Quali mash-up sono i migliori da incrociare? - pagina 3
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Non devono stare al passo, lo sventolio deve avere uno scopo. A seconda del periodo può servire come linea di supporto e resistenza, così come un indicatore di direzione e forza. Non si tratta delle maniche, ma di come prepararle.
Non metto in dubbio l'importanza delle bande come linee di supporto e resistenza, e le uso come filtro.
Ma non li uso "direttamente", li riciclo solo come mi pare.
La questione del topicstarter è l'uso diretto delle penne per i prezzi.
Oggi si può ancora guidare una locomotiva a vapore o una Zhiguli, ma non è affatto efficiente o confortevole.
Non ho intenzione di discutere. E vuoi condividere il link?
Lo farò. Prendete!
Sergei, che ritardo?! Niente è in ritardo. MA è un filtro. Se si evidenzia una frequenza bassa, avrà l'aspetto di un ritardo, ma questo non significa che sia in ritardo. Semplicemente non ha le alte frequenze nel suo spettro. Ecco perché è a bassa frequenza. Questa è la sua essenza.
C'è una contraddizione nella frase "MA lags".
Ci sarebbe una contraddizione se non ci fosse un ritardo!
In questo caso, qualsiasi estrapolazione della MA liscia un passo avanti permetterà di prevedere il futuro, anche per la VR casuale, e quest'ultima è impossibile a causa della violazione della legge di causalità. Così, il ritardo in qualsiasi MA è inevitabile (a meno che, naturalmente, non si creda nell'assenza di magia).Un ritardo è utile in un certo senso. Se non c'è ritardo, ci saranno troppi falsi segnali per entrare nel mercato.
Il diavolo è nei dettagli. "In una certa misura" e "troppi falsi segnali" sono definizioni intuitive e imprecise.
Affidarsi a loro come base per costruire un sistema di trading meccanico autonomo significa correre rischi eccessivi.
Commerci con le mani?
Se avete mai progettato e commissionato un prodotto critico, capirete che questo approccio non funziona.
I requisiti lì sono molto severi per i fallimenti e i parametri "fluttuanti".
compagni
qualcuno pubblichi il meme per il quinto e l'esperto basato su di esso
...Così, ilritardo in qualsiasi MA è inevitabile (a meno che, naturalmente, non si creda nell'assenza di magia).
Matematicamente è assolutamente corretto, ma in termini di trading è possibile costruire un diagramma di tick all'interno di una barra di minuti e avrà anche un ritardo, ma c'è una questione di quale tipo di ritardo è accettabile. Tutto si riduce al TS.
C'è molta furbizia nella sua affermazione.
Per essere corretti, se si lavora con una particolare BP, è necessario fare una previsione un passo avanti. Fare una previsione per qualsiasi numero di passi non ha senso, poiché l'accuratezza della previsione diminuisce esponenzialmente all'aumentare dell'orizzonte di previsione (nel contesto - all'aumentare del numero di conteggi di previsione). Se hai bisogno di fare una previsione per un intervallo più lungo, dovresti (da un punto di vista matematico) passare a BP con passo tra i campioni uguale all'intervallo richiesto e fare una previsione a un campione un giorno prima.
Quindi sedersi sui tick e prevedere i minuti non è ottimale e quindi non c'è contraddizione tra quello che ho detto sul lag inevitabile e il tuo esempio sui tick.
Neutron:
.... precisione di previsione cade esponenzialmente come l'orizzonte di previsione aumenta ...
Perché expotential? Sembra essere proporzionale al quadrato della caduta.
Vedere.
Lasciamo che un passo avanti la precisione di previsione q=0.1, poi, per i=2 Q=0.1*0.1=q^2.... i=n Q=q^n
Abbiamo una funzione esponenziale con base q della forma Q(x)=q^x. Passiamo a un'altra base. ln(Q)=x*ln(q) => Q(x)=exp(x*ln(q)) come richiesto! Abbiamo una dipendenza esponenziale da un argomento negativo (ln(0,1)<0).
C'è una buona dose di furbizia nella sua affermazione.
Per essere corretti, quando si lavora con una particolare BP, la previsione dovrebbe essere fatta un passo avanti. Non ha senso fare una previsione per un numero arbitrario di passi, perché la precisione della previsione diminuisce esponenzialmente con l'aumento dell'orizzonte di previsione (nel contesto - con l'aumento del numero di conteggi di previsione). Se si vuole avere un intervallo di previsione più lungo, allora matematicamente dovremmo andare a BP con passo tra i campioni uguale all'intervallo necessario e fare una previsione forward a un campione.
Quindi sedersi sui tick e prevedere i minuti non è ottimale e quindi non c'è contraddizione tra quello che ho detto sul lag inevitabile e il tuo esempio sui tick.