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Le regolarità dei movimenti dei prezzi: Parte 1. Orientamento al prezzo - pagina 12

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gpwr:
Domanda: qual è la statistica sulla direzione del movimento del prezzo dopo la rottura di un triangolo conico in relazione alla direzione della barra volatile (esterna)? Presumo che la direzione dovrebbe essere quella opposta.

Altrimenti: se il prezzo si consolida dopo un movimento di tendenza, tornerà indietro o continuerà a muoversi? :)

Cosa c'entrano le statistiche, comunque...

Come pensavo, la ragione è il modello di decadimento della volatilità. Ho scritto uno script che costruisce la distribuzione delle barre High e Low dopo la barra di alta volatilità.

Cioè prendo una barra il cui range (Alto-Basso) è maggiore di K volte rispetto al range medio delle ultime X barre e traccio gli incrementi medi dei loro Alti e Bassi per le prossime Y barre

EURUSD (100000 barre) m15 K=5:

possiamo vedere che c'è una graduale dissolvenza dell'onda dopo la barra d'impulso. Infatti la formazione del modello "bandiera". Ed è per questo che in media si formano molte barre interne.

e ora quello che è successo non solo dopo ma anche prima della barra d'impulso:

lo zero sull'ascissa è la barra in cui il bue è 5 volte maggiore delle barre precedenti. In altre parole, il bue sale istantaneamente al suo massimo e decade molto più lentamente. Perciò ci sono più barre interne che esterne

Avals:

Cioè, il bue sale istantaneamente a un massimo e decade molto più lentamente. Pertanto, ci sono più barre interne che esterne

Quindi l'effetto osservato è causato dall'asimmetria tra l'aumento e la diminuzione della volatilità. Ma non dovrebbe essere il contrario? Un aumento momentaneo della volatilità, secondo l'idea, rende le barre esterne più probabili? Cioè, la barra che è 5 volte più grande ha più probabilità di rompere entrambi gli estremi della precedente, ma il bue declina non così rapidamente dopo di essa e quindi ha una migliore possibilità di uscire dalla gamma della precedente.
C-4:
L'accumulo di slancio del bue per idea rende le barre esterne più probabili? Cioè, la barra che sarà 5 volte più grande ha più probabilità di sfondare entrambi gli estremi della precedente

Penso che sia più probabile che 1 estremo si rompa piuttosto che entrambi

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Infatti, farei una sezione "Mythbusters".

1. Mito: l'euro sale più spesso a settembre che scende

2. Pernottamento vendendo kiwi audi (ancora bisogno di concordare una notte a Mosca o altro tempo)

3. Lunedì - nessuna negoziazione

4. Venerdì - pullback dal trend principale della settimana

Igor Kim ha lavorato in questa direzione (acquisto-vendita durante la notte).

Alla foto - acquisto notturno del chiff.

poruchik:

Infatti, farei una sezione Mythbusters

Qual è il problema? Facciamo un thread utile sulla trollesità e il fluderazm :)
USSR:
Credo che siano sempre quelli utili.
Non so voi... l'utilità del forum penzola.

Oggi siamo testimoni di un triangolo in espansione.

И ???

che coppia e TF, il disegno accelererà la comprensione
ULAD:

Oggi siamo testimoni di un triangolo in espansione.

И ???

È stato lo stesso martedì scorso.
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