Il miracolo del Graal... Mito o realtà?! - pagina 12
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È qui che si confondono i concetti... :-)
Più gradi di libertà, meno parametri...
Più precisamente, meno parametri, più gradi di libertà ha il TC
Beh, no.
Per esempio, prendiamo un sistema senza parametri espliciti - ogni giorno alla stessa ora vediamo cosa era la barra precedente e apriamo esattamente un'ora nella stessa direzione. Un tale sistema ha pochissimi gradi di libertà. Non c'è modo di "modificarlo".
Ora iniziamo ad aggiungere dei parametri - diciamo che non apriamo per un'ora, ma per un certo tempo, impostato da un parametro. Inoltre, imposteremo TA e SL, che sono anche impostati da parametri. Inoltre - non guarderemo una barra, ma cinque barre, ed entreremo a seconda di questo modello a cinque barre. Inoltre - imposteremo anche un filtro con qualche indicatore, e non solo uno. Come risultato - otterremo un sistema con un centinaio di parametri, che possono essere "regolati" per qualsiasi simbolo, qualsiasi timeframe, per un lungo periodo di tempo... Ma funzionerà? Sono più che sicuro che non lo farà - proprio perché ha molti gradi di libertà - ogni parametro sarà montato nell'ottimizzatore in base alla storia, e lavorerà sulla storia. Nel trading reale non lo farà.
Come ho detto prima - per la maggior parte dei TS, l'unico parametro che deve essere ottimizzato è la dimensione della finestra temporale di osservazione mobile. Idealmente, dovrebbe essere auto-tuning alla natura mutevole del mercato. Questo è tutto.
Hmm... Prendiamo un sistema di breakout del canale con TP-SL fisso. Quindi dobbiamo avere un periodo di canale, una dimensione di TP e una dimensione di SL. Già tre parametri.
Sì, possiamo rendere il TP-SL auto-regolabile, tuttavia, proprio in queste auto-regolazioni - di per sé otteniamo un mucchio di parametri nascosti, e spesso più di un'indicazione diretta delle dimensioni degli stop.
Scrivi bene, Georges.
Ho passato tutto, tutti quei miliardi di impostazioni. Alla fine, secondo la mia ricerca, il parametro chiave è la finestra temporale di osservazione o il periodo, come dici tu. Il resto sono tutte sciocchezze e dovrebbero essere stabilite una volta per tutte.
Sono passato attraverso tutto questo, tutti questi miliardi di impostazioni. Alla fine, secondo la mia ricerca, il parametro chiave è la finestra temporale di osservazione o il periodo, come dici tu. Il resto sono tutte sciocchezze e dovrebbero essere stabilite una volta per tutte.
Quando direte addio a questa assurdità? La finestra temporale è solo un parametro, e lontano dall'essere il principale - non più della temperatura media dell'ospedale. Fai trading sullo stato attuale del mercato, non sulle statistiche sul time frame.
Quando direte addio a questa assurdità? La finestra temporale è solo un parametro, e lontano dall'essere il principale - non più della temperatura media in un ospedale. Si fa trading sullo stato attuale del mercato, non sulle statistiche sul time frame.
cioè una finestra di 2 candele
e abbiamo ancora un intervallo, non importa come lo giri
lo stesso vale per una candela, l'intervallo è un timeframe
abbiamo un intervallo, abbiamo un ritardo, quindi abbiamo una certa probabilità di perdere
ha ha
Beh, no.
Qui, prendiamo un sistema senza parametri espliciti - ogni giorno alla stessa ora guardiamo quale era la barra precedente e apriamo esattamente un'ora nella stessa direzione. Un tale sistema ha pochissimi gradi di libertà. Non c'è modo di "modificarlo".
Ora cominciamo ad aggiungere dei parametri - per esempio, apriamo non per un'ora, ma per un certo tempo, impostato dal parametro. Inoltre imposteremo TP e SL, che sono anche impostati da parametri. Inoltre - non guarderemo una barra, ma cinque barre, ed entreremo a seconda di questo modello a cinque barre. Inoltre, imposteremo un filtro con qualche indicatore, e non solo uno. Come risultato - otterremo un sistema con un centinaio di parametri, che possono essere "regolati" per qualsiasi simbolo, qualsiasi timeframe, per un lungo periodo di tempo... Ma funzionerà? Sono più che sicuro che non lo farà - proprio perché ha molti gradi di libertà - ogni parametro sarà adattato nell'ottimizzatore in base alla storia, e lavorerà sulla storia. Nel trading reale non lo farà.
Mi piace il tuo approccio)
Vorrei solo aggiungere che si può combattere il montaggio con due metodi. La prima che avete indicato - riduzione delle condizioni.
Ma c'è un altro metodo - il suo antipodo.
Dal momento che non ci si può liberare del fitting, perché qualsiasi punto di entrata/uscita, SL, TP sono tutti elementi del fitting, bisogna aumentare la densità del fitting sul campione in modo che copra al massimo il campione e mostri i suoi veri colori).
