Correlazione zero del campione non significa necessariamente che non ci sia una relazione lineare - pagina 47
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Smetti di fare trading, stai già diventando un po' nervoso.
Io posso avere i nervi, ma tu hai qualcosa che non va nella tua testa. Come puoi sapere in quale stato psicologico mi trovo ora, se non allucinando dalla tua stessa esperienza?
Allo stesso modo. Devo aggiungere che, a differenza di lei, la mia educazione mi permette di capire ciò di cui scrivo e di guadagnarmi da vivere con questo.
Beh, è ovvio che lei sa il fatto suo. E a differenza di me? Hai di nuovo le allucinazioni? Cosa sai di me?
Allo stesso modo...
Perché non ti togli le palle?
Tuttavia, questo non significa che il CQ non esista - da solo caratterizza, lo ripeto per la terza volta, la relazione di due variabili casuali in particolari punti nel tempo, uguali o diversi (con uno spostamento, cioè) per le due serie temporali date. La dipendenza di QC dai momenti t1, t2 per i quali è calcolato è, per definizione, una funzione di correlazione.
Non capisco quale sia il valore pratico di una tale caratteristica della relazione 2x CB, se con l'indipendenza reale (KK=0), la funzione di correlazione oscillerà entro limiti così ampi. È chiaro che è possibile calcolare. Ecco per esempio una funzione di correlazione per due passeggiate casuali (I(1)) con mo=0. La serie originale è divisa in parti non intersecanti di 100 campioni ciascuna. Auto-indipendenza e QC=0, e la funzione corr:
La stessa funzione Corr.function vaga liberamente) tra -1 e +1. Cosa mostra questo grafico che è utile per la pratica? Le stime del campione sono irrilevanti per la realtà, cioè non mostrano che la serie è indipendente. C'è qualcos'altro per cui questa funzione è utile nella pratica? Quali conclusioni o risultati si possono trarre?
La ragione è che la non stazionarietà del processo x2(t) non è presa in considerazione e quindi il fatto che in questo caso non possiamo prendere la media aritmetica nel tempo come stima della media. Inoltre, per costruzione sappiamo come questa media cambia effettivamente nel tempo. Quindi il procedimento di calcolo deve ridurre precisamente entrambe le parti, sulla base della conoscenza a priori dei processi, in una forma che permetta di affermare la stazionarietà.
Quindi l'unico problema è che la media aritmetica non riflette il vero MO? Se per 2 passeggiate casuali nel forum QC invece della media aritmetica è 0 (il Mo reale, non la sua stima), allora il QC già stima correttamente la correlazione "reale"?
In matematica, un processo è semplicemente una funzione del tempo .
Ma in teoria (TwiSt) è qualcosa.
Quando voi, cari colleghi, la smetterete di litigare, e vi limiterete a concordare educatamente che per capire le teorie dell'altro bisogna SEMPRE dare delle definizioni, perché queste definizioni sono diverse dappertutto nelle teorie, allora sarete in grado di capire questo hip-hop (il Twist è un buon ballo classico da sala, e le teorie sono scimmie hip-hop per divertimento).
E mentre vi manca la cortesia di mettervi d'accordo sulle definizioni, forse potreste essere interessati a chi i teorici stanno adorando (l'assiomatica di Kolmogorov, che in realtà è una tautologia).
Ecco come Arnold stesso - un discepolo del "grande" bastardo Kolmogorov - ricorda il Kolmogorovianesimo:
http://vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/ECCE/MATH/MATH1.HTM
"SUL TRISTE DESTINO DEI LIBRI DI TESTO "ACCADEMICI
V.I. Arnold,
Accademico della RAS, Presidente della Società Matematica di Mosca
Trovo tragica l'esperienza di scrivere libri di testo per le scuole secondarie da parte di matematici del ventesimo secolo. Il mio caro insegnante, Andrey Nikolayevich Kolmogorov, mi ha convinto a lungo della necessità di dare finalmente agli scolari un "vero" libro di testo di geometria, criticando tutti quelli esistenti per lasciare concetti come "un angolo di 721 gradi" senza una definizione precisa.
La sua definizione di angolo, destinata agli alunni di dieci anni, sembrava occupare una ventina di pagine, e io ricordo solo una versione semplificata: la definizione di un mezzo piano.
Si è iniziato con l'"equivalenza" di punti complementari a una linea nel piano (due punti sono equivalenti se il segmento di linea che li unisce non interseca la linea). Poi una prova rigorosa che questa relazione soddisfa gli assiomi delle relazioni di equivalenza; A è equivalente ad A, e così via.
Un riferimento a un teorema (ottantatreesimo, credo) del corso precedente ha poi dimostrato che il complemento si scompone in classi di equivalenza.
Diversi altri teoremi stabilirono successivamente che "l'insieme delle classi di equivalenza definito dal teorema precedente è finito", e poi che "la potenza dell'insieme finito definito dal teorema precedente è due".
E infine, la solennemente insipida "definizione": "Ciascuno dei due elementi di un insieme finito, la cui potenza per il teorema precedente è uguale a due, si chiama un semipiano".
Si poteva facilmente prevedere l'odio degli scolari che studiavano su tale "geometria" verso la geometria e la matematica in generale, cosa che ho cercato di spiegare a Kolmogorov. Ma lui rispose con un riferimento all'autorità di Burbaki: nel loro libro "Storia della matematica" (nella traduzione russa di "Architettura della matematica", curata da Kolmogorov) si dice che "come tutti i grandi matematici, secondo Dirichlet, cercano sempre di sostituire le idee trasparenti con calcoli ciechi".
