La nostra Masha! - pagina 6
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OK, alfa o betta,-)
Ha il nome di filtro alfa-betta, perché ci sono due parametri. Nei vostri termini, alfa sta per "morbidezza", betta per "ritardo".
Ma c'è anche una considerazione sul rumore.
Non sembra liscio.
Nessun problema!
Basta aggiungere al nostro funzionale il termine responsabile della scorrevolezza della derivata seconda del nostro Masha,
S=w1*(X-Y)^2+w2*(Y[i]-Y[i-1])^2+ w3*{(Y[i]-Y[i-1])-( Y[i-1]-Y[i-2] )}^2 -w4*{(Y[i]-Y[i-1])*(X[i]-X[i-1])}^2-->min
Prendete la derivata da essa, equiparatela a zero e otterrete un'espressione ricorrente per una mesh super-duper redditizia e liscia, tutto allo stesso tempo!
Oh, fantastico!
Non importa che non sia esattamente liscio, la cosa principale è che ha funzionato, ed è quello che il trading agli estremi dovrebbe dare il massimo tasso di crescita dei profitti (con tutti i caveat menzionati sopra). Vinin, vorrei inviare anche il file MTS per testare il MAKS.
Si tratta di un prelievo eccessivo. Sì?
Il MTS-cou non è così veloce. Non ne sono ancora capace (temporaneamente).
Per verificare la dipendenza dalla profondità della storia calcolata ho aggiunto un limite al numero di barre da calcolare. Non ho notato alcuna differenza nel rendering. Il coefficiente non dovrebbe essere più grande (di 0,25).
Neutron, dove vai?
Oh-oh! Vado a prendere una birra.
Al diavolo questo mercato. Ti ci vorrà un po' per guadagnare una birra.
Sono un po' imbarazzato, ma devo segnalare che su EURUSD M1 la Ideal_MA 0.02 è esattamente la stessa della MA 50 Smoothed Close.
Sì, la differenza tra SMMA(N) e il perfetto mash-up con rapporto 1/N è quasi identica. La differenza è quasi invisibile (anche se c'è).
Oh, fantastico!
Non importa che non sia esattamente liscio, la cosa principale è che ha funzionato, ed è quello che il trading agli estremi dovrebbe dare il massimo tasso di crescita dei profitti (con tutti i caveat menzionati sopra). Vinin, perché non ci fornisci l'MTS per testare il MAKS?
A proposito, si noti che gli estremi si verificano esattamente alle intersezioni del kotir con la MA. Mi viene in mente il requisito di questa intersezione dai libri di analisi... È tutto interessante.
Ok, alfa o betta).
Sta ridisegnando. Sì?Il ricalcolo degli ultimi dati è sempre presente, perché il MAHA implica sempre la visualizzazione dei valori totali, si possono solo supporre i valori attuali, ma nel complesso dei dati questa supposizione può costituire una direzione corretta...
L'intero trucco è che qualsiasi swing super-duper può essere abbinato strettamente con una controparte SMA o EMA, solo con un periodo più piccolo. Per esempio, Jurik con un periodo di 10 e una fase di +100 è quasi identico a EMA4 o SMA5. Sì, Jurik è più scorrevole - ma questa scorrevolezza non darà un profitto drammaticamente più alto. Per fare un MA veramente diverso, è necessario fare un MA che vada avanti al mercato - cioè che lo predica. Allora sì, non troveremo un analogo tra le AM esistenti. Tutti conosciuto a noi МАшекшек andare dietro il mercato come considerare i dati dal passato (storia), e non dal futuro e variando il periodo del MAH, si può sempre più o meno adatto uno a altro - la differenza non sarà sostanziale (l'effetto sul profitto - minimo) ..... Ma il MAH che andrà prima del mercato e prevedere - come fare? .....))))