Non il Graal, solo uno normale - Bablokos!!! - pagina 239

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_new-rena:

So che ha scambiato con me e Alexander, e che molte cose che non erano in quel thread sono passate attraverso il suo account personale. So come ha scambiato, non di punto in bianco.

E la correlazione non è costante. Il prezzo del mercato è più alto di quello reale.

Valutare la correlazione è il modo migliore per sovrapporre le coppie.

Non è quello che stavo dicendo. Stavo dicendo che avete un'idea sbagliata della correlazione e del suo corollario - la cointegrazione
 
qimer:
Non è quello che stavo dicendo. Stavo dicendo che avete un'idea sbagliata della correlazione e del suo corollario, la cointegrazione
Ok.
 
lob32371:

... Continuate a fare un superamento dei lotti per ogni combinazione di questo tipo? Questo non è capire l'essenza del portafoglio.

Forse, certo, qualcuno lo considera un superamento, ma io non ci indulgo. Ci sono altri strumenti e metodi (Recycle, MNC, ecc.). E in generale, per essere nel "soggetto" è necessario almeno una parte del ramo di rileggere, ma voi stessi pensare a ciò che facciamo qui e criticare.
 
qimer:

Avete scritto delle stronzate. La correlazione mostra la somiglianza nel movimento delle coppie. Non mostra se le coppie stanno convergendo o divergendo in qualche modo. Un'alta correlazione è la cointegrazione, cioè lo stesso movimento di coppie.

No, la correlazione non è cointegrazione!

La correlazione mostra la vicinanza di relazione tra le serie di dati (la somiglianza del movimento delle coppie, come lei scrive).

E per capire cos'è la cointegrazione, dovete immaginare una persona con un cane al guinzaglio. Il cane può scappare, ma solo per la lunghezza del guinzaglio (sia a destra che a sinistra), ma farà tutta la strada accanto alla persona. Qui

Significa che in caso di alta correlazione le righe possono divergere all'infinito e in caso di cointegrazione oscilleranno l'una intorno all'altra.

 
Mislaid:

Ho delle statistiche sui sintetici di tendenza. Ho preso questa definizione: un sintetico è promettente da comprare se è stato scambiato sopra l'AMA per mezzo mese il giorno. Cioè, c'è stata un'evasione dell'AMA. Il volume di tutti i sintetici indicati nel file non supera i lotti minimi di 6,1 USD.

Come si costruiscono i sintetici di tendenza? Dato che vedo che stai usando non solo le major ma anche i cross, la domanda è: quali unità usi per calcolare il capitale totale?
 
pastor-ru:
Una lista di tutti i sintetici in sette coppie con quattro coppie ciascuno. Ci sono 35 coppie in totale. Io uso mt5 robot basato su Recycle2 ho guadagnato in media 50-100% mensile con drawdown 10%, ma ci sono gocce e fallimenti nella stabilità drawdown non è ancora sufficiente. Non comprendo appieno la matematica di Recycle2 e il movimento dello spread chart nel canale.

un po' troppo per il trading di portafoglio, in media dovrebbe essere intorno al 20%, ma dipende dal metodo di trading specifico

 
Mislaid:

Ho delle statistiche sui sintetici di tendenza. Ho preso questa definizione: un sintetico è promettente da comprare se è stato scambiato sopra l'AMA per mezzo mese il giorno. Cioè, c'è stata un'evasione dell'AMA. Il volume di tutti i sintetici indicati nel file non supera i lotti minimi di 6,1 USD.

La colonna A è il giorno dell'anno in cui il sintetico è stato identificato come una prospettiva. Colonna B - peso del sintetico in lotti minimi di USD. Colonna D - il sintetico stesso. Colonne K, G e F - giorno, numero di giorno dell'anno e numero di sintetici identificati in quel giorno come un prospetto e rimanenti come tali all'ultima data. La colonna I è il numero di sintetici ritirati dalla lista dei prospetti all'ultima data.