Il testo francese, come l'originale tedesco di Dirichlet, stava, ovviamente, per "sostituire i calcoli ciechi con idee trasparenti". Ma Kolmogorov, ha detto, ha trovato la versione introdotta dal traduttore russo per esprimere lo spirito di Burbaki molto più accuratamente che il loro testo ingenuo, che risale a Dirichlet. ....."
L'esempio è che il coefficiente di correlazione su una coppia di serie indifferenziate tenderà all'unità (per qualsiasi mu_1 e mu_2 - a sign(mu_1 * mu_2) ) con l'aumento della dimensione del campione indipendentemente dalla correlazione tra gli incrementi. Il punto è che nel processo I(1) la media campionaria non converge ad una costante.
La funzione corr. stessa vaga liberamente tra -1 e +1. Cosa mostra questo grafico che è utile per la pratica? Le stime campionarie sono irrilevanti per la realtà, cioè non mostrano che la serie è indipendente. C'è qualcos'altro per cui questa funzione è utile nella pratica? Quali conclusioni o risultati si possono ottenere?
Di quale I(1) e I(0) state parlando per il mercato?
I(0) è per definizione un processo stazionario . Dove si trova nelle citazioni?Di quale I(1) e I(0) state parlando per il mercato?
I(0) è per definizione un processo stazionario . Dove si trova nelle citazioni?Inmatematica, un processo è semplicemente una funzione del tempo .
Ma nel teorico (TwiSt), è qualcosa.
Quando voi, cari cari colleghi, smetterete di litigare, e vi limiterete a concordare educatamente che per capire le teorie dell'altro bisogna SEMPRE dare delle definizioni, perché queste definizioni sono diverse dappertutto nelle teorie, allora sarete in grado di capire questo hip-hop (il Twist è un buon ballo classico da sala, e le teorie sono scimmie hip-hop per divertimento).
E mentre vi manca la cortesia di essere d'accordo sulle definizioni, forse potreste essere interessati a chi adorano i teorici (l'assiomatica di Kolmogorov, che in realtà è una tautologia).
Ecco come Arnold stesso - un discepolo del "grande" bastardo Kolmogorov - ricorda il Kolmogorovianesimo:
http://vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/ECCE/MATH/MATH1.HTM
"SUL TRISTE DESTINO DEI LIBRI DI TESTO "ACCADEMICI
V.I. Arnold,
Accademico della RAS, Presidente della Società Matematica di Mosca
Trovo tragica l'esperienza della creazione di libri di testo per la scuola media da parte di matematici del ventesimo secolo. Il mio caro insegnante, Andrey Nikolayevich Kolmogorov, mi ha convinto a lungo della necessità di dare finalmente agli scolari un "vero" libro di testo di geometria, criticando tutti quelli esistenti per lasciare concetti come "un angolo di 721 gradi" senza una definizione precisa.
La sua definizione di angolo, destinata agli alunni di dieci anni, sembrava occupare una ventina di pagine, e io ricordo solo una versione semplificata: la definizione di un mezzo piano.
Si è iniziato con l'"equivalenza" di punti complementari a una linea nel piano (due punti sono equivalenti se il segmento di linea che li unisce non interseca la linea). Poi una prova rigorosa che questa relazione soddisfa gli assiomi delle relazioni di equivalenza; A è equivalente ad A, e così via.
Un riferimento a un teorema (ottantatreesimo, credo) del corso precedente ha poi dimostrato che il complemento si scompone in classi di equivalenza.
Diversi altri teoremi stabilirono successivamente che "l'insieme delle classi di equivalenza definito dal teorema precedente è finito", e poi che "la potenza dell'insieme finito definito dal teorema precedente è due".
E infine, la solennemente insipida "definizione": "Ciascuno dei due elementi di un insieme finito, la cui potenza per il teorema precedente è uguale a due, si chiama un semipiano".
L'odio degli scolari che studiano su tale "geometria" verso la geometria e la matematica in generale era facile da prevedere, cosa che ho cercato di spiegare a Kolmogorov. Ma lui rispose con un riferimento all'autorità di Burbaki: nel loro libro "Storia della matematica" (nella traduzione russa di "Architettura della matematica", curata da Kolmogorov) si dice che "come tutti i grandi matematici, secondo Dirichlet, cercano sempre di sostituire le idee trasparenti con calcoli ciechi".
Il testo francese, come l'originale tedesco di Dirichlet, stava, ovviamente, per "sostituire i calcoli ciechi con idee trasparenti". Ma Kolmogorov, ha detto, ha trovato la versione introdotta dal traduttore russo per esprimere lo spirito di Burbaki molto più accuratamente che il loro testo ingenuo che risale a Dirichlet. ....."
+5
Le nostre discussioni mi ricordano un'altra immagine: il film "Fuoco, acqua e tubi di rame" - c'è una scena in cui scienziati con lunghe barbe discutono su dove finisce il bastone e dove inizia. Alla fine, la loro discussione finisce in una zuffa generale, e la soluzione è in realtà semplice)
Non si può dire meglio: la conclusione è inequivocabile: QC deve essere calcolato su I(0) e solo su I(0).
Proprio così. Buon per te. E poiché I(0) per le serie dei prezzi sui mercati finanziari non sono correlate o hanno una correlazione estremamente bassa, non c'è alcun bisogno di calcolare QC.
+100 000
E poi queste persone sono sorprese che non possono fare soldi su forex....