Dalla teoria alla pratica - pagina 1026
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
L'uomo ha sprecato diversi anni su reti e foreste, e la fine fa nascere l'idea che le stime statistiche non significano nulla....
E lo scemo risulta essere io di noi due!
Non ho ucciso niente su niente, ML è il mio hobby ))
e so che la parte più difficile è applicarla al mercato BPdirmi che l'ISC è applicabile come misura dell'errore degli eventi futuri
Beh, vi sembra che più il NS è complesso, più è "cool" - vi avevo avvertito di questo anni fa.
Beh, vi sembra che più il NS è complesso, più è "cool" - vi avevo avvertito di questo anni fa.
Questo è quello che pensi tu, non l'ho mai detto da nessuna parte
Questo è quello che pensi tu, non l'ho mai detto da nessuna parte.
Ok, mettiamola in un altro modo.
Il tasso di decadimento della materia radioattiva era una variabile casuale, poi Rutherford e Soddy hanno derivato sperimentalmente la legge del decadimento, che è diventata una variabile deterministica.
Cosa è cambiato?
Corretto - il modello che descrive il processo.
Conclusione: lamisura della casualità di un processo è una funzione del particolare modello predittivo.
La domanda è per chi è casuale il mercato, per l'osservatore? O il mercato è casuale a se stesso? Proprio così - il prezzo succede qui, e poi il prezzo succede là, e poi succede di nuovo dove vuole... O il prezzo rappresenta il risultato finale di qualcosa?
Se si osserva il modo in cui le auto si muovono quando si avvicinano a un incrocio, all'osservatore può sembrare casuale che seguano, ma non che il conducente abbia cambiato idea e abbia guidato nella direzione sbagliata.
Ok, lo spiego in un altro modo.
Il tasso di decadimento della materia radioattiva era una variabile casuale. poi Rutherford e Soddy hanno derivato sperimentalmente la legge del decadimento, che è diventata una variabile deterministica.
Cosa è cambiato?
Corretto - il modello che descrive il processo.
Conclusione: lamisura della casualità del processo è una funzione del particolare modello predittivo.
Ora pensa a quello che dice la teoria del mercato efficiente
è un processo interdipendente che sputa sulle leggi che hai derivato perché la sinergia dei partecipanti al mercato le livella, la "legge" si disintegra dopo un certo tempo
eventuali inefficienze sono compensate dall'arbitratoOra pensa a quello che dice la teoria del mercato efficiente
è un processo interdipendente che sputa sulle leggi che derivate, perché la sinergia dei partecipanti al mercato le livella, la "legge" si disintegra dopo un certo tempo
Qualsiasi inefficienza è compensata dall'arbitraggiohttps://news.finance.ua/ru/news/-/405196/5-krupnejshih-hedzh-fondov-v-mire
20 anni sono un orizzonte sufficiente?
O sono tutti truffatori e addetti ai lavori?
https://news.finance.ua/ru/news/-/405196/5-krupnejshih-hedzh-fondov-v-mire
20 anni sono un orizzonte sufficiente?
O sono tutti truffatori e addetti ai lavori?
Non ho studiato in dettaglio in quali mercati opera l'hedge fund e quali strategie impiega.
Mi riferivo specificamente ai "modelli" di BP senza tener conto di altre informazioni.
Non ho studiato in dettaglio in quali mercati opera l'hedge fund e quali strategie impiega.
Parlavo dei "modelli" di BP senza tener conto di altre informazioni.
A proposito, c'è un libro che sistematizza i principali modelli usati nei mercati - dalle banche centrali, dalle istituzioni finanziarie ecc.
Devo consegnarlo?
A proposito, c'è un libro che sistematizza i principali modelli usati nei mercati - banche centrali, istituzioni finanziarie ecc.
Devo consegnarlo?
No, grazie, non è niente per l'individuo.
Cerco solo di strappare tutto ciò che è cattivo o che è rimasto poco cotto.