di un software. Ho già collegato un tester, ci sono alcuni problemi con le citazioni ma li stiamo risolvendo poco a poco e presto testeremo i bot.
Vi ho già inviato il link di un software. Ho già collegato un tester, ci sono alcuni problemi con le citazioni ma vengono risolti gradualmente, presto testeremo i bot.
Preferisco MT5, sono pronto a testare, ma le quotazioni non sono state ancora raccolte. Ho un'idea per testarlo senza quotazioni usando la volatilità storica e il prezzo teorico.
Potrei anche scaricare i valori di volatilità giornaliera dal sito indicato da prostotrader.
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategia
Opzioni
prostotrader, 2019.01.22 14:03
la risorsa più cool sulle stock option
http://www.option.ru/
Da quanto ho capito, solo le strategie a lungo termine possono essere testate (scambiate) a prezzi teorici.
Per il trading veloce hai bisogno di quotazioni reali, e per come la vedo io, sono molto diverse da quelle teoriche.
Abbiamo bisogno di livellare le quotazioni e prendere dei profitti )
Il prezzo teorico è il prezzo al quale tutti cercano di comprare/vendere. Ci può essere un piccolo divario di un paio di punti, ma nessuno scambia opzioni al mercato (la liquidità è bassa e le pile del mercato sono a volte mezze vuote). Se una strategia short è una strategia basata sui movimenti di prezzo lontano dal mercato, il test degli smiles non è appropriato, ma il test non è necessario, il prezzo teorico prevale ancora sul rumore del mercato e se si può comprare molto vicino al prezzo di mercato piazzare un ordine limite con take profit e se l'hedger è buono, non c'è quasi nessun rischio da correre.
Il test su citazioni reali non è una buona idea perché, per esempio, le citazioni che ho visto (citazioni reali) sono tutte piene di buchi. Le prime 3 / 5 opzioni sono attivamente scambiate non appena lo strike viene spostato - tutto è vuoto. I sorrisi, d'altra parte, danno il quadro completo - quindi propendo più per i sorrisi.
La volatilità storica non sostituisce i sorrisi a causa di 2 fattori:
1 - si differenzia dall'implicito.
2 - è lo stesso per tutti i colpi e quello implicito ha la forma di un sorriso.
Se sai come trasformare la volatilità storica in sorrisi, per favore condividilo).
Il prezzo teorico è il prezzo al quale tutti cercano di comprare/vendere. Ci può essere un piccolo gap di un paio di punti, ma nessuno scambia opzioni sul mercato (la liquidità è bassa e le pile del mercato sono a volte semivuote). Se una strategia short è una strategia basata sui movimenti di prezzo lontano dal mercato, il test degli smiles non è appropriato, ma il test non è necessario, il prezzo teorico prevale ancora sul rumore del mercato e se puoi comprare molto vicino al prezzo di mercato piazzi un ordine limite con take profit e se il delta hedger è buono puoi prendere il tuo deposito quasi senza rischio.
Il test su citazioni reali non è una buona idea perché, per esempio, le citazioni che ho visto (citazioni reali) sono tutte piene di buchi. Le prime 3 / 5 opzioni sono attivamente scambiate non appena lo strike viene spostato - tutto è vuoto. I sorrisi, d'altra parte, danno il quadro completo - quindi propendo più per i sorrisi.
La volatilità storica non sostituisce i sorrisi a causa di 2 fattori:
1 - si differenzia dall'implicito.
2 - è lo stesso per tutti i colpi e quello implicito ha la forma di un sorriso.
Se sai come trasformare la volatilità storica in sorrisi - condividi).
Naturalmente bisogna tenere conto dello spread.
Possiamo anche testare con il prezzo teorico, ma sarà molto rozzo. Tuttavia, può darsi che non ci siano domanda e offerta nel mercato reale.
Quindi, per un test accurato che sia vicino al reale, abbiamo bisogno dell'intera storia delle quotazioni con tutti i colpi e i buchi.
La volatilità storica può anche essere ritorta in un sorriso, bisogna pensarci.