Ma questo metodo non può essere implementato su tutti gli algoritmi. È soprattutto impossibile implementarlo in algoritmi di indicatori, perché indicano punti di entrata e uscita ristretti, limitano il numero di eventi ed è impossibile riprodurli su un campione.
Ma alcuni algoritmi non indicatori, basati sulla probabilità, si lasciano facilmente moltiplicare...
Per esempio, ecco un adattamento sul campione di 8 anni, basato su un algoritmo di probabilità. Ma ci sono solo 585 scambi in esso.
Usiamo lo stesso algoritmo e aumentiamo il numero di accordi di un fattore 10 in modo da coprire al massimo il campione.
Il risultato sono 5700 accordi.
Se l'algoritmo è utile e il sistema sopravvive, allora è più stabile del primo adattamento limitato.
Questo accade come segue.
Dato che è un sistema probabilistico e non siamo legati da segnali ai punti di entrata e di uscita, entriamo quando vogliamo.
Dividiamo l'algoritmo in livelli di scenario indipendenti in modo che ogni algoritmo successivo si apra con un offset rispetto al precedente
ed eseguirli a strati. Ognuno vive la propria vita.
Ma anche questo sistema non sopravviverà a una nuova storia, potrà essere più stabile, ma non più di questo.
La probabilità che nella nuova storia, anche in qualche piccolo segmento, ci sia una coincidenza con un campione della storia tende a zero...
Ecco il mio precedente test di sviluppo di 13 mesi. EURJPY
Messo su reale un mese fa, finora il volo è normale. Ho uno stop (di emergenza) piuttosto grande, dell'ordine, di solito = drawdown massimo mostrato durante i test + 20%. Se lo stop scatta, allora fermo il lavoro, scopro la ragione e metto a punto l'algoritmo o aggiusto i parametri, in modo che questa sezione sia testata normalmente nel tester.
Yuri, sei al tuo meglio con la tua redditività fuori dal comune e le tue belle foto.
Svela il mistero delle condizioni di entrata/uscita ... :-)
Yuri - come sempre sei in cima al tuo gioco con una redditività fuori dalle righe e belle immagini.
Potrebbe rivelare il mistero delle condizioni di entrata/uscita... :-)
Risposto di persona.
Risposto di persona.
Una delle possibili opzioni per un GRAIL MOLTO PRECEDENTE:
1. aprire una posizione - sull'inversione di TUTTI gli indicatori...
2. Chiudere la posizione - con l'inversione dell'indicatore più veloce...
P.S. Lo Zig-Zag nell'analisi - solo come ORIENTATORE per altri indicatori...
Beh, no.
Qui, prendiamo un sistema senza parametri espliciti - ogni giorno alla stessa ora guardiamo quale era la barra precedente e apriamo esattamente un'ora nella stessa direzione. Un tale sistema ha pochissimi gradi di libertà. Non c'è modo di "modificarlo".
Ora iniziamo ad aggiungere dei parametri - diciamo che non apriamo per un'ora, ma per un certo tempo impostato dal parametro. Inoltre - metteremo TP e SL, che sono anche impostati da parametri. Inoltre - non guarderemo una barra, ma cinque barre, ed entreremo a seconda di questo modello a cinque barre. Inoltre, imposteremo un filtro con qualche indicatore, e non solo uno. Come risultato - otterremo un sistema con un centinaio di parametri, che possono essere "regolati" per qualsiasi simbolo, qualsiasi timeframe, per un lungo periodo di tempo... Ma funzionerà? Sono più che sicuro che non lo farà - proprio perché ha molti gradi di libertà - ogni parametro sarà adattato nell'ottimizzatore in base alla storia, e lavorerà sulla storia. Nel trading reale non lo farà.
Suggerisco di non entrare nelle definizioni. Voi avete una comprensione, io ne ho un'altra. Non cambia l'essenza. Le definizioni sono semplicemente diverse.
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Qui, prendiamo un sistema senza parametri espliciti - ogni giorno alla stessa ora vediamo cosa era la barra precedente e apriamo esattamente un'ora nella stessa direzione. Un tale sistema ha MOLTI gradi di libertà. Non c'è modo di "modificarlo".
Ora iniziamo ad aggiungere dei parametri - diciamo che non apriamo per un'ora, ma per un tempo specificato da un parametro. Inoltre, imposteremo TA e SL, che sono anche impostati da parametri. Inoltre - non guarderemo una barra, ma cinque barre, ed entreremo a seconda di questo modello a cinque barre. Inoltre, imposteremo un filtro con qualche indicatore, e non solo uno. Come risultato - otterremo un sistema con un centinaio di parametri, che possono essere "regolati" per qualsiasi simbolo, qualsiasi timeframe, per un lungo periodo di tempo... Ma funzionerà? Sono più che sicuro che non lo farà - proprio perché ha pochi gradi di libertà - ogni parametro sarà adattato nell'ottimizzatore, basato sulla storia, e lavorerà sulla storia. Nel trading reale - no - proprio perché ha BASSI gradi di libertà e può essere facilmente CLICCATO adattandolo alla storia.
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