Si può vedere che molti sintetici sono tenuti sopra l'AMA per mesi. Ne vengono identificati di nuovi su base regolare. Quindi, non sono tutti simili.

Molti sintetici sono altamente correlati tra loro. Distinguo due tipi di correlazione: la correlazione vettoriale e la correlazione di tendenza. La correlazione vettoriale è quando i sintetici sono molto vicini in termini di valute. La tendenza è quando i sintetici sono vicini in termini di movimento.

Vettore. Ogni sintetico può essere contrapposto a un vettore le cui componenti sono calcolate come il valore di una moneta comprata (venduta con un segno "meno") nella stessa unità di misura. Il coseno dell'angolo tra questi vettori dà la correlazione vettoriale.

Ho preso il file del piano per il 18.11.14. Ecco come si presenta oggi uno dei sintetici. I cluster si formano per correlazione di tendenza. I sintetici fortemente correlati ai vettori sono troncati: viene selezionato il modello con il peso minore.

È difficile analizzare questo file senza commenti, ma ho capito l'idea generale.

Credo che tu stia usando il termine "sintetici di tendenza" nel tuo senso.

Intendevo dire che i trend sintetici (nel loro senso, cioè ottenuti dalla regressione su un trend lineare) sono tutti simili, perché se prendiamo un insieme arbitrario di simboli, abbastanza ampio (su 6-7), allora su un periodo, i grafici dei trend sintetici ottenuti saranno molto probabilmente molto simili visivamente

 
transcendreamer:

È difficile dare un senso a questo file senza commenti, ma ho capito l'idea generale.

Credo che tu stia usando il termine "sintetici di tendenza" nel tuo senso

Intendevo dire che i trend sintetici (nel suo senso, cioè ottenuti dalla regressione su un trend lineare) sono tutti simili, perché se prendiamo un insieme arbitrario di strumenti (più di 6-7), allora in un periodo, i grafici dei trend sintetici ottenuti saranno molto probabilmente molto simili visivamente

sì

due campi (portafogli) praticamente invariati negli ultimi 40 anni, se si guardano i grafici a mesi. più precisamente - con l'aiuto del coefficiente di correlazione si può scomporre



 
lob32371:

Non sono riuscito a far funzionare il codice Joker. Il tuo l'ha fatto:

Il risultato ha reso immediatamente chiaro cosa stava facendo il codice del mostro burlone:

Non concentriamoci sull'algoritmo scolastico di combinare le combinazioni. E non sottolineiamo che sarebbe cento volte meglio in OOP. Andiamo dritti al punto.

Perché ti rendi un dolore così elaborato? Continuate a fare un'enumerazione dei lotti per ciascuna di queste combinazioni? Quindi questo non è capire l'essenza del portafoglio.

C'è un meraviglioso esempio di lotto (coefficiente - a destra) - zero. Bene, considerate che avete un lotto zero per alcuni simboli. Quindi passate attraverso di loro.

Sicuramente, con una tale ricerca non può andare lontano - anche il Cloud non aiuterà a testare il TS. Bisogna fare i conti, senza forza bruta.

#include <spreadsmath.mqh>

extern int N=4;

extern string Symbols="EURUSD,GBPUSD,NZDUSD,AUDUSD,USDJPY,USDCHF,USDCAD";




void OnStart()
  {
      int K=GetSpreadsCount(Symbols,N);      
      
      for(int i=1;i<=K;i++)
         {string symbol_list=GetSpreadByIndex(Symbols,N,i);
 

Joker, chiudi le posizioni rispetto al margine usato per aprirle (per esempio, un profitto di 2-3 margini, e uno stop di 1 margine)? O siete guidati dal comportamento dell'equity (spread)?

Quanti spread in un trade si aprono allo stesso tempo usando le stesse impostazioni per la profondità del canale e il suo bordo destro?